I. Giới thiệu Tăng trưởng tiền gửi và Ngân hàng Việt Nam
Tiền gửi ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong cả nền kinh tế phát triển và đang phát triển, cho phép người gửi tiền kiếm lãi từ số tiền nhàn rỗi. Đồng thời, ngân hàng có nguồn vốn để cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Boadi, Li và Lartey, 2015). Tiền gửi là một trong những yếu tố nền tảng của ngân hàng thương mại. Nó được định nghĩa là hợp đồng giữa khách hàng và ngân hàng, trong đó khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để đầu tư hoặc bảo tồn, và ngân hàng cam kết trả lại tiền cho khách hàng theo yêu cầu vào một ngày và điều khoản nhất định (Jaber và Manasrah, 2017). Ở các nước đang phát triển, hệ thống ngân hàng đóng góp 40-50% GDP, tiền gửi là chìa khóa để hình thành vốn. Các ngân hàng thương mại không thể quản lý tiền gửi mà không kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu này tập trung vào "Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2020".
1.1. Vai trò của tăng trưởng tiền gửi trong nền kinh tế
Tiền gửi đóng vai trò quan trọng đối với cả các quốc gia phát triển và đang phát triển vì chúng cho phép người gửi tiền kiếm lãi trên số tiền mà họ không cần ngay lập tức. Ngoài ra, nó cung cấp cho các ngân hàng một nền tảng để hướng những khoản tiền đó cho những người và tổ chức đang cần chúng ngay lập tức (Boadi, Li và Lartey, 2015). Các ngân hàng thương mại tạo ra các nguồn lực tài chính nhàn rỗi bằng cách huy động vốn từ tiền gửi của tất cả các thành phần kinh tế, sau đó cung cấp vốn này cho sản xuất, đầu tư và phát triển kinh tế, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Do đó, huy động tiền gửi là hoạt động cốt lõi của tất cả các ngân hàng thương mại.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi đặt ra
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2020. Nghiên cứu sẽ đưa ra các gợi ý để cải thiện tăng trưởng tiền gửi cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hai câu hỏi nghiên cứu cụ thể được đặt ra là: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam? Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến tăng trưởng tiền gửi như thế nào?
II. Tổng quan nghiên cứu Các yếu tố tác động tăng trưởng tiền gửi
Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi, bao gồm cả các yếu tố vĩ mô và yếu tố đặc thù của ngân hàng. Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát, cung tiền có thể tác động đến khả năng và ý muốn gửi tiền của người dân. Các yếu tố đặc thù của ngân hàng như quy mô, khả năng sinh lời, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, nợ xấu cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi. Nghiên cứu này sẽ xem xét tác động của các yếu tố này đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020.
2.1. Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tiền gửi
Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát, cung tiền có thể tác động đến khả năng và ý muốn gửi tiền của người dân. Khi kinh tế tăng trưởng, thu nhập của người dân tăng lên, từ đó có thể gửi nhiều tiền hơn vào ngân hàng. Tuy nhiên, lạm phát cao có thể làm giảm giá trị tiền gửi, khiến người dân ít muốn gửi tiền hơn. Tăng trưởng cung tiền cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi.
2.2. Các yếu tố đặc thù của ngân hàng và tác động
Các yếu tố đặc thù của ngân hàng như quy mô ngân hàng, khả năng sinh lời, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, nợ xấu cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi. Ngân hàng có quy mô lớn, khả năng sinh lời cao thường thu hút được nhiều tiền gửi hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cao có thể làm giảm niềm tin của người gửi tiền, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tiền gửi.
2.3. Mối quan hệ giữa tỷ lệ cho vay và tăng trưởng tiền gửi
Các ngân hàng thương mại thường có số nợ lớn nhất là tiền gửi. Tiền gửi chiếm khoảng 75% tổng nợ phải trả của ngân hàng. Các ngân hàng sử dụng khoản nợ phải trả này để cho vay tiền và kiếm lãi từ tiền gửi. Do đó, nếu ngân hàng huy động được nhiều tiền gửi hơn, họ sẽ hoạt động tốt hơn. Do đó, các ngân hàng cần dòng tiền từ người dân để có thể cho vay hoặc tài trợ để thúc đẩy năng suất và tăng trưởng kinh tế, đồng thời thu được lợi nhuận cho bản thân thông qua lãi suất hoặc biên độ áp dụng. Có ba loại tiền gửi khác nhau: tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền gửi vãng lai, tiền gửi cố định hoặc tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm.
III. Phương pháp nghiên cứu Phân tích hồi quy các yếu tố chính
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 22 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Mô hình hồi quy được xây dựng với biến phụ thuộc là tăng trưởng tiền gửi và các biến độc lập là các yếu tố vĩ mô và yếu tố đặc thù của ngân hàng. Các phương pháp ước lượng như Pooled OLS, FEM, REM và FGLS được sử dụng để phân tích dữ liệu.
3.1. Dữ liệu và biến số nghiên cứu
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 22 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Các biến số nghiên cứu bao gồm tăng trưởng tiền gửi (biến phụ thuộc), tăng trưởng GDP, lạm phát, cung tiền, quy mô ngân hàng, khả năng sinh lời, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, nợ xấu (các biến độc lập).
3.2. Mô hình hồi quy và các phương pháp ước lượng
Mô hình hồi quy dữ liệu bảng được sử dụng để phân tích tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tiền gửi. Các phương pháp ước lượng như Pooled OLS, FEM, REM và FGLS được sử dụng để đảm bảo tínhRobustness của kết quả. Các kiểm định như Hausman test, Breusch-Pagan test được sử dụng để lựa chọn mô hình phù hợp.
3.3. Giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng
Nghiên cứu này đưa ra các giả thuyết về tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tiền gửi. Ví dụ, giả thuyết rằng tăng trưởng GDP có tác động dương đến tăng trưởng tiền gửi, hoặc khả năng sinh lời có tác động dương đến tăng trưởng tiền gửi. Các giả thuyết này sẽ được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy.
IV. Kết quả nghiên cứu Tác động thực tế đến tăng trưởng tiền gửi
Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng GDP và cung tiền có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi, trong khi lạm phát có tác động cùng chiều nhưng không đáng kể. Khả năng sinh lời có mối tương quan thuận với tăng trưởng tiền gửi, trong khi quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi và nợ xấu không ảnh hưởng đáng kể. Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định là quan trọng để giảm tác động của tăng trưởng kinh tế và cung tiền. Tăng khả năng sinh lời là cần thiết cho tăng trưởng tiền gửi.
4.1. Ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô đến tăng trưởng tiền gửi
Kết quả phân tích cho thấy tăng trưởng GDP và cung tiền có tác động tiêu cực đáng kể đến tăng trưởng tiền gửi. Điều này có thể giải thích là khi kinh tế tăng trưởng quá nóng, người dân có xu hướng đầu tư vào các kênh khác thay vì gửi tiền vào ngân hàng. Hoặc khi cung tiền tăng quá nhanh, lạm phát có thể tăng cao, làm giảm giá trị tiền gửi. Lạm phát có tác động dương nhưng không đáng kể thống kê.
4.2. Tác động của các yếu tố đặc thù ngân hàng
Khả năng sinh lời (ROA) có tác động dương và đáng kể đến tăng trưởng tiền gửi. Ngân hàng có khả năng sinh lời cao thường được coi là an toàn và đáng tin cậy, thu hút được nhiều tiền gửi hơn. Quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động tiêu cực, có thể do ngân hàng lớn không cần huy động thêm, tỷ lệ vốn cao làm giảm tăng trưởng tiền gửi.
4.3. Phân tích các kiểm định và lựa chọn mô hình phù hợp
Các kiểm định Hausman, Breusch-Pagan được sử dụng để lựa chọn mô hình phù hợp. Kết quả cho thấy mô hình FEM hoặc FGLS phù hợp hơn mô hình Pooled OLS hoặc REM. Kiểm tra phương sai thay đổi và tự tương quan cũng được thực hiện và khắc phục nếu cần thiết.
V. Kết luận và kiến nghị Giải pháp tăng trưởng tiền gửi
Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2020. Từ đó, ngân hàng cần tập trung vào việc duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tăng khả năng sinh lời và quản lý rủi ro hiệu quả. Cần có các chính sách phù hợp để khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng và tạo điều kiện cho ngân hàng huy động vốn hiệu quả hơn. Nghiên cứu cũng có những hạn chế nhất định và cần được tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.
5.1. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính
Nghiên cứu cho thấy tăng trưởng GDP và cung tiền có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tiền gửi, trong khi khả năng sinh lời có tác động tích cực. Quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động tiêu cực. Các yếu tố khác như lạm phát, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, nợ xấu không có tác động đáng kể.
5.2. Các kiến nghị chính sách cho ngân hàng và nhà quản lý
Các ngân hàng thương mại cần tập trung vào việc tăng khả năng sinh lời, cải thiện chất lượng dịch vụ và quản lý rủi ro hiệu quả. Nhà quản lý cần có các chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện cho ngân hàng huy động vốn hiệu quả hơn.
5.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu có một số hạn chế như chỉ sử dụng dữ liệu từ 22 ngân hàng và trong giai đoạn 2012-2020. Các nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng dữ liệu lớn hơn và trong giai đoạn dài hơn, đồng thời xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi.
