Tài liệu: Operational risk management at global petro sole member limited

Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Dầu khí toàn cầu GPBank, phân tích các biện pháp kiểm soát và giải pháp nâng cao hiệu quả.

• Tác giả: Le Minh Ngoc
• Người hướng dẫn: Phd. Ngo Thi Ngoc Anh
• Trường học: VNU - International School
• Chuyên ngành: Financial Management
• Đề tài: Operational Risk Management at Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank)
• Loại tài liệu: graduation project
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Hanoi

Tóm tắt

I. Khái niệm và tầm quan trọng của Quản lý Rủi ro Hoạt động

Quản lý rủi ro hoạt động là một thành phần thiết yếu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại hiện đại. Trong bối cảnh phát triển kinh tế sôi động và quá trình chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam, quản lý rủi ro chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động và các hoạt động tín dụng của ngân hàng. Rủi ro hoạt động bao gồm những mất mát tiềm tàng phát sinh từ các quá trình giao dịch không thích hợp, kiểm soát yếu kém hoặc sự cố liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin. Các ngân hàng như GPBank cần xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hoạt động toàn diện để bảo vệ tài sản, duy trì uy tín và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

1.1. Định nghĩa Rủi ro Hoạt động trong Ngân hàng

Rủi ro hoạt động được định nghĩa là rủi ro mất mát phát sinh từ các quá trình, con người, hệ thống không phù hợp hoặc các sự kiện bên ngoài. Trong ngân hàng, rủi ro hoạt động bao gồm lỗi giao dịch, gian lận, vi phạm quy định, và sự cố công nghệ thông tin. Các loại rủi ro hoạt động khác nhau yêu cầu các biện pháp kiểm soát và giám sát khác nhau để giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng.

1.2. Vai trò của Quản lý Rủi ro trong Ngân hàng Thương mại

Quản lý rủi ro hoạt động giúp ngân hàng xác định, đánh giá và giám sát các rủi ro hoạt động tiềm tàng. Một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả giúp GPBank giảm thiểu tổn thất tài chính, bảo vệ khách hàng và duy trì tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Điều này cũng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường niềm tin của các bên liên quan và hỗ trợ sự phát triển bền vững của tổ chức.

II. Các loại Rủi ro Hoạt động chính tại GPBank

GPBank phải đối mặt với nhiều loại rủi ro hoạt động khác nhau trong quá trình hoạt động hàng ngày. Các rủi ro hoạt động chủ yếu bao gồm những sơ hở và không đủ trong quy trình giao dịch, kiểm soát giao dịch yếu kém, và những sự cố liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin. Ngoài ra, lỗi không tuân thủ thường được phát hiện trong quá trình kiểm tra và giám sát do biến động trong việc tuân thủ quy định và thiếu nhân sực kinh nghiệm. Việc phân loại và hiểu rõ các loại rủi ro hoạt động giúp ngân hàng xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và hiệu quả hơn.

2.1. Rủi ro từ Quy trình Giao dịch

Rủi ro quy trình giao dịch phát sinh từ những thiếu sót trong thiết kế và thực thi các quy trình hoạt động. Những rủi ro hoạt động này bao gồm lỗi ghi chép, xử lý không chính xác, và kiểm soát yếu kém trong các bước giao dịch. Để giảm thiểu rủi ro hoạt động này, GPBank cần nâng cấp quy trình, đào tạo nhân viên, và xây dựng các công cụ quản lý rủi ro tốt hơn.

2.2. Rủi ro từ Hệ thống Công nghệ Thông tin

Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin là một trong những rủi ro hoạt động nghiêm trọng nhất hiện nay. Những sự cố như ngừng hoạt động hệ thống, mất dữ liệu, hoặc tấn công mạng có thể gây ra tổn thất hoạt động lớn. GPBank cần cập nhật hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, và sử dụng công cụ phân tích dữ liệu như SQL để nâng cao quản lý rủi ro hoạt động.

III. Quy trình Quản lý Rủi ro Hoạt động tại GPBank

GPBank áp dụng một quy trình quản lý rủi ro hoạt động toàn diện bao gồm các bước xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát rủi ro hoạt động. Khung quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng được xây dựng dựa trên các chính sách, quy trình và thống kê thực tế được lưu trữ tại Phòng Quản lý Rủi ro. Quy trình này giúp đảm bảo rằng tất cả rủi ro hoạt động tiềm tàng được phát hiện sớm và được xử lý kịp thời. Công cụ đo lường rủi ro như Key Risk Indicators (KRIs) được sử dụng để theo dõi và giám sát rủi ro hoạt động liên tục.

3.1. Các bước trong Quy trình Quản lý Rủi ro

Quy trình quản lý rủi ro hoạt động tại GPBank bao gồm năm bước chính: xác định rủi ro hoạt động, đánh giá mức độ nghiêm trọng và tần suất, phân loại theo tiêu chí hạn mức rủi ro, phát triển chiến lược giảm thiểu, và giám sát liên tục. Mỗi bước được thực hiện một cách hệ thống để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả và toàn diện.

3.2. Công cụ và Chỉ số Đánh giá Rủi ro

GPBank sử dụng Key Risk Indicators (KRIs) để đo lường và giám sát rủi ro hoạt động theo thời gian thực. Những chỉ số rủi ro này giúp xác định những xu hướng nguy hiểm và cho phép quản lý rủi ro hoạt động chủ động. Ngoài ra, sử dụng công cụ phân tích dữ liệu SQL giúp nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu và hỗ trợ quản lý rủi ro dựa trên thông tin chi tiết.

IV. Khuyến nghị để Cải thiện Quản lý Rủi ro Hoạt động

Để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro hoạt động tại GPBank, cần thực hiện một số khuyến nghị quan trọng. Thứ nhất, đầu tư vào đào tạo nhân sự nâng cao nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng của đội ngũ quản lý rủi ro. Thứ hai, cập nhật hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng để giảm rủi ro hoạt động liên quan đến công nghệ. Thứ ba, xây dựng công cụ đo lường rủi ro như Key Risk Indicators để theo dõi rủi ro hoạt động hiệu quả hơn. Cuối cùng, áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến như SQL để tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu trong quản lý rủi ro hoạt động.

4.1. Nâng cao Năng lực Nhân sự

Đào tạo nhân sự là yếu tố then chốt để cải thiện quản lý rủi ro hoạt động tại GPBank. Các chương trình đào tạo nên tập trung vào nhận dạng rủi ro hoạt động, quy trình kiểm soát, và các kỹ năng quản lý rủi ro hiện đại. Tuyển dụng và giữ chân những chuyên gia rủi ro kinh nghiệm cũng là cần thiết để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro hoạt động.

4.2. Ứng dụng Công nghệ và Công cụ Phân tích

Việc cập nhật công nghệ thông tin và áp dụng công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến như SQL sẽ giúp GPBank nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động. Những công cụ này cho phép giám sát rủi ro thời gian thực, phát hiện sớm rủi ro hoạt động, và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong cơ cấu nguồn thu của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam, hoạt động tín dụng thường đóng góp từ 70% đến 90% tổng thu nhập. Điều này tạo nên xu hướng các tổ chức tài chính tập trung phần lớn nguồn lực vào quản trị rủi ro tín dụng mà xem nhẹ rủi ro hoạt động (Operational Risk). Theo ước tính của các tổ chức tài chính quốc tế, kể từ năm 2011, các ngân hàng lớn trên thế giới đã phải gánh chịu thiệt hại lũy kế lên tới gần 210 tỷ USD xuất phát từ các sự cố rủi ro hoạt động. Tại Việt Nam, làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ cùng những biến động kinh tế vĩ mô phức tạp trong giai đoạn 2020 - 2022 đã làm bộc lộ nhiều lỗ hổng trong hệ thống quy trình và kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại.

Nghiên cứu này tập trung phân tích thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) – một định chế tài chính 100% vốn nhà nước với quy mô vốn điều lệ 3.018 tỷ đồng, đang vận hành mạng lưới gồm 1 Trụ sở chính và gần 80 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu cụ thể của luận văn là làm rõ bản chất các loại rủi ro hoạt động tại GPBank, đánh giá toàn diện năng lực quản trị rủi ro ở quy mô toàn ngân hàng và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro vận hành. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào chu kỳ 3 năm từ 2020 đến 2022 tại Trụ sở chính và các đơn vị kinh doanh trực thuộc. Kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, hỗ trợ ngân hàng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 9% theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng mô hình Ba tuyến phòng thủ (The Three Lines of Defense) được chuẩn hóa bởi Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA, 2013) và Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS) làm nền tảng quản trị. Mô hình này phân định rõ ba cấp độ kiểm soát: Tuyến 1 (các đơn vị kinh doanh và chi nhánh trực tiếp sở hữu, nhận diện rủi ro), Tuyến 2 (Khối Quản lý rủi ro và Tuân thủ ban hành chính sách, đo lường và giám sát tập trung) và Tuyến 3 (Kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá độc lập). Song song đó, nghiên cứu kết hợp khung quản trị rủi ro 5 bước của PwC (Khẩu vị rủi ro, Nhận diện, Đánh giá, Giảm thiểu và Giám sát) cùng quy trình 4 giai đoạn chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm: Nhận diện, Đo lường, Giám sát và Kiểm soát rủi ro.

Hệ thống khái niệm học thuật then chốt được xây dựng xoay quanh định nghĩa rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II và Thông tư 41/2016/TT-NHNN, xác định đây là tổn thất phát sinh do quy trình nội bộ không đầy đủ hoặc sai sót, yếu tố con người, sự cố hệ thống công nghệ hoặc tác động từ các sự kiện ngoại cảnh. Luận văn chuẩn hóa các công cụ đo lường gồm: Chỉ số đo lường rủi ro chính (Key Risk Indicators - KRI), Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát (Risk Control Self-Assessment - RCSA), Lập bản đồ quy trình kinh doanh (Business Process Mapping - BPM) và Phân loại tổn thất dựa trên 8 nhóm sự kiện theo Điều 42 Thông tư 13/2018/TT-NHNN (gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài, an toàn lao động, khách hàng và sản phẩm, thiệt hại tài sản vật chất, gián đoạn kinh doanh, thực hiện giao dịch và quản lý quy trình, cùng các sự kiện đặc thù khác).

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp phân tích tài liệu thứ cấp và phỏng vấn chuyên sâu. Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập trực tiếp từ các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị rủi ro định kỳ hàng tháng, 6 tháng và báo cáo tổng kết năm của GPBank giai đoạn 2020 - 2022, kết hợp với các văn bản pháp quy từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tài liệu hướng dẫn của Ủy ban Basel.

Đối với dữ liệu sơ cấp, tác giả tiến hành phỏng vấn sâu bán cấu trúc (semi-structured interview) với cỡ mẫu gồm 14 cán bộ chuyên trách và lãnh đạo thuộc Khối Quản lý rủi ro và Tuân thủ của GPBank. Phương pháp chọn mẫu có chủ đích (purposive sampling) được lựa chọn vì tính chất chuyên môn sâu của đề tài đòi hỏi người tham gia phải có từ 3 đến hơn 10 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia xây dựng chính sách và xử lý sự cố vận hành tại ngân hàng. Mỗi phiên phỏng vấn diễn ra trong 20 phút với bộ 7 câu hỏi chuẩn hóa xoay quanh thực trạng thực thi chính sách rủi ro. Nhằm bảo đảm tính khách quan và đạo đức nghiên cứu, danh tính của 14 người tham gia được mã hóa định danh từ P1 đến P15. Dữ liệu sau thu thập được tổng hợp, xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel và trực quan hóa thành các biểu đồ phân tích xu hướng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, GPBank đã hình thành cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro vận hành theo mô hình 3 tuyến phòng thủ, trong đó Khối Quản lý rủi ro và Tuân thủ giữ vai trò trung tâm điều phối. Riêng Phòng Quản lý rủi ro được thiết lập định biên 15 nhân sự (gồm 1 Trưởng phòng và 2 Phó phòng), đảm nhận nhiệm vụ giám sát hạn mức rủi ro cho toàn bộ hệ thống gần 80 điểm giao dịch. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa Tuyến 1 và Tuyến 2 còn mang nặng tính hành chính, dẫn đến việc tỷ lệ sự cố do các chi nhánh tự phát hiện và báo cáo còn thấp.

Thứ hai, dữ liệu thống kê giai đoạn 2020 - 2022 chỉ ra rằng nhóm sự cố liên quan đến "Thực hiện giao dịch, chuyển giao và quản lý quy trình" chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số các vụ việc rủi ro hoạt động được phát hiện. Mặc dù GPBank sở hữu đội ngũ hơn 1.400 cán bộ nhân viên với trên 97% có trình độ đại học và sau đại học, các lỗi vi phạm tuân thủ quy trình vẫn diễn ra lặp lại do áp lực doanh số và tình trạng thiếu hụt nhân sự có chứng chỉ chuyên sâu về kiểm soát rủi ro tại các đơn vị cơ sở.

Thứ ba, về khía cạnh hạ tầng kỹ thuật, GPBank đã sớm đưa vào vận hành hệ thống Core Banking T24 của hãng Temenos với công suất xử lý đạt trên 10.000 giao dịch mỗi giây và đang tiếp tục nâng cấp lên phiên bản T24-R9. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa tích hợp đồng bộ các công cụ phân tích dữ liệu tự động như SQL vào việc theo dõi sự cố và chưa thiết lập được bộ chỉ số KRI định lượng để đưa ra cảnh báo sớm về các nguy cơ an ninh mạng và gián đoạn hệ thống trực tuyến.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân căn bản của các hạn chế trên xuất phát từ rào cản quy mô tài chính của GPBank với vốn điều lệ 3.018 tỷ đồng, khiến việc phân bổ ngân sách cho việc mua sắm các phần mềm chuyên dụng về quản lý rủi ro hoạt động bị giới hạn. Khi so sánh với các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn tại Việt Nam như MSB (đã triển khai phần mềm quản lý rủi ro hoạt động từ năm 2011 kết hợp đồng thời 8 công cụ đo lường) hay VietinBank (ứng dụng kết hợp đồng thời RCSA định tính và KRI định lượng), GPBank vẫn đang phụ thuộc nhiều vào việc kiểm tra thủ công và báo cáo sau sự việc của Kiểm toán nội bộ (Tuyến 3).

Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm có thể được biểu diễn một cách trực quan thông qua biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu 8 nhóm sự kiện rủi ro theo chuẩn Basel II và bảng theo dõi biến động hạn mức tổn thất tài chính qua các năm 2020, 2021 và 2022. Minh họa này làm rõ thực trạng: khi ngân hàng mở rộng các tiện ích E-Banking (như Internet Banking, liên kết ví điện tử Napas), rủi ro công nghệ thông tin có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi ngân hàng phải thay đổi phương thức quản trị từ xử lý bị động sang phòng ngừa chủ động theo thời gian thực.

Đề xuất và khuyến nghị

Nhằm hoàn thiện khung quản lý rủi ro hoạt động và nâng cao tính an toàn trong kinh doanh tại GPBank, luận văn đưa ra 4 giải pháp cụ thể:

1. Xây dựng và chuẩn hóa bộ Chỉ số Đo lường Rủi ro Chính (KRI) trên nền tảng phân tích dữ liệu SQL: Khối Quản lý rủi ro và Tuân thủ chủ trì thiết lập danh mục tối thiểu 20 chỉ số KRI đo lường rủi ro vận hành trong các mảng nghiệp vụ trọng yếu (tín dụng, thanh toán quốc tế, ngân hàng số). Mục tiêu đạt 100% khả năng phát hiện sớm vi phạm hạn mức rủi ro trước khi phát sinh tổn thất tài chính, hoàn thành trong lộ trình từ Quý 1/2025 đến Quý 3/2025.
2. Hoàn tất nâng cấp hệ thống Core Banking T24 lên phiên bản R9 và củng cố bảo mật công nghệ: Khối Công nghệ thông tin hoàn thiện việc triển khai T24-R9 trong vòng 12 tháng, bảo đảm năng lực xử lý ổn định trên 10.000 giao dịch/giây, đồng thời giảm thiểu ít nhất 40% số vụ gián đoạn kỹ thuật trên các kênh ngân hàng điện tử.
3. Chuẩn hóa chương trình đào tạo văn hóa quản trị rủi ro cho Tuyến phòng thủ thứ nhất: Phòng Nhân sự phối hợp Khối Quản lý rủi ro tổ chức các khóa đào tạo định kỳ 6 tháng/lần cho toàn bộ hơn 1.400 nhân viên, bảo đảm 100% cán bộ nghiệp vụ tại gần 80 chi nhánh nắm vững quy trình báo cáo sự cố rủi ro hoạt động.
4. Triển khai định kỳ công cụ Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát (RCSA) tại các đơn vị kinh doanh: Ban Điều hành chỉ đạo các Giám đốc Chi nhánh thực hiện rà soát quy trình hàng quý, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sự cố được tự phát hiện tại Tuyến 1 lên trên 60% tổng số sự cố toàn hàng trong năm 2025.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Luận văn cung cấp nguồn tài liệu học thuật và thực tiễn giá trị cho 4 nhóm đối tượng:

1. Ban Lãnh đạo và Chuyên viên Quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại quy mô vừa và nhỏ: Cung cấp bài học kinh nghiệm và mô hình mẫu về cách thức tổ chức 3 tuyến phòng thủ với quy mô nhân sự tinh gọn (15 cán bộ chuyên trách) trong điều kiện nguồn lực vốn và công nghệ còn hạn chế.
2. Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): Sử dụng làm tư liệu tham khảo thực tế về mức độ tuân thủ và rào cản thực thi Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Thông tư 41/2016/TT-NHNN tại các ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu bắt buộc.
3. Giảng viên, Học viên cao học và Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng: Tiếp cận phương pháp nghiên cứu định tính chuẩn mực, cấu trúc bảng hỏi phỏng vấn sâu 7 nội dung và hệ thống hóa lý thuyết rủi ro vận hành theo chuẩn quốc tế Basel II.
4. Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số và Kiểm toán viên độc lập: Tham khảo mô hình phân tích lỗ hổng quy trình khi nâng cấp phần mềm ngân hàng lõi Core Banking T24 và phương pháp tích hợp công cụ SQL vào phân tích dữ liệu rủi ro.

Câu hỏi thường gặp

Mục tiêu nghiên cứu trọng tâm của luận văn về rủi ro hoạt động tại GPBank là gì?
Luận văn tập trung đánh giá thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tại GPBank trong giai đoạn 2020 - 2022. Đề tài phân tích cấu trúc 3 tuyến phòng thủ, nhận diện các sai sót phổ biến trong quy trình vận hành và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ (KRI, SQL, nâng cấp Core Banking T24-R9) nhằm tối ưu hóa an toàn vốn.

Vì sao rủi ro hoạt động cần được quản lý độc lập với rủi ro tín dụng tại các ngân hàng?
Mặc dù 70% đến 90% doanh thu ngân hàng đến từ tín dụng, rủi ro hoạt động tiềm ẩn trong mọi giao dịch hàng ngày và có thể gây tổn thất tài chính hàng trăm tỷ đồng cùng nguy cơ mất uy tín nghiêm trọng. Việc quản lý độc lập theo chuẩn Basel II giúp ngân hàng ngăn ngừa gian lận và sự cố hệ thống kịp thời.

Mô hình 3 tuyến phòng thủ tại GPBank được phân chia chức năng như thế nào?
Tuyến 1 gồm các chi nhánh và phòng ban kinh doanh trực tiếp kiểm soát rủi ro hàng ngày. Tuyến 2 là Khối Quản lý rủi ro và Tuân thủ (Phòng Quản lý rủi ro gồm 15 nhân sự) chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và giám sát hạn mức. Tuyến 3 là Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra và đánh giá độc lập.

Những điểm nghẽn lớn nhất trong quản lý rủi ro hoạt động của GPBank giai đoạn 2020 - 2022 là gì?
Các điểm nghẽn chính gồm: sự cố tập trung chủ yếu ở khâu kiểm soát quy trình giao dịch, tuyến phòng thủ thứ nhất chưa chủ động tự phát hiện sai sót, và việc đo lường rủi ro còn phụ thuộc vào phương pháp định tính thủ công do chưa khai thác sâu công cụ KRI và phân tích dữ liệu tự động.

Luận văn đề xuất giải pháp công nghệ then chốt nào để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro?
Luận văn khuyến nghị hoàn tất nâng cấp hệ thống Core Banking T24 lên phiên bản R9 để xử lý ổn định trên 10.000 giao dịch/giây, kết hợp ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu SQL và xây dựng bộ chỉ số KRI tự động nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm an toàn vận hành.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về quản lý rủi ro hoạt động theo chuẩn mực quốc tế Basel II và các quy định pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Thông tư 41/2016/TT-NHNN).
• Làm rõ bức tranh thực tế về thực trạng quản trị rủi ro tại GPBank giai đoạn 2020 - 2022, chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của các sự cố vận hành phát sinh từ quy trình và yếu tố con người.
• Đóng góp nguồn dữ liệu định tính có độ tin cậy cao thông qua phỏng vấn sâu 14 chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc Khối Quản lý rủi ro và Tuân thủ.
• Đề xuất lộ trình 4 giải pháp khả thi kết hợp giữa đào tạo nhân sự, cải tiến quy trình RCSA và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ (Core Banking T24-R9, KRI, SQL) cho giai đoạn 2024 - 2025.
• Để nắm bắt chi tiết các mô hình phân tích và hệ thống dữ liệu thực chứng chuyên sâu, độc giả hãy tham khảo toàn văn công trình nghiên cứu để ứng dụng hiệu quả vào hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

LE MINH NGOC Operational Risk Management at Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) Field: Financial Management Code: 8340202.01 Hanoi, 2024 LE MINH NGOC Operational Risk Management at Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) Field: Financial Management Student ID: 21075059 Supervisor: PhD. Ngo Thi Ngoc Anh Hanoi, 2024 DECLARATION OF AUTHORSHIP I hereby declare that this thesis was carried out by myself under the guidance and supervision of Dr. Ngo Thi Ngoc Anh; and that the work contained and the results in it are true by author and have not violated research ethics. The data and figures presented in this thesis are for analysis, comments, and evaluations from various resources by my own work and have been duly acknowledged in the reference part.

In addition, other comments, reviews and data used by other authors, and organizations have been acknowledged, and explicitly cited. I will take full responsibility for any fraud detected in my thesis. Hanoi, 2024 Author ABSTRACT Keywords: risk, operational risk, operational risk management, operational risk incidents, commercial bank, GPBank. Amidst the context of vibrant economic development and significant adaptation of digital transformation of businesses in Vietnam in recent years, professional risk management plays a crucial role in the operational management and credit activities of commercial banks, including the Global Petrol Sole Member Limited Commercial Bank (GPbank).

First, relevant theories and concepts of risk management are discussed. Using qualitative methods, the policies, processes, and actual statistics related to risk management, which are stored and circulated at the Risk Management Department and GPBank, are identified and presented in different model flowcharts and tables. Based on the research results, a comprehensive analysis of the current GPBank's management quality in controlling operational risks is presented and discussed. Accordingly, most of the potential operational risks encountered come from limitations and inadequacies of transaction processes, transaction control and transaction management, and incidents related to information technology systems.

Non-compliance errors are often detected during inspection and supervision due to fluctuations and the lack of experienced human resources. Therefore, the thesis makes some recommendations, including advanced personnel training, updating the bank's information technology system, building risk measurement tools such as Key Risk Indicators (KRIs), and database analysis tools such as SQL to increase data usage efficiency. ACKNOWLEDGEMENT As a graduate student of the VNU - International School, I would like to send my appreciation to the teachers and school staff for their support throughout the study process of the Master of Financial Management program. Moreover, thanks to the program, I have an opportunity to acquire more knowledge regarding risk management and do research about it, which contributes a lot to my current work.

Besides, I would like to express the sincerest gratitude to my instructor, Dr. Ngo Thi Ngoc Anh, for her knowledge, advices and supports throughout the process of conducting this thesis. I'm very grateful that she always spent time supporting and helping me despite her busy schedule. I also would like to express my gratitude to my colleagues at GPBank for their advice and support that helps me to accomplish this thesis.

Last but not least, thanks to my family for their unconditional love and support that gave me a chance to gain knowledge and do this research. Thank you! Minh Ngoc Le TABLE OF CONTENTS ABSTRACT. 5 LIST OF TABLES. 8 LIST OF FIGURES.

Rationale of the thesis. Research objectives and research questions. Research subjects and research scope. Structure of Thesis.

4 CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW. Operational risk in commercial banks. Risk in commercial banks. Operational risk in commercial banks.

Operational risk management in commercial banks. Risk management in commercial banks. Operational risk management in commercial banks. Operational Risk Management Process.

23 CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY. 29 CHAPTER 4: RESEARCH FINDINGS AND RECOMMENDATIONS. GPBank - Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank. GPBank’s operational risk management performance.

Operational Management Framework. GPBank’s operational risk management procedure. GPBank’s operational risk management performance. 78 LIST OF TABLES Table 4.

The risk severity level criteria. The frequency of operational risk occurrence criteria. GPBank’s operational risk category .