Mô hình học sâu trong dự đoán xu hướng giá Forex

Tài liệu nghiên cứu Mô hình học sâu dự đoán xu hướng giá forex, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên sâu về .

• Tác giả: Trần Gia Phát
• Người hướng dẫn: TS. Kiều My
• Trường học: Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
• Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính
• Đề tài: Dự Đoán Xu Hướng Giá Forex Bằng Mô Hình Học Sâu
• Loại tài liệu: Khóa Luận Tốt Nghiệp
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CẢM ƠN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC HÌNH VẼ
• TÓM TẮT
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tổng quan về thị trường Forex
• 1.2. Các thông tin tổng quát
• 1.3. Một số thuật ngữ thường dùng trong Forex
• 1.4. Tình hình nghiên cứu
• 1.4.1. Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)
• 1.4.2. Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)
• 1.4.3. Những thách thức trong việc nghiên cứu và phát triển mô hình
• 1.4.4. Các hướng tiếp cận phát triển
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
• 2.1. Các chỉ báo trong thị trường Forex
• 2.1.1. Nhóm chỉ báo 1: Trend-Following Indicators (Các chỉ báo theo dõi xu hướng)
• 2.1.2. Nhóm chỉ báo 2: Trend-Confirmation Indicators (Các chỉ báo xác nhận xu hướng)
• 2.1.3. Nhóm chỉ báo 3: Overbought/Oversold Indicators (Các chỉ báo quá mua, quá bán)
• 2.1.4. Nhóm chỉ báo 4: Profit-Taking Indicators (Các chỉ báo chốt lợi nhuận)
• 2.2. Phép khử nhiễu Wavelets Denoising
• 2.3. Phân tích Wavelets
• 2.3.1. Tín hiệu tĩnh và tín hiệu không tĩnh
• 2.4. Mô hình ARIMA
• 2.4.1. Mô hình tự hồi qui (Auto regression - AR)
• 2.4.2. Mô hình trung bình động (Moving average - MA)
• 2.5. Các kiến trúc Recurrent Neural Networks
• 2.5.1. Giới thiệu mạng Recurrent Neural Networks
• 2.5.2. Giới thiệu mạng Long Short-Term Memory
• 2.5.3. Giới thiệu mạng Gated Recurrent Unit
• 2.6. Luong-style Attention
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH
• 3.1. Hướng tiếp cận đề xuất
• 3.1.1. Mô hình đề xuất
• 3.1.2. Các phương pháp đánh giá
• 3.2. Xây dựng các bộ dữ liệu cho mô hình
• 3.2.1. Các loại dữ liệu và cách thu thập, tổ chức dữ liệu
• 3.2.2. Kết hợp dữ liệu
• 3.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu
• 3.3. Phương pháp tiền xử lý dữ liệu Forex
• 3.3.1. Chuyển đổi khung thời gian
• 3.3.2. TA-Lib (Technical Analysis Library): Thư viện mã nguồn mở trích xuất các chỉ báo kỹ thuật
• 3.3.3. Phương pháp xử lý dữ liệu thị trường bằng phép khử nhiễu Wavelets
• 3.4. Phương pháp tiền xử lý dữ liệu Sự kiện kinh tế
• 3.4.1. Các thông tin cơ bản của Sự kiện kinh tế
• 3.4.2. Phương pháp tiền xử lý dữ liệu Sự kiện kinh tế
• 4. CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ
• 4.1. Môi trường thực nghiệm
• 4.1.1. Môi trường lập trình
• 4.1.2. Tham số huấn luyện mô hình
• 4.2. Kết quả thực nghiệm
• 4.2.1. Phương pháp đánh giá
• 4.2.2. Đánh giá các mô hình ở khung thời gian M15
• 4.2.3. Đánh giá các mô hình ở khung thời gian H1
• 4.2.4. Nhận xét chung về kết quả đánh giá ở các mô hình
• 4.3. Triển khai mô hình chạy thực tế
• 4.3.1. Thu thập dữ liệu Real-time
• 4.3.2. Windows Task Scheduler
• 4.3.3. Trực quan hóa dữ liệu bằng thư viện Plotly
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• 5.1. Kết luận
• 5.2. Hướng phát triển
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về dự đoán xu hướng giá Forex bằng mô hình học sâu

Dự đoán xu hướng giá Forex là một trong những thách thức lớn trong lĩnh vực tài chính. Thị trường Forex, với tính biến động cao và khối lượng giao dịch lớn, yêu cầu các nhà đầu tư phải có những công cụ chính xác để đưa ra quyết định. Mô hình học sâu đã trở thành một giải pháp tiềm năng, giúp cải thiện độ chính xác trong việc dự đoán giá cả. Việc áp dụng các mô hình như LSTM (Long Short-Term Memory) đã cho thấy hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu chuỗi thời gian.

1.1. Khái niệm về mô hình học sâu trong Forex

Mô hình học sâu là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, sử dụng các mạng nơ-ron để phân tích và dự đoán dữ liệu. Trong Forex, mô hình này giúp nhận diện các mẫu và xu hướng từ dữ liệu lịch sử.

1.2. Tại sao mô hình học sâu lại quan trọng trong Forex

Mô hình học sâu có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp, giúp cải thiện độ chính xác trong dự đoán xu hướng giá. Điều này rất quan trọng trong môi trường giao dịch biến động như Forex.

II. Những thách thức trong việc dự đoán giá Forex

Dự đoán giá Forex không chỉ đơn thuần là phân tích dữ liệu mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Tính biến động của thị trường, sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và chính trị, cùng với sự không chắc chắn trong tương lai, đều là những yếu tố cần xem xét. Các nhà nghiên cứu cần phát triển các mô hình có khả năng thích ứng với những thay đổi này.

2.1. Tính biến động cao của thị trường Forex

Thị trường Forex có tính biến động cao, điều này có thể dẫn đến những rủi ro lớn cho các nhà đầu tư. Việc dự đoán chính xác xu hướng giá trong bối cảnh này là một thách thức lớn.

2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và chính trị

Các yếu tố như lãi suất, tỷ lệ lạm phát và các sự kiện chính trị có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị tiền tệ. Điều này làm cho việc dự đoán trở nên phức tạp hơn.

III. Phương pháp học sâu trong dự đoán giá Forex

Các phương pháp học sâu như LSTM và GRU đã được áp dụng để dự đoán xu hướng giá Forex. Những mô hình này có khả năng học hỏi từ dữ liệu quá khứ và đưa ra dự đoán cho tương lai. Việc tối ưu hóa mô hình cũng là một yếu tố quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất.

3.1. Mô hình LSTM trong dự đoán giá Forex

Mô hình LSTM giúp xử lý dữ liệu chuỗi thời gian hiệu quả, cho phép dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá trong thị trường Forex.

3.2. Tối ưu hóa mô hình học sâu

Tối ưu hóa mô hình là quá trình điều chỉnh các tham số để cải thiện độ chính xác. Việc này bao gồm việc lựa chọn các chỉ số kỹ thuật phù hợp và xử lý dữ liệu hiệu quả.

IV. Ứng dụng thực tiễn của mô hình học sâu trong Forex

Mô hình học sâu không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn có nhiều ứng dụng thực tiễn trong giao dịch Forex. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các mô hình này để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

4.1. Cách sử dụng mô hình học sâu trong giao dịch

Các nhà đầu tư có thể áp dụng mô hình học sâu để phân tích dữ liệu lịch sử và đưa ra dự đoán cho các cặp tiền tệ, từ đó đưa ra quyết định giao dịch.

4.2. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình học sâu có thể cải thiện đáng kể độ chính xác trong dự đoán giá Forex, giúp các nhà đầu tư đạt được lợi nhuận cao hơn.

V. Kết luận và tương lai của dự đoán giá Forex bằng mô hình học sâu

Dự đoán giá Forex bằng mô hình học sâu đang trở thành một xu hướng quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và dữ liệu, tương lai của phương pháp này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư.

5.1. Tương lai của mô hình học sâu trong Forex

Với sự phát triển của công nghệ, mô hình học sâu sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, giúp cải thiện độ chính xác trong dự đoán giá Forex.

5.2. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục khám phá các phương pháp mới và cải tiến mô hình hiện tại để nâng cao hiệu quả dự đoán trong thị trường Forex.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan về thị trường Forex 1.1 Giới thiệu Để có thể hiểu được các bài toán về dự đoán thị trường Forex, một trong những điều tiên quyết là hiểu được các kiến thức và một số thuật ngữ về thị trường tài chính này.2 Các thông tin tổng quát Thị trường Forex (tiếng Anh: Foreign Exchange Market, viết tắt là FOREX hay FX) là thị trường tiền tệ liên ngân hàng quốc tế, còn được nhắc đến dưới cái tên Thị trường Tiền mặt (Cash Market) hoặc Thị trường Liên ngân hàng Giao ngay (Spot Interbank Market). Thị trường Forex tồn tại bất cứ nơi nào ở đó tiền tệ của một quốc gia này được chuyển đổi thành tiền tệ của một quốc gia khác. Chính chúng ta sẽ vô tình trở thành người tham gia thị trường Forex nếu như, lấy một ví dụ đơn giản, trong một chuyến đi du lịch nước ngoài, chúng ta đổi tiền tệ của nước mình sang tiền tệ của nước mà chúng ta tới thăm để chi tiêu. Thị trường Forex như hiện nay hình thành sau một loạt cải cách diễn ra vào năm 1971, sau khi hệ thống quản lý tiền tệ Bretton Woods bị xóa bỏ (thị trấn Bretton Woods 18 ở bang New Hamsphire, Mỹ, nơi Hội nghị Tài chính và Tiền tệ Quốc tế diễn ra vào năm 1944 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Tại đây, Hiệp ước Bretton Woods đã được ký kết). Các nước có nền kinh tế phát triển đã duy trì tỷ giá hối đoái cố định bằng cách neo giá trị đồng tiền của mình vào vàng cho đến năm 1971. Đây cũng chính là nguyên tắc cốt lõi của thị trường tiền tệ cho đến thời điểm đó. Sau khi hệ thống Bretton Woods bị xóa bỏ, các nước này chuyển sang hệ thống tỷ giá thả nổi, trong đó mỗi đồng tiền đều có tính tự do chuyển đổi và đều có thể được mua bán trên thị trường theo giá cả được xác định dựa vào cung và cầu thực tế đối với đồng tiền đó.

Thị trường Forex: • Mang tính toàn cầu: Do nó không có một trung tâm thanh toán tiền mặt tập trung. Nó bao gồm nhiều thành phần tham gia tại nhiều không gian địa lý khác nhau. • Có tính thanh khoản cao: Số lượng lớn người tham gia thị trường khiến giá trị giao dịch lớn và cho phép bất cứ loại ngoại tệ nào cũng có thể được mua bán theo giá thị trường vào bất kỳ thời điểm nào. • Dễ dàng tiếp cận: Thị trường Forex cũng như thông tin về nó, tin tức hay các chỉ số tài chính, có thể được tiếp cận một cách dễ dàng.

Chúng ta có thể mở, đóng hay thay đổi trạng thái giao dịch của mình bất cứ lúc nào trong ngày. • Hoạt động 24 giờ mỗi ngày: Giao dịch được thực hiện 24 giờ một ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày cuối tuần và một vài ngày nghỉ khác.3 Một số thuật ngữ thường dùng trong Forex Cặp tiền tệ Cặp tiền tệ là sự định giá giữa hai loại tiền tệ khác nhau, giá trị của đồng tiền này được định giá thông qua đồng tiền khác. Tiền tệ thứ nhất trong cặp tiền tệ gọi là tiền cơ sở (base currency), tiền tệ thứ hai là tiền định giá (quote currency). Cặp tiền tệ so sánh giá trị của loại tiền tệ này (base currency) với tiền tệ khác (quote currency).

Nó cho biết cần bao nhiêu đồng tiền định giá để mua một đơn vị tiền cơ sở. Đơn vị tiền tệ được xác 19 định bằng mã đơn vị tiền tệ ISO (ISO currency code) hoặc mã bảng chữ cái gồm ba chữ cái mà chúng được liên kết trên thị trường quốc tế. Vì vậy, đối với đô la Mỹ, mã ISO sẽ là USD. Ví dụ: Tỷ giá EUR/USD có Euro (EURO) là đồng tiền cơ sở, đô la Mỹ (USD) là đồng tiền định giá.

Khi EUR/USD = 1.0814, có nghĩa là cần 1.0814 đô la Mỹ để mua 1 Euro. Biểu đồ nến Khác với các loại biểu đồ thông thường, biểu đồ nến được cấu tạo bởi nhiều hình trụ có đường kẻ ở giữa, khá giống cây nến, nên được gọi là biểu đồ nến. Một cây nến trong thị trường Forex thường mang 4 thông tin dữ liệu chính: • Giá mở: Tỷ giá giao dịch đầu tiên trong quá trình hình thành một cây nến mới. • Giá cao nhất: Tỷ giá lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

• Giá thấp nhất: Tỷ giá nhỏ nhất trong một khoảng thời gian nhất định. • Giá đóng: Tỷ giá giao dịch cuối cùng trong quá trình hình thành một cây nến.1 – Minh họa biểu đồ nến. Nến tăng (màu xanh); Nến giảm (màu đỏ) 20 Các khung thời gian Trên hầu hết các sàn giao dịch, chúng ta có thể lựa chọn khung thời gian phù hợp để hiển thị các cây nến trên biểu đồ nến. Các khung thời gian ngắn hạn phổ biến như: M1 (1 phút), M15 (15 phút), H1 (1 tiếng) và một số khung thời gian khác.

Việc lựa chọn khung thời gian thích hợp để tiện cho việc quan sát thị trường của cá nhân nhà đầu tư cũng là một yếu tố giúp tăng khả năng nắm bắt thị trường.2 – Biểu đồ nến tương ứng ở hai khung thời gian (M15 và H1) Giá Bid (bán) và giá Ask (mua) Khi chọn một cặp tiền để giao dịch, sẽ luôn xuất hiện ở phần tỷ giá có 2 mức giá khác nhau, đó chính là giá mua (Buy hoặc Ask) và giá bán (Sell hoặc Bid). Giá Ask là 21 giá sàn giao dịch chấp nhận bán ra hay sẽ là giá để chúng ta mua vào khi mở hoặc đóng lệnh giao dịch, giá Bid là giá mà sàn giao dịch chấp nhận mua từ chúng ta, hay bán cho sàn đó nếu muốn mở hoặc đóng lệnh. Trên thực tế thì giá Bid sẽ luôn luôn nhỏ hơn giá Ask, nếu thực hiện một lệnh Buy, ta phải mua với giá Ask, khi đã khớp lệnh, giá Bid là giá để tính lời lỗ của lệnh đang giao dịch. Ngược lại, nếu thực hiện một lệnh Sell, ta phải mua với giá Bid, khi đã khớp lệnh, giá Ask là giá để tính lời lỗ của lệnh đang chạy.

Spread Spread là khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Khi đặt lệnh giao dịch trên thị trường, phí spread chính là chi phí chính của lệnh này. Hiện nay, ngoài phí hoa hồng, phí swap thì nguồn lợi nhuận của các sàn giao dịch Forex thu về từ các giao dịch của khách hàng trên sàn của mình là Spread, với mỗi sẩn phẩm, mỗi cặp tiền sẽ có mức Spread khác nhau. Do vậy, khi giao dịch các nhà đầu tư thường cần phải lựa chọn sàn giao dịch dựa trên tiêu chí Spread để tối đa hóa lợi ích cho mình bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mức lợi nhuận khi giao dịch.

Phí spread càng nhỏ, chi phí giao dịch càng thấp. Spread càng rộng thì chi phí càng cao. Spread là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Vì vậy để tính spread, đơn giản chỉ cần lấy giá mua trừ giá bán.

Giả sử cặp tiền EUR/USD tại thời điểm có giá mua vào là 1,1135 và giá bán ra là 1,1133, khi đó phí spread được tính bằng cách lấy 1,1135 trừ 1,1133 thì được chênh lệch là 0,0002 tương đương 2 pips. Đây cũng là lý do mà ngay khi bạn mới mở lệnh, sẽ chịu một khoảng thua lỗ nhỏ tương ứng với số pip chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Một số loại Spread: • Spread nổi (Floating Spread): Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cặp tiền tệ luôn thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. • Spread cố định (Fixed Spread): Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán không thay đổi bất kể điều kiện thị trường là gì.

22 Pip Pip là từ viết tắt của "percentage in point" hoặc "price interest point", là đơn vị nhỏ nhất dùng để đo lường sự biến động của tỷ giá cặp tiền tệ. Pip là mức di chuyển giá nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái có thể thực hiện dựa trên quy ước thị trường Forex. Hầu hết các cặp tiền tệ được định giá đến bốn chữ số thập phân và sự thay đổi pip là dấu thập phân cuối cùng (thứ tư). Do đó, một pip tương đương với 1/100 của 1% hoặc một điểm cơ bản.

Nếu tỷ giá EUR/USD dao động từ 1.1081 có giá trị tăng 0.0001 USD tương đương với 1 pip. Sự chuyển động của một cặp tiền tệ xác định liệu một nhà giao dịch có lãi hay lỗ từ các vị trí vào cuối ngày. Một nhà giao dịch thực hiện lệnh Buy với cặp tiền tệ EUR/USD sẽ thu được lợi nhuận nếu đồng EURO tăng giá trị so với đô la Mỹ. Nếu nhà giao dịch mua đồng euro với giá 1,1050 và đóng lệnh giao dịch ở mức 1,1085, họ sẽ kiếm được 1,1085 - 1,1050 = 35 pips trên giao dịch.

Đòn bảy (Leverage) Trong giao dịch và đầu tư, đòn bẩy là công cụ cung cấp khả năng đầu tư hoặc kiểm soát các quỹ lớn hơn nhiều so với các quỹ hiện đang nắm giữ. Đòn bẩy rất có lợi cho nhà giao dịch vì nó không yêu cầu phải sở hữu vốn lớn ngay từ đầu để thực hiện các giao dịch có giá trị cao và có thể mang lại lợi nhuận rất cao trong một thời gian ngắn. Đòn bẩy trong Forex được thể hiện dưới dạng tỷ lệ như từ 1:2. 1:5, 1:100, 1:500, 1:1000 cho đến đòn bẩy vô cực.

Ví dụ khi giao dịch cặp EUR/USD với đòn bẩy là 1:100 (tương đương số tiền gấp 100 lần), ta đặt lệnh Buy ở mức giá 1.1050, cặp tiền tăng và sau đó đóng lệnh ở mức giá 1.1070, nghĩa là ta đã kiếm được 20 pips. Thay vì với mức lợi nhuận thông thường 1 pip ta thu được 0,1 USD thì với đòn bẩy gấp 100 lần thì 1 pip ta được 10 USD, 20 pips tương đương với 200 USD lợi nhuận mà ta thu được. Tuy nhiên, đây cũng là một "con dao hai lưỡi" vì đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn, khi chơi với đòn bẩy gấp 1000 lần nếu lãi chúng ta sẽ lãi rất lớn nhưng nếu lỗ ta cũng sẽ lỗ gấp 1000 lần.2 Tình hình nghiên cứu 1.1 Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) Thông thường, khi nhắc đến việc dự đoán ở các thị trường tài chính, có hai hướng tiếp cận chính mà các nhà đầu tư thường sử dụng: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Trong đó, các chỉ báo phân tích kỹ thuật là một chỉ báo thường được sử dụng rộng rãi hơn trong Forex mặc dù cả hai việc phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều có thể mang lại hiệu quả và nhiều bài báo trên thế giới đã xác nhận tính hiệu quả của các chỉ số kỹ thuật trong việc dự báo thị trường Forex.