Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận thực tiễn về chất lượng xếp hạng tín dụng thể nhân. Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu luận văn Chương 3: Thực trạng chất lượng xếp hạng tín dụng thê nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam - Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam - Ngân hàng nhà nước Việt Nam. TONG QUAN TINH HÌNH NGHIÊN CỨU VA CƠ SỞ LÝ LUẬN THUC TIEN VE CHAT LƯỢNG XÉP HẠNG TÍN DỤNG THẺ NHÂN 1.Tỗng quan tình hình nghiên cứu 1.Tổng quan một số công trình nghiên cứu liên quan đến dé tài Xếp hạng tín dụng khách hàng là một phần quan trọng trong thị trường vốn, giúp thị trường hoạt động hiệu quả và đánh giá rủi ro tín dụng, xây dựng các yêu cầu chuẩn mực và tạo ra một thị trường thứ cấp mạnh mẽ cho các vấn đề đó.
Đây là hoạt động đặc biệt cần thiết với ngành tín dụng là nhằm ngăn ngừa và giảm thiêu rủi ro tin dụng cũng đồng thời là chỉ dẫn việc cung ứng đến cho đối tượng dang vay những sản phẩm có tính ứng dụng thích hợp. Đây là một chủ đề có tính chất đặc thù và do vậy cũng không có nhiều tài liệu nghiên cứu được cập nhật. Dé có thé hoàn thành Luận án này, tác giả đã tham khảo một số tài liệu sau đây: Bài nghiên cứu khoa học “Kiểm soát rủi ro tín dung theo Basel II tại các ngân hàng thương mai Việt Nam”(2017) - ThS. Lê Thi Hạnh [3].
Bài viết nêu việc áp dụng Hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng của các TCTD. Việc áp dụng thành công Basel II đòi hỏi các TCTD phải có nguồn dữ liệu chính xác, dang tin cậy và kịp thời, nếu rủi ro không được tính toán cần trọng dựa trên các nguồn thông tin đa chiều, đầy đủ, bị phóng đại. có thể làm vô hiệu hoá tác dụng tích cực của Basel II. Việc áp dụng mô hình này thành công sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin tín dụng từ TCTD đến CIC ngày một chính xác, kịp thời, hỗ trợ cho việc xếp hạng tín dụng.
Luận văn thạc sỹ: “Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đông Á”(2016) [6] của tác giả Nguyễn Thị Tú Uyên đã hệ thống được cơ sở lý luận chung về tín dụng và rủi ro tin dụng, tong hợp các van dé liên quan đến công tác xếp hạng tín dụng cá nhân nội bộ. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn những mặt hạn chế về việc xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng tín dụng cá nhân và chưa đưa được phương pháp cụ thé dé cải thiện. Bài nghiên cứu khoa học “Một số kĩ thuật học máy cho chấm điểm tín dụng”(2021) [4] của Giang Thị Thu Huyền đưa ra một số kỹ thuật học máy cho cham điểm tin dung đã và đang được các tô chức tài chính và ngân hàng sử dung; đưa ra kết quả thử nghiệm các kỹ thuật học máy trên bộ dữ liệu Kaggle- bộ dữ liệu miễn phí cho nghiên cứu về khoa học dữ liệu, từ đó đánh giá hiệu suất phân loại của các kỹ thuật học máy này. Qua đánh giá thì các thuật toán về học sâu cho kết quả khá tốt và cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.
“Xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Việt Nam” (2019)[1] của Đào Thanh Bình đăng trên Tạp chí Khoa học Thương mại số 128/2019, bài báo này nhằm mục tiêu đưa ra một mô hình chấm điểm tín dụng cho vay tiêu dùng có thé áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam, và qua đó cũng giúp cho người tiêu dùng tính đượ c điểm tín dụng của mình một cách đơn giản. Bài báo sử dụng phương pháp của hệ thống FICO có tính đến tình hình của Việt Nam. Lê Thi Thanh Tân, TS. Dang Thị Việt Đức( 2017), đồng tác giả bài nghiên cứu “Xếp hạng tín dụng khách hàng thê nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam”[5] đánh giá về thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng cá nhân của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam và đưa ra đề xuất về mô hình xếp hạng cũng như quy trình thu thập, chia sẻ và so sánh thông tin đầu vao tai đây.
Nguyễn Hữu Đương (2004), “Lịch sử hoạt động thông tin tín dụng và xếp loại tín dụng trên thế giới”, Tạp chí Ngân hàng, số 4, trang 64-67[2]. Bài viết này đã được tác giả liệt kê, tom tắt và trình bày các mô hình hoạt động của thông tin tín dụng trên thế giới là Hoa Kỳ, Singapore, Pháp, v. Ngoài ra, tác giả còn tìm thấy các tài liệu thông tin có giá trị trên các trang web, báo chí thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng như “Thời báo Ngân hàng” (www.vn), “Tạp chí Tai chính” (www.vn), các Trang thông tin điện tử của Ngân hang Nhà nước (www.Khoảng trắng can tiếp tục nghiên cứu Các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học trên có liên quan tới đề tài đã cho thay được những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu thêm, đó là: Thứ nhất, các công trình nêu trên chưa có những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng mô hình xếp hạng tín dụng thể nhân. Thứ hai, hiện nay hầu như chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về chất lượng xếp hạng tín dụng thê nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Do vậy, đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu vào một số góc độ điển hình, có hệ thong học thuật và dựa vào đó dé giải quyết các khoảng trồng cần nghiên cứu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phan nâng cao “Chất lượng xép hạng tín dụng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” trong giai đoạn tiếp theo. Xếp hạng tín dụng 1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng thể nhân “Credit Rating” là một thuật ngữ bang tiếng Anh, được dich sang tiếng Việt bằng nhiều nghĩa khác nhau như: xếp hạng thé nhân, xếp hạng tín nhiệm, xếp hang tín dụng, định hạng tín dụng, xếp loại tín dụng, xếp hạng rủi ro tín dụng, chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. Bản chất đều là như nhau, đó là một quá trình gồm hai bước: phân tích và xếp hạng.
Để đơn giản hóa trong việc nghiên cứu, luận án dưới đây thống nhất với tên gọi chung của quy trình này là xếp hạng tín dụng thể nhân. Theo Công ty Standard & Poor’s “ Xếp hạng tín dung thể nhân là những ý kiến đánh giá hiện tại về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện chí của người đi vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn”[7] Federal Reserve System, 2007 — “Việc đánh giá rủi ro tín dụng và mức độ tin cậy của thể nhân dựa trên các tiêu chí tài chính và phi tài chính của chủ thể vay nợ. Người cho vay sử dụng hạng tin dụng dé đánh giá những khả năng rủi ro tiềm an khi cho khách hàng vay. Việc áp dụng hệ thống điểm tin dụng và xếp hạng tin dụng cho các thể nhân đã tạo điều kiện thuận lợi trong quy trình cho vay bằng cách tăng tính minh bach, an toàn và hiệu quả”[§] Còn Abdou và Pointon (201 1) đã hệ thống hoá 2 phương pháp xếp hạng tín dụng thể nhân chính được sử dụng gồm phương pháp chuyên gia và phương pháp thống kê.
Theo đó, phương pháp chuyên gia là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để xác định rủi ro và chất lượng của khoản tín dụng.[9] Từ các định nghĩa trên, có thé hiểu: Xếp hạng tín dụng thé nhân là đánh giá năng lực tài chính, tình hình hoạt động hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của thê nhân được xếp hạng, từ đó xác định được mức độ rủi ro không trả được nợ và khả năng trả nợ trong tương lai. XHTD thé nhân trong hoạt động tin dụng ban chất là việc sử dụng các phương pháp, công cụ hỗ trợ cho việc xử lý các số liệu kế toán và các số liệu quản lý khác nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, xác định rủi ro cấp tín dụng, đánh giá mức độ tín nhiệm của thể nhân, đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của thể nhân đối với khoản vay cụ thể như thanh toán lãi và gốc khi đến hạn dé hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Dựa trên quy trình xếp hang bằng thang điểm, các mức rủi ro tín dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng thê nhân. Các quy trình XHTD đều cần thiết phải tuân theo những quy tắc cơ bản tương ứng với chuân mực quốc tế trên căn cứ theo những điều kiện tài chính va phi tài chính của thể nhân vay vào thời điểm được xếp hạng.
Mục đích của xếp hạng tín dụng thể nhân Đầu tiên, việc đánh giá độ tin cậy về tài chính của thé nhân từ quan điểm của ngân hàng, dựa trên dữ liệu, lịch sử phát triển hành vi tín dụng của thé nhân dé nhận xét đánh giá khả năng thanh toán trong hiện tại và tương lai của thé nhân đó nhằm xác định kha năng trả gốc và lãi vay. Về bản chất, mục đích của việc XHTD thể nhân là dự báo sớm các vấn đề có liên quan đến hoạt động tín dụng nhằm đưa đến những quyết định phù hợp như lãi suất, hạn mức tín dụng, những quyết định cho vay hay không, thu công nợ. Thứ hai, là hỗ trợ hoạt động điều hành vĩ mô của NHNN, giúp NHNN đồng bộ các công cụ Chính sách tiền tệ nhằm bình ổn kinh tế tài chính và theo sát định hướng tăng trưởng kinh tế - xã hội. Thứ ba, việc XHTD thé nhân còn có thé căn cứ vào đó làm thước đo thé hiện sự tín nhiệm của bản thân và nâng cao uy tín của minh dé nhận được các mức vay lớn hơn.
Thứ tw, phân loại khách hàng theo điểm tín dụng và áp dụng chính sách phù hợp với khách hàng như lãi suất cho vay, hạn mức, thời hạn tín dụng căn cứ trên kết quả xếp hạng tín dụng các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, chính sách tín dụng và quy định kỹ thuật tương ứng với khách hàng vay cũng sẽ được xây dựng.