Chương 1 dé cập đến các van đề liên quan đến XHTD trong ngân hàng. Chúng ta sẽ tìm hiểu XHTD là gì, đối tượng trong XHTD, các phương pháp xây dựng mô hình XHTD và mục đích cũng như tầm quan trọng của XHTD đối với cả NHTM và KHCN. Bên cạnh đó, chương này cũng nêu ra một số nghiên cứu trước đây về sử dụng hồi quy Logistic dé xây dựng mô hình dự báo xác suất không trả được nợ của KH. Tổng quan về xếp hang tín dụng 1.
Khai niệm Ngày nay, dự báo rủi ro tài chính ngày càng phát trién mạnh mẽ tại các doanh nghiệp. Rui ro tài chính gắn liền với các bài toán về quản lý danh mục dau tư, định giá quyền chọn, và các công cụ tài chính khác. XHTD cũng là một trong các hoạt động về quản lý rủi ro tài chính, đặc biệt là được ứng dụng nhiều trong các NHTM. XHTD là sự đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng với KH vay vốn (có thé là cá nhân, doanh nghiệp,.) từ các báo cáo về thông tin của họ; dự đoán khả năng trả nợ của khách hàng và dự báo ngầm về khả năng không trả được nợ của họ.
Từ kết quả của bảng XHTD, các tổ chức tin dụng có thé ra quyết định trong việc chấp nhận hay từ chối cho KH vay. Đề tài này tập trung phân tích và nghiên cứu hệ thống XHTD dành cho nhóm KHCN. 11193221 — Nguyễn Khánh Ly Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán Tài chính 1. Mục dich XHTD giúp ngân hàng hay các tô chức tin dụng có thé tránh được rủi ro vỡ no/pha sản khi quyết định cho một đối tượng nảo đó vay tín dụng.
Khi nhận được hồ sơ vay vốn của KH, ngân hàng/các tô chức tín dụng cần dựa trên những thông tin của những KH đó để tiến hành phân tích và xây dựng mô hình dự báo khả năng trả nợ của họ. Từ đó xây dựng một bảng XHTD của những KH đó dé ngân hàng có thé đưa ra được quyết định cho vay đối với họ. Đối tượng XHTD * Hình thức xếp hạng được áp dụng đối với các KHCN tham cá nhân g1a vào hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. ¥ XHTD cá nhân dựa trên việc phân tích các thông tin, đặc điêm của mỗi cá nhân (tuôi tác, trình độ học vân, lịch sử tín dụng,.) XHTD * Hình thức xếp hang được ap dung đối với các KHDN.
doanh w Việc XHTD doanh nghiệp dựa trên các báo cáo các cáo tài nghiệp chính, báo các kinh doanh,. của doanh nghiệp. XHTD Y Hình thức xếp hang dùng dé đánh gia mức độ tín nhiệm của quốc gia mỗi quốc gia. Quốc gia được đánh giá càng cao thì dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ càng lớn.
*_ Việc XHTD dựa trên các chỉ số phát triển chung như: chi số phát triên của các ngành, toc độ tăng trưởng của quôc ø1a,. XHTD | VY Hình thức xếp hạng được áp dụng chủ yếu đối với các loại trái các công cụ phiếu: trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ,. tà chính | Việc XHTD dựa trên một số tiêu chí: lãi suất, mệnh giá, kì hạn,. 11193221 — Nguyễn Khánh Ly Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán Tài chính 1.
Tam quan trọng của xếp hang tin dụng cá nhân 1. Đối với các ngân hàng thương mai XHTD cá nhân của NHTM nhằm cung cấp một bảng XHTD của KHCN tại ngân hang dựa trên mô hình dự đoán khả năng không tra được nợ của KHCN dé quyết định cho vay mà phù hợp với khâu vị rủ ro của ngân hàng. Do đó, dé hiểu được tam quan trọng của XHTD thì chúng ta cần sơ lược về RRTD và thiệt hại mà nó gây ra cho mỗi NHTM. NHTM ra đời dé giải quyết các van đề liên quan đến nhu cầu luân chuyền vốn, phát triển sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng của các doanh nghiệp, cá nhân,.NHTM là một trung gian tài chính, là doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặc biệt: đó là tiền tệ; NHTM sẽ huy động tiền từ thị trường sau đó cho các tô chức, cá nhân vay với lãi suất cao hon lãi suất huy động dé sinh lợi nhuận.
Nếu trong trường hợp NHTM không huy động đủ vốn dé đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hay huy động được đủ vốn nhưng số lượng KH muốn vay bị hạn ché, thì ngân hàng sẽ hoạt động không hiệu quả và dẫn đến rủi ro mang tính chủ quan của NHTM. Bên cạnh đó, RRTD có thể đến từ KH có nhu cầu vay vốn từ NHTM. Rủi ro xảy ra khi KH vay vốn nhưng họ dùng sai mục đích gây thua lỗ hoặc năng lực tài chính của KH đi vay ở mức thấp dẫn đến họ không có khả năng trả nợ hay trả nợ quá hạn so với mức quy định của mỗi NHTM. RRTD xảy ra gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của NHTM.
Khi NHTM huy động vốn từ các nguồn trong nền kinh tế và họ phải trả một khoản tiền định kì, tuy nhiên, nếu NHTM không có thị trường dé cho vay thì họ sẽ không có lợi nhuận từ việc đó để có khoản tiền trả cho nguồn mà NHTM huy động vốn. Điều đó dẫn đến sự mat uy tin của ngân hàng đối với đối tượng gửi tiền, khiến ho 6 ạt muốn rút tiền và gây khó khăn cho NHTM. Vì vậy, NHTM phải thường xuyên thu số tiền đã giải ngân dé đảm bảo khả năng hoàn trả vốn cho người gửi tiền và thu được lợi 5 11193221 — Nguyễn Khánh Ly Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán Tài chính nhuận. Từ đó, chúng ta thấy răng XHTD là vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của NHTM: * Hạn chế RRTD và một số rủi ro khác Y Hỗ trợ ra quyết định trong việc cấp tin dụng cho KH: xác định mức lãi suất, hạn mức tín dụng.đối với KH đi vay.
¥ Giám sát và đánh giá KH khi khoản tin dụng còn dang dư nợ. Thứ hang của KH sẽ giúp NHTM dự báo được chất lượng tín dụng và có biện pháp đối phó kịp thời. v Ngân hàng có thé dựa vào vốn đã cho vay nhưng không thu hồi được từ những dữ liệu trong quá khứ dé ước lượng mức vốn không thu hồi được trong thời gian tới dé trích lập dự phòng tốn that tin dụng. Đối với khách hang cá nhân XHTD là cơ sở dé chia nhóm KH theo mức độ rủi ro dé có những chính sách phù hợp với từng nhóm: * Nhóm có rủi ro thấp nhất: cho vay với chế độ ưu đãi * Nhóm có rủi ro cao hơn: cho vay với điều kiện bình thường * Nhóm có rủi ro cao nhất: có thé không cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao Vì vậy, hầu hết KHCN đều có thể sử dụng sản phẩm tín dụng của NHTM tùy vào mức độ rủi ro của mình mà NHTM sẽ đặt những chính sách với từng nhóm KH tùy thuộc vào chiến lược đặt ra.
Cac yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của khách hang cá nhân 1. Thông tin cá nhân Mỗi cá nhân đều có những thông tin, hoàn cảnh sông riêng của bản thân dé phân biệt với những người xung quanh. Những đặc điểm đó đều có những ảnh hưởng nhất 11193221 — Nguyễn Khánh Ly Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán Tài chính định tới cuộc sống của họ. Chính vi vậy, khi tiến hành XHTD với KHCN, NHTM thường xem xét một sô đặc điêm sau: *w Thông tin cơ ban về bản thân: độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học van,.
* Thông tin về điều kiện sống: quy mô hộ gia đình, số thành viên đi làm trong gia đình, nghề nghiệp, tài sản sở hữu,. Tài chính cá nhân Phân tích thông tin tài chính va các mối quan hệ liên quan đến tài chính của mỗi KHCN là yếu tổ quan trọng nhất khi tiến hành XHTD. Nó là cơ sở chính để NHTM dự đoán được khả năng trả nợ của KHCN và đưa ra các mức xếp hạng phi hợp với từng cá nhân đi vay. Một số yếu tô đưa vào phân tích: ¥ Giá trị tài sản đảm bảo v Tiết kiệm * Tổng giá trị tài sản nợ vx Sô lần vay mới 1.
Hành vi sử dụng tín dụng của các nhân Ngoài những yếu tố đã được nêu ở trên, NHTM cũng dựa vào hành vi sử dụng tín dụng của KHCN để tiến hành XHTD. Những yếu tố này giúp cho NHTM có cái nhìn tông quan về cách thức và nhu cầu của từng KHCN khi sử dụng tin dụng cũng như uy tín trong việc trả nợ của họ với ngân hàng. Từ đó, NHTM có thể đưa ra những hạn mức tín dụng phù hợp, có những cách thức thu hồi nợ tín dụng hoặc ngưng cấp tin dụng cho KHCN dựa trên thói quen chi tiêu của KHCN để giảm bớt rủi ro cho ngân hàng. Một số yếu tố cần phân tích: 11193221 — Nguyễn Khánh Ly Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán Tài chính * Thói quen chi tiêu hàng ngày Vv Uy tín trong giao dich vx Lịch sử vay và trả nợ VY Tổng dư nợ Số lượng thẻ tín dụng hiện có/ số lần dùng thẻ/ mục đích dùng thẻ 1.
Các thông tin liên quan đến viễn thông Đối với nhóm dé liệu liên quan đến thông tin viễn thông của khách hàng, các NHTM cần có sự hợp tác với các công ty viễn thông để mua được những thông tin liên quan của khách hàng. Một số thông tin có thê đưa vào phân tích: * Lịch sử nạp tiền qua điện thoại * Lịch sử trả tiền trong việc sử dụng mạng viễn thông: Wifi, 3G/4G,,. v Lịch sử trả tiên điện, nước,. Bên cạnh đó, hiện nay các NHTM đã áp dụng các ứng dụng chuyên tiền thay vì phải trực tiếp đến ngân hàng thì KH có thé giao dịch qua internet banking, hay ngân hàng hợp tác với một số ứng dụng khác để tạo ra các ví điện tử được KH khá ưa chuộng: Zalopay, Shopeepay,.
Bởi chúng dé dàng sử dung và nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian. Những thông tin giao dịch của KH qua các ứng dụng trên đều sẽ phần nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KH vì nó thể hiện được khả năng tài chính của KH đó. Cac phương pháp xếp hạng tin dụng 1. Phương pháp chuyên gia Phương pháp chuyên gia là phương pháp thu thập và xử lý các đánh giá dự báo bằng cách hỏi ý kiến của các chuyên gia giỏi hoạt động trong một lĩnh vực khoa học nao đó liên quan.
Những chuyên gia giỏi là những người hiểu rõ những van dé tồn tại trong một lĩnh vực hoạt động của họ.