BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN MINH HIẾU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA NGƢỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TRI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN MINH HIẾU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA NGƢỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TRI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã Ngành: 8 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.
NGUYỄN THỊ LOAN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hƣớng dẫn luận văn của tôi là Cô PGS. Nguyễn Thị Loan, ngƣời đã luôn nhiệt tình hƣớng dẫn, hỗ trợ, động viên tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong quá trình thực hiện luận văn tôi gặp không ít khó khăn nhƣng với sự chỉ dẫn tận tình, định hƣớng cùng những lời khuyên bổ ích của cô đã giúp tôi yên tâm, có thêm động lực để hoàn thành tốt nội dung nghiên cứu.
Cảm ơn gia đình đã luôn động viên giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần trong thời gian học tập; cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Luân văn tốt nghiệp cũng không thể tránh những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc sự góp ý của Quý thầy cô và các bạn. Lời sau cùng, cho phép tôi đƣợc kính chúc Quý thầy cô đƣợc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng kính chào! Tp HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2019 Ngƣời thực hiện Đoàn Minh Hiếu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này đƣợc thực hiện dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chƣa đƣợc dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.
Tp HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2019 Ngƣời thực hiện Đoàn Minh Hiếu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến trả nợ đúng hạn của ngƣời nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri” đƣợc tiến hành nghiên cứu trên 279 mẫu khảo sát khách hàng là hộ nghèo có vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri đến hạn trong năm 2018. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng, nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến trả nợ đúng hạn của ngƣời nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri và mức độ tác động của các yếu tố đó. Từ kết quả đó, tác giả đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của ngƣời nghèo. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để thực hiện nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc trả nợ đúng hạn của ngƣời nghèo.
Các yếu tố liên quan đến khoản vay: Vốn dự án, vốn tự có, lãi suất, tiết kiệm; Các yếu tố hộ gia đình: Tuổi chủ hộ, giới tính, số thành viên trong độ tuổi lao động, số thành viên ngoài độ tuổi lao động, trình độ học vấn của chủ hộ, mục đích sử dụng vốn, diện tích đất; Các yếu tố khách quan khác nhƣ thị trƣờng tiêu thụ và đƣờng giao thông. Kết quả kiểm định mô hình hồi quy cho thấy 8/13 biến có ý nghĩa thống kê gồm: Vốn dự án, tiết kiệm, giới tính, số thành viên trong độ tuổi lao động, số thành viên ngoài độ tuổi lao động, thị trƣờng, diện tích đất và đƣờng giao thông. Còn lại 5/13 biến không có ý nghĩa thống kê trong mô hình: Lãi suất, vốn tự có, tuổi chủ hộ, mục đích sử dụng vốn và trình độ học vấn của chủ hộ. Với những kết quả đạt đƣợc đó, tác giả nêu ra một số khuyến nghị và gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn đối với ngƣời nghèo.
LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv MỤC LỤC CHƢƠNG 1. SỰ CẦN THIẾT VÀ LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.
ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. KẾT CẤU LUẬN VĂN. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGƢỜI NGHÈO.
KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NGƢỜI NGHÈO VÀ RỦI RO TÍN DỤNG. Tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. Tín dụng ngân hàng đối với ngƣời nghèo .1 Tiêu chí xác định là ngƣời nghèo.2 Tín dụng ngân hàng chính sách xã hội .3 Sự khác nhau giữa tín dụng NHCSXH và tín dụng NHTM. Rủi ro tín dụng .1 Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .2 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.
TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH. Các nghiên cứu trƣớc. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU.
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU. MẪU NGHIÊN CỨU. Dữ liệu nghiên cứu. Khảo sát và thu thập dữ liệu.
31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Cách thức tổ chức khảo sát. Hình thức thực hiện. Nội dung khảo sát và thống kê mô tả các biến nghiên cứu.
PHƢƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU. Phƣơng pháp thống kê mô tả và so sánh.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả .2 Phƣơng pháp so sánh. Mô hình hồi quy Binary Logistic .1 Kiểm định tƣơng quan .2 Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến .3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình .4 Kiểm định ý nghĩa của các hệ số .5 Kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai của phần dƣ thay đổi.
THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƢỜI NGHÈO VÀ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TRẢ NỢ CỦA NGƢỜI NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN BA TRI. THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƢỜI NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN BA TRI. Thực trạng hộ nghèo tại huyện Ba Tri. Thực trạng về cho vay đối với ngƣời nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện Ba Tri.
PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA NGƢỜI NGHÈO VAY VỐN NHCSXH HUYỆN BA TRI. Thống kê mô tả (khái quát đối tƣợng nghiên cứu). Kiểm định tƣơng quan. Kiểm định đa cộng tuyến.
Kiểm định độ phù hợp của mô hình .1 Kiểm định độ phù hợp tổng quát .2 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình .3 Kiểm định độ chính xác trong dự đoán của mô hình. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy. Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi. THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH.
KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY TẠI NHCSXH HUYỆN BA TRI.65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. KẾT LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU. Đánh giá vể kết quả và hạn chế trong cho vay đối với ngƣời nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri. Đánh giá về các yếu tố ảnh hƣởng đến trả nợ đúng hạn của ngƣời nghèo dựa vào kết quả mô hình.
GỢI Ý CHÍNH SÁCH VÀ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN. Khuyến nghị đối với chi nhánh NHCSXH tại huyện Ba Tri. Gợi ý chính sách và khuyến nghị với các cơ quan quản lý góp phần nâng cao khả năng trả nợ đối với ngƣời nghèo tại huyện Ba Tri .1 Gợi ý chính sách đối với Chính phủ về chính sách đối với ngƣời nghèo .2 Gợi ý chính sách đối với NHCSXH Việt Nam trong công tác chủ động nguồn vốn .3 Khuyến nghị đối với UBND huyện trong công tác chỉ đạo .4 Khuyến nghị đối với Hội đoàn thể, UBND cấp xã. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.
77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ Nghĩa NHNN. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM. Ngân hàng Thƣơng mại NHCSXH. Ngân hàng Chính sách xã hội HĐQT.
Hội đồng quản trị TCTD. Tổ chức tín dụng UBND. Ủy ban nhân dân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2. 1 Sự khác nhau giữa tín dụng NHCSXH và tín dụng NHTM.
2 Bảng tóm tắt nghiên các cứu trƣớc. 1 Bảng nội dung các biến nghiên cứu. 2 Diễn giải các biến và kỳ vọng trong phân tích hồi quy. 1 Tình hình cho vay tại NHCSXH huyện Ba Tri năm 2015-2018.
2 Bảng tỷ lệ thu nợ hộ nghèo tại NHCSXH huyện Ba Tri năm 2015-2018 43 Bảng 4. 3 Thống kê các biến nghiên cứu. 4 Tần suất các biến nghiên cứu. 5 Kiểm định đa cộng tuyến.
6 Kiểm định độ phù hợp tổng quát. 7 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình. 8 Kiểm định độ chính xác trong dự đoán của mô hình. 9 Kết quả hồi quy Binary Logistic.
10 Kết quả hồi quy Binary Logistic với tham số Robust. 11 Kết quả hồi quy theo tỷ số Odds. 12 Ƣớc lƣợng việc trả nợ theo tác động của từng yếu tố. 13 Ƣớc lƣợng việc trả nợ theo tác động của vốn dự án.
58 DANH MỤC HÌNH Hình 3. 1 Quy trình nghiên cứu. 2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến việc trả nợ đúng hạn. 1 Số hộ nghèo huyện Ba Tri giai đoạn 2015-2018.
2 Tỷ lệ trả nợ đúng hạn NHCSXH huyện Ba Tri năm 2015-2018. 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 CHƢƠNG 1. Sự cần thiết và lý do lựa chọn đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, là cầu nối cho dòng vốn đƣợc luân chuyển từ nơi thừa vốn đến nơi có nhu cầu sử dụng vốn. Do đó, sự ổn định của ngành ngân hàng đƣợc xem là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế.
Tuy nhiên, trong thời gian qua các ngân hàng ngày càng thận trọng hơn trong công tác cho vay do vấn đề rủi ro tín dụng (trả nợ đúng hạn) của các đối tƣợng khách hàng khi đƣợc cấp tín dụng. Khi khách hàng không trả nợ đúng hạn sẽ làm tăng rủi ro tín dụng, gây ra các ảnh hƣởng xấu đối với quá trình hoạt động của ngân hàng.