Luận Văn Tốt Nghiệp: Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Tính Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Giai Đoạn 2009-2017

• Tác giả: Lưu Như Lan
• Người hướng dẫn: Th.S. Trần Vương Thịnh
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Tính Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Giai Đoạn 2009 – 2017
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
• 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.5. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI
• 1.6. BỐ CỤC KHÓA LUẬN
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM
• 2.2. Cung cầu về thanh khoản của NHTM
• 2.3. Tầm quan trọng của tính thanh khoản đối với NHTM
• 2.4. Các chỉ tiêu đo lường tính thanh khoản của NHTM
• 2.5. Quản trị thanh khoản trong NHTM
• 2.6. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM
• 2.7. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
• 2.8. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
• 2.9. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM
• 2.10. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của môi trường vi mô đến tính thanh khoản của NHTM
• 2.11. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của môi trường vĩ mô đến tính thanh khoản của NHTM
• 2.12. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cả môi trường vi mô và vĩ mô đến tính thanh khoản của NHTM
• 2.13. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.2. Lựa chọn mô hình nghiên cứu
• 3.3. Thiết kế mô hình nghiên cứu
• 3.4. GIẢI THÍCH CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH VÀ KÌ VỌNG DẤU VỀ CÁC BIẾN
• 3.4.1. Biến phụ thuộc đại diện cho tính thanh khoản của NHTM
• 3.4.2. Các biến độc lập vi mô tác động đến tính thanh khoản của NHTM
• 3.4.3. Các biến độc lập vĩ mô tác động đến tính thanh khoản của NHTM
• 3.5. THU THẬP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.5.1. Thu thập số liệu của các NHTM Việt Nam
• 3.5.2. Thu thập số liệu của các biến số vĩ mô
• 3.6. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ
• 4.2. LỰA CHỌN MÔ HÌNH
• 4.3. KIỂM ĐỊNH SAU KHI LỰA CHỌN MÔ HÌNH
• 4.3.1. Kiểm định thừa biến
• 4.3.2. Kiểm định khuyết tật mô hình
• 4.4. PHÂN TÍCH DẤU CỦA CÁC BIẾN
• 4.4.1. Các biến độc lập vi mô
• 4.4.2. Các biến độc lập vĩ mô
• 4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 5.2. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
• 5.2.1. Đối với các NHTM
• 5.2.2. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
• 5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG
• 5.3.1. Hạn chế của đề tài
• 5.3.2. Hướng mở rộng nghiên cứu
• 5.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu về tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản ngân hàng là khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền và giải ngân của khách hàng một cách kịp thời. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, vấn đề quản lý thanh khoản trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2017. Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) được sử dụng để phân tích dữ liệu từ 25 ngân hàng thương mại.

1.1. Tầm quan trọng của tính thanh khoản

Tính thanh khoản đóng vai trò sống còn trong hoạt động của ngân hàng. Một ngân hàng có tính thanh khoản tốt sẽ duy trì được uy tín và khả năng thanh toán. Ngược lại, rủi ro thanh khoản có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán và phá sản. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý tính thanh khoản trong bối cảnh kinh tế biến động.

1.2. Các chỉ số đo lường tính thanh khoản

Các chỉ số như tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản (LQ), tỷ lệ cho vay trên tổng huy động (LDR), và tỷ lệ nợ xấu (NPL) được sử dụng để đo lường tính thanh khoản. Những chỉ số này giúp đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán của ngân hàng.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản

Nghiên cứu xác định các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam. Các yếu tố vi mô bao gồm tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), quy mô ngân hàng (SIZE), và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA). Các yếu tố vĩ mô bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP (GGDP), tỷ lệ lạm phát (INF), và tỷ lệ thất nghiệp (UNEM).

2.1. Yếu tố vi mô

Các yếu tố vi mô như tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) có tác động đáng kể đến tính thanh khoản. Quy mô ngân hàng (SIZE) và tỷ lệ nợ xấu (NPL) không có tác động thống kê ý nghĩa.

2.2. Yếu tố vĩ mô

Các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP (GGDP) và tỷ lệ lạm phát (INF) có mối quan hệ cùng chiều với tính thanh khoản. Tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) có tác động ngược chiều.

III. Phân tích kết quả và khuyến nghị

Kết quả phân tích cho thấy tính thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi cả yếu tố vi mô và vĩ mô. Nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị nhằm cải thiện quản lý thanh khoản và giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

3.1. Khuyến nghị cho ngân hàng

Các ngân hàng cần tập trung vào việc tăng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và quản lý hiệu quả tỷ lệ cho vay trên tổng huy động (LDR). Đồng thời, cần theo dõi sát sao các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP (GGDP) và tỷ lệ lạm phát (INF).

3.2. Khuyến nghị cho cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý cần xây dựng chính sách hỗ trợ ngân hàng thương mại trong việc quản lý tính thanh khoản, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động. Cần có các biện pháp kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng cường giám sát rủi ro thanh khoản.