Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2021

• Tác giả: Đổ Thị Ái
• Người hướng dẫn: TS. Ngô Văn Tuấn
• Trường học: Đại học Ngân Hàng TP. HCM
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Lệ Thu Nhập Lãi Cận Biên Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Giai Đoạn 2012 – 2021
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
• 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
• 1.7. KẾT CẤU KHÓA LUẬN
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
• 2.1. TỔNG QUAN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
• 2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN
• 2.2.1. Khái niệm về thu nhập lãi cận biên
• 2.2.2. Đo lường về lãi thu nhập cận biên
• 2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
• 2.3.1. Nhóm yếu tố trong ngân hàng
• 2.3.2. Nhóm yếu tố ngoài ngân hàng
• 2.4. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG
• 2.4.1. Nghiên cứu nước ngoài
• 2.4.2. Nghiên cứu trong nước
• 3. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.2. MÔ TẢ BIẾN
• 3.2.1. Biến phụ thuộc
• 3.2.2. Biến độc lập
• 3.3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.4.1. Mẫu nghiên cứu
• 3.4.2. Thu thập dữ liệu
• 3.4.3. Công cụ nghiên cứu
• 3.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.5.1. Phương pháp định tính
• 3.5.2. Phương pháp định lượng
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ
• 4.1.1. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên
• 4.1.2. Quy mô ngân hàng
• 4.1.3. Tỷ lệ vay trên vốn huy động
• 4.1.4. Quy mô vốn chủ sở hữu
• 4.1.5. Chi phí hoạt động
• 4.1.6. Tính thanh khoản
• 4.1.7. Tỷ lệ tiền gửi khách hàng
• 4.1.8. Tỷ lệ lạm phát
• 4.1.9. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
• 4.2. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TƯƠNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 4.3. KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH
• 4.3.1. Mô hình Pooled OLS
• 4.3.2. Mô hình FEM
• 4.3.3. Mô hình REM
• 4.3.4. Kiểm định lựa chọn mô hình
• 4.3.5. Kiểm định các khuyết tật mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM
• 4.4. THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.4.1. Quy mô ngân hàng
• 4.4.2. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động
• 4.4.3. Vốn chủ sở hữu
• 4.4.4. Chi phí hoạt động
• 4.4.5. Tính thanh khoản
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1.1. Tăng quy mô ngân hàng
• 5.1.2. Tăng vốn chủ sở hữu
• 5.1.3. Quản lý chi phí hoạt động
• 5.1.4. Phòng ngừa rủi ro tín dụng
• 5.1.5. Giải quyết vấn đề nợ xấu
• 5.2. HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU
• 5.3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
• PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

I. Tổng quan về tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng Việt Nam

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) là một chỉ số quan trọng trong ngành ngân hàng, phản ánh khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại. NIM cao có thể chỉ ra rằng ngân hàng đang hoạt động hiệu quả, nhưng cũng có thể dẫn đến những rủi ro trong đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến NIM của ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021.

1.1. Khái niệm và vai trò của tỷ lệ thu nhập lãi cận biên

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) được định nghĩa là chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi, chia cho tổng tài sản. NIM không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và sự ổn định của hệ thống tài chính.

1.2. Tình hình ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012 2021

Trong giai đoạn 2012-2021, ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều biến động lớn, từ chính sách tiền tệ đến sự phát triển của công nghệ tài chính. Những yếu tố này đã tác động mạnh mẽ đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng

Nghiên cứu này sẽ xem xét các yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ vay trên vốn huy động, và chi phí hoạt động. Những yếu tố này có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến NIM.

2.1. Quy mô ngân hàng và tác động đến NIM

Quy mô ngân hàng thường được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến NIM. Ngân hàng lớn có thể tận dụng lợi thế quy mô để giảm chi phí và tăng thu nhập từ lãi suất.

2.2. Tỷ lệ vay trên vốn huy động

Tỷ lệ vay trên vốn huy động là một chỉ số quan trọng phản ánh khả năng sử dụng vốn của ngân hàng. Tỷ lệ này cao có thể dẫn đến rủi ro tín dụng, nhưng cũng có thể tăng thu nhập lãi nếu được quản lý tốt.

2.3. Chi phí hoạt động và ảnh hưởng đến NIM

Chi phí hoạt động là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến NIM. Ngân hàng cần kiểm soát chi phí để đảm bảo rằng thu nhập lãi có thể bù đắp cho các chi phí này.

III. Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến NIM

Ngoài các yếu tố nội bộ, các yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ, tình hình kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành ngân hàng cũng có tác động lớn đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên.

3.1. Chính sách tiền tệ và tác động đến NIM

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất cho vay và huy động, từ đó tác động đến NIM của các ngân hàng thương mại.

3.2. Tình hình kinh tế vĩ mô

Tình hình kinh tế vĩ mô, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế, có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và từ đó tác động đến NIM.

3.3. Cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng có thể dẫn đến việc giảm lãi suất cho vay, ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của ngân hàng.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vay trên vốn huy động và chi phí hoạt động có tác động đáng kể đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. Những phát hiện này có thể được áp dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

4.1. Kết quả phân tích mô hình

Phân tích mô hình cho thấy rằng quy mô ngân hàng và tỷ lệ vay trên vốn huy động có tác động tích cực đến NIM, trong khi chi phí hoạt động có tác động tiêu cực.

4.2. Ứng dụng thực tiễn cho các ngân hàng

Các ngân hàng có thể áp dụng những phát hiện này để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa quy mô và quản lý chi phí hiệu quả hơn.

V. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Nam. Những kết quả này không chỉ có giá trị cho các ngân hàng mà còn cho các nhà hoạch định chính sách.

5.1. Kết luận chính

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các yếu tố như quy mô ngân hàng và chi phí hoạt động cần được quản lý chặt chẽ.

5.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng ra các yếu tố khác như công nghệ tài chính và tác động của dịch Covid-19 đến NIM của ngân hàng.