Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

• Tác giả: Dương Thành Đồng
• Người hướng dẫn: PGS. Hoàng Thị Thanh Hằng
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
• Đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Niêm Yết Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của luận văn
• 1.7. Kết cấu luận văn
• 1.8. TÓM TẮT CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU
• 2.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm về hiệu quả
• 2.3. Hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại
• 2.4. Khái niệm hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại
• 2.5. Các phương pháp xác định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
• 2.5.1. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA)
• 2.5.2. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân
• 2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại
• 2.6.1. Các yếu tố bên trong ngân hàng
• 2.6.1.1. Quy mô ngân hàng
• 2.6.1.2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
• 2.6.1.3. Tỷ lệ chi phí hoạt động
• 2.6.1.4. Tỷ lệ thanh khoản
• 2.6.1.5. Tăng trưởng dư nợ cho vay
• 2.6.1.6. Rủi ro tín dụng
• 2.6.2. Các yếu tố bên ngoài ngân hàng
• 2.6.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
• 2.6.2.2. Tỷ lệ lạm phát
• 2.7. Tình hình nghiên cứu
• 2.7.1. Các nghiên cứu nước ngoài
• 2.7.2. Các nghiên cứu trong nước
• 2.8. Khoảng trống nghiên cứu
• 2.9. TÓM TẮT CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
• 3.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu
• 3.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu
• 3.4. Giả thuyết nghiên cứu
• 3.4.1. Quy mô ngân hàng
• 3.4.2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
• 3.4.3. Tỷ lệ chi phí hoạt động
• 3.4.4. Tăng trưởng tín dụng
• 3.4.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
• 3.4.6. Tỷ lệ thanh khoản
• 3.4.7. Tăng trưởng tiền gửi huy động
• 3.4.8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
• 3.4.9. Tỷ lệ lạm phát
• 3.4.10. Sở hữu Nhà nước
• 3.4.11. Đại dịch Covid 19
• 3.5. Phương pháp nghiên cứu
• 3.6. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập số liệu
• 3.7. Phương pháp xử lý số liệu
• 3.8. TÓM TẮT CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
• 4.2. Tình hình thay đổi của tỷ suất ROA của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam từ năm 2013 – 2023
• 4.3. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu
• 4.4. Sự tương quan giữa các biến số độc lập trong mô hình nghiên cứu
• 4.5. Kết quả tính toán
• 4.6. Kết quả kiểm định cho các mô hình hồi quy
• 4.7. Kiểm định và khắc phục khuyết tật của mô hình REM
• 4.8. Kiểm định giả thuyết thống kê và thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.8.1. Kiểm định giả thuyết thống kê
• 4.8.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.9. TÓM TẮT CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Các hàm ý chính sách
• 5.1.1. Gia tăng quy mô ngân hàng
• 5.1.2. Gia tăng vốn chủ sở hữu
• 5.1.3. Quản lý tốt chi phí hoạt động
• 5.1.4. Đảm bảo tăng trưởng tín dụng ổn định
• 5.1.5. Giảm tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
• 5.1.6. Đảm bảo mức tăng trưởng tiền gửi huy động cần thiết
• 5.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.2.1. Hạn chế nghiên cứu
• 5.2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.3. TÓM TẮT CHƯƠNG 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU THU THẬP
• PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

I. Giới thiệu về ngân hàng thương mại và hiệu quả kinh doanh

Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế. Hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng mà còn tác động đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Hiệu quả kinh doanh được đo lường qua các chỉ tiêu như ROA, ROE, và các chỉ số tài chính khác. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP niêm yết, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.

II. Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

Các yếu tố nội tại như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, và tỷ lệ chi phí hoạt động có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Quy mô ngân hàng càng lớn thường dẫn đến khả năng huy động vốn tốt hơn và giảm chi phí hoạt động. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao giúp ngân hàng có khả năng chống đỡ rủi ro tốt hơn, trong khi tỷ lệ chi phí hoạt động thấp sẽ tăng cường lợi nhuận. Các yếu tố này được phân tích thông qua mô hình hồi quy và cho thấy có mối quan hệ tích cực với chỉ số ROA. Các ngân hàng cần chú trọng quản lý và tối ưu hóa các yếu tố này để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.1. Quy mô ngân hàng

Quy mô ngân hàng được xem là một yếu tố quan trọng trong việc xác định hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng lớn thường có khả năng tiếp cận nguồn vốn và khách hàng tốt hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng ngân hàng có quy mô lớn hơn có khả năng tạo ra doanh thu cao hơn và giảm chi phí bình quân trên mỗi đơn vị sản phẩm.

2.2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao giúp ngân hàng có khả năng chịu đựng rủi ro tốt hơn và tăng cường sự tin tưởng từ phía nhà đầu tư. Nghiên cứu cho thấy rằng các ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao thường có hiệu quả kinh doanh tốt hơn, thể hiện qua chỉ số ROA.

III. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

Các yếu tố bên ngoài như tình hình kinh tế, tỷ lệ lạm phát, và sự cạnh tranh trong ngành cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thường đi kèm với nhu cầu vay vốn lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cao có thể làm giảm sức mua của khách hàng và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Sự cạnh tranh trong ngành cũng làm gia tăng áp lực về chi phí và lợi nhuận, buộc các ngân hàng phải cải thiện hiệu quả hoạt động.

3.1. Tình hình kinh tế

Tình hình kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vay vốn tăng, từ đó thúc đẩy doanh thu của ngân hàng. Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, ngân hàng sẽ phải đối mặt với rủi ro tín dụng cao hơn và lợi nhuận giảm sút.

3.2. Tỷ lệ lạm phát

Tỷ lệ lạm phát cao có thể làm giảm giá trị thực của lợi nhuận mà ngân hàng thu được. Điều này có thể dẫn đến việc ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất cho vay để duy trì lợi nhuận, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của khách hàng.

IV. Kết luận và hàm ý quản trị

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam. Việc xác định và phân tích các yếu tố này không chỉ giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn cung cấp thông tin quý giá cho các nhà quản lý trong việc xây dựng chiến lược phát triển. Các ngân hàng cần chú trọng đến việc tối ưu hóa quy mô, quản lý chi phí hiệu quả và linh hoạt trong việc ứng phó với các biến động kinh tế để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.