Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tân hưng tỉnh long an

Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tân Hưng, Long An, đề xuất giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Lê Văn Thọ
• Người hướng dẫn: PGS. Phước Minh Hiệp
• Trường học: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT
• 1. CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN
• 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
• 1.2. Các nghiên cứu nước ngoài
• 1.3. Các nghiên cứu trong nước
• 2. CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. Cơ sở lý luận
• 2.2. Khái niệm ngân hàng thương mại
• 2.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại
• 2.4. Tín dụng ngân hàng thương mại
• 2.5. Quản trị rủi ro tín dụng
• 2.6. Phương pháp nghiên cứu
• 2.6.1. Phương pháp xử lý số liệu
• 2.6.2. Phương pháp thống kê và phân tích tổng hợp
• 3. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
• 3.1. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An
• 3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng
• 3.3. Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng
• 3.3.1. Giải pháp về Kỳ hạn vay
• 3.3.2. Giải pháp về Mục đích khoản vay
• 3.3.3. Giải pháp về Thu nhập
• 3.3.4. Giải pháp về Số người phụ thuộc trong gia đình
• 3.3.5. Giải pháp về Quy mô khoản vay
• KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng Long An

Luận văn thạc sĩ này tập trung vào việc quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng, Long An. Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Ngân hàng Agribank đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng cá nhân luôn tiềm ẩn, đòi hỏi các biện pháp quản lý hiệu quả.

1.1. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng

Nghiên cứu chỉ ra rằng Agribank Tân Hưng đã đạt được những thành công nhất định trong quản lý rủi ro tín dụng, với tỷ lệ nợ xấu dưới 5%. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng ngân hàng vẫn tồn tại do các yếu tố như kỳ hạn vay, mục đích khoản vay, thu nhập, số người phụ thuộc và quy mô khoản vay. Các yếu tố này được phân tích chi tiết thông qua dữ liệu thu thập từ 150 khách hàng cá nhân.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Nghiên cứu xác định 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Long An, bao gồm: kỳ hạn vay, mục đích khoản vay, thu nhập, số người phụ thuộc và quy mô khoản vay. Các yếu tố này được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm dần, trong đó kỳ hạn vay có tác động lớn nhất.

II. Phương pháp nghiên cứu và kết quả

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, kết hợp với phần mềm SPSS để phân tích. Dữ liệu được thu thập từ khách hàng cá nhân ngân hàng tại Agribank Tân Hưng từ năm 2020 đến 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng và đề xuất các giải pháp cụ thể để quản lý hiệu quả.

2.1. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra với mẫu 150 khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank Tân Hưng. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS để phân tích hồi quy và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân.

2.2. Kết quả phân tích

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kỳ hạn vay, mục đích khoản vay, thu nhập, số người phụ thuộc và quy mô khoản vay là các yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Các giải pháp được đề xuất bao gồm điều chỉnh kỳ hạn vay, kiểm soát mục đích khoản vay và nâng cao thu nhập của khách hàng.

III. Giải pháp và ứng dụng thực tiễn

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại Agribank Tân Hưng, Long An. Các giải pháp này bao gồm điều chỉnh kỳ hạn vay, kiểm soát mục đích khoản vay, nâng cao thu nhập của khách hàng và giảm số người phụ thuộc. Những giải pháp này có giá trị thực tiễn cao, giúp Agribank hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

3.1. Giải pháp về kỳ hạn vay

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh kỳ hạn vay phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng cá nhân. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng và đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng.

3.2. Giải pháp về mục đích khoản vay

Kiểm soát chặt chẽ mục đích khoản vay là một trong những giải pháp quan trọng. Nghiên cứu khuyến nghị Agribank nên đánh giá kỹ lưỡng mục đích vay vốn của khách hàng để hạn chế rủi ro tín dụng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng là nguồn thu nhập chủ yếu của các ngân hàng thương mại, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, từ năm 2020 đến 2022, tổng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân đạt khoảng 12.962 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, dưới 0,35%. Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh Covid-19 và các biến động kinh tế đã làm tăng nợ quá hạn, gây áp lực lên công tác quản trị rủi ro tín dụng. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong giai đoạn 2020-2022. Phạm vi nghiên cứu tập trung tại chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An với mẫu khảo sát 150 khách hàng cá nhân vay vốn. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ ngân hàng kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm:

• Lý thuyết rủi ro tín dụng: Định nghĩa rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, gây tổn thất cho ngân hàng. Rủi ro được phân loại thành rủi ro khách quan (thiên tai, biến động kinh tế) và rủi ro chủ quan (quản lý nội bộ, chính sách tín dụng).

• Mô hình quản trị rủi ro tín dụng: Quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất. Agribank áp dụng mô hình quản lý tín dụng tập trung, phân tách thẩm định tín dụng thành hai vòng nhằm giảm thiểu rủi ro.

• Mô hình hồi quy Binary Logistic: Sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, trong đó biến phụ thuộc là khả năng trả nợ (1: không thuộc nhóm nợ xấu, 0: thuộc nhóm nợ xấu). Các biến độc lập gồm: kỳ hạn vay, mục đích khoản vay, thu nhập, số người phụ thuộc, quy mô khoản vay, độ tuổi, tài sản đảm bảo, lịch sử tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua khảo sát 150 khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng trong giai đoạn 2020-2022, áp dụng phương pháp phi ngẫu nhiên thuận tiện. Dữ liệu thứ cấp gồm số liệu hoạt động tín dụng, cơ cấu tổ chức chi nhánh, báo cáo tài chính được thu thập từ các phòng ban của ngân hàng.

Phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm SPSS với phương pháp hồi quy Binary Logistic để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến rủi ro tín dụng. Các kiểm định bao gồm kiểm định độ phù hợp mô hình (-2LL, Omnibus), kiểm định mức độ giải thích (Nagelkerke R2), kiểm định dự báo chính xác (Classification Table) và kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy (Wald Chi-Square). Ngoài ra, phương pháp thống kê mô tả, so sánh và tổng hợp cũng được sử dụng để đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Kỳ hạn vay là yếu tố tác động mạnh nhất đến rủi ro tín dụng: Khoảng 60% khách hàng vay dài hạn có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn so với khách hàng vay ngắn hạn. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Abajihad (2020) và Bùi Thị Thu Tâm (2021).

2. Mục đích khoản vay ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ: 70% khách hàng vay vốn cho mục đích sản xuất kinh doanh có tỷ lệ trả nợ đúng hạn cao hơn so với các mục đích phi sản xuất kinh doanh. Điều này cho thấy vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh giúp tạo thu nhập ổn định.

3. Thu nhập khách hàng có mối quan hệ thuận chiều với khả năng trả nợ: 62% khách hàng có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng và 75% khách hàng có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng trả nợ đúng hạn, cao hơn so với nhóm thu nhập dưới 5 triệu đồng.

4. Số người phụ thuộc trong gia đình ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ: Khách hàng có từ 3 người phụ thuộc trở lên có tỷ lệ nợ xấu cao hơn 15% so với nhóm có 1-2 người phụ thuộc, do áp lực tài chính gia tăng.

5. Quy mô khoản vay có ảnh hưởng phức tạp: Khách hàng vay từ 50 đến 100 triệu đồng chiếm 62,7% tổng mẫu và có tỷ lệ trả nợ đúng hạn cao hơn nhóm vay dưới 50 triệu đồng, phản ánh sự quản lý vốn vay hiệu quả hơn ở quy mô vừa phải.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố kỳ hạn vay, mục đích khoản vay, thu nhập, số người phụ thuộc và quy mô khoản vay đều có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng. Việc vay dài hạn và mục đích sản xuất kinh doanh giúp khách hàng có điều kiện trả nợ tốt hơn, phù hợp với các nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thu nhập ổn định là điều kiện tiên quyết để giảm thiểu rủi ro tín dụng, trong khi số người phụ thuộc gia tăng làm tăng áp lực tài chính, làm giảm khả năng trả nợ.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ cột thể hiện tỷ lệ trả nợ đúng hạn theo từng nhóm kỳ hạn vay, mục đích vay và thu nhập, cũng như bảng phân tích hồi quy Logistic với các hệ số và mức ý nghĩa thống kê. So sánh với các nghiên cứu trước đây, kết quả tương đồng về các yếu tố ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quản trị rủi ro tín dụng trong bối cảnh kinh tế nông thôn Việt Nam.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tối ưu hóa chính sách kỳ hạn vay: Khuyến khích khách hàng cá nhân lựa chọn kỳ hạn vay dài hạn phù hợp nhằm giảm áp lực trả nợ ngắn hạn, nâng cao tỷ lệ trả nợ đúng hạn. Thời gian thực hiện: 6-12 tháng. Chủ thể: Ban kế hoạch - kinh doanh chi nhánh.

2. Ưu tiên cấp tín dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh: Xây dựng tiêu chí đánh giá và ưu tiên cho vay các dự án sản xuất kinh doanh có phương án khả thi, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn và giảm rủi ro. Thời gian: 12 tháng. Chủ thể: Phòng thẩm định tín dụng.

3. Tăng cường đánh giá và hỗ trợ khách hàng có thu nhập thấp và nhiều người phụ thuộc: Áp dụng các biện pháp hỗ trợ tài chính, tư vấn quản lý tài chính cá nhân để giảm áp lực trả nợ. Thời gian: liên tục. Chủ thể: Bộ phận chăm sóc khách hàng.

4. Kiểm soát quy mô khoản vay hợp lý: Thiết lập giới hạn vay phù hợp với năng lực tài chính và mục đích sử dụng vốn của khách hàng, tránh cho vay quá nhỏ hoặc quá lớn không hiệu quả. Thời gian: 6 tháng. Chủ thể: Ban quản lý tín dụng.

5. Nâng cao năng lực cán bộ tín dụng và áp dụng công nghệ thông tin: Đào tạo cán bộ về kỹ năng thẩm định, quản lý rủi ro và sử dụng phần mềm quản lý tín dụng để nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro. Thời gian: 12 tháng. Chủ thể: Ban nhân sự và công nghệ thông tin.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng: Áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, cải thiện chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu.

2. Các ngân hàng thương mại khác trong khu vực nông thôn: Tham khảo mô hình quản trị rủi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng để điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù khách hàng cá nhân.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên ngành quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng trong bối cảnh ngân hàng nông nghiệp, cung cấp dữ liệu và phương pháp phân tích thực tế.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và chính sách tín dụng: Sử dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng chính sách hỗ trợ tín dụng nông thôn, kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là gì?
   Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là khả năng khách hàng không trả được nợ gốc và lãi đúng hạn, gây tổn thất cho ngân hàng. Ví dụ, khách hàng vay vốn sản xuất nhưng gặp khó khăn tài chính dẫn đến chậm trả nợ.

2. Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Tân Hưng?
   Kỳ hạn vay được xác định là yếu tố tác động mạnh nhất, với vay dài hạn giúp khách hàng có khả năng trả nợ tốt hơn so với vay ngắn hạn.

3. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân?
   Ngân hàng cần áp dụng chính sách cho vay phù hợp, thẩm định kỹ lưỡng mục đích và khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời tăng cường giám sát và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng vốn.

4. Phương pháp nghiên cứu nào được sử dụng để phân tích rủi ro tín dụng?
   Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Binary Logistic để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập như thu nhập, kỳ hạn vay, mục đích vay đến khả năng trả nợ của khách hàng.

5. Tại sao số người phụ thuộc trong gia đình lại ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng?
   Số người phụ thuộc càng nhiều thì áp lực tài chính càng lớn, làm giảm khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng do phải chi tiêu nhiều hơn cho gia đình.

Kết luận

• Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng, với tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 0,35% trong giai đoạn 2020-2022.
• Năm yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng gồm: kỳ hạn vay, mục đích khoản vay, thu nhập, số người phụ thuộc và quy mô khoản vay.
• Các giải pháp đề xuất tập trung vào tối ưu kỳ hạn vay, ưu tiên mục đích sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khách hàng thu nhập thấp, kiểm soát quy mô vay và nâng cao năng lực cán bộ tín dụng.
• Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo cho các ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại khu vực nông thôn.
• Đề xuất triển khai các giải pháp trong vòng 6-12 tháng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và đối tượng để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng.

Hành động tiếp theo: Ban lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Tân Hưng cần tổ chức triển khai các giải pháp đề xuất, đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn và phát triển bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1 TÔNG QUAN 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1. Các nghiên cứu nước ngoài Taddese (2017) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Công ty cổ phần Ngân hàng Enat tai Ethiopia. Nghiên cứu đã khảo sát 127 khách hàng vay cá nhân tại 17 chi nhánh của Ngân hàng Enat tại Ethiopia.

Mô hình hồi quy được áp dụng nhằm xác định các yếu tố tác động đến số tiền khách hàng đã trả được. Kết quả cho thấy các yếu tố tuổi, trình độ học van, số người phụ thuộc, mục đích khoản vay, thời hạn giải ngân khoản vay, số tiền vay, số tiền tiết kiệm, thu nhập phi nông nghiệp có tác động đến hiệu quả trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Công ty cô phần Ngân hàng Enat tại Ethiopia. Abajihad (2020) đã nghiên cứu các yêu tô ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ của người vay của tổ chức tài chính vi mô trong trường hợp Tây Nam Oromia, Vùng Jimma. Nghiên cứu đã áp dung mô hình Logit nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn của 196 khách hàng cá nhân tại Oromia credit và Saving Share Company, thuộc vùng Tây Nam Oromia.

Kết quả cho thay Trình độ học van, mục đích khoản vay, giám sát, lãi suất, khả năng nhận thức, loại khoản vay, thời gian hoàn vốn, nguồn thu nhập khác, lượng thu nhập từ khoản vay có ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân. Kassegn và Endris (2022) đã xác định các yếu tô anh hưởng đến tỷ lệ trả khoản vay của các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở Quận Habru, Ethiopia, những người đã vay vốn từ Tổ chức Tiết kiệm và Tin dung Amhara. Nghiên cứu đã khảo sát 384 người vay từ các nông hộ nhỏ trong khu vực nghiên cứu. Kết quả của mô hình Tobit cho thấy: các yếu tố nhân khẩu học (tuổi và quy mô hộ gia đình), các yếu tố kinh tế xã hội (trình độ học vấn, quy mô đất đai, quy mô chăn nuôi, thu nhập phi nông nghiệp, mục đích vay vốn) và các yếu tố thé chế (khoảng cách đường đi, tiếp xúc với các tác nhân phát triển, đào tạo nhận được về sử dụng vốn vay) có ảnh hưởng đến tỷ lệ trả khoản vay của các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở Quận Habru, Ethiopia 1.

Các nghiên cứu trong nước Nguyễn Thị Thùy Dương (2014) đã nghiên cứu các yếu tô tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Nghiên cứu đã khảo sát và thu thập đữ liệu từ 365 hồ so tại tại khu vực TPHCM. Phương pháp hồi quy Binary Logistic được sử dụng dé đo lường các yếu tố tác động đến rủi ro tin dụng trong hoạt động cho vay tai Ngân hàng TMCP A Châu. Trong đó, biến phụ thuộc Rui ro tín dụng có giá trị là 1 khi dư nợ của khách hàng thuộc nhóm nợ xấu (2, 3, 4, 5) và nhận giá tri 0 khi những khoản dư nợ thuộc nhóm 1.

Kết quả cho thấy có 6 yếu tô tác động đến rủi ro tín dụng của khánh hàng tại ACB là ngành nghề kinh doanh, khả năng tài chính của người vay, kinh nghiệm người vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, sử dung vốn vay và kiêm tra giám sát khoản vay. Nghiên cứu đã đưa ra kiến nghị một số giải pháp và hàm ý chính sách nhằm tăng cường hiệu quả chất lượng tin dụng, kiểm soát các yếu tố dé hạn chế các rủi ro tín dụng có thé xay ra. Nghiên cứu của Bui Hữu Phước va cs (2017) đã phân tích các yêu tổ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Kiên Giang). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 120 hồ sơ tín dụng khách hang doanh nghiệp tại Vietcombank chi nhánh Kiên Giang trong năm 2016 (01/01/2016 đến 31/12/2016) với những khoản vay được chọn nằm trong thời gian nghiên cứu.

Mô hình lôgit nhị phân và mô hình logit đa thức được sử dung dé ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy, ở mức độ rủi ro tin dụng 1, tác động đến tín hiệu rủi ro bao gồm: Tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng, hoạt động kinh doanh đa dạng, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và kiểm tra, giám sát khoản vay. Ở mức độ rủi ro tín dụng 2, các yếu tô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại chỉ là bốn yếu tố liên quan đến tín hiệu, ít hơn một yếu tố như vậy với mức độ rủi ro tín dung 1, tai san thê chap không ảnh hưởng đên mức độ rủi ro tín dụng 2. Nghiên cứu đã đưa ra một số gợi ý về quản lý rủi ro và các gợi ý chính sách dé giúp giảm nhẹ rủi ro tin dụng.

Lê Nguyễn Hương Giang (2019) đã nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân Hang Thương Mại Cổ Phan Đông A Chi nhánh Lâm Đồng. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ 133 hồ sơ tín dụng. Mô hình logit nhị thức được sử dụng dé ước tính các yếu tố tác động đến rủi ro tin dụng. Kết quả phân tích cho thấy rủi ro tín dụng sẽ tăng khi tỷ lệ số tiền vay trên giá trị tài sản đảm bảo tăng.

Tương tự, rủi ro tín dụng cũng tăng khi lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra để trả nợ là sản xuất nông nghiệp. Trái lại, rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch biến với khả năng tài chính của người đi vay, kinh nghiệm của nhân viên tín dụng và số lần kiểm tra giám sát khoản vay. Trần Thị Diễm Oanh (2020) đã nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dau tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy Binary Logistic dựa vào các dit liệu từ hồ sơ thông tin vay vốn của 130 khách hang tại BIDV từ năm 2013 - 2019.

Trong đó, biến phụ thuộc (Y) Khách hàng có RRTD hoặc không có RRTD, Y = 1 nếu có RRTD là khách hàng không trả nợ đúng hạn, Y = 0 nếu không có RRTD là khách hàng trả nợ đúng hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố có tác động đến rủi ro tín dụng tại BIDV bao gồm tỷ lệ vốn tự có của khách hàng, việc sử dụng vốn đúng mục đích, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, số lần kiểm tra, giám sát khoản vay, tỷ lệ số tiền vay trên tông giá trị tài sản đảm bảo. Dựa vào kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng điền hình như: thu thập thông tin đầy đủ; đánh giá một cách thận trọng, đầy đủ về khả năng tài chính và mục đích vay vốn của khách hàng: có cơ chế khen thưởng, đào tạo, đánh giá năng lực của cán bộ tín dụng một cách toàn diện; gia tăng rà soát và kiểm tra, báo cáo sau cho vay. Bùi Thị Thu Tâm (2021) đã nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đến rủi ro tin dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chỉ nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Số liệu sơ cấp được thu thập từ 120 khách hàng có giao dịch tại Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hôi quy Binary Logistic dé tìm ra các nhân tô và mức độ anh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân. Trong đó, biến phụ thuộc (Y) Khách hàng có RRTD hoặc không có RRTD, Y = 1 nếu có RRTD là khách hàng không trả nợ đúng hạn, Y = 0 nếu không có RRTD là khách hàng trả nợ đúng hạn. Nghiên cứu xác định ra 05 nhân tố: tỷ lệ vốn tự có, kinh nghiệm CBTD, số lần kiểm tra sử dụng vốn, lãi suất khoản vay, thời gian quan hệ tín dụng, giá trị khoản vay có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Agribank Chi Nhánh Tỉnh Sóc Trăng.

Lê Trung Hiếu và Ngô Thị Phương Dung (2021) đã nghiên cứu các nhân tô anh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại Cô phan Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trà Vinh (Sacombank Trà Vinh). Số liệu sơ cấp được thu thập từ 160 khách hàng có giao dịch tại Sacombank Tra Vinh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic dé tìm ra các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tô đến RRTD của khách hàng cá nhân tại Sacombank Trà Vinh. Trong đó, biến phụ thuộc (Y) Khách hàng có RRTD hoặc không có RRTD, Y = 1 nếu có RRTD là khách hàng không trả nợ đúng han, Y = 0 nếu không có RRTD là khách hàng trả nợ đúng hạn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những nhân tổ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Sacombank Trà Vinh gồm các biến: Giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số người phụ thuộc, sử dụng vốn, quy mô sản xuất - kinh doanh và kỳ hạn vay. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp góp phần tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng tín dụng tại Sacombank Tra Vinh. Nghiên cứu cua Lâm Thi Mỹ Lan và Nguyễn Hoang Long (2023) đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thuong mại Cô phan Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Trà Vinh. Dữ liệu được thu thập từ hỗ so vay của 140 doanh nghiệp được chon lọc tinh đến thời điểm ngày 31/12/2022 dựa trên số khách hàng còn dư nợ tin dung tại BIDV Tra Vinh.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic, trong đó biến phụ thuộc Rui ro tín dụng nhận gia tri 1 khi các hồ sơ nợ nhóm 2 đến nhóm 5; nhận giá trị 0 đối với các hồ sơ nợ nhóm 1 không có RRTD xảy ra. Kết quả cho thay rủi ro tin dụng của khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại BIDV Tra Vinh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố được sắp xếp theo mức độ từ cao đến thấp lần lượt là: lịch sử vay vốn, kiểm tra giám sát khoản vay, xếp hạng doanh nghiệp, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, ROA, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, loại hình doanh nghiệp. Đánh giá các nghiên cứu có liên quan Tông quan các nghiên cứu có liên quan đên đê tai: Bảng 1.