Nghiên cứu rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng

1.1.1. Khái niệm tín dụng

1.1.2. Khái niệm tín dụng Ngân hàng

1.1.3. Khái niệm rủi ro tín dụng

1.1.4. Phân loại rủi ro tín dụng

1.1.4.1. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh các loại rủi ro

1.1.4.2. Căn cứ vào nguyên nhân khách quan hay chủ quan

1.1.4.3. Căn cứ vào mức độ tổn thất

1.1.5. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng

1.1.6. Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng

1.1.6.1. Tỷ lệ nợ quá hạn

1.1.6.2. Tỷ lệ nợ xấu

1.1.6.3. Dự phòng rủi ro tín dụng

1.1.6.4. Tỷ lệ nợ tiềm ẩn trên tổng dư nợ

1.1.7. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng

1.1.7.1. Nguyên nhân khách quan

1.1.7.2. Nguyên nhân chủ quan

1.1.8. Tác động của rủi ro tín dụng

1.1.8.1. Đối với ngân hàng

1.1.8.2. Đối với nền kinh tế

1.1.9. Kinh nghiệm về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trong nước và trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng thương mại Việt Nam

1.1.9.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong nước

1.1.9.2. Kinh nghiệm của một số ngân hàng trên thế giới

1.1.9.3. Bài học kinh nghiệm đối với NHTM Việt Nam

1.2. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

2.1. Tổng quan về hoạt động của NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank giai đoạn 2014-2018

2.1.2.1. Tình hình tài sản và vốn chủ sở hữu

2.1.2.2. Tình hình hoạt động huy động vốn

2.1.2.3. Tình hình hoạt động tín dụng

2.1.2.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Sacombank

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của Sacombank giai đoạn 2014 – 2018

2.2.1.1. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền

2.2.1.2. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn

2.2.1.3. Cơ cấu dư nợ theo loại hình kinh doanh

2.2.1.4. Cơ cấu dư nợ theo khách hàng

2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của Sacombank giai đoạn 2014 - 2018

2.2.2.1. Những biểu hiện rủi ro tín dụng tại Sacombank

2.2.2.2. Phân loại nợ

2.2.2.3. Các công cụ được sử dụng để ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Sacombank

2.2.2.4. Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng tại Sacombank

2.2.2.4.1. Nhóm tiêu chí đo lường nợ quá hạn

2.2.2.4.2. Nhóm tiêu chí đo lường rủi ro mất vốn

2.2.2.4.3. Nhóm tiêu chí đo lường khả năng bù đắp rủi ro

2.2.2.5. Đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank

2.2.2.5.1. Những kết quả đạt được

2.2.2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân

2.3. Bảng câu hỏi khảo sát ý kiến

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

3.1. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank

3.1.1. Về vấn đề thẩm định

3.1.2. Về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực

3.1.3. Các biện pháp đảm bảo bằng tài sản thế chấp

3.1.4. Hạn chế về rủi ro từ phía khách hàng

3.1.5. Xử lý rủi ro tín dụng

3.1.6. Một số giải pháp khác

3.1.6.1. Đối với Chính phủ

3.1.6.2. Đối với ngân hàng nhà nước

3.1.6.3. Đối với Sacombank

3.1.6.4. Đối với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương

3.2. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tính cấp thiết của đề tài

Rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề quan trọng mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt. Tình hình này đặc biệt nghiêm trọng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng có thể mất khả năng thanh khoản, dẫn đến sự sụp đổ trong hoạt động kinh doanh. Việc phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank trong giai đoạn 2014-2018 là cần thiết để tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Theo báo cáo tài chính, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có một chiến lược quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích của ngân hàng và khách hàng. Việc nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà còn mang lại giá trị thực tiễn cho các nhà quản lý ngân hàng.

II. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là hạn chế và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Sacombank. Cụ thể, nghiên cứu sẽ phân tích thực trạng rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2014-2018, xác định các nguyên nhân chính gây ra rủi ro và tìm ra các giải pháp phù hợp. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu sẽ sử dụng các phương pháp thống kê mô tả và phân tích số liệu từ báo cáo tài chính của ngân hàng. Việc xác định nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn rõ hơn về tình hình hiện tại và từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục hiệu quả. Mục tiêu này không chỉ giúp Sacombank cải thiện hoạt động kinh doanh mà còn nâng cao uy tín và sự tin tưởng của khách hàng.

III. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động của Sacombank. Nghiên cứu sẽ xem xét thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong giai đoạn 2014-2018. Các yếu tố như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn và các tiêu chí đo lường khác sẽ được phân tích để đánh giá tình hình rủi ro. Ngoài ra, nghiên cứu cũng sẽ tìm hiểu các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, bao gồm cải thiện quy trình thẩm định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các biện pháp đảm bảo tài sản thế chấp. Những giải pháp này sẽ giúp Sacombank nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng và đảm bảo an toàn vốn.

IV. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank

Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank trong giai đoạn 2014-2018 cho thấy nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn tăng cao, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng hiện tại chưa đủ hiệu quả trong việc ngăn ngừa rủi ro. Việc phân loại nợ và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cần được cải thiện. Theo báo cáo tài chính, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đã tăng lên đáng kể, cho thấy ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Đánh giá này không chỉ giúp ngân hàng nhận diện các vấn đề hiện tại mà còn là cơ sở để đề xuất các giải pháp khắc phục trong tương lai.

V. Giải pháp và kiến nghị

Để hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank, một số giải pháp cần được thực hiện. Đầu tiên, ngân hàng cần cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, đảm bảo rằng các khoản vay được cấp phát dựa trên khả năng trả nợ thực tế của khách hàng. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng, đặc biệt là trong việc đào tạo cán bộ tín dụng. Thứ ba, ngân hàng cần áp dụng các biện pháp đảm bảo tài sản thế chấp chặt chẽ hơn để giảm thiểu rủi ro. Cuối cùng, việc tăng cường quản lý và giám sát các khoản vay cũng sẽ giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời. Những giải pháp này không chỉ giúp Sacombank giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Luận văn thạc sĩ về rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín