Quản lý Rủi ro Tín dụng Cá nhân tại Techcombank

Tìm hiểu về quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank. Bài viết phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cải thiện quản lý rủi ro.

• Trường học: National Economics University
• Chuyên ngành: Quản lý Rủi ro Tín dụng
• Đề tài: Quản lý Rủi ro Tín dụng Cá nhân tại Techcombank
• Loại tài liệu: thesis
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC HÌNH
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại, tín dụng cá nhân
• 1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại
• 1.1.3. Khái niệm rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng cá nhân
• 1.1.4. Đặc điểm rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại
• 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cá nhân
• 1.2.3. Tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng cá nhân
• 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cá nhân
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK
• 2.1. Giới thiệu về Techcombank
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank
• 2.1.2. Chức năng của Techcombank
• 2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Techcombank
• 2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý tại Techcombank
• 2.1.5. Phân tích báo cáo tài chính của Techcombank giai đoạn 2017 - 2020
• 2.2. Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank
• 2.2.1. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân
• 2.2.1.1. Tổng thu nhập lãi từ dịch vụ khách hàng cá nhân
• 2.2.1.2. Tỷ lệ nợ xấu từ dịch vụ khách hàng cá nhân
• 2.2.1.3. Mức độ trích lập dự phòng đối với khách hàng cá nhân
• 2.2.2. Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank
• 2.2.2.1. Quy trình và chính sách
• 2.2.2.2. Quy định về cho vay khách hàng cá nhân
• 2.2.2.3. Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank
• 2.2.3. Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK
• 3.1. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank trong thời gian tới
• 3.1.1. Định hướng phát triển của Techcombank năm 2021
• 3.1.2. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank đến năm 2025
• 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Techcombank
• 3.2.1. Áp dụng phương pháp nhận diện rủi ro tín dụng hiện đại
• 3.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ
• 3.2.3. Nâng cao hiệu quả xử lý rủi ro
• 3.2.4. Nâng cao hiệu quả kiểm tra và kiểm soát nội bộ
• 3.3. Kiến nghị
• 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân 55 ký tự

Quản lý rủi ro tín dụng là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng cá nhân. Việc hiểu rõ bản chất và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân là yếu tố then chốt để Techcombank có thể xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Theo tài liệu nghiên cứu, mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng là tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu khả năng nợ xấu và rủi ro vỡ nợ. Quản lý tốt rủi ro tín dụng cá nhân không chỉ bảo vệ Techcombank khỏi những tổn thất tài chính mà còn góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa các mô hình quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ và chính sách tín dụng linh hoạt.

1.1. Định Nghĩa Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Trong Ngân Hàng

Rủi ro tín dụng cá nhân, trong bối cảnh ngân hàng, đề cập đến khả năng người vay không thể hoặc không sẵn sàng trả nợ theo các điều khoản đã thỏa thuận. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính cho ngân hàng, ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự ổn định tài chính. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân bao gồm khả năng trả nợ của khách hàng, điều kiện kinh tế vĩ mô và chính sách tín dụng của ngân hàng. Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân đòi hỏi việc đánh giá, đo lường và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

1.2. Tầm Quan Trọng của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng tại Techcombank

Việc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân hiệu quả tại Techcombank có vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững. Nếu Techcombank quản lý tốt rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm. Quản lý hiệu quả giúp Techcombank duy trì được lợi nhuận ổn định, nâng cao uy tín và củng cố vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng. Nó cũng cho phép Techcombank mở rộng hoạt động cho vay một cách an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế.

II. Thách Thức Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân tại Techcombank 58 ký tự

Techcombank đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. Một trong số đó là sự phức tạp của thị trường tín dụng cá nhân, với sự đa dạng về khách hàng, sản phẩm và kênh phân phối. Biến động kinh tế vĩ mô, như lạm phát và thất nghiệp, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác và các tổ chức tài chính phi ngân hàng đặt ra áp lực lớn lên Techcombank trong việc duy trì chính sách tín dụng cạnh tranh mà vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro. Theo báo cáo, việc thiếu thông tin đầy đủ và chính xác về lịch sử tín dụng của khách hàng cũng là một thách thức đáng kể.

2.1. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Rủi Ro Vỡ Nợ Tín Dụng Cá Nhân

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ trong tín dụng cá nhân. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP chậm lại, lạm phát cao, và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đều có thể làm giảm khả năng trả nợ của khách hàng. Các yếu tố vi mô bao gồm tình hình tài chính cá nhân của người vay, lịch sử tín dụng và khả năng quản lý nợ. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến sản phẩm tín dụng, như lãi suất và thời hạn vay, cũng có thể ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ.

2.2. Khó Khăn Trong Đánh Giá Khả Năng Trả Nợ Khách Hàng

Việc đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng là một thách thức lớn. Thông tin về thu nhập và chi tiêu của khách hàng có thể không đầy đủ hoặc không chính xác. Lịch sử tín dụng có thể bị hạn chế, đặc biệt đối với những người mới vay lần đầu. Ngoài ra, các phương pháp đánh giá truyền thống có thể không đủ nhạy bén để phát hiện những thay đổi tiềm ẩn trong tình hình tài chính của khách hàng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích tiên tiến hơn.

2.3. Áp Lực Cạnh Tranh Và Ảnh Hưởng Đến Chính Sách Tín Dụng

Áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác và các tổ chức tài chính phi ngân hàng có thể buộc Techcombank phải nới lỏng chính sách tín dụng để thu hút khách hàng. Điều này có thể dẫn đến việc chấp nhận rủi ro cao hơn và tăng nguy cơ nợ xấu. Do đó, Techcombank cần phải cân bằng giữa việc duy trì tính cạnh tranh và đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong việc xây dựng chính sách tín dụng.

III. Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Hiệu Quả 59 ký tự

Để quản lý rủi ro tín dụng cá nhân hiệu quả, Techcombank cần triển khai một loạt các giải pháp toàn diện. Trước hết, cần tăng cường công tác đánh giá và phân tích rủi ro, sử dụng các mô hình dự báo tiên tiến và dữ liệu lịch sử tín dụng phong phú. Thứ hai, cần xây dựng quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ, từ khâu thẩm định, giải ngân, giám sát đến xử lý nợ. Thứ ba, cần đào tạo đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao về quản trị rủi ro. Theo Techcombank, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý rủi ro là một yếu tố then chốt. Điều này bao gồm việc sử dụng các hệ thống quản lý rủi ro tự động và các công cụ phân tích dữ liệu lớn.

3.1. Nâng Cao Chất Lượng Thẩm Định Và Phân Tích Tín Dụng

Việc nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân. Điều này bao gồm việc thu thập và xác minh thông tin đầy đủ và chính xác về khách hàng, sử dụng các công cụ phân tích tài chính tiên tiến và xem xét các yếu tố định tính như khả năng quản lý tài chính của khách hàng. Thẩm định kỹ lưỡng giúp Techcombank xác định được khả năng trả nợ thực tế của khách hàng và đưa ra quyết định cho vay phù hợp.

3.2. Xây Dựng Quy Trình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Chặt Chẽ

Xây dựng một quy trình quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các giai đoạn của quá trình cho vay đều được kiểm soát hiệu quả. Quy trình này nên bao gồm các bước như xác định rủi ro, đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro và giám sát rủi ro. Techcombank cần thiết lập các chính sách và thủ tục rõ ràng để hướng dẫn nhân viên trong việc thực hiện quy trình quản lý rủi ro và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều tuân thủ các quy định pháp luật.

3.3. Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Ứng dụng công nghệ có thể giúp Techcombank cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. Các hệ thống quản lý rủi ro tự động có thể giúp tự động hóa các quy trình, giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý. Các công cụ phân tích dữ liệu lớn có thể giúp Techcombank phát hiện các xu hướng và mô hình rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, công nghệ cũng có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng cường tính minh bạch.

IV. Nghiên Cứu Tác Động của Chính Sách Tín Dụng 52 ký tự

Một phần quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng cá nhân là liên tục nghiên cứu và đánh giá tác động của chính sách tín dụng. Điều này giúp Techcombank điều chỉnh chính sách để phù hợp với tình hình thị trường và giảm thiểu rủi ro. Việc nghiên cứu nên tập trung vào các khía cạnh như tác động của lãi suất, thời hạn vay, và các điều kiện cho vay khác đối với khả năng trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, cần nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và thất nghiệp đối với rủi ro tín dụng. Theo các chuyên gia, việc này cần thực hiện thường xuyên để đảm bảo chính sách tín dụng luôn hiệu quả.

4.1. Phân Tích Tác Động Lãi Suất Đến Khả Năng Trả Nợ

Việc phân tích tác động của lãi suất đến khả năng trả nợ của khách hàng là rất quan trọng. Lãi suất cao có thể làm tăng gánh nặng nợ nần của khách hàng và làm giảm khả năng trả nợ. Techcombank cần phải xem xét cẩn thận mức lãi suất phù hợp để đảm bảo rằng khách hàng có thể trả nợ một cách bền vững. Việc này đòi hỏi sự cân bằng giữa việc duy trì lợi nhuận của ngân hàng và bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro vỡ nợ.

4.2. Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Thời Hạn Vay Tín Dụng Cá Nhân

Thời hạn vay có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Thời hạn vay dài hơn có thể làm giảm áp lực trả nợ hàng tháng, nhưng lại làm tăng tổng số tiền lãi phải trả. Techcombank cần phải xem xét cẩn thận thời hạn vay phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Cần có sự tư vấn kỹ lưỡng để khách hàng hiểu rõ các điều khoản và điều kiện vay.

4.3. Nghiên Cứu Tác Động Của Các Điều Kiện Cho Vay Tín Dụng

Các điều kiện cho vay, như yêu cầu về tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh, cũng có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Các điều kiện cho vay nghiêm ngặt hơn có thể làm giảm rủi ro cho ngân hàng, nhưng lại hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng. Techcombank cần phải cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích của ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn.

V. Ứng Dụng Basel II III Quản Lý Rủi Ro Tại Techcombank 59 ký tự

Việc áp dụng các tiêu chuẩn Basel II/III có vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý rủi ro tại Techcombank. Basel II/III cung cấp một khuôn khổ toàn diện để đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro, bao gồm cả rủi ro tín dụng. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này giúp Techcombank đảm bảo đủ vốn để đối phó với các khoản lỗ tiềm ẩn và duy trì sự ổn định tài chính. Theo các chuyên gia, việc áp dụng Basel II/III cũng giúp Techcombank nâng cao uy tín và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường tài chính quốc tế.

5.1. Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ Các Tiêu Chuẩn

Việc tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ các tiêu chuẩn Basel II/III là rất quan trọng. Techcombank cần thiết lập một hệ thống quản trị rủi ro mạnh mẽ và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn Basel II/III. Điều này bao gồm việc xây dựng các chính sách và thủ tục rõ ràng, đào tạo nhân viên và thực hiện kiểm tra định kỳ.

5.2. Cải Thiện Khả Năng Đánh Giá Và Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng

Basel II/III yêu cầu các ngân hàng phải cải thiện khả năng đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng. Techcombank cần sử dụng các mô hình và công cụ tiên tiến để đo lường rủi ro tín dụng một cách chính xác và hiệu quả. Điều này bao gồm việc sử dụng các phương pháp phân tích thống kê và phân tích dữ liệu lớn để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

5.3. Đảm Bảo Vốn Để Đối Phó Với Các Khoản Lỗ Tiềm Ẩn

Basel II/III yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo đủ vốn để đối phó với các khoản lỗ tiềm ẩn. Techcombank cần duy trì một tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đủ cao để đảm bảo rằng ngân hàng có thể vượt qua các giai đoạn khó khăn. Việc này đòi hỏi sự quản lý vốn chặt chẽ và việc đánh giá thường xuyên các rủi ro tiềm ẩn.

VI. Kết Luận và Tương Lai Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng 58 ký tự

Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc từ Techcombank. Việc áp dụng các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả, kết hợp với việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ, sẽ giúp Techcombank duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Trong tương lai, quản lý rủi ro tín dụng sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn do sự phát triển của thị trường tài chính và sự thay đổi của môi trường kinh tế. Techcombank cần liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro để đáp ứng những thách thức mới.

6.1. Tổng Kết Các Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Hiệu Quả

Các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả bao gồm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, xây dựng quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ, ứng dụng công nghệ, liên tục nghiên cứu và đánh giá tác động của chính sách tín dụng, và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Basel II/III. Việc kết hợp các giải pháp này sẽ giúp Techcombank giảm thiểu rủi ro tín dụng và duy trì sự ổn định tài chính.

6.2. Hướng Phát Triển Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân

Trong tương lai, quản lý rủi ro tín dụng cá nhân sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Techcombank cần tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ mới như AI, machine learning, và big data để cải thiện khả năng dự báo và đánh giá rủi ro. Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao về quản trị rủi ro.

6.3. Đề Xuất Các Nghiên Cứu Tiếp Theo Về Quản Lý Rủi Ro

Cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng cá nhân. Ngoài ra, cần nghiên cứu các mô hình quản lý rủi ro mới và các phương pháp đánh giá rủi ro tiên tiến. Các nghiên cứu này sẽ giúp Techcombank cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro và duy trì sự cạnh tranh trên thị trường.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong cấu trúc của nền kinh tế hiện đại, hoạt động tín dụng ngân hàng đóng vai trò mạch máu cung ứng vốn cho sản xuất và tiêu dùng. Tại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần với tổng tài sản đạt 439.602 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục 15.800 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, sự tăng trưởng vượt bậc của phân khúc tín dụng khách hàng cá nhân luôn tiềm ẩn những rủi ro tín dụng phức tạp, đặc biệt là khi nền kinh tế phải đối mặt với các cú sốc vĩ mô như đại dịch Covid-19.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là nhận diện, đo lường và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Techcombank. Mục tiêu cụ thể của đề tài là phân tích toàn diện hoạt động cấp tín dụng cá nhân, xác định các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng danh mục cho vay.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào toàn bộ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Techcombank trong giai đoạn 4 năm từ năm 2017 đến năm 2020, kết hợp khảo sát thực tế tại Chi nhánh Hội sở Ba Triệu. Ý nghĩa thực tiễn của công trình nghiên cứu thể hiện qua việc phân tích các chỉ số tài chính then chốt: duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp 0,5%, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 171,0% và thúc đẩy tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 16,1% theo chuẩn Basel II. Kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại giá trị vận hành trực tiếp cho Techcombank mà còn cung cấp bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong luận văn được xây dựng dựa trên nền tảng của các lý thuyết tài chính và mô hình đo lường rủi ro hiện đại. Thứ nhất, nghiên cứu vận dụng mô hình định tính 6C bao gồm sáu yếu tố cốt lõi: Tư cách người vay (Character), Năng lực pháp lý và tài chính (Capacity), Dòng tiền trả nợ (Cash), Tài sản bảo đảm (Collateral), Điều kiện kinh tế - xã hội (Conditions) và Khả năng kiểm soát pháp lý (Control). Mô hình này đóng vai trò kim chỉ nam trong giai đoạn thẩm định ban đầu đối với từng cá nhân và hộ gia đình vay vốn.

Thứ hai, nghiên cứu tích hợp mô hình định lượng điểm số Z-score của Altman cùng mô hình xác suất tuyến tính (Linear Probability Model) nhằm lượng hóa xác suất vỡ nợ của khách hàng, tạo cơ sở khách quan để xếp hạng tín nhiệm nội bộ và xác định hạn mức tín dụng an toàn. Bên cạnh đó, luận văn làm rõ các khái niệm nền tảng bao gồm: Rủi ro tín dụng theo định nghĩa của Ủy ban Basel và Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước; Phân loại 5 nhóm nợ theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN; và Cơ chế trích lập dự phòng rủi ro tín dụng như một công cụ phòng ngừa tổn thất tài chính (hedging). Đồng thời, các chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn theo Basel II và Thông tư 41/2016/TT-NHNN cũng được áp dụng xuyên suốt khung phân tích.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp chuẩn xác từ Báo cáo tài chính kiểm toán thường niên của Techcombank từ năm 2017 đến năm 2020, kết hợp với các báo cáo quản trị nội bộ tại Chi nhánh Hội sở Ba Triệu và hệ thống văn bản pháp quy từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cỡ mẫu nghiên cứu bao trùm toàn bộ danh mục dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Techcombank với quy mô lên tới hơn 230.802 tỷ đồng vào năm 2020, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng thông qua mạng lưới 314 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Phương pháp chọn mẫu toàn bộ kết hợp chọn mẫu điển hình tại Chi nhánh Ba Triệu được lựa chọn nhằm bảo đảm tính đại diện vĩ mô của toàn hệ thống song vẫn nắm bắt được chi tiết quy trình tác nghiệp vi mô tại cơ sở. Luận văn kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thống kê mô tả, phân tích so sánh chuỗi thời gian, phân tích tỷ số tài chính (như CASA, CAR, CIR, ROA, ROE) và phương pháp tổng hợp chuyên gia từ các nhà quản lý tín dụng giàu kinh nghiệm. Việc lựa chọn tổ hợp phương pháp này giúp phản ánh chân thực các biến động tài chính, phân tách rõ ràng tác động của các nhân tố chủ quan từ ngân hàng và nhân tố khách quan từ môi trường kinh tế trong suốt timeline nghiên cứu 4 năm liên tục.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích số liệu thực chứng giai đoạn 2017 - 2020 tại Techcombank mang lại bốn phát hiện quan trọng:

Thứ nhất, quy mô tín dụng cá nhân tăng trưởng vượt bậc đi kèm với sự chuyển dịch cơ cấu danh mục an toàn. Tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tăng từ 142.616 tỷ đồng năm 2017 lên mức 230.802 tỷ đồng năm 2020, trong đó tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng ưu tiên trên 60% tổng dư nợ nhằm tối ưu hóa vòng quay vốn. Techcombank đã chủ động loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp rủi ro cao để chuyển trọng tâm sang cho vay mua nhà với mức tăng trưởng 60% và cho vay mua ô tô với mức tăng trưởng 9%.

Thứ hai, chất lượng tài sản được kiểm soát ở mức vượt trội với tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm sâu. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank duy trì xu hướng giảm liên tục từ mức 1,6% năm 2017 xuống còn 1,3% năm 2019 và chạm mức thấp kỷ lục 0,5% vào cuối năm 2020. Đáng chú ý, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chỉ chiếm 278 tỷ đồng, tương đương 0,12% tổng dư nợ trong năm 2020.

Thứ ba, ngân hàng chủ động gia tăng mạnh mẽ bộ đệm dự phòng rủi ro tín dụng. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro năm 2020 được đẩy mạnh lên mức 2.611 tỷ đồng, tăng gấp 2,85 lần so với mức 917 tỷ đồng của năm 2019. Động thái này giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu (NPL coverage ratio) tăng vọt từ 94,8% năm 2019 lên mức kỷ lục 171,0% vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thứ tư, các chỉ số an toàn vốn và hiệu quả hoạt động đạt đỉnh cao của ngành ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt 16,1% năm 2020 (tăng từ mức 9,4% năm 2017), tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 46,13% dẫn đầu toàn hệ thống, và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,1%.

Thảo luận kết quả

Các kết quả nghiên cứu phản ánh sự nhất quán của Techcombank trong việc thực thi chiến lược kinh doanh "rủi ro thấp - lợi nhuận cao". Việc giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu xuống 0,5% trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 bắt nguồn từ chính sách siết chặt thẩm định và ưu tiên 100% tài sản bảo đảm thanh khoản cao. Gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi từ 7,89% đến 9,29%/năm (thời hạn vay tối đa 300 tháng, tỷ lệ cho vay tối đa 70% giá trị tài sản) và gói vay mua xe với lãi suất 8,29% đến 9,29%/năm (thời hạn 84 tháng, hạn mức 80%) đều nhắm trực diện vào phân khúc khách hàng thu nhập cao và nhân viên doanh nghiệp uy tín.

Khi trình bày dữ liệu qua bảng phân loại chất lượng nợ và biểu đồ tương quan giữa nợ xấu với chi phí dự phòng, người đọc có thể thấy rõ sự chủ động của ban điều hành: thay vì che giấu nợ xấu, ngân hàng đã sử dụng nguồn thu nhập kỷ lục từ CASA 46,13% để trích lập dự phòng trước hạn. So với các nghiên cứu cùng ngành, Techcombank thể hiện năng lực chống chịu vượt trội nhờ triển khai kịp thời gói hỗ trợ tài chính toàn diện trị giá 41.000 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi cho hơn 3.200 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều này khẳng định rằng quản trị rủi ro chủ động chính là đòn bẩy thúc đẩy lợi nhuận bền vững thay vì là rào cản tăng trưởng.

Đề xuất và khuyến nghị

Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng, luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược có tính hành động cao:

Thứ nhất, nâng cấp hệ thống chấm điểm tín dụng tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Khối Quản trị Rủi ro phối hợp cùng Khối Công nghệ thông tin cần hoàn thiện mô hình chấm điểm hành vi (Behavioral Scoring) tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) trong giai đoạn 2021 - 2023. Mục tiêu cụ thể là tự động hóa 80% quy trình phê duyệt các khoản vay cá nhân có tài sản bảo đảm chuẩn hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống dưới 24 giờ và giảm thiểu tỷ lệ sai sót thẩm định xuống dưới 0,2%.

Thứ hai, đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ và thiết lập trần tập trung rủi ro. Khối Ngân hàng Bán lẻ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024 việc tái cấu trúc tỷ trọng cho vay: kiểm soát tỷ trọng cho vay bất động sản duy trì dưới ngưỡng an toàn 40% tổng dư nợ, đồng thời mở rộng gói tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh cá thể và nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng tỷ trọng phân khúc này lên mức 25%. Mỗi sản phẩm cho vay cần được liên kết bắt buộc với các công cụ bảo hiểm tín dụng để phân tán rủi ro.

Thứ ba, tăng cường hiệu lực của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và cảnh báo sớm. Ban Kiểm soát và Phòng Kiểm tra nội bộ cần thiết lập cơ chế giám sát 3 tuyến phòng thủ từ quý II/2021. Đơn vị phải thực hiện hậu kiểm định kỳ 100% đối với các khoản vay cá nhân có dư nợ trên 3 tỷ đồng theo chu kỳ 6 tháng một lần, đồng thời ứng dụng hệ thống cảnh báo sớm dòng tiền suy giảm nhằm phát hiện nguy cơ nợ quá hạn trước tối thiểu 30 ngày.

Thứ tư, chuẩn hóa năng lực chuyên môn và quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự tín dụng. Học viện Đào tạo Techcombank cần tổ chức định kỳ hằng quý từ năm 2021 các khóa đào tạo bắt buộc về Thông tư 13/2018/TT-NHNN và quy trình nhận diện rủi ro đạo đức. Mục tiêu đặt ra là 100% chuyên viên khách hàng cá nhân và cấp phê duyệt phải đạt chứng chỉ nghiệp vụ chuẩn hóa, gắn kết quả quản trị rủi ro vào 30% trọng số đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia của Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và hoàn thiện khung pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thu hồi nợ nhanh chóng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Luận văn mang lại giá trị ứng dụng thiết thực cho 4 nhóm đối tượng trọng tâm sau:

Thứ nhất, Ban điều hành và chuyên viên quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại. Luận văn cung cấp mô hình thực tiễn về cách chuyển đổi danh mục tín dụng từ phân khúc rủi ro cao sang các sản phẩm có tài sản bảo đảm vững chắc, giúp các tổ chức tín dụng tối ưu hóa tỷ lệ an toàn vốn CAR và thiết lập đệm dự phòng nợ xấu trên 100%.

Thứ hai, Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Công trình là nguồn tài liệu tham khảo học thuật giá trị về ca nghiên cứu điển hình (case study) tại Việt Nam, minh họa sinh động cách kết hợp giữa lý thuyết quản trị rủi ro cổ điển (mô hình 6C, Z-score) với các chuẩn mực hiện đại theo Thông tư 41 và Basel II.

Thứ ba, Chuyên viên phân tích tài chính, các quỹ đầu tư và cổ đông trên thị trường chứng khoán. Luận văn cung cấp bức tranh chi tiết về sức khỏe tài chính nội tại của Techcombank (mã TCB), phân tích sâu cấu trúc chi phí dự phòng 2.611 tỷ đồng và mối liên hệ giữa tỷ lệ CASA 46,13% với khả năng chống chịu rủi ro tín dụng.

Thứ tư, Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tài liệu đóng góp bằng chứng thực nghiệm về tác động của các chính sách cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất theo gói hỗ trợ 41.000 tỷ đồng, hỗ trợ đắc lực cho việc hoạch định chính sách tiền tệ và giám sát an toàn hệ thống ngân hàng sau khủng hoảng.

Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân cốt lõi giúp Techcombank duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp 0,5% trong năm 2020 là gì? Ngân hàng đã thực hiện chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ danh mục tín dụng cá nhân từ năm 2017, dừng cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp rủi ro cao để tập trung vào các khoản vay mua nhà và ô tô có tài sản bảo đảm vững chắc. Đồng thời, ngân hàng chủ động đẩy mạnh trích lập dự phòng 2.611 tỷ đồng để xử lý triệt để nợ xấu nội bảng.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 16,1% theo Basel II có ý nghĩa như thế nào đối với quản trị rủi ro của Techcombank? Chỉ số CAR đạt 16,1% vào năm 2020, vượt xa mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, khẳng định Techcombank sở hữu nền tảng vốn tự có vững chắc. Đệm vốn dày này tạo lá chắn bảo vệ ngân hàng trước các cú sốc vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng an toàn khi nền kinh tế hồi phục.

Techcombank đã triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19? Ngân hàng đã đồng hành cùng khách hàng thông qua gói hỗ trợ tín dụng toàn diện lên tới 41.000 tỷ đồng. Trong đó, Techcombank đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn giảm lãi suất kịp thời cho hơn 3.200 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ đại dịch.

Mô hình 6C được áp dụng như thế nào trong quy trình thẩm định tín dụng cá nhân tại Techcombank? Mô hình 6C được cụ thể hóa thành bộ tiêu chí định tính nghiêm ngặt: kiểm tra lịch sử tín dụng CIC để đánh giá tư cách người vay (Character), xác minh nguồn thu nhập chứng minh năng lực tài chính (Capacity), thẩm định dòng tiền khả dụng (Cash), định giá chặt chẽ tài sản bảo đảm (Collateral) và rà soát tính tuân thủ pháp lý theo quy định nội bộ (Control).

Tại sao ngân hàng lại gia tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 171,0% trong khi nợ xấu thực tế không tăng? Đây là chiến lược quản trị rủi ro thận trọng của ban lãnh đạo. Việc tăng chi phí trích lập dự phòng gấp 2,85 lần trong năm 2020 nhằm xây dựng bộ đệm thanh khoản vững chắc, chủ động đón đầu và xử lý các khoản nợ tiềm ẩn có thể chuyển nhóm xấu sau khi các chính sách cơ cấu nợ hỗ trợ dịch bệnh hết hiệu lực.

Kết luận

Luận văn đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu thông qua 5 kết quả tổng kết then chốt:

• Hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại, kết hợp các mô hình định tính 6C và định lượng Z-score.
• Phân tích thực chứng bức tranh tài chính ấn tượng của Techcombank giai đoạn 2017 - 2020, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức tối ưu 0,5% và tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 16,1%.
• Chứng minh tính hiệu quả của chiến lược tái cấu trúc danh mục cho vay cá nhân, tập trung vào sản phẩm thế chấp mua nhà và ô tô có kiểm soát chặt chẽ.
• Đánh giá sự chủ động xây dựng đệm dự phòng tài chính với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức kỷ lục 171,0% và gói hỗ trợ cơ cấu nợ 41.000 tỷ đồng trong mùa dịch Covid-19.
• Đề xuất hệ thống 4 giải pháp đồng bộ từ ứng dụng công nghệ chấm điểm tín dụng số, quản trị tập trung danh mục, tăng cường kiểm soát nội bộ đến đào tạo chuẩn mực nhân sự.

Về lộ trình tiếp theo, Techcombank cần nhanh chóng số hóa toàn diện quy trình cấp tín dụng và nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm trong giai đoạn 2021 - 2025. Các ngân hàng thương mại và nhà nghiên cứu quan tâm có thể tiếp tục mở rộng mô hình phân tích rủi ro bán lẻ trong kỷ nguyên số hóa ngân hàng để hoàn thiện lý thuyết và thực tiễn quản trị tài chính tại Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY SCHOOL OF ADVANCED EDUCATIONAL PROGRAM PERSONAL CREDIT RISK MANAGEMENT AT TECHCOMBANK Student : Phan Thanh Dung Class : Banking EEP 59 Student’s ID ; TH171013 Supervisor : Assoc. Prof Le Thanh Tam HANOI - 2021 STATUTORY DECLARATION During the last internship, | have gotten valuable experiences and practical research on the credit process for personal customers at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank called Techcombank that provides information to complete my internship report. 1 pledge this is my research; The Joint Stock Commercial Bank has accurately provided the data and collected results stated in the thesis, which correctly reflects the current situation of the bank. I am responsible for the data and documents that I have stated in this thesis.

ACKNOWLEDGEMENT Since I had fewer experiences as well as professional knowledge, I still made some work mistakes. However, with the enthusiastic support of Mr. Duc - Director of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank of Ba Trieu Head Office, I have learned numerous useful things and necessary skills to develop for my future career. I also appreciate Associate Professor Le Thanh Tam - the supervisor who wholeheartedly supported me to complete this report.

Due to my limited knowledge and experience in the field of credit, my shortcomings cannot be avoided. I look forward to receiving comments from teachers and the examination committee to improve my future research project. LIST OF CONTENTS STATUTORY DECLARATION i ACKNOWLEDGEMENT ii LIST OF ABBREVIATIONS. on HH gi ng ng 1110 11 0809.8996 vi LIST OF TABLE vii LIST OF FIGURE vii INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS OF PERSONAL CREDIT RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS 3 1.

Credit and credit risk of commercial banks 3 1. Concepts of commercial bank credit, personal credt. Conmu=nercial bank credlt cÏAsSfÏCdfORH. Concept of credit risk, personal eredit r1sk.--- 52522225 x2 <+s<ss2 6 INESoi in VÀ.

Personal credit risk characteristics at commercial banks. Personal credit risk management of commercial banke. Concept of credit rIsk manaøeimeIt. Content of personal credit risk managemerit.

lmportance of personal ereidt risk managerment. Factors affect personal credi( risk manaØ€ITTIÍ.á c1 11 1921 1211111111 211111111 1111111111111 18H TH ru 20 IS oi J0. 22 CHAPTER 2: FACT FINDINGS OF PERSONAL CREDIT RISK MANAGEMENT AT TECHCOMBANK 24 2. Introduction of the Techcombank 24 2.

History and development of Techeombank. Function of Techcombank. Managerial apparatus of Techeombank. Functions and Duties of Managerial apparatus at Techcombank 7.

Analysis Financial Statement of Techcombank from 2017 to 2020. Personal credit risk management at Techcombank. Current situation of personal credit rIsk managemett. Total Interest Income from personal customer serviee.

Rate of non-performing loans ratio from personal customer service. Level of provIsIoning 1n personaÏ eustormers. Analyzing personal credit risk management at Techcombank. Procedures and polIc1es.1, Regulations on lending to personal CUSTOMETS.ccccccccccceccctcee tet c te ceee eects eeteeeeeeteeeeecieeeteneeeeeeeeeennnnas 42 2.

Implementation of personal credit risk management at Techcombank.4, Evaluating personal credit risk management at Techcombank. cecccececceeeceesceeeeeneeeneeseseeseecaesnesesenesneeneeeeeesteeseeees 49 CHAPTER 3: IMPROVING PERSONAL RISK MANAGEMENT AT TECHCOMBANK 52 3. Personal credit risk management orientation at Techcombank in the next time 52 3. Development orientation of Techcombank in 2021.

The target for personal credit risk management at Techcombank up to ODS ieee 2. HH HH HH ng HT Hà HH Tá TH TH T11 T111 1111111111110 X6 33 3.1, Appliving modern credit risk tdeniification methodÀ. Diversify services qnd DFOdHCÍS ích nao 34 3. Imereasing ©fficlenCV OƒTISk HHAHCIHE.

Improving the effectiveness of internal inspection and control of 1277182/7/a////2/080nnn80008 8 35 co. To the Government CONCLUSION REFERENCES APPENDIXES LIST OF ABBREVIATIONS BB Business Banking BVPS Book Value per Share CASA Current account, saving account CAR Capital adequacy ratio CIR Cost income ratio EPS Earnings per share IB Investment Banking NPLs Non-Performing Loans P/E Price to Earning ROE Return on Equity ROA Return on Assets TCB Techcombank WB Wholesale Banking LIST OF TABLE Table 2. Income Statement at Techcombank from 2017 to 2020. Balance Sheet at Techcombank from 2017 to 2020.

Financial Indicators at Techcombank from 2017 to 2020.4: Loans to personaÌ €UStOI€Ys.5: Interest rates on loans to personal customers for home loan.6: Interest rates on loans to personal customers for car loan.7: Revenue structure from personal service actIVItI€S.8: Loan portfolio by quaÌIfy. - -- T1 01020 1120111211 111511 11115111111 ng chư 40 Table 2.9: Provision for loans to personaÌ œustormers.-- --+5 22s s 22s 2+2 ss s52 46 LIST OF EIGUR Fieure l.1: Types of credit r1sk.1: Orpanizational structure of Techcombank Vietnam.2: Organizational structure at Personal Customer Deparment.2: The figure depicts the growth of TCB shares in 2020.3: NPLs and loans to personal customers at Techcombank for the period of "0022010. 38 INTRODUCTION Banking industry is one of the most integral parts of the national economy. Along with other economic industries, the banking industry is responsible for participating in monetary stabilization, controlling, and repelling inflation, creating jobs for unemployed people to help limit the nation's unemployment rate.

Beside this provides other support activities for businesses and domestic investors as well as foreign investors. One of the most essential activity of the bank is the credit activity which determines all domestic economic activities in general while creating profit as well as evaluating the development of a bank. We must mention the bank's personal customer lending activity which the bank focused the most to develop. Therefore, it also has potential risks that, when happening, it could directly affect the development of a bank and bring negative consequences thereafter, the worst effect could affect a system: the banking system would be collapsed.

Along with the innovation of the entire banking system in Vietnam, Techcombank has introduced banking development policies and taken special attention on the credit risk management process over the years, which has helped Techcombank become the most profitable joint stock commercial bank of the banking industry in recent years. However, which factors should be to reduce credit risk for personal customers? What are measures to increase the effectiveness to reduce risks for Techcombank while the economy is being damaged by the Covid- 19 epidemic? That is the reason why I choose the topic: “Personal credit risk management at Techcombank. Research Objectives LT, General objective The general objective of this subject assesses the credit risk management situation of personal customers at the Technological and Commercial Joint Stock Bank during the period 2017-2020. From that basis, solutions are proposed to improve the risk management of personal customers at the bank in the upcoming time especially during the economic recovery period of the Covid-19 pandemic.

Detail objective e Analyzing and assessing the situation of business operations and credit risk management of personal customers at Technological and Commercial Joint Stock Bank during the period of 2017-2020. e Analyzing and assessing the causes of credit risk in credit risk management of personal customer at Technological and Commercial Joint Stock Bank. ¢ Proposing solutions to improve credit risk management for personal customers at Technological and Commercial Joint Stock Bank. Research Subjects Research subjects: Personal credit risk management activities at Technological and Commercial Joint Stock Bank.

Research Scope Research scope: This topic focuses on personal credit risk management for personal customers at Technological Commercial Joint Stock Bank during the period of 2017-2020. Research Methodology * Researching documents of domestic experts through thematic reports on joint stock commercial banks as well as passages with the same topic on personal credit risk management. ¢ Gathering the experiences from different banking managers at Techcombank to find out the mechanisms and policies affecting risk management for personal customers. e Using expert methods, statistics, analysis, comparison, comparison, synthesis, etc to assess the current situation and the causes of credit risk in general and credit management for personal customers on Techcombank for proposing solutions to improve personal credit risk management of personal customers at Techcombank.

Structure of Thesis In addition to the sections such as introduction, conclusion, references, appendices. The thesis is structured into 3 chapters: Chapter 1: Theoretical basis of risk management personal lending of commercial banks. Chapter 2: Fact findings of personal risk management at Techcombank. Chapter 3: Improving personal risk management at Techcombank.

CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS OF PERSONAL CREDIT RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS. Credit and credit risk of commercial banks.1, Concepts of commercial bank credit, personal credit. L111, Concepts of credit. The concept of credit can be traced back in history and it was not appreciated until and after the Second World War when it was largely appreciated in Europe and later to Africa (Kairu, 2004).

Banks in the USA gave credit to customers with high- interest rates which sometimes discouraged borrowers hence the concept of credit did not become popular until the economic boom in the USA in 1885 when the banks had excess liquidity and wanted to lend the excess cash (Ditcher, 2003). In Africa, the concept of credit was largely appreciated in the “50s when most banks started opening credit sections and departments to give loans to white settlers. In Kenya, credit was initially given to the rich people and big companies and was not popular with the poor. In the 1990s loans given to customers did not perform which called for an intervention.

Most suggestions were for the evaluation of the customer’s ability to repay the loan, but this did not work as loan defaults continued (Modurch, 1999), The concept of credit management became widely appreciated by Microfinance Institutions (MFI’s) in the late 90s, but again this did not stop loan defaults to this date (Modurch, 1999). According to Wikipedia, credit is an objective economic category reflecting the transaction relationship between two entities, in which the subject delivers money of monetary value, assets to the other party to use, and the obligor is obliged to refund an amount larger than the original amount. We can be concluded that, the relationship between the lender and the borrower. In this relationship, the lender is obliged to transfer the right to use the loan money or goods to the borrower for a certain period.

The borrower is obliged to pay the amount or value of the borrowed goods when the debt is due with or without interest. Commercial bank credit classification Banking credit is an asset transaction between a Bank (credit institution) and a Borrower (economic organization / individual) in which the Bank (credit institution) transfers the assets to the borrower for the purpose of using in a specified period according to the agreement. The borrower is responsible for unconditional return of both original loan and interest to the Bank (credit Institution) when the payment is due. The essence of banking activities is trading in the monetary sector so the transacted assets in bank credit are mainly in the form of money.

However, in some forms of credit such as financial leasing, the property in the credit transaction can also be other assets like fixed assets. Based on the purposes of credit, they are classified into 6 main categories: 1. Based on the credit term: - Short-term credit: a type of credit for short-term loans, the maximum period is 12 months (1 year). This loan is often used for personal consumption purposes.

- Medium-term credit: a type of credit that has a term of minimum | year and maximum 5 years for the use of physical procurement, property remodeling or short-term investment. - Long-term credit: a type of credit loan with a term of more than 5 years with long-term purposes such as business investment, infrastructure construction, etc 2, Based on credit subjects - Working capital credit: a form of providing working capital for businesses which help businesses expand working capital turnover, increase production, increase revenue and profit, etc. - Fixed capital credit is used for building or buying fixed assets. Based on the purpose of the capital use - Commodity production and circulation credit: a type of credit that provides capital for businesses to invest in merchandises production and circulation.

- Consumption credit: a form of credit given to individuals or families for consumption and living purposes.