Chuyên Đề Thực Tập: Đánh Giá Sức Chịu Đựng Rủi Ro Thanh Khoản Của Ngân Hàng Techcombank

• Tác giả: Ngô Huyền Trang
• Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• Chuyên ngành: Toán kinh tế
• Đề tài: Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank
• Loại tài liệu: Chuyên đề thực tập
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
• 1.1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
• 1.2. CÁC KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO THANH KHOẢN
• 1.2.1. Thanh khoản
• 1.2.2. Vai trò của thanh khoản tại ngân hàng thương mại
• 1.2.3. Rủi ro thanh khoản
• 1.2.3.1. Khái niệm
• 1.2.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản
• 1.2.3.3. Phân loại rủi ro thanh khoản
• 1.2.4. Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản
• 1.2.5. STRESS - TEST
• 1.2.5.1. Khái niệm
• 1.2.5.2. Xác định và kiểm soát rủi ro
• 1.2.5.3. Đánh giá rủi ro của ngân hàng
• 1.2.5.4. Đưa ra quyết định về mức độ chịu đựng rủi ro và phân bổ nguồn lực
• 1.2.5.5. Phân loại Stress - Test
• 1.2.5.5.1. Phân loại theo kết quả tác động
• 1.2.5.5.2. Phân loại theo phương pháp phân tích
• 1.2.5.5.3. Phân loại theo cách tiếp cận
• 1.2.5.5.4. Phân loại theo rủi ro
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
• 2.1. VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TECHCOMBANK
• 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.3. Mạng lưới hoạt động
• 2.4. Cơ cấu tổ chức
• 2.5. Tình hình thanh khoản tại Techcombank
• 2.5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Techcombank
• 2.5.2. Thực trạng thanh khoản tại ngân hàng Techcombank
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN STRESS TEST ĐÁNH GIÁ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
• 3.1. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN STRESS TEST RỦI RO THANH KHOẢN
• 3.2. THỰC HIỆN STRESS - TEST
• 3.3. Phân tích dữ liệu và tiến hành Stress Test
• 3.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
• 3.5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Đánh giá sức chịu đựng rủi ro

Đánh giá sức chịu đựng rủi ro là quá trình phân tích khả năng của một tổ chức tài chính trong việc đối mặt với các tình huống bất lợi. Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro chính được xem xét, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng thương mại như Techcombank. Phương pháp Stress Test được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc thanh khoản. Điều này giúp xác định số ngày ngân hàng có thể duy trì hoạt động mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

1.1. Khái niệm và vai trò của Stress Test

Stress Test là công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro, giúp đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các tình huống cực đoan. Phương pháp này cho phép ngân hàng xác định các điểm yếu trong hệ thống và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Techcombank đã áp dụng Stress Test để đánh giá rủi ro thanh khoản, từ đó nâng cao khả năng quản trị rủi ro và đảm bảo sự ổn định tài chính.

1.2. Phân loại Stress Test

Stress Test được phân loại dựa trên kết quả tác động, bao gồm Stress Test về vốn và Stress Test về thanh khoản. Stress Test về thanh khoản tập trung vào khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong các tình huống khẩn cấp. Techcombank đã sử dụng phương pháp này để đánh giá khả năng chịu đựng trước các cú sốc rút tiền hàng loạt.

II. Rủi ro thanh khoản tại Techcombank

Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro chính mà Techcombank phải đối mặt. Nguyên nhân chính của rủi ro này bao gồm sự mất cân đối giữa tài sản và nợ, cũng như sự biến động của lãi suất. Techcombank đã thực hiện các biện pháp quản lý thanh khoản để giảm thiểu rủi ro này, bao gồm việc duy trì tỷ lệ thanh khoản hợp lý và đa dạng hóa nguồn vốn.

2.1. Nguyên nhân và phân loại rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản tại Techcombank có thể phát sinh từ cả tài sản có và tài sản nợ. Nguyên nhân chính bao gồm sự mất cân đối về thời gian đáo hạn giữa tài sản và nợ, cũng như sự biến động của lãi suất. Rủi ro thanh khoản được phân loại thành rủi ro thanh khoản thị trường và rủi ro thanh khoản huy động vốn.

2.2. Thực trạng thanh khoản tại Techcombank

Techcombank đã duy trì tỷ lệ thanh khoản ổn định trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn phải đối mặt với các thách thức trong việc quản lý thanh khoản, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động. Phân tích tài chính cho thấy ngân hàng cần tiếp tục cải thiện các biện pháp quản lý thanh khoản để đảm bảo sự ổn định tài chính.

III. Phương pháp và kết quả Stress Test tại Techcombank

Techcombank đã áp dụng phương pháp Stress Test để đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro thanh khoản. Phương pháp này bao gồm việc xây dựng các kịch bản cực đoan và đánh giá tác động của chúng lên tình hình tài chính của ngân hàng. Kết quả Stress Test cho thấy Techcombank có khả năng chịu đựng tốt trước các cú sốc thanh khoản, nhưng vẫn cần tiếp tục cải thiện các biện pháp quản lý rủi ro.

3.1. Phương pháp thực hiện Stress Test

Techcombank đã sử dụng phương pháp Stress Test theo hướng dẫn của IMF, bao gồm việc xây dựng các kịch bản cực đoan và đánh giá tác động của chúng lên tình hình tài chính của ngân hàng. Phương pháp này giúp ngân hàng xác định số ngày có thể duy trì hoạt động mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

3.2. Kết quả và đánh giá

Kết quả Stress Test cho thấy Techcombank có khả năng chịu đựng tốt trước các cú sốc thanh khoản. Tuy nhiên, ngân hàng cần tiếp tục cải thiện các biện pháp quản lý rủi ro để đảm bảo sự ổn định tài chính trong dài hạn. Phân tích tài chính và đánh giá rủi ro là những công cụ quan trọng giúp ngân hàng đưa ra các quyết định chiến lược.