Tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro tài chính

177
2
0

Phí lưu trữ

30.000 VNĐ

Mục lục chi tiết

LỜI NÓI ĐẦU

1. CHƯƠNG 1: NỀN TẢNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO

1.1. Định nghĩa rủi ro

1.2. Các loại rủi ro

1.3. Sự đa chiều, đa diện của rủi ro (risk landscape)

1.4. Quản trị rủi ro

1.5. Rủi ro tài chính

1.6. Phân loại rủi ro tài chính

1.7. Tác động của rủi ro tài chính đến doanh nghiệp

1.8. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tài chính

1.9. Quy trình (khung) quản trị rủi ro

1.10. Nhận diện rủi ro

1.11. Đo lường và ước tính phơi nhiễm rủi ro

1.12. Đánh giá rủi ro

1.13. Hình thành các chiến lược giảm thiểu rủi ro

1.14. Câu hỏi và bài tập cuối chương

2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

2.1. Biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete random variable)

2.2. Các ứng dụng của xác suất cho quản trị rủi ro

2.3. Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuous random variable)

2.4. Xác suất có điều kiện và không điều kiện (Conditional and unconditional probability)

2.5. Các ma trận xác suất (Probability matrices)

2.6. Các ứng dụng của thống kê cho quản trị rủi ro

2.7. Trung bình, trung vị, yếu vị

2.8. Bách phân vị (Percentile)

2.9. Giá trị kỳ vọng (Expectation)

2.10. Phương sai và độ lệch chuẩn (Variance and standard deviation)

2.11. Hiệp phương sai (covariance) và hệ số tương quan (correlation)

2.12. Hệ số bất đối xứng (skewness)

2.13. Hệ số nhọn (kurtosis)

2.14. Một số phân bố xác suất sử dụng trong quản trị rủi ro

2.15. Phân phối chuẩn (Normal distribution)

2.16. Phân phối chuẩn tắc (Standard normal distribution)

2.17. Phân tích hồi quy (regression analysis)

2.18. Tóm tắt

2.19. Câu hỏi và bài tập cuối chương

3. CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

3.1. Nhận diện rủi ro thị trường

3.2. Đo lường rủi ro thị trường

3.3. Giá trị rủi ro (VaR)

3.4. Các yếu tố đo lường VaR

3.5. Phương pháp phân tích hoặc phương sai - hiệp phương sai

3.6. Dự đoán VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử

3.7. Dự đoán VaR theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo

3.8. Ưu và nhược điểm của VaR

3.9. Quản trị rủi ro thị trường

3.10. Lập ngân sách rủi ro

3.11. Các hạn mức đầu tư/giới hạn vị thế

3.12. Giới hạn kịch bản

3.13. Giới hạn dừng/cắt lỗ

3.14. Phân bổ vốn

3.15. Tóm tắt

3.16. Câu hỏi và bài tập cuối chương

4. CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

4.1. Nhận diện rủi ro tín dụng

4.2. Định nghĩa rủi ro tín dụng

4.3. Rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường

4.4. Các biến chi phối (drivers) rủi ro tín dụng

4.5. Đo lường, đánh giá và định giá rủi ro tín dụng

4.6. Các thước đo định tính

4.7. Các thước đo định lượng

4.8. Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng

4.9. Mô hình dựa trên các hệ thống của chuyên gia

4.10. Hệ thống chấm điểm tín dụng dựa trên kế toán

4.11. Mô hình Z-Score của Altman

4.12. Mô hình KMV

4.13. Các kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng

4.14. Giảm rủi ro tín dụng bằng cách hạn chế các phơi nhiễm rủi ro

4.15. Giảm rủi ro tín dụng thông qua đánh giá lại theo giá thị trường

4.16. Sử dụng tài sản đảm bảo để giảm thiểu rủi ro tín dụng

4.17. Giảm rủi ro tín dụng thông qua bù trừ

4.18. Giảm rủi ro tín dụng bằng các tiêu chuẩn tín dụng tối thiểu và các công ty kinh doanh sản phẩm phái sinh tách biệt

4.19. Chuyển rủi ro tín dụng bằng các công cụ phái sinh tín dụng

4.20. Tóm tắt

4.21. Câu hỏi và bài tập cuối chương

5. CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

5.1. Đặc tính và tầm quan trọng của rủi ro hoạt động

5.2. Các bằng chứng lịch sử về rủi ro hoạt động (case histories)

5.3. Nhận diện rủi ro hoạt động

5.4. Đánh giá rủi ro hoạt động

5.5. Quản trị rủi ro hoạt động

5.6. Quản trị rủi ro nhân sự

5.7. Quản trị rủi ro quy trình

5.8. Quản trị rủi ro hệ thống

5.9. Giám sát rủi ro

5.10. Tóm tắt

5.11. Câu hỏi và bài tập cuối chương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo quản trị rủi ro tài chính hồ công hưởng

Bạn đang xem trước tài liệu:

Tài liệu tham khảo quản trị rủi ro tài chính hồ công hưởng

Bài viết "Tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro tài chính" cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính, với sự tham gia của các tác giả uy tín từ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về các phương pháp và chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả, mà còn cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để áp dụng vào thực tiễn. Đặc biệt, tài liệu này rất hữu ích cho các nhà quản lý tài chính, nhà đầu tư và sinh viên trong lĩnh vực tài chính.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quản lý tài chính, có thể tham khảo các tài liệu liên quan như Luận Văn Về Quản Lý Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Bibica, nơi cung cấp cái nhìn sâu sắc về quản lý tài chính trong một công ty cụ thể. Bên cạnh đó, Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ cũng là một tài liệu đáng chú ý, giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề thực tiễn trong quản lý tài chính tại các tổ chức y tế. Cuối cùng, bạn có thể tham khảo Nghiên cứu về ảnh hưởng của kế hoạch thuế đến giá trị doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam để mở rộng kiến thức về mối liên hệ giữa thuế và giá trị doanh nghiệp trong bối cảnh tài chính hiện nay. Mỗi tài liệu đều mang đến những góc nhìn và thông tin bổ ích, giúp bạn nâng cao hiểu biết trong lĩnh vực tài chính.