Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chương trình cho vay học sinh sinh viên tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Mới

• Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
• Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thanh Liêm
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế - Luật
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Chương Trình Cho Vay Học Sinh Sinh Viên Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Chợ Mới
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ
• DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
• MỤC LỤC
• TÓM TẮT
• PHẦN MỞ ĐẦU
• 1.1. Lý do lựa chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu chung
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Đối tượng và phạm vi
• 1.4. Những đóng góp mới của đề tài
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
• 1.1. Các khái niệm về rủi ro tín dụng
• 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.1.2.1. Căn cứ nguyên nhân phát sinh
• 1.1.2.2. Căn cứ khả năng trả nợ
• 1.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
• 1.2.1. Rủi ro tín dụng do môi trường pháp lý
• 1.2.2. Rủi ro tín dụng do môi trường kinh tế
• 1.2.3. Rủi ro tín dụng do ngân hàng
• 1.2.4. Rủi ro tín dụng do khách hàng vay
• 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá về rủi ro tín dụng
• 1.3.1. Nợ quá hạn
• 1.3.2. Dự phòng rủi ro tín dụng
• 1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng
• 1.4.1. Ảnh hưởng đến khách hàng
• 1.4.2. Ảnh hưởng đến ngân hàng
• 1.4.3. Ảnh hưởng đến kinh tế đất nước
• 1.5. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng
• 1.5.1. Thiết lập chính sách tín dụng
• 1.5.2. Phân tích tín dụng và thẩm định dự án đầu tư
• 1.5.3. Xếp hạng tín dụng
• 1.5.4. Bảo đảm tín dụng
• 1.5.5. Bảo hiểm tín dụng
• 1.5.6. Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
• 1.6. Các nội dung về chương trình cho vay học sinh sinh viên
• 1.6.1. Các chương trình tín dụng học sinh sinh viên
• 1.6.1.1. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam
• 1.6.1.2. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Mới
• 1.6.2. Đối tượng vay vốn
• 1.6.3. Nguồn vốn cho vay
• 1.6.4. Mức cho vay, thời hạn, lãi suất cho vay
• 1.6.4.1. Mức cho vay
• 1.6.4.2. Thời hạn cho vay
• 1.6.4.3. Lãi suất cho vay
• 1.6.5. Quy trình cho vay
• 1.6.5.1. Đối với hộ gia đình
• 1.6.5.2. Đối với HSSV mồ côi vay trực tiếp tại NHCSXH
• 1.6.6. Hoạt động giao dịch xã
• 1.6.7. Công tác xử lý nợ rủi ro
• 1.6.8. Sự khác biệt của tín dụng sinh viên của Việt Nam và quốc tế
• 1.6.8.1. Về đối tượng cho vay
• 1.6.8.2. Cách thức giải ngân
• 1.6.8.3. Về tình hình thu hồi vốn
• 1.7. Các nghiên cứu thực nghiệm
• 2. CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
• 2.1. Giả thuyết về các nhân tố trong mô hình nghiên cứu
• 2.2. Mô hình nghiên cứu
• 2.3. Phương pháp nghiên cứu
• 2.3.1. Phương pháp
• 2.4. Kết quả nghiên cứu
• 2.4.1. Thống kê mô tả
• 2.4.2. Kết quả mô hình
• 2.4.2.1. Kết quả hồi quy mô hình 1
• 2.4.2.2. Hiệu ứng biên (Marginal Effects) của mô hình 1
• 2.4.2.3. Kết quả hồi quy mô hình 2
• 2.4.2.4. Hiệu ứng biên (Marginal effect) của mô hình 2
• 3. CHƯƠNG 3: NHẬN ĐỊNH VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN
• 3.1. Nhận định về mô hình
• 3.2. Giải pháp hạn chế nợ bị rủi ro
• KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 4.1. Về phía NHCSXH
• 4.2. Về phía các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương
• 4.3. Hàm ý chính sách
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Tổng Quan Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay HSSV Huyện Chợ Mới

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo dục và đào tạo được ưu tiên, tạo ra lực lượng lao động có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên (HSSV) theo chỉ đạo của Thủ tướng, giúp các hộ gia đình trang trải chi phí học tập. Tuy nhiên, chương trình này còn tồn tại một số hạn chế, như mức cho vay chưa đáp ứng đủ nhu cầu, lãi suất còn cao và thời hạn cho vay ngắn. Điều này dẫn đến tình trạng dư nợ giảm sút và nợ quá hạn gia tăng, làm tăng rủi ro tín dụng. Đánh giá rủi ro khi cho vay HSSV là cần thiết để đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp. Nghiên cứu về rủi ro tín dụng sinh viên tại NHCSXH cung cấp các hàm ý quản trị rủi ro. Chợ Mới là một huyện có dân số đông và số lượng hộ gia đình vay vốn HSSV lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu.

1.1. Khái niệm Rủi ro Tín Dụng trong hoạt động cho vay

Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng, khi khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận. Theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, rủi ro tín dụng là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ. Định nghĩa này nhấn mạnh đến khả năng khách hàng không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, dẫn đến tổn thất cho ngân hàng. Các yếu tố như khả năng trả nợ của khách hàng, điều kiện kinh tế và chính sách tín dụng đều ảnh hưởng đến mức độ rủi ro.

1.2. Phân Loại Rủi ro tín dụng dựa trên nguyên nhân phát sinh

Có ba loại rủi ro tín dụng chính dựa trên nguyên nhân phát sinh: rủi ro giao dịch, rủi ro tác nghiệp và rủi ro danh mục. Rủi ro giao dịch liên quan đến các hạn chế trong giao dịch, xét duyệt cho vay và đánh giá khách hàng. Rủi ro tác nghiệp phát sinh từ sai sót của cán bộ ngân hàng trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Rủi ro danh mục xảy ra do biến động trong danh mục cho vay của ngân hàng. Việc hiểu rõ các loại rủi ro tín dụng giúp ngân hàng xác định và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

1.3. Phân Loại Rủi ro tín dụng dựa trên khả năng trả nợ

Dựa vào khả năng trả nợ, rủi ro tín dụng được chia thành ba loại: rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn, rủi ro mất khả năng chi trả và rủi ro không giới hạn ở hoạt động cho vay. Rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn xảy ra khi khách hàng không trả nợ theo thời hạn đã thỏa thuận. Rủi ro mất khả năng chi trả xảy ra khi khách hàng mất khả năng trả nợ, dẫn đến việc ngân hàng phải thanh lý tài sản đảm bảo. Rủi ro không giới hạn ở hoạt động cho vay bao gồm các hoạt động tín dụng khác như bảo lãnh, cam kết và tài trợ thương mại. Việc phân loại rủi ro dựa trên khả năng trả nợ giúp ngân hàng đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

II. Cách Rủi Ro Tín Dụng Ảnh Hưởng Ngân Hàng Chính Sách

Rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến cả khách hàng, ngân hàng và nền kinh tế. Đối với khách hàng, nợ xấu có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai. Đối với ngân hàng, rủi ro tín dụng làm giảm chất lượng tín dụng, gây khó khăn trong việc luân chuyển nguồn vốn và ảnh hưởng đến chi phí hoạt động do phải trích lập dự phòng rủi ro. Đối với nền kinh tế, rủi ro tín dụng có thể gây ra bất ổn tài chính và làm chậm quá trình phát triển. Việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

2.1. Rủi Ro Tín Dụng Tác Động Thế Nào Đến Khách Hàng vay vốn

Rủi ro tín dụng không chỉ gây ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn có tác động trực tiếp đến khách hàng vay vốn. Khi khách hàng không có khả năng trả nợ, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm việc bị hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai. Lịch sử tín dụng xấu sẽ khiến khách hàng khó khăn hơn trong việc vay vốn từ các tổ chức tài chính khác. Ngoài ra, khách hàng còn phải chịu áp lực từ việc bị đòi nợ và có thể mất tài sản đảm bảo. Việc quản lý tài chính cá nhân một cách cẩn thận và đảm bảo khả năng trả nợ là rất quan trọng để tránh những tác động tiêu cực của rủi ro tín dụng.

2.2. Rủi Ro Tín Dụng Tác Động Thế Nào Đến Ngân Hàng cho vay

Rủi ro tín dụng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng, bao gồm giảm chất lượng tín dụng, khó khăn trong việc luân chuyển nguồn vốn và tăng chi phí hoạt động. Khi nợ quá hạn gia tăng, ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro, làm giảm lợi nhuận. Nếu tình trạng nợ xấu kéo dài, ngân hàng có thể mất vốn và đối mặt với nguy cơ phá sản. Việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ sự ổn định và phát triển của ngân hàng. Các biện pháp như thẩm định kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ và xử lý nợ kịp thời cần được thực hiện để giảm thiểu rủi ro.

2.3. Rủi Ro Tín Dụng Tác Động Thế Nào Đến Kinh Tế đất nước

Rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng và ngân hàng mà còn có tác động lan rộng đến nền kinh tế. Khi hệ thống ngân hàng gặp khó khăn do nợ xấu, khả năng cung cấp vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân sẽ bị hạn chế, làm chậm quá trình tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, rủi ro tín dụng có thể gây ra bất ổn tài chính và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. Việc duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng và quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

III. Cách Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay Học Sinh

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, cần thiết lập chính sách tín dụng rõ ràng, phân tích tín dụng kỹ lưỡng, xếp hạng tín dụng, đảm bảo tín dụng và lập quỹ dự phòng rủi ro. Chính sách tín dụng cần quy định rõ các tiêu chuẩn cho vay, quy trình thẩm định và quản lý rủi ro. Phân tích tín dụng giúp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Xếp hạng tín dụng giúp xác định mức độ rủi ro của khoản vay. Đảm bảo tín dụng bằng tài sản giúp giảm thiểu tổn thất khi khách hàng không trả được nợ. Quỹ dự phòng rủi ro giúp ngân hàng bù đắp các khoản lỗ do nợ xấu gây ra.

3.1. Thiết Lập Chính Sách Tín Dụng chi tiết và rõ ràng

Việc thiết lập một chính sách tín dụng chi tiết và rõ ràng là yếu tố quan trọng để phòng ngừa rủi ro tín dụng. Chính sách này cần quy định rõ các tiêu chuẩn cho vay, quy trình thẩm định, quản lý và thu hồi nợ. Các tiêu chuẩn cho vay cần dựa trên các yếu tố như khả năng trả nợ của khách hàng, lịch sử tín dụng và tài sản đảm bảo. Quy trình thẩm định cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng và khách quan. Ngoài ra, chính sách tín dụng cũng cần quy định rõ các biện pháp xử lý khi khách hàng không trả được nợ, nhằm giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.

3.2. Phân Tích Tín Dụng và Thẩm Định Kỹ Lưỡng Dự Án đầu tư

Phân tích tín dụng và thẩm định kỹ lưỡng dự án đầu tư là một bước quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng. Quá trình này giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và xác định mức độ rủi ro của khoản vay. Các yếu tố cần được xem xét bao gồm tình hình tài chính của khách hàng, thu nhập hộ gia đình, lịch sử tín dụng và khả năng sinh lời của dự án. Việc phân tích thông tin tín dụng một cách kỹ lưỡng giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay đúng đắn và giảm thiểu nguy cơ nợ xấu.

3.3. Lập Quỹ Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng khi cho vay

Việc lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng là một biện pháp quan trọng để bảo vệ ngân hàng khỏi những tổn thất do nợ xấu gây ra. Quỹ dự phòng được sử dụng để bù đắp các khoản lỗ khi khách hàng không trả được nợ. Mức trích lập dự phòng được quy định bởi Ngân hàng Nhà nước và dựa trên mức độ rủi ro của khoản vay. Việc có một quỹ dự phòng đủ lớn giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong trường hợp có nhiều khoản nợ xấu phát sinh.

IV. Yếu Tố Ảnh Hưởng Rủi Ro Cho Vay HSSV Tại Chợ Mới

Kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình cho vay HSSV có rủi ro tín dụng cao hơn so với các chương trình cho vay khác của NHCSXH. Các yếu tố như thời hạn vay, thu nhập hộ vay và ngành nghề đào tạo của sinh viên có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng. Thời hạn vay dài hơn có thể làm tăng rủi ro do khó kiểm soát được tình hình tài chính của khách hàng. Thu nhập hộ vay thấp có thể làm giảm khả năng trả nợ. Ngành nghề đào tạo có tính rủi ro cao (ví dụ: những ngành khó tìm việc làm) cũng có thể làm tăng nguy cơ nợ xấu.

4.1. Thời Hạn Vay Ảnh Hưởng Rủi Ro Tín Dụng Cho Sinh Viên

Thời hạn vay là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong chương trình cho vay HSSV. Thời hạn vay càng dài, nguy cơ nợ xấu càng cao do khó kiểm soát được tình hình tài chính của khách hàng trong dài hạn. Ngoài ra, những biến động kinh tế và xã hội có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của sinh viên trong tương lai. Do đó, ngân hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định thời hạn vay và áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro.

4.2. Thu Nhập Hộ Gia Đình và Rủi Ro Tín Dụng

Thu nhập hộ gia đình là một yếu tố quan trọng quyết định khả năng trả nợ của sinh viên. Những hộ gia đình có thu nhập thấp thường gặp khó khăn trong việc hỗ trợ con em trang trải chi phí học tập và trả nợ vay. Điều này làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần đánh giá kỹ lưỡng kinh tế hộ gia đình và khả năng tài chính của gia đình trước khi quyết định cho vay. Ngoài ra, ngân hàng có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ như gia hạn nợ hoặc giảm lãi suất cho những hộ gia đình gặp khó khăn.

4.3. Ngành Nghề Đào Tạo Ảnh Hưởng Khả Năng Trả Nợ

Ngành nghề đào tạo của sinh viên cũng có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Những ngành nghề có triển vọng việc làm tốt và thu nhập ổn định thường có khả năng trả nợ cao hơn. Ngược lại, những ngành nghề khó tìm việc làm hoặc có thu nhập thấp có thể làm tăng nguy cơ nợ xấu. Ngân hàng cần xem xét yếu tố này khi đánh giá rủi ro và có thể ưu tiên cho vay đối với những sinh viên theo học các ngành nghề có tiềm năng phát triển trong tương lai.

V. Giải Pháp Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay HSSV Hiện Nay

Để hạn chế rủi ro tín dụng, cần tăng cường công tác thẩm định hồ sơ vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay và có biện pháp xử lý nợ quá hạn kịp thời. Cán bộ tín dụng cần được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp tốt. Ngoài ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, nhà trường và gia đình trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên vay vốn.

5.1. Tăng Cường Thẩm Định và Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng

Việc tăng cường công tác thẩm định hồ sơ vay vốn và nâng cao chất lượng tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro tín dụng. Cán bộ tín dụng cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về thu nhập, tài sản và lịch sử tín dụng của khách hàng. Ngoài ra, cần đánh giá khả năng trả nợ của sinh viên dựa trên ngành nghề đào tạo, việc làm sau tốt nghiệp và triển vọng phát triển trong tương lai. Việc thẩm định kỹ lưỡng giúp ngân hàng chọn lọc được những khách hàng có khả năng trả nợ tốt và giảm thiểu nguy cơ nợ xấu.

5.2. Giám Sát Sử Dụng Vốn Vay và Xử Lý Nợ Quá Hạn Kịp Thời

Ngân hàng cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của sinh viên để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích. Nếu phát hiện sinh viên sử dụng vốn sai mục đích hoặc có dấu hiệu khó khăn trong việc trả nợ, ngân hàng cần có biện pháp can thiệp kịp thời. Việc xử lý nợ quá hạn một cách nhanh chóng và hiệu quả giúp ngân hàng thu hồi vốn và giảm thiểu tổn thất. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm gia hạn nợ, giảm lãi suất hoặc khởi kiện ra tòa.

5.3. Phối Hợp Ngân Hàng Trường Học và Gia Đình Để Quản Lý

Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, nhà trường và gia đình là rất quan trọng trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên vay vốn. Nhà trường có thể cung cấp thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên, giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ. Gia đình có thể hỗ trợ sinh viên trong việc quản lý tài chính và trả nợ. Sự phối hợp này giúp tạo ra một mạng lưới hỗ trợ toàn diện, giúp sinh viên vượt qua khó khăn và hoàn thành việc học tập.

VI. Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay HSSV Tại Chợ Mới

Để nâng cao hiệu quả chương trình cho vay HSSV, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. NHCSXH cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

6.1. Về phía Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội NHCSXH

NHCSXH cần chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng, đặc biệt là việc sử dụng vốn vay của sinh viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý tín dụng, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

6.2. Về phía Các Bộ Ngành Cấp Ủy Chính Quyền Địa Phương

Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ sinh viên vay vốn. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong việc thực hiện chương trình cho vay HSSV. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân.

6.3. Hàm Ý Chính Sách Quan Trọng Cần Được Chú Trọng

Chính sách tín dụng cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Cần có các giải pháp hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức trả nợ của sinh viên. Khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào việc hỗ trợ sinh viên vay vốn.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo dục - đào tạo được xem là lĩnh vực trọng tâm nhằm tạo ra lực lượng lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội. Theo số liệu năm 2021, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có hơn 3.000 hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay học sinh sinh viên (HSSV) tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Tuy nhiên, chất lượng dư nợ có xu hướng giảm do nợ quá hạn tăng, gây khó khăn trong công tác thu hồi vốn và quản trị rủi ro tín dụng.

Mục tiêu nghiên cứu tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chương trình cho vay HSSV tại NHCSXH huyện Chợ Mới trong giai đoạn 2018-2021. Nghiên cứu nhằm xác định mức độ rủi ro tín dụng của chương trình HSSV so với các chương trình cho vay khác, đồng thời làm rõ các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong chương trình này. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, góp phần ổn định hoạt động tín dụng chính sách và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm dữ liệu thứ cấp từ NHCSXH huyện Chợ Mới, với tổng số 73.846 món vay thuộc nhiều chương trình tín dụng và 14.019 món vay thuộc chương trình HSSV. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy logit đa biến để phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Qua đó, nghiên cứu cung cấp các hàm ý chính sách nhằm cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong lĩnh vực cho vay HSSV.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết và mô hình về rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, bao gồm:

• Định nghĩa rủi ro tín dụng: Theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng. Rủi ro này được phân loại theo nguyên nhân phát sinh (rủi ro giao dịch, rủi ro tác nghiệp, rủi ro danh mục) và theo khả năng trả nợ (rủi ro không trả nợ đúng hạn, rủi ro mất khả năng chi trả).

• Mô hình phân tích rủi ro tín dụng: Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logit đa biến để đánh giá ảnh hưởng của các biến độc lập như mục đích vay, thời hạn vay, thu nhập hộ vay, ngành nghề đào tạo đến biến phụ thuộc là rủi ro tín dụng (nợ quá hạn).

• Khái niệm chính: Rủi ro tín dụng, nợ quá hạn, dự phòng rủi ro tín dụng, thời hạn vay, thu nhập hộ vay, ngành nghề đào tạo sinh viên.

Phương pháp nghiên cứu

• Nguồn dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ NHCSXH huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, giai đoạn 2018-2021. Tổng số mẫu nghiên cứu là 73.846 món vay thuộc nhiều chương trình tín dụng và 14.019 món vay thuộc chương trình cho vay HSSV.

• Phương pháp phân tích: Sử dụng phần mềm Stata version 14 để thực hiện phân tích hồi quy logit đa biến với biến phụ thuộc là biến nhị phân (có nợ quá hạn hoặc không). Phương pháp này phù hợp để đánh giá xác suất xảy ra rủi ro tín dụng dựa trên các biến giải thích.

• Timeline nghiên cứu: Thu thập và xử lý dữ liệu trong 4 năm (2018-2021), phân tích mô hình hồi quy logit đa biến nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chương trình HSSV.

• Lý do lựa chọn phương pháp: Hồi quy logit đa biến giúp xử lý biến phụ thuộc nhị phân, phù hợp với mục tiêu xác định các yếu tố tác động đến khả năng phát sinh nợ quá hạn trong tín dụng sinh viên.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Rủi ro tín dụng chương trình HSSV cao hơn các chương trình khác: Kết quả mô hình 1 cho thấy dư nợ vay đi học chiếm khoảng 19% tổng số món vay, và các món vay chương trình HSSV có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn so với các chương trình khác. Điều này cho thấy chương trình HSSV tiềm ẩn rủi ro tín dụng lớn hơn, cần được quan tâm quản lý chặt chẽ hơn.

2. Ảnh hưởng của thời hạn vay đến rủi ro tín dụng: Món vay có thời hạn trung hạn chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 76,6%). Kết quả phân tích cho thấy thời hạn vay trung hạn có tác động tích cực đến việc giảm tỷ lệ nợ quá hạn, tức là thời hạn vay dài hơn giúp sinh viên có nhiều cơ hội tìm việc làm và trả nợ đúng hạn hơn.

3. Thu nhập hộ vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Thu nhập hộ gia đình được phân loại thành hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập hộ vay có tác động làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nghĩa là hộ có thu nhập cao hơn có khả năng trả nợ tốt hơn.

4. Ngành nghề đào tạo sinh viên ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Sinh viên thuộc các ngành kinh tế & quản trị kinh doanh và kỹ thuật công nghệ có tỷ lệ nợ quá hạn khác nhau. Ngành học ảnh hưởng đến khả năng tìm việc và thu nhập sau tốt nghiệp, từ đó tác động đến khả năng trả nợ.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu quốc tế và trong nước về rủi ro tín dụng trong cho vay sinh viên. Việc chương trình HSSV có rủi ro cao hơn các chương trình khác phản ánh đặc thù của đối tượng vay vốn là sinh viên, với thu nhập chưa ổn định và khả năng trả nợ phụ thuộc vào việc làm sau khi tốt nghiệp. Thời hạn vay trung hạn giúp sinh viên có thời gian tìm kiếm việc làm, giảm áp lực trả nợ, từ đó giảm rủi ro tín dụng.

Thu nhập hộ gia đình là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, đồng thời ngành nghề đào tạo quyết định mức thu nhập và cơ hội việc làm của sinh viên. Các kết quả này được minh họa qua biểu đồ phân bố tỷ lệ nợ quá hạn theo từng nhóm ngành và mức thu nhập hộ vay, giúp trực quan hóa mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố.

So sánh với các nghiên cứu trước đây, kết quả này củng cố quan điểm rằng quản trị rủi ro tín dụng trong chương trình HSSV cần tập trung vào việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố kinh tế xã hội của hộ vay và đặc điểm ngành học của sinh viên. Đồng thời, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường đánh giá và phân loại rủi ro tín dụng chương trình HSSV: NHCSXH cần áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng chi tiết dựa trên các yếu tố như thu nhập hộ vay, ngành nghề đào tạo và thời hạn vay để phân loại rủi ro và điều chỉnh chính sách cho vay phù hợp. Thời gian thực hiện: 6-12 tháng; Chủ thể: Ban quản lý tín dụng NHCSXH.

2. Mở rộng thời hạn vay và cơ chế ân hạn linh hoạt: Đề xuất kéo dài thời hạn vay trung hạn và áp dụng cơ chế ân hạn trả nợ sau khi sinh viên tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ổn định thu nhập trước khi trả nợ. Thời gian thực hiện: 1 năm; Chủ thể: NHCSXH phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ khách hàng vay vốn: Thiết lập các điểm giao dịch xã, tổ chức các buổi tư vấn tài chính và hỗ trợ sinh viên trong việc quản lý tài chính cá nhân, nâng cao ý thức trả nợ đúng hạn. Thời gian thực hiện: liên tục; Chủ thể: NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương.

4. Phát triển hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu tín dụng sinh viên: Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, cập nhật thường xuyên thông tin về thu nhập, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp để hỗ trợ công tác thu hồi nợ và đánh giá rủi ro chính xác hơn. Thời gian thực hiện: 1-2 năm; Chủ thể: NHCSXH phối hợp với các cơ quan thuế và giáo dục.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tín dụng chính sách: Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học để cải thiện quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt trong chương trình cho vay HSSV, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tổn thất.

2. Các nhà hoạch định chính sách giáo dục và tài chính: Thông tin về rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng giúp xây dựng chính sách tín dụng sinh viên phù hợp, đảm bảo tính bền vững và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

3. Các trường đại học và cơ sở đào tạo: Hiểu rõ về tác động của ngành nghề đào tạo đến khả năng trả nợ của sinh viên, từ đó phối hợp với NHCSXH trong việc tư vấn và hỗ trợ sinh viên vay vốn.

4. Sinh viên và gia đình sinh viên vay vốn: Nắm bắt các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng giúp nâng cao nhận thức về trách nhiệm trả nợ, quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao lại quan trọng trong cho vay sinh viên?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ theo hợp đồng. Trong cho vay sinh viên, rủi ro này cao do thu nhập sinh viên chưa ổn định, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn của ngân hàng.

2. Các yếu tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến rủi ro tín dụng chương trình HSSV?
   Thời hạn vay, thu nhập hộ gia đình và ngành nghề đào tạo sinh viên là những yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ quá hạn trong chương trình cho vay HSSV.

3. Tại sao thời hạn vay trung hạn lại giúp giảm rủi ro tín dụng?
   Thời hạn vay trung hạn cho phép sinh viên có thời gian tìm việc làm và ổn định thu nhập trước khi bắt đầu trả nợ, từ đó giảm khả năng phát sinh nợ quá hạn.

4. Ngân hàng có thể áp dụng những biện pháp nào để giảm rủi ro tín dụng trong chương trình HSSV?
   Ngân hàng nên tăng cường đánh giá rủi ro, mở rộng thời hạn vay, hỗ trợ tư vấn tài chính cho sinh viên và phát triển hệ thống quản lý dữ liệu tín dụng hiệu quả.

5. Chính sách tín dụng sinh viên tại Việt Nam khác gì so với các nước phát triển?
   Khác với các nước áp dụng tín dụng dựa trên thu nhập, Việt Nam cho vay trực tiếp theo hộ gia đình với thời hạn vay cố định và không dựa trên thu nhập thực tế sau tốt nghiệp, dẫn đến một số khó khăn trong quản lý thu hồi nợ.

Kết luận

• Chương trình cho vay học sinh sinh viên tại NHCSXH huyện Chợ Mới có rủi ro tín dụng cao hơn so với các chương trình cho vay khác, chiếm khoảng 19% tổng số món vay.
• Thời hạn vay trung hạn và thu nhập hộ gia đình là những nhân tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ nợ quá hạn trong chương trình HSSV.
• Ngành nghề đào tạo sinh viên ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, từ đó tác động đến rủi ro tín dụng.
• Cần thiết triển khai các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và ổn định hoạt động tín dụng chính sách.
• Giai đoạn tiếp theo nên tập trung xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tín dụng sinh viên và phát triển các chính sách hỗ trợ linh hoạt hơn cho sinh viên vay vốn.

Để đảm bảo hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các giải pháp đề xuất, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và đối tượng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong tương lai.