NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ----------------oOo---------------- ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM MÃ SỐ: DTHV.06/2020 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: Ths. ĐỖ THU HẰNG Hà Nội- 2021 17014126092601000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ----------------oOo---------------- ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM MÃ SỐ: DTHV.06/2020 Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đỗ Thu Hằng Thƣ ký đề tài: Ths. Tạ Thanh Huyền Thành viên tham gia: Ths. Phạm Hồng Linh Ths. Nguyễn Thị Thu Trang Ths. Nguyễn Thị Diễm Hương Hà Nội- 2021 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Học hàm, Học vị Tƣ cách tham TT Chức vụ/Đơn vị công tác Họ tên gia đề tài Khoa Ngân hàng– Học viện 1 Ths. Đỗ Thu Hằng Chủ nhiệm Ngân hàng Khoa Ngân hàng– Học viện 2 Ths. Tạ Thanh Huyền Thư ký đề tài Ngân hàng Khoa Ngân hàng – Học viện 3 Ths. Phạm Hồng Linh Thành viên Ngân hàng Khoa Ngân hàng – Học viện 4 Ths. Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên Ngân hàng Khoa Ngân hàng – Học viện 5 Ths. Nguyễn Thị Diễm Hương Thành viên Ngân hàng i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN . Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại . Khái niệm thanh khoản . Rủi ro thanh khoản . Các chỉ số đo lƣờng rủi ro thanh khoản . Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi - Loan to Deposit Ratio (LDR) . Chỉ số về mức độ phụ thuộc nguồn vốn liên ngân hàng . Nhóm chỉ số liên quan đến việc nắm giữ Tài sản thanh khoản . Nhóm chỉ số liên quan đến khả năng đảm bảo thanh khoản trong dài hạn . Tổng quan nghiên cứu. Nhóm nhân tố vĩ mô . Nhóm nhân tố vi mô .22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM . Thực trạng rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam qua các chỉ số thanh khoản . Tỷ lệ nắm giữ tài sản lỏng . Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng . Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản dài hạn . Chỉ số mức độ phụ thuộc nguồn vốn liên ngân hàng: . Các quy định về quản lý rủi ro thanh khoản . Các quy định về các chỉ số thanh khoản . Quy định về quản lý rủi ro thanh khoản . Kết quả đạt được . Tồn tại và nguyên nhân .36 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . Mô hình nghiên cứu . Biến phụ thuộc . Biến độc lập . Dữ liệu nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu . Kết quả nghiên cứu. Kết quả mô hình đối với tất cả ngân hàng . Kết quả mô hình đối với hai nhóm ngân hàng .46 CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN . Thảo luận về kết quả nghiên cứu . Những đóng góp của nghiên cứu . Những hạn chế của nghiên cứu . Một số đề xuất và khuyến nghị . Đề xuất cho các nhà quản trị ngân hàng . Một số khuyến nghị với cơ quan nhà nước .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO.67 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa Tiếng Việt Nguyên nghĩa Tiếng Anh ATVM An toàn vĩ mô Macroprudential Ủy ban Basel về Giám sát ngân Basel Committee on Banking BCBS hàng Supervision BIS Ngân hàng thanh toán thế giới Bank for International Settlement CSTT Chính sách tiền tệ D-sib Các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống Domestic Systemically Important Banks ESRB Hội đồng rủi ro hệ thống Châu Âu European Systemic Risk Board FEM Mô hình hiệu ứng cố định Fixed Effect Model GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Products GMM Mô hình moment tổng quát Generalized Method of Moments LCR Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản ngắn hạn Liquidity Coverage Ratio LDR Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi Loan to Deposit Ratio NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NSFR Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng Net Stable Funding Ratio OLS Bình phương nhỏ nhất thông thường Ordinary least squares REM Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên Random effect model ROA Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản Return on Assets ROE Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu Return on Equity RRTD Rủi ro tín dụng RRTK Rủi ro thanh khoản iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Bảng 1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến RRTK . Quy định về tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn tại Việt Nam từ 2005 – 2019 . Quy định về tỷ lệ khả năng chi trả đối với các NHTM Việt Nam từ 2005 – 2019 . Mô tả các biến được sử dụng trong mô hình và cách đo lường . Thống kê mô tả các biến trong mô hình . Kết quả mô hình đối với tất cả các ngân hàng . Mục tiêu của một số chính sách . Diễn biến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Tỷ lệ Tài sản lỏng trên tổng Tài sản . Tỷ lệ LDR của các NHTM Việt Nam . Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay Trung-Dài hạn . Cơ cấu tiền gửi của các NHTM Việt Nam. Dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Asean năm 2021 .54 v LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong quá trình hoạt động, các NHTM luôn phải cân đối đánh đổi giữa lợi nhuận và khả năng thanh khoản. Khi NHTM duy trì trạng thái thanh khoản thặng dư sẽ đảm bảo được an toàn thanh khoản nhưng sẽ kéo theo một lượng vốn lớn không được cho vay hay đầu tư sinh lời hoặc sinh lời rất thấp. Lượng vốn này càng lớn thì lợi nhuận tiềm năng của ngân hàng càng giảm. Nhưng ở trạng thái ngược lại, nếu ngân hàng sử dụng tối đa nguồn vốn của mình để tìm kiếm lợi nhuận, hoặc ngân hàng sử dụng phần lớn tiền gửi ngắn hạn để cho vay trung dài hạn thì càng dễ xảy ra khủng hoảng thanh khoản. Ngoài ra, nếu các tài sản tài chính mà ngân hàng sở hữu suy giảm khả năng thanh khoản thì cũng gián tiếp đẩy các ngân hàng vào tình trạng bất lợi, nguyên nhân dẫn đến RRTK. Trong quá khứ đã từng xảy ra những trường hợp các NHTM vì chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua quản lý thanh khoản, gây nên RRTK và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không chỉ riêng hoạt động của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến cả hệ thống tài chính như RRTK ở Argentina năm 2001, RRTK ở Nga năm 2004. Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vào năm 2007 – 2008, vấn đề thanh khoản và RRKT của NHTM lại được quan tâm trở lại, đặc biệt sau những vụ việc như sự kiện sụp đổ NHTM Northen Rock ở Anh năm 2007. Trên thế giới, đã có nhiều các công trình nghiên cứu của các tác giả về các nhân tố tác động đến RRTK của NHTM, như Aspachs và các cộng sự (2005) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng RRTK tại các ngân hàng từ năm 1985 đến năm 2003. Trên cơ sở nghiên cứu của hay Aspachs và các cộng sự (2005), Valla và các cộng sự (2006) cũng tìm hiểu các nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô ảnh hưởng đến RRTK của các NHTM ở Anh. Trong khi đó, với phạm vi nghiên cứu là các NHTM ở châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 2002 đến 2009, Bonfim và Kim (2011) đã cho thấy các nhân tố tác động đến RRTK cả trước và sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008. Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng đang trong quá trình phát triển nhanh chóng và mạnh, đổi mới cả về lượng và chất. Trong quá trình đổi mới và phát triển đó, vấn đề RRTK cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Ở Việt Nam cũng có một số vụ việc liên quan đến RRTK như sự sụp đổ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân 1989 - 1990 hay 1 sự việc của NHTMCP Á Châu năm 2003. Các sự việc này xảy ra do nhiều nguyên nhân, cả những nguyên nhân bên trong và bên ngoài và đều có hậu quả lớn đến bản thân các tổ chức tín dụng cũng như hệ thống ngân hàng. Trong thực tế, trong giai đoạn gần đây từ 2005 – 2019, Việt Nam chưa xảy ra rủi ro thanh khoản nghiêm trọng nhưng cũng có nhiều giai đoạn hệ thống NHTM rơi vào căng thẳng thanh khoản, gây hậu quả đến kết quả hoạt động của các NHTM như giai đoạn 2008-2009, 2011-2012. Chính vì thế, nghiên cứu các nhân tố tác động nhằm phát hiện các nguyên nhân dẫn đến RRTK và từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM là vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Chính vì thế nhóm nghiên cứu lựa chọn chủ đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm chủ đề nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến nghiên cứu trọng tâm các vấn đề sau: - Các vấn đề lý luận về RRTK và các nhân tố ảnh hưởng đến RRTK - Thực trạng RRTK tại các NHTM Việt Nam - Xây dựng mô hình và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2019 - Gợi ý các đề xuất và khuyến nghị chính sách quản lý RRTK tại các NHTM Việt Nam 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng đến RRTK tại NHTM Việt Nam.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động đến RRTK tại các NHTM Việt Nam. Trong đó, nghiên cứu thu thập được dữ liệu tại 29 NHTM. Trong tổng 29 NHTM, nghiên cứu chia thành 2 nhóm: (i) Nhóm D-sibs bao gồm 17 NHTM trong nhóm các NHTM có tầm quan trọng trong hệ thống và (ii) Nhóm các NHTM còn lại bao gồm 12 NHTM. + Giai đoạn: để thực hiện mô hình, nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo năm, từ năm 2005 đến năm 2019. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu là phương pháp định tính và phương pháp định lượng: 2 - Phương pháp định tính: nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu thứ cấp để phân tích, đánh giá thực trạng RRTK, thực trạng quản lý RRTK.
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
Chuyên khảo kinh tế phân tích Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam, đánh giá các khía cạnh quan trọng, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp
Trường đại học
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân HàngChuyên ngành
Ngân HàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ SởPhí lưu trữ
30 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Ths. Đỗ Thu Hằng
Trường học: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng
Chuyên ngành: Ngân Hàng
Đề tài: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
Loại tài liệu: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở
Năm xuất bản: 2021
Địa điểm: Hà Nội
Tài liệu "Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam" cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu này không chỉ phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản mà còn đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro này, từ đó giúp các ngân hàng nâng cao khả năng quản lý tài chính và ổn định hoạt động kinh doanh.
Để mở rộng kiến thức của bạn về chủ đề này, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế quản lý của ngân hàng nhà nước đối với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bắc kạn, nơi cung cấp cái nhìn chi tiết về quản lý rủi ro thanh khoản tại một địa phương cụ thể. Ngoài ra, tài liệu Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng. Cuối cùng, bạn có thể tìm hiểu thêm về Luận án tiến sĩ nghiên cứu khả năng vượt qua căng thẳng thanh khoản và tín dụng của ngân hàng thương mại tại việt nam, tài liệu này sẽ cung cấp thông tin về khả năng ứng phó của ngân hàng trước các tình huống khủng hoảng thanh khoản.
Những tài liệu này không chỉ giúp bạn mở rộng kiến thức mà còn cung cấp những góc nhìn đa dạng về quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng.
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ