Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản đến hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Lê Ngọc Minh Châu
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Yến
• Trường học: Học viện Ngân hàng
• Chuyên ngành: Ngân hàng thương mại
• Đề tài: Nghiên Cứu Tác Động Của Khả Năng Chuyển Đổi Thanh Khoản Đến Hệ Số An Toàn Vốn CAR Của Các NHTM Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
• LỜI MỞ ĐẦU
• 0.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 0.2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước
• 0.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
• 0.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 0.5. Đóng góp mới của đề tài
• 0.6. Kết cấu của đề tài
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR
• 1.1. Vốn ngân hàng, an toàn vốn và tính đủ vốn của ngân hàng
• 1.2. Hệ số an toàn vốn CAR (Capital Adequacy Ratio)
• 1.3. Sự ra đời và phát triển của hệ số an toàn vốn CAR
• 1.4. Cách xác định hệ số an toàn vốn CAR
• 1.5. Vai trò của hệ số CAR
• 1.6. Khả năng chuyển đổi thanh khoản của ngân hàng
• 1.7. Cách xác định khả năng chuyển đổi thanh khoản
• 1.8. Mối quan hệ giữa khả năng chuyển đổi thanh khoản ngân hàng và vốn của ngân hàng
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG AN TOÀN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 2.1. Hành lang pháp lý về an toàn vốn của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam
• 2.2. Thực trạng áp dụng hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR của Việt Nam so với một số quốc gia trên thế giới
• 2.3. Thực trạng hệ số an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.4. Thực trạng khả năng tạo thanh khoản tại các ngân hàng TMCP Việt Nam
• 2.5. Phương pháp xác định khả năng chuyển đổi thanh khoản được sử dụng trong đề tài
• 2.6. Thực trạng khả năng tạo thanh khoản của một số NHTM Việt Nam
• 2.7. Mối tương quan giữa khả năng chuyển đổi thanh khoản, tài sản có rủi ro và vốn ngân hàng
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH LỰA CHỌN
• 3.1. Phạm vi đối tượng và thời gian
• 3.2. Thu thập dữ liệu
• 3.3. Mô hình nghiên cứu
• 3.4. Mô hình cơ sở
• 3.5. Cách xác định các biến trong mô hình
• 3.6. Mô hình sử dụng trong nghiên cứu
• 3.7. Thống kê mô tả các biến trong mô hình
• 3.8. Phương pháp hồi quy sử dụng
• 3.9. Kiểm định các khuyết tật của mô hình
• 3.10. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình
• 3.11. Kiểm định hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình
• 3.12. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Kết quả nghiên cứu
• 4.2. Thảo luận về kết quả hồi quy
• 5. CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI THANH KHOẢN
• 5.1. Nhóm giải pháp đối với các ngân hàng thương mại
• 5.2. Nhóm giải pháp về cơ sở dữ liệu và thông tin
• 5.3. Nhóm giải pháp về công tác quản trị điều hành
• 5.4. Nhóm giải pháp đối với các cơ quan chủ quản
• 5.5. Nhóm giải pháp tăng cường chức năng quản lý, giám sát của các cơ quan chủ quản
• 5.6. Nhóm giải pháp khác
• 5.7. Giới hạn của nghiên cứu & hướng gợi ý cho các nghiên cứu sau
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Tác động của khả năng chuyển đổi thanh khoản

Khả năng chuyển đổi thanh khoản là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Khả năng chuyển đổi thanh khoản đề cập đến khả năng của ngân hàng trong việc sử dụng các nguồn vốn có tính thanh khoản thấp để tài trợ cho các tài sản có tính thanh khoản cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn mà còn tác động đến khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng. Theo nghiên cứu của Alhassan (2017), khả năng chuyển đổi thanh khoản có mối tương quan tích cực với hệ số an toàn vốn CAR. Điều này cho thấy rằng khi ngân hàng tăng cường khả năng chuyển đổi thanh khoản, họ cũng có khả năng duy trì một hệ số an toàn vốn cao hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tài chính.

1.1. Mối quan hệ giữa khả năng chuyển đổi thanh khoản và CAR

Mối quan hệ giữa khả năng chuyển đổi thanh khoản và hệ số an toàn vốn CAR được thể hiện rõ qua các nghiên cứu thực nghiệm. Các ngân hàng có khả năng chuyển đổi thanh khoản tốt thường duy trì được hệ số CAR cao hơn, cho phép họ có khả năng hấp thụ rủi ro tốt hơn. Nghiên cứu của Vũ Hữu Thành (2016) cho thấy rằng khả năng chuyển đổi thanh khoản có thể giải thích một phần đáng kể sự biến động của hệ số an toàn vốn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản trong việc duy trì sự ổn định tài chính của ngân hàng.

II. Thực trạng hệ số an toàn vốn CAR tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Hệ số an toàn vốn CAR của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những biến động đáng kể trong những năm qua. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2018, nhiều ngân hàng vẫn chưa đạt được yêu cầu về hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel II. Việc áp dụng các quy định về hệ số an toàn vốn đã tạo ra áp lực lớn cho các ngân hàng trong việc cải thiện khả năng thanh khoản và quản lý rủi ro. Các ngân hàng lớn như BIDV và Vietcombank đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao hệ số CAR, tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngân hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu này.

2.1. So sánh hệ số CAR của các ngân hàng thương mại

Việc so sánh hệ số CAR giữa các ngân hàng thương mại cho thấy sự chênh lệch lớn trong khả năng duy trì vốn. Các ngân hàng lớn thường có hệ số CAR cao hơn nhờ vào khả năng tạo ra thanh khoản tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Ngược lại, các ngân hàng nhỏ hơn thường gặp khó khăn trong việc duy trì hệ số an toàn vốn do hạn chế về nguồn lực và khả năng tạo thanh khoản. Điều này đặt ra thách thức cho các ngân hàng nhỏ trong việc cạnh tranh và tồn tại trong môi trường tài chính ngày càng khắc nghiệt.

III. Giải pháp cải thiện hệ số an toàn vốn CAR

Để cải thiện hệ số an toàn vốn CAR, các ngân hàng thương mại cần thực hiện một số giải pháp quan trọng. Đầu tiên, cần tăng cường khả năng chuyển đổi thanh khoản thông qua việc tối ưu hóa danh mục tài sản và nguồn vốn. Thứ hai, ngân hàng cần áp dụng các công nghệ mới trong quản lý rủi ro và thanh khoản để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cuối cùng, việc đào tạo nhân viên về quản lý tài chính và rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng giúp ngân hàng duy trì hệ số CAR ổn định.

3.1. Tăng cường quản lý thanh khoản

Quản lý thanh khoản hiệu quả là chìa khóa để cải thiện hệ số an toàn vốn CAR. Ngân hàng cần xây dựng các chính sách và quy trình rõ ràng để theo dõi và đánh giá khả năng thanh khoản của mình. Việc sử dụng các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng có thể giúp ngân hàng quản lý rủi ro thanh khoản tốt hơn. Hơn nữa, việc duy trì một tỷ lệ dự trữ hợp lý sẽ giúp ngân hàng có khả năng ứng phó nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp.