Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Rủi ro thanh khoản phát sinh khi ngân hàng không đủ tài sản thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Các NHTMCP, với vai trò trung gian tín dụng, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro này do phụ thuộc lớn vào tiền gửi của khách hàng. Khi niềm tin vào ngân hàng suy giảm, khách hàng có thể đồng loạt rút tiền, gây áp lực lớn lên khả năng thanh khoản của ngân hàng. Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả là yếu tố sống còn đối với NHTMCP.

Việc quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả không chỉ giúp các NHTMCP đảm bảo khả năng thanh toán mà còn duy trì uy tín trên thị trường. Uy tín là yếu tố quan trọng để thu hút tiền gửi và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Ngân hàng có khả năng quản trị rủi ro thanh khoản tốt sẽ tạo được niềm tin với khách hàng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Một báo cáo của NHNN chỉ rõ, việc lơ là rủi ro thanh khoản có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Thị trường vốn Việt Nam chưa phát triển đồng đều, khiến cho việc huy động vốn dài hạn của các NHTMCP gặp khó khăn. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn làm tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động. Các công cụ phái sinh và thị trường thứ cấp còn hạn chế cũng gây khó khăn cho việc quản lý rủi ro thanh khoản một cách linh hoạt và hiệu quả.

Năng lực quản lý và phân tích rủi ro thanh khoản của một số cán bộ ngân hàng còn hạn chế, dẫn đến việc đánh giá không đầy đủ và chính xác về mức độ rủi ro thanh khoản mà ngân hàng đang đối mặt. Thiếu hụt thông tin về thị trường và khách hàng cũng làm giảm khả năng dự báo nhu cầu thanh khoản và ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ. Cần có các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ ngân hàng để cải thiện tình hình này.

Hệ thống pháp lý về quản lý rủi ro thanh khoản cần được hoàn thiện hơn để đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ khả năng chi trả và các biện pháp can thiệp sớm cần được rà soát và điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các NHTMCP để xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro thanh khoản đồng bộ và hiệu quả.

Các chỉ số tài chính như tỷ lệ dự trữ thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio - LCR), tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (Loan-to-Deposit Ratio - LDR) và tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản (Liquid Asset Ratio) là những công cụ quan trọng để đo lường rủi ro thanh khoản. Các chỉ số này cung cấp thông tin về khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chỉ số này chỉ mang tính chất tham khảo và cần được kết hợp với các phương pháp phân tích khác để có cái nhìn toàn diện.

Kiểm tra căng thẳng (stress test) là một phương pháp quan trọng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc thanh khoản. Các kịch bản kiểm tra căng thẳng có thể bao gồm tình trạng rút tiền ồ ạt, suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính. Kết quả kiểm tra căng thẳng giúp ngân hàng xác định các điểm yếu trong quản lý rủi ro thanh khoản và xây dựng các kế hoạch ứng phó phù hợp. Theo các chuyên gia, stress test là công cụ dự báo hữu hiệu.

Việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động giúp các NHTMCP giảm sự phụ thuộc vào một số ít khách hàng hoặc nguồn vốn. Các nguồn vốn huy động có thể bao gồm tiền gửi từ dân cư, tiền gửi từ tổ chức, phát hành trái phiếu, vay vốn từ các tổ chức tài chính khác và huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng. Việc đa dạng hóa nguồn vốn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản khi một nguồn vốn bị gián đoạn.

Nâng cao chất lượng tín dụng là một giải pháp quan trọng để giảm áp lực lên thanh khoản. Việc thẩm định kỹ lưỡng các dự án vay vốn, quản lý rủi ro tín dụng một cách chặt chẽ và thu hồi nợ xấu hiệu quả giúp giảm tỷ lệ nợ xấu. Nợ xấu làm giảm khả năng thu hồi vốn và gây áp lực lên thanh khoản của ngân hàng. Theo các chuyên gia ngân hàng, đây là yếu tố then chốt.

Quản lý tài sản nợ và tài sản có một cách hiệu quả giúp tối ưu hóa việc sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro thanh khoản. Ngân hàng cần theo dõi chặt chẽ kỳ hạn và lãi suất của các tài sản nợ và tài sản có để đảm bảo sự cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Việc đầu tư vào các tài sản thanh khoản cao cũng giúp ngân hàng tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

Rủi ro thanh khoản làm giảm ROA của các NHTMCP do làm tăng chi phí vốn và giảm khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh. Khi ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thanh khoản, ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi, từ đó làm tăng chi phí vốn. Đồng thời, rủi ro thanh khoản cũng có thể làm giảm khả năng cho vay và đầu tư, từ đó làm giảm doanh thu và lợi nhuận.

Rủi ro thanh khoản cũng có tác động tiêu cực đến ROE của các NHTMCP. ROE là chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Khi rủi ro thanh khoản làm giảm lợi nhuận, ROE cũng sẽ giảm theo. Điều này cho thấy việc quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả là rất quan trọng để nâng cao giá trị cho các cổ đông của ngân hàng.

Rủi ro thanh khoản làm giảm NIM của các NHTMCP do làm tăng chi phí vốn và giảm thu nhập từ lãi. Khi ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi, chi phí vốn sẽ tăng lên. Đồng thời, rủi ro thanh khoản cũng có thể làm giảm khả năng cho vay với lãi suất cao, từ đó làm giảm thu nhập từ lãi. NIM là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Các NHTMCP cần đa dạng hóa các công cụ huy động vốn, bao gồm tiền gửi từ dân cư, tiền gửi từ tổ chức, phát hành trái phiếu và vay vốn từ các tổ chức tài chính khác. NHNN cần tạo điều kiện thuận lợi để các NHTMCP tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ và đa dạng hóa các công cụ huy động vốn. Điều này sẽ giúp các ngân hàng giảm thiểu sự phụ thuộc vào một số ít nguồn vốn và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

Các NHTMCP cần tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý rủi ro tín dụng. Cần có quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ và hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả để giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu. NHNN cần tăng cường giám sát hoạt động tín dụng của các NHTMCP để đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro tín dụng. Việc này nhằm giảm nguy cơ phát sinh nợ xấu, từ đó giảm áp lực lên rủi ro thanh khoản.

Các NHTMCP cần tăng vốn điều lệ và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Vốn điều lệ là nguồn vốn quan trọng để các ngân hàng có thể ứng phó với các cú sốc tài chính. NHNN cần khuyến khích các NHTMCP tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức như phát hành cổ phiếu hoặc sáp nhập. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần cải thiện hiệu quả sử dụng vốn bằng cách giảm chi phí hoạt động và tăng doanh thu.