Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

• Tác giả: Phạm Thị Mai Hương
• Người hướng dẫn: TS. Đinh Tiến Dũng
• Trường học: Học viện Ngân hàng
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sỹ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1.1. Khái niệm cho vay ngân hàng
• 1.1.2. Bản chất hoạt động cho vay của ngân hàng
• 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan
• 1.2.2.2. Nguyên nhân khách quan
• 1.2.3. Phân loại rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.2.4. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.2.5. Hậu quả khi xảy ra rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
• 1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.4.1. Nhân tố chủ quan
• 1.4.2. Nhân tố khách quan
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và thành phần tổ chức
• 2.1.3. Các lĩnh vực hoạt động và một số kết quả kinh doanh chủ yếu
• 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.3.1. Những thành công
• 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THỜI GIAN TỚI
• 3.1.1. Định hướng phát triển cho vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• 3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.2.1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng
• 3.2.2. Nâng cao hiệu quả thực thi quy trình tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
• 3.2.3. Nâng cao chất lượng nhân sự và cơ cấu tổ chức
• MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
• Kiến nghị đối với Chính phủ
• Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

I. Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay ngân hàng

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay. Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thể hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi theo thỏa thuận. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng cho ngân hàng, thậm chí là nguy cơ phá sản. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã và đang áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả để giảm thiểu những rủi ro này. Các biện pháp bao gồm việc xây dựng chính sách tín dụng chặt chẽ, nâng cao chất lượng nhân sự, và cải thiện quy trình quản lý rủi ro.

1.1. Khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động cho vay do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo cam kết. Bản chất của rủi ro tín dụng nằm ở sự không chắc chắn về khả năng hoàn trả của khách hàng. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã nhận thức rõ điều này và đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

1.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng có thể được chia thành hai nhóm chính: chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan bao gồm sự yếu kém trong công tác kiểm tra nội bộ, trình độ và đạo đức của cán bộ ngân hàng, và thiếu sự giám sát sau khi cho vay. Nguyên nhân khách quan bao gồm sự biến động của môi trường kinh tế, thiên tai, và sự thiếu minh bạch trong tài chính của khách hàng. Vietcombank đã xác định rõ các nguyên nhân này và đưa ra các giải pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro.

II. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, với hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng luôn là thách thức lớn đối với ngân hàng này. Trong giai đoạn 2014-2016, Vietcombank đã ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải có những biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn.

2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Vietcombank

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank trong giai đoạn 2014-2016 đã tăng đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay doanh nghiệp. Nguyên nhân chính là do sự suy thoái kinh tế và sự yếu kém trong quản lý tài chính của các doanh nghiệp vay vốn. Vietcombank đã phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng với số tiền lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.

2.2. Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng của Vietcombank

Để đối phó với tình trạng rủi ro tín dụng gia tăng, Vietcombank đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Các biện pháp bao gồm việc xây dựng chính sách tín dụng chặt chẽ hơn, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, và tăng cường giám sát sau khi cho vay. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã đầu tư vào công nghệ thông tin để cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng.

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp cụ thể. Các giải pháp này bao gồm việc hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao chất lượng nhân sự, và tăng cường giám sát sau khi cho vay. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong quản lý rủi ro tín dụng.

3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng

Một trong những giải pháp quan trọng nhất là hoàn thiện chính sách tín dụng. Vietcombank cần xây dựng các tiêu chuẩn tín dụng chặt chẽ hơn, đảm bảo rằng chỉ những khách hàng có khả năng trả nợ tốt mới được cấp vốn. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chính sách tín dụng để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh tế.

3.2. Nâng cao chất lượng nhân sự

Chất lượng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Vietcombank cần đầu tư vào đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng. Đồng thời, ngân hàng cũng cần xây dựng các chính sách khuyến khích và khen thưởng để động viên cán bộ thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng.