Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng thương mại tại Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.6. Quy trình nghiên cứu

1.7. Đóng góp của đề tài

1.8. Bố cục của luận văn

2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1. Một số khái niệm

2.2. Khái niệm về rủi ro

2.3. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng

2.3.1. Rủi ro tín dụng

2.3.2. Rủi ro thanh khoản

2.3.3. Rủi ro lãi suất

2.3.4. Rủi ro giá cả

2.3.5. Rủi ro tỷ giá

2.3.6. Rủi ro pháp lý

2.3.7. Rủi ro uy tín

3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu

3.2. Mô hình hồi quy với dữ liệu bảng

3.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất

3.4. Giả thuyết nghiên cứu

3.5. Dữ liệu nghiên cứu

3.6. Phương pháp nghiên cứu

3.7. Phương pháp thống kê mô tả

3.8. Quy trình phân tích và xử lý dữ liệu

4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Phân tích thống kê mô tả

4.2. Thực trạng ngành ngân hàng tại Việt Nam

4.2.1. Tổng quan về ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015

4.2.2. Ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018

4.2.3. Ngành ngân hàng Việt Nam năm 2019

4.3. Kết quả thống kê mô tả các yếu tố ảnh hưởng trong mô hình

4.4. Phân tích tương quan

4.5. Kiểm định đa cộng tuyến

4.6. Phân tích hồi quy với mô hình FEM và REM

4.6.1. Kết quả hồi quy cho mô hình FEM

4.6.2. Kết quả hồi quy cho mô hình REM

4.7. Kiểm định Hausman cho FEM và REM

4.8. Kiểm tra Durbin – Watson cho hiện tượng tự tương quan

4.9. Kiểm tra phương sai thay đổi

4.10. Kết quả nghiên cứu

5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

5.1. Gợi ý chính sách

5.2. Một số gợi ý cho các NHTM

5.2.1. Các NHTM cần tập trung nâng cao quản trị quy mô tài sản

5.2.2. Các NHTM cần tăng trưởng tín dụng phù hợp

5.2.3. Có sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro tại các NHTM

5.2.4. Các NHTM cần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí

5.3. Một số gợi ý cho Chính phủ và NHNN

5.3.1. Đối với Chính phủ

5.3.2. Đối với NHNN

5.4. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tương lai

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu về rủi ro phá sản ngân hàng thương mại

Rủi ro phá sản ngân hàng thương mại là một vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống tài chính, đặc biệt tại Việt Nam. Rủi ro phá sản ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Theo nghiên cứu, các yếu tố như tăng trưởng tín dụng (LG), lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), hiệu quả quản lý chi phí (CIR), quy mô (SIZE), và sở hữu nhà nước (OWN) đều có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro phá sản ngân hàng. Việc nhận diện và phân tích các yếu tố này giúp các nhà quản lý ngân hàng có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn.

1.1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu rủi ro phá sản ngân hàng

Nghiên cứu về rủi ro phá sản ngân hàng là cần thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên trong và bên ngoài. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra các chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng

Nghiên cứu đã chỉ ra năm yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng tại Việt Nam. Tăng trưởng tín dụng (LG) có mối quan hệ đồng biến với rủi ro phá sản ngân hàng, cho thấy rằng khi tín dụng tăng trưởng, rủi ro cũng gia tăng. Ngược lại, lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) và sở hữu nhà nước (OWN) có mối quan hệ nghịch biến với rủi ro phá sản ngân hàng, cho thấy rằng các ngân hàng có lợi nhuận cao và tỷ lệ sở hữu nhà nước thấp sẽ ít gặp rủi ro hơn. Hiệu quả quản lý chi phí (CIR) và quy mô (SIZE) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ rủi ro.

2.1. Tăng trưởng tín dụng và rủi ro phá sản

Tăng trưởng tín dụng (LG) là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng. Khi ngân hàng mở rộng cho vay, rủi ro tín dụng cũng gia tăng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nợ xấu gia tăng, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và lợi nhuận của ngân hàng. Do đó, việc quản lý tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý là rất cần thiết để giảm thiểu rủi ro phá sản ngân hàng.

2.2. Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản

Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu cho thấy rằng ROA có mối quan hệ nghịch biến với rủi ro phá sản ngân hàng. Ngân hàng có lợi nhuận cao thường có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc tài chính. Do đó, việc nâng cao ROA thông qua các chiến lược kinh doanh hiệu quả là một trong những biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

III. Đề xuất chính sách nhằm hạn chế rủi ro phá sản ngân hàng

Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất chính sách được đưa ra nhằm hạn chế rủi ro phá sản ngân hàng tại Việt Nam. Các ngân hàng thương mại cần tập trung vào việc nâng cao quản trị quy mô tài sản, tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và cải thiện hiệu quả quản lý chi phí. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho các ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn.

3.1. Nâng cao quản trị quy mô tài sản

Quản trị quy mô tài sản là yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro phá sản ngân hàng. Các ngân hàng cần xây dựng các quy trình quản lý tài sản chặt chẽ, đảm bảo rằng các khoản đầu tư đều được đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

3.2. Tăng trưởng tín dụng hợp lý

Tăng trưởng tín dụng cần được thực hiện một cách hợp lý để tránh tình trạng nợ xấu gia tăng. Các ngân hàng nên áp dụng các tiêu chí đánh giá tín dụng nghiêm ngặt hơn, đồng thời theo dõi sát sao các khoản vay để kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro tiềm ẩn. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro phá sản ngân hàng và bảo vệ lợi ích của người gửi tiền.

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam