Chuyên đề thực tập: Tác động của các nhân tố đến rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2021

• Tác giả: Bùi Thị Thanh Ngân
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Mai Anh
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
• Chuyên ngành: Thống Kê Kinh Tế
• Đề tài: Nghiên Cứu Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam (2012-2021)
• Loại tài liệu: Thực Tập Tốt Nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CẢM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VE RỦI RO THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TO TÁC ĐỘNG DEN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Lý luận chung liên quan đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại
• 1.1.1. Khái niệm về tính thanh khoản (Liquidity) của ngân hàng thương mại
• 1.1.2. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và tính thanh khoản
• 1.1.3. Cung và cầu về thanh khoản
• 1.1.4. Một số vấn đề cơ bản về rủi ro thanh khoản
• 1.1.5. Các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
• 1.2. Tổng quan nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Tổng quan các tài liệu có liên quan đến các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại
• 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng đánh giá tác động của các nhân tố đến rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại
• 1.2.3. Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại
• 1.2.4. Cơ sở chọn biến và kỳ vọng tác động của các biến sử dụng trong mô hình
• 2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 VÀ LUẬN BÀN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 2.1. Giới thiệu về dữ liệu nghiên cứu
• 2.2. Thực trạng về rủi ro thanh khoản và các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2021
• 2.2.1. Bức tranh toàn cảnh về hệ thống ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2012-2021
• 2.2.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2021
• 2.3. Đánh giá tác động của các nhân tố đến rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.3.1. Phân tích tương quan giữa các biến trong mô hình
• 2.3.2. Tác động tuyến tính của các nhân tố đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
• 2.3.3. Kiểm định lựa chọn mô hình
• 2.3.4. Kiểm định các giả thiết từ mô hình được chọn
• 2.3.5. Kiểm định và hiệu chỉnh khuyết tật cho mô hình hồi quy
• 2.3.6. Nhận xét kết quả phân tích và đề xuất kiến nghị
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHẦN PHỤ LỤC

I. Giới thiệu về rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là một trong những vấn đề quan trọng mà các ngân hàng thương mại tại Việt Nam phải đối mặt. Theo Basel (2000), thanh khoản được định nghĩa là khả năng đáp ứng nguồn vốn cho sự gia tăng tài sản và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Rủi ro thanh khoản xảy ra khi ngân hàng không thể đáp ứng nghĩa vụ tài chính của mình mà không phải chịu tổn thất lớn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng vỡ nợ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của ngân hàng. Việc quản lý rủi ro thanh khoản không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một yếu tố sống còn cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Các ngân hàng cần phải có chiến lược quản lý thanh khoản hiệu quả để đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì sự ổn định tài chính.

1.1. Khái niệm về tính thanh khoản

Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại được hiểu là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong ngắn hạn. Theo Basel (2008), thanh khoản ngân hàng là khả năng tài trợ cho sự gia tăng tài sản và đáp ứng các nghĩa vụ nợ đến hạn mà không gây ra những khoản tổn thất không thể chấp nhận được. Điều này cho thấy rằng thanh khoản không chỉ là một khái niệm tài chính mà còn là một yếu tố quyết định đến sự tồn tại của ngân hàng. Nếu ngân hàng không thể chuyển đổi tài sản thành tiền mặt khi cần thiết, nó sẽ gặp rủi ro lớn về tài chính. Do đó, việc quản lý thanh khoản là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại.

II. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản

Nghiên cứu cho thấy có nhiều nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các nhân tố này bao gồm tình hình kinh tế, chính sách tiền tệ, và các yếu tố nội tại của ngân hàng như quy mô tài sản, tỷ lệ dự trữ thanh khoản, và khả năng sinh lời. Theo nghiên cứu của Trương Quang Thông (2013), các yếu tố như quy mô tổng tài sản và tỷ lệ vốn tự có trên tổng nguồn vốn có ảnh hưởng lớn đến rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như tăng trưởng GDP và lạm phát cũng có tác động không nhỏ đến tình hình thanh khoản của ngân hàng. Việc hiểu rõ các nhân tố này sẽ giúp các nhà quản lý ngân hàng có những quyết định đúng đắn trong việc quản lý rủi ro thanh khoản.

2.1. Tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ

Tình hình kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ của Chính phủ có ảnh hưởng lớn đến rủi ro thanh khoản. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vay vốn tăng lên, dẫn đến việc ngân hàng phải có đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu này. Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, nhu cầu vay vốn giảm, có thể dẫn đến tình trạng thặng dư thanh khoản. Chính sách tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lãi suất và cung tiền, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Việc theo dõi và phân tích các yếu tố này là cần thiết để đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả.

III. Đánh giá thực trạng rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam 2012 2021

Giai đoạn 2012-2021 chứng kiến nhiều biến động trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng có xu hướng tăng, điều này cho thấy rủi ro thanh khoản đang gia tăng. Các ngân hàng thương mại cần phải cải thiện khả năng quản lý thanh khoản để đối phó với những thách thức này. Việc phân tích dữ liệu tài chính từ 20 ngân hàng thương mại cho thấy rằng các yếu tố như tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản và tỷ lệ vốn tự có có mối liên hệ chặt chẽ với rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng cần phải có các biện pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro thanh khoản, bao gồm việc tăng cường dự trữ thanh khoản và cải thiện quy trình quản lý tài chính.

3.1. Tình hình nợ xấu và chi phí dự phòng

Tình hình nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021 đã có những diễn biến phức tạp. Tỷ lệ nợ xấu tăng cao đã ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng lên, điều này cho thấy ngân hàng cần phải chuẩn bị tốt hơn cho các rủi ro tiềm ẩn. Việc theo dõi và đánh giá tình hình nợ xấu là rất quan trọng để đảm bảo rằng ngân hàng có thể duy trì khả năng thanh toán và hoạt động hiệu quả trong dài hạn.