Hành Vi và Hệ Lụy của Các Tổ Chức Cho Vay Thất Bại và Ảnh Hưởng Đến Giá Thế Chấp

Tài liệu nghiên cứu Failed or failing lending institutions behavior and implications, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên sâu về .

Chuyên ngành

Business Administration

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

dissertation

1990

173
0
0

Phí lưu trữ

45 Point

Mục lục chi tiết

ACKNOWLEDGMENTS

1. CHAPTER 1: INTRODUCTION

2. CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW

2.1. Variations in Mortgage Pricing

3. CHAPTER 3: PRICING PRACTICES OF FAILED OR FAILING INSTITUTIONS

3.1. The Case of Fixed-Rate Mortgages

3.2. The Case of Adjustable-Rate Mortgages

4. CHAPTER 4: ESTIMATION TECHNIQUES

5. CHAPTER 5: EMPIRICAL TESTING AND RESULTS FOR FIXED-RATE MORTGAGES

6. CHAPTER 6: EMPIRICAL TESTING AND RESULTS FOR ADJUSTABLE-RATE MORTGAGES

7. CHAPTER 7: SUMMARY AND CONCLUSION

APPENDIX A: MODELING THE BEHAVIOR OF FAILED OR FAILING LENDING INSTITUTIONS

APPENDIX B: THE INSTITUTIONAL PICTURE OF MORTGAGES

APPENDIX C: MODELS OF THE SAVINGS AND LOAN INSTITUTIONS: A REVIEW

Tóm tắt

I. Tổng quan về Hành Vi và Hệ Lụy của Các Tổ Chức Cho Vay Thất Bại

Các tổ chức cho vay thất bại đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế. Hành vi của những tổ chức này không chỉ ảnh hưởng đến các khoản vay mà còn tác động đến sự ổn định tài chính. Việc hiểu rõ về hành vi và hệ lụy của các tổ chức này là rất cần thiết để có những biện pháp khắc phục hiệu quả.

1.1. Định nghĩa và vai trò của tổ chức cho vay

Tổ chức cho vay đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho cá nhân và doanh nghiệp. Chúng giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế thông qua việc cung cấp các khoản vay cần thiết.

1.2. Tác động của tổ chức cho vay thất bại đến nền kinh tế

Khi tổ chức cho vay thất bại, nó có thể dẫn đến sự sụp đổ của các khoản vay, gây ra khủng hoảng tài chính. Điều này ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

II. Vấn đề và Thách thức của Các Tổ Chức Cho Vay Thất Bại

Các tổ chức cho vay thất bại thường gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng, từ quản lý rủi ro đến sự thiếu minh bạch trong hoạt động. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến tổ chức mà còn đến toàn bộ hệ thống tài chính.

2.1. Quản lý rủi ro trong tổ chức cho vay

Quản lý rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của tổ chức cho vay. Thiếu sót trong quản lý rủi ro có thể dẫn đến thất bại trong việc thu hồi nợ.

2.2. Thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình

Nhiều tổ chức cho vay không công khai thông tin đầy đủ về hoạt động của mình, dẫn đến sự thiếu tin tưởng từ phía khách hàng và nhà đầu tư.

III. Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề của Các Tổ Chức Cho Vay Thất Bại

Để khắc phục tình trạng thất bại của các tổ chức cho vay, cần áp dụng các phương pháp hiệu quả. Những giải pháp này bao gồm cải thiện quản lý rủi ro và tăng cường minh bạch trong hoạt động.

3.1. Cải thiện quản lý rủi ro

Cần xây dựng các hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ hơn để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động cho vay.

3.2. Tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình

Các tổ chức cần công khai thông tin về hoạt động của mình để tạo dựng niềm tin với khách hàng và nhà đầu tư.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn và Kết Quả Nghiên Cứu về Tổ Chức Cho Vay Thất Bại

Nghiên cứu về hành vi và hệ lụy của các tổ chức cho vay thất bại đã chỉ ra nhiều bài học quý giá. Những kết quả này có thể được áp dụng để cải thiện hoạt động của các tổ chức tài chính.

4.1. Các nghiên cứu điển hình về tổ chức cho vay thất bại

Nghiên cứu các trường hợp cụ thể về tổ chức cho vay thất bại giúp rút ra bài học và kinh nghiệm cho các tổ chức khác.

4.2. Ứng dụng các giải pháp vào thực tiễn

Các giải pháp đã được đề xuất cần được áp dụng vào thực tiễn để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cho vay.

V. Kết Luận và Tương Lai của Các Tổ Chức Cho Vay Thất Bại

Tương lai của các tổ chức cho vay thất bại phụ thuộc vào khả năng cải thiện quản lý và tăng cường minh bạch. Việc áp dụng các giải pháp hiệu quả sẽ giúp các tổ chức này phục hồi và phát triển bền vững.

5.1. Tương lai của tổ chức cho vay

Các tổ chức cho vay cần phải thay đổi để thích ứng với môi trường kinh tế mới và giảm thiểu rủi ro.

5.2. Các xu hướng mới trong ngành cho vay

Công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hoạt động của các tổ chức cho vay trong tương lai.

25/07/2025

Trích đoạn nội dung tài liệu

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1990 Failed or Failing Lending Institutions Behavior and Implications for the Pricing of Mortgages. Quang Vinh Do Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Do, Quang Vinh, "Failed or Failing Lending Institutions Behavior and Implications for the Pricing of Mortgages. LSU Historical Dissertations and Theses.edu/gradschool_disstheses/4979 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons.

For more information, please contact gradetd@lsu. INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer.

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken Pr indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps.

Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order.

University Microfilms International A Bell & Howell Information C om pany 300 North Z ee b Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order N um ber 0112336 Failed o r failing lending institutions behavior an d im plications for th e pricing of m ortgages Do, Quang Vinh, Ph. The Louisiana State University and Agricultural and Mechanical Col., 1900 C o p yright © 1091 by D o, Q uang V inh. All rlghtB reserved. Ann Aibor, MI 48106 Tailed or Tailing Lending Institutions Behavior and Implications for The Pricing of Mortgages A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana state University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Interdepartmental Program in Business Administration by Quang Vinh Do B., Chemistry, Emporia State University, 1976 B., Chemical Engineering, Kansas State University, 1977 M., Louisiana State University, 1983 M., Finance, Louisiana state University, 1985 August 1990 ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my appreciation to my committee members: Dr.

John Howe, Dr. John Glascock and Dr. Loren Scott and Dr. X owe a special thank to Dr.

Jim Shilling, the chairman of my committee, for his patience, encouragement and advice. He has been a great help and inspiration as a teacher and advisor. I also would like to express my sincere appreciation to my major professor and committee member: Dr. His encouragements and guidance have been invaluable during my study at LSU.

I appreciate the active interest he has taken in my academic and professional development. I owe him a debt of intellectual growth. Special thanks are extended to Subbarao Jayanti, Rama Jayanti, John Hatem, Krisandra Guidry, David Batker, David Cornell, Greg Bushong, Joan Payne, Bessie Avera and many significant others for their continuing friendship and support. They have helped make my time at LSU genuinely enjoyable and rewarding.

This list of acknowledgements could never be complete without my special thanks and love to my mother. I shall always be greatful for the great influence she has had on my life. I owe her more than words can express. This is dedicated to her.

ii Contents chapter Paga Acknowledgements. 11 Liat of Tables. v List of Figures. Variations in Mortgage Pricing.

Institutional Disparities in Mortgage Pricing. Pricing Practices of Failed or Failing Institutions: The Case of Fixed-Rate Mortgages.1 Underpricing of Default Risk.2 Underpricing of Interest Rate Risk. Pricing Practices of Failed or Failing Institutions: The Case of Adjustable-Rate Mortgages. The Chow Test.

Goldfeld and Quandt Test. Tishler and Zang Test. Model Specifieiations andEmpirical Results: The Case of Fixed>RateMortgages. The Pricing of Fixed Rate Mortgages.

The Chow Test. The Goldfeld and Quandt Estimation Techniques. The Tishler and Zang Estimation Method. Empirical Results and Discussions.

Model Specifications and Empirical Results. The Case of Adjustable-Rate Mortgages. The Pricing of Adjustable-Rate Mortgages. The Chow Test for Adjustable-Rate Mortgages.

The Estimation of ARMs Using Goldfeld and Quandt Model. Estimations for ARMs Using Tishler and Zang Model. Empirical Results and Discussions. Summary and conclusion.

119 Appendix At Modeling the Behavior of railed or Failing Lending Institutions. The Model Framework. The Objective Expect Value Function.137 Appendix Ct The Institutional Picture of Mortgages. A Brief History of Mortgage Lending.

The Capital Markets. Mortgage Financing and Financial Intermediaries. Adjustable-Rate Mortgages. Graduated-Payment Mortgages.

Mortgage-Related Securities. Mortgage Pass-Throughs. Mortgage-Backed and Mortgage Pass- Through Bonds. Collateralized Mortgage Obligations (CMOs.

153 Appendix Dt Models of the Savings and Loan Institutions: A Review. 160 iv LIST OF TABLES Value of Mortgage with Default and Prepayment($). 37 Value of Mortgage without Default($). 38 Value of Default($).

39 Values of Default with Changes In Variances and Loan to Value Ratio (basis points). 40 Value of Fixed-Rate Mortgages for solvent and insolvent Institutions and the Interest Rate Risk Premium at Difference Mean Reversion Coefficient (b). 41 Value of Adjustable-Rate Mortgages for Solvent and insolvent Institutions and the Interest Rate Risk Premium on a $100,000 Loan. 42 Effective Rates on Fixed-rate Mortgages Made Between May and July 1987.

64 Sample Distribution of ARMs and FRMs by States for the Period Between May and July 1987. 65 Difference in Effective Rates Between Fixed-Rate Mortgages Originated by Solvent and Insolvent Thrift Institutions for all States for May-July 1987. 66 Difference in Effective Rates Between Fixed-Rate Mortgages Originated by Solvent and Insolvent Thrift Institutions for various States for May-July 1987. 67 Estimated Results for Fixed-rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987, Unrestricted Model (i=l).

68 Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 Unrestricted model (i=2). Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 restricted model. Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987. Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July,1987; Testing for pairs coefficients.

Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 Testing for pairs coefficients [-1. Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 Testing for pairs coefficients [—1. Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June,July,1987 Unrestricted Model. Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July,1987 Restricted Model 79 5.

Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987. ML Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Unrestricted Model) Using Goldfeld and Quandt. ML Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Unrestricted Model) Using Tishler and Z a n g. ML Estimated Results for Fixed-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Restricted Model) Using Goldfeld and Quandt and Tishler and Z a n g.

Effective Rates on Adjustable-Rate Mortgages Originated Between May and July 1987. Characteristics of ARMs Originated vi for the Months of May Through July 1987. Distribution of ARMs by Various States and Period of Adjustments For 1987. Number of ARMs for Various Ranges of Life-of-Loan Cap For the Year 1987.

Number of ARMs for Various Range of Periodic Cap Rate For the Year 1987 101 6. Differences in Effective Rates Between Adjustable-Rate Mortgages with Periodic Rate Cap £0,2%] Originated by Solvent and Insolvent Thrift Institutions in Various States for May-July 1987. Differences in Effective Rates Between Adjustable-Rate Mortgages with Periodic Rate Cap [0,2%] Originated by Solvent and Insolvent Thrift Institutions in The State of California for May-July 1987. Differences in Effective Rates Between Adjustable-Rate Mortgages with Periodic Rate Cap [0,2%] Originated by Solvent and Insolvent Thrift Institutions in The State of California at various Teaser Rate for May-July 1987.

Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Unconstrained Model). Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Constrained Model). Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987. Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Testing for Pair Coefficients).

ML Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 Using Goldfeld and Quandt (Unconstrained Model). ML Estimated Results for Adjustable-Rate vii Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 Using Tishler and Zang (Unconstrained Model). ML Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 Using Goldfeld and Quandt and Tishler and Zang (Constrained Model). Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Testing for Pair Coefficients) [-3.

Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Testing for Pair Coefficients) [-4. Estimated Results for Adjustable-Rate Mortgages for the Month of May, June, July, 1987 (Testing for Pair Coefficients) [-5.114 viii List of Figures Figure Page 3.1 Relationship Between Value of a Defaultable Fixed-Rate Mortgage and House Prices .1 The Approximation of D(r.) as Suggested by Goldfeld and Quandt.2 The Approximation of D(r,) as Suggested by Tishler and Z a n g. 51 ix Abstract As of 1989 more than one-fifth of the nation's federally insured saving and loans institutions have negative net worth. Very little is known, however, about their pricing behavior of financial assets.

Host of the existing literature has focused on whether insolvent institutions bid up their cost of funds. The asset pricing issue of insolvent institutions has not been examined in the mortgage literature. This dissertation extends the literature by examining whether failed or failing saving and loan institutions offer their conventional fixed- and adjustable-rate mortgages at a discount relative to solvent institutions. A theoretical argument for the underpricing proposition is presented based on the premises that insolvent lending institution use the conditional repayment probability and do not consider capital losses due to an adverse shift in interest rates in setting credit rates.

Therefore, insolvent lending institutions will tend to offer lower contractual interest rates on mortgages than well- capitalized institutions. Using a national data set three empirical tests are performed: a Chow test, a Goldfeld and Quandt test, and the Tishler and Zang maximum likelihood optimization technique. The results show that failed or failing saving and loans institutions do, indeed, offer their conventional fixed- and adjustable-rate mortgages at a discount relative to healthy lending institutions. x Failed or Failing Landing Institutions Behavior and Implications for the Pricing of Mortgages chapter I introduction Over the past few years the unsuccessful attempts to contain the escalating problems in the saving and loans industry have led to alarming headlines in the financial press about lending institutions failures, buyouts, and forced mergers.

Also, there are dismal predictions of the imminent collapse of the entire thrift industry. Many thrifts— approximately one-fifth of all federally insured thrift institutions— are negative-net-worth institutions that are being gradually closed.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ