Luận án Tiến sĩ về Quản lý Rủi ro Danh mục Cho vay tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam

• Tác giả: Nguyễn Bích Ngân
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thuỳ Dương
• Trường học: Học viện Ngân hàng
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Quản Lý Rủi Ro Danh Mục Cho Vay Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI NHTM
• 1.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 1.2. Nghiên cứu về mô hình tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 1.3. Nghiên cứu về nguyên tắc báo cáo thông tin giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 1.4. Về nhận diện rủi ro danh mục cho vay
• 1.5. Nghiên cứu về cảnh báo sớm rủi ro tín dụng
• 1.6. Nghiên cứu về các phương pháp đánh giá chất lượng danh mục cho vay trong quá khứ
• 1.7. Về đo lường rủi ro danh mục cho vay
• 1.8. Về các công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 1.8.1. Nghiên cứu về nhóm các công cụ hiện đại
• 1.8.2. Nghiên cứu về nhóm các công cụ truyền thống
• 1.9. Khoảng trống nghiên cứu
• 1.10. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI NHTM
• 2.1. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM
• 2.1.1. Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM
• 2.1.2. Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM
• 2.1.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM
• 2.2. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro danh mục cho vay tại NHTM
• 2.2.1. Khái niệm về quản lý rủi ro danh mục cho vay tại NHTM
• 2.2.2. Nội dung quản lý rủi ro danh mục cho vay tại NHTM
• 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro danh mục cho vay tại NHTM
• 2.3. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro danh mục cho vay tại NHTM
• 2.3.1. Kinh nghiệm của các NHTM Nhật Bản
• 2.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng phát triển KDB - Hàn Quốc
• 2.3.3. Kinh nghiệm của ngân hàng Bangkok Bank - Thái Lan
• 2.3.4. Kinh nghiệm của ngân hàng Citibank - Hoa Kì
• 2.3.5. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
• 3.1. Khái quát về các NHTM Việt Nam thuộc mẫu nghiên cứu
• 3.2. Thực trạng rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam
• 3.2.1. Về tỷ lệ nợ xấu trên danh mục cho vay
• 3.2.2. Về mức độ tổn thất trên danh mục cho vay
• 3.2.3. Về mức độ tập trung tín dụng trên danh mục cho vay
• 3.3. Thực trạng quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam
• 3.3.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 3.3.2. Về nhận diện rủi ro danh mục cho vay
• 3.3.3. Về đo lường rủi ro danh mục cho vay
• 3.3.4. Về sử dụng các công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 3.4. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam
• 3.4.1. Các kết quả đạt được
• 3.4.2. Các hạn chế và nguyên nhân
• 4. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
• 4.1. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam
• 4.2. Giải pháp cho các NHTM Việt Nam nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 4.2.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 4.2.2. Về nhận diện rủi ro danh mục cho vay
• 4.2.3. Về đo lường rủi ro danh mục cho vay
• 4.2.4. Về sử dụng các công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay
• 4.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• 4.3.1. Nhóm kiến nghị cho NHNN với vai trò hỗ trợ, thúc đẩy việc áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại tại các NHTM trong hệ thống
• 4.3.2. Nhóm kiến nghị cho NHNN với tư cách là cơ quan quản lý, giám sát hoạt động mua bán nợ
• 4.3.3. Nhóm kiến nghị cho NHNN với tư cách là đơn vị quản lý thị trường giao dịch phái sinh tín dụng của các NHTM tại Việt Nam
• PHẦN KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II
• PHỤ LỤC 2: Mô hình “Ba tuyến phòng vệ” trong quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM
• PHỤ LỤC 3: Phiếu khảo sát chuyên gia
• PHỤ LỤC 4: Thực hiện mô phỏng đo lường rủi ro danh mục cho vay theo phương pháp FIRB bằng phần mềm R
• PHỤ LỤC 5: Mô phỏng đo lường rủi ro danh mục cho vay theo phương pháp Credit Metrics
• PHỤ LỤC 6: Thực hiện mô phỏng phân phối giá trị tổn thất của danh mục cho vay theo phương pháp Credit Metrics bằng phần mềm R

I. Quản lý rủi ro tín dụng và danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu tập trung vào quản lý rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Rủi ro danh mục cho vay là mối quan tâm chính, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và hiệu quả của ngân hàng. Luận án phân tích vai trò của quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Các ngân hàng thương mại cần áp dụng các chuẩn mực quản lý rủi ro, như Basel II và Basel III, để giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Quản lý nợ xấu là một phần quan trọng của quá trình này. Giám sát rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng là cần thiết. Phòng ngừa rủi ro tín dụng cần được ưu tiên. Nghiên cứu đề cập đến thông tin tài chính, chất lượng tín dụng, và chính sách tín dụng ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản. Việc đánh giá tín dụng khách hàng chính xác là then chốt. Luận án cũng xem xét cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro, bao gồm khung quản lý rủi ro và quy trình tín dụng. Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro. Phần mềm quản lý rủi ro hỗ trợ việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu.

1.1 Nhận diện và đánh giá rủi ro

Phần này tập trung vào phân tích rủi ro tín dụng. Định giá rủi ro tín dụng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thông tin tín dụng, thông tin tài chính, và rủi ro thị trường. Rủi ro tập trung và rủi ro hoạt động cũng được xem xét. Rủi ro pháp lý và rủi ro hệ thống có thể gây ảnh hưởng lớn đến danh mục cho vay. Đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên các mô hình như CIR, EAD, LGD, và PD. Expected Loss (EL) và Unexpected Loss (UL) được tính toán để đo lường mức độ rủi ro. Quản trị rủi ro ngân hàng cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro tập trung. Các nghiên cứu quản lý rủi ro hiện đại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa danh mục. Mô hình quản lý rủi ro hiệu quả cần bao gồm các bước thu thập dữ liệu tín dụng, xử lý dữ liệu tín dụng, và dự báo rủi ro tín dụng. Rủi ro thế chấp cần được đánh giá kỹ lưỡng. Các phương pháp định lượng rủi ro được sử dụng để hỗ trợ trong việc ra quyết định.

1.2 Quản lý và giảm thiểu rủi ro

Phần này tập trung vào các giải pháp quản lý rủi ro. Điều hành rủi ro tín dụng bao gồm các biện pháp như đa dạng hóa danh mục đầu tư, giới hạn tín dụng, và phân bổ vốn. Dự phòng rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ tổn thất. Kiểm soát rủi ro danh mục đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và báo cáo định kỳ. Mô hình dự báo rủi ro giúp ngân hàng dự đoán và chuẩn bị cho các tình huống xấu. Quản lý danh mục đầu tư hiệu quả cần kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại. Công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro cho phép tự động hóa quá trình và nâng cao hiệu quả. Phần mềm quản lý rủi ro hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và ra quyết định. Basel II và Basel III cung cấp khung pháp lý cho việc quản lý vốn và giảm thiểu rủi ro. Nghiên cứu quản lý rủi ro cho thấy tầm quan trọng của đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quy định quản lý rủi ro và giám sát hoạt động ngân hàng. Thực tiễn quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại cần được cải thiện liên tục.

II. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp

Phần này trình bày thực trạng quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy những hạn chế trong việc áp dụng các mô hình quản lý rủi ro hiện đại. Nhiều ngân hàng vẫn dựa trên các phương pháp truyền thống, dẫn đến giám sát rủi ro không hiệu quả. Việc đánh giá rủi ro còn thiếu chính xác, ảnh hưởng đến khả năng phản ứng kịp thời. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro. Cần tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cấp hệ thống thông tin, và áp dụng rộng rãi các mô hình định lượng rủi ro. Việc xây dựng chính sách tín dụng chặt chẽ và quy trình tín dụng minh bạch là cần thiết. Nghiên cứu cũng đề cập đến vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc ban hành quy định quản lý rủi ro phù hợp với thực tiễn quốc tế. Thực tiễn quản lý rủi ro cần được cải thiện liên tục. Nghiên cứu quản lý rủi ro này cung cấp những gợi ý cho quản lý danh mục đầu tư hiệu quả hơn.

2.1 Thực trạng quản lý rủi ro

Phân tích thực trạng quản lý rủi ro cho thấy nhiều ngân hàng vẫn dựa vào kinh nghiệm và các chỉ số đơn giản. Việc áp dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Dữ liệu tín dụng chưa được khai thác triệt để. Rủi ro tín dụng chưa được định lượng chính xác. Hệ thống báo cáo rủi ro chưa đầy đủ và kịp thời. Kiểm soát nội bộ chưa đủ mạnh mẽ. Phòng ngừa rủi ro chưa được chú trọng. Quản lý nợ xấu cần được cải thiện. Ngân hàng thương mại Việt Nam cần cải thiện chất lượng tín dụng. Quản lý danh mục đầu tư còn nhiều bất cập. Rủi ro tập trung cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Việc đánh giá rủi ro chưa đầy đủ, dẫn đến quản lý rủi ro chưa hiệu quả. Nghiên cứu quản lý rủi ro cần được thực hiện thường xuyên để đánh giá và cải tiến.

2.2 Đề xuất giải pháp và kiến nghị

Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro danh mục cho vay. Cần áp dụng các mô hình quản lý rủi ro hiện đại, như CreditMetrics và FIRB. Đầu tư vào công nghệ thông tin và phát triển hệ thống thông tin quản lý rủi ro. Tăng cường đào tạo cho nhân viên về quản lý rủi ro. Xây dựng khung pháp lý chặt chẽ về quản lý rủi ro. Tăng cường kiểm soát nội bộ. Cải thiện chất lượng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có vai trò giám sát và hỗ trợ. Quản lý rủi ro là trách nhiệm của cả ngân hàng và cơ quan quản lý. Quản lý danh mục đầu tư cần được chuyên nghiệp hóa. Giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả cần được triển khai đồng bộ. Nghiên cứu quản lý rủi ro này đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống ngân hàng an toàn và bền vững.