Tác Động Của Rủi Ro Địa Chính Trị Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Khám phá tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

• Tác giả: Nguyễn Trần Nguyên Nhựt
• Người hướng dẫn: TS. Vương Thị Hương Giang
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Tác Động Của Rủi Ro Địa Chính Trị Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Bố cục nghiên cứu
• 1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
• 2.1. Tổng quan về rủi ro địa chính trị
• 2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
• 2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động
• 2.4. Đánh giá văn học thực nghiệm
• 2.5. Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.6. Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại quốc doanh
• 2.7. Tác động của quy mô ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.8. Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.9. Tác động của quy mô tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.10. Tác động của quy mô tiền gửi đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.11. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
• 2.12. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Nguồn thu thập dữ liệu
• 3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
• 3.3. Giả thuyết nghiên cứu
• 3.4. Mô hình ước lượng sử dụng
• 3.5. Quy trình nghiên cứu
• 3.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ
• 4.1. Thống kê mô tả dữ liệu
• 4.2. Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại (ROA, ROE)
• 4.3. Rủi ro địa chính trị (GPR)
• 4.4. Quy mô ngân hàng (SIZE)
• 4.5. Cơ cấu nguồn vốn (CAP)
• 4.6. Quy mô tín dụng (LOAN)
• 4.7. Quy mô tiền gửi (DEPOSIT)
• 4.8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
• 4.9. Phân tích tương quan
• 4.10. Hồi quy GMM
• 4.11. Kết quả hồi quy mô hình GMM theo ROA, ROE
• 4.12. Kết quả hồi quy mô hình GMM với biến tương tác DUMGPR theo ROA, ROE
• 4.13. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.14. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Đối với các ngân hàng
• 5.2. Đối với các nhà hoạch định chính sách
• 5.3. Hạn chế của nghiên cứu
• 5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Tác Động Rủi Ro Địa Chính Trị Ngân Hàng VN

Hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch trong nền kinh tế, kết nối nguồn vốn giữa cá nhân và tổ chức. Theo Douglas (2008), ngân hàng là trái tim của nền kinh tế, là nguồn cung cấp vốn chính cho hoạt động kinh doanh. Ngân hàng thương mại hoạt động hiệu quả củng cố nền tảng tài chính, tăng cường khả năng chống chọi với suy thoái. Ngược lại, ngân hàng hoạt động kém hiệu quả làm suy giảm niềm tin, gây bất ổn tài chính và có thể dẫn đến phá sản. Quoc Trung (2021) nhấn mạnh sự sụp đổ của ngân hàng có thể đóng băng tiền gửi, phá vỡ quan hệ tín dụng và gây ra rủi ro hệ thống. Do đó, việc theo dõi và duy trì hiệu quả hoạt động ngân hàng là rất quan trọng. Luận văn này phân tích tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Việt Nam (NHTM) trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, như xung đột Nga-Ukraine, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, thị trường tài chính và an ninh quốc tế (Legrenzi và cộng sự, 2022).

1.1. Tầm Quan Trọng Hiệu Quả Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại

Hiệu quả hoạt động của ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn đến sự ổn định của toàn hệ thống tài chính. Ngân hàng hoạt động hiệu quả có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc kinh tế, duy trì dòng vốn lưu thông ổn định, và cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn cho khách hàng. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

1.2. Bối Cảnh Rủi Ro Địa Chính Trị Gia Tăng Thách Thức Mới

Các sự kiện địa chính trị gần đây, từ chiến tranh thương mại đến xung đột vũ trang, đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy biến động và khó lường. Rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá, và suy giảm đầu tư. Các ngân hàng cần chủ động đánh giá và quản lý rủi ro này để bảo vệ lợi ích của mình.

II. Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Địa Chính Trị và Tác Động

Theo Zhou Lu và cộng sự (2020), căng thẳng địa chính trị có tác động tiêu cực đến sự phát triển tài chính ở các thị trường mới nổi như Việt Nam. Banna và cộng sự (2023) nhấn mạnh rằng các ngân hàng dễ bị tổn thương hơn trước bất ổn địa chính trị. Các sự kiện chiến tranh, xung đột và khủng bố làm dấy lên nhu cầu nghiên cứu về rủi ro địa chính trị. Một số nghiên cứu đã thực hiện về tác động của rủi ro địa chính trị đối với kinh tế vĩ mô (Clance và cộng sự, 2019), quyết định của công ty (Lee và Wang, 2021), thị trường chứng khoán (Sharif và cộng sự, 2020; Yang và cộng sự, 2021), giá vàng và giá dầu (Bouoiyour và cộng sự, 2019; Gkillas và cộng sự, 2020), tiền điện tử (Kyriazis, 2020; Colon và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam.

2.1. Chỉ Số Rủi Ro Địa Chính Trị GPR và Ứng Dụng Phân Tích

Chỉ số rủi ro địa chính trị (GPR), được phát triển bởi Caldara và Iacoviello (2022), sử dụng phân tích văn bản để đo lường mức độ căng thẳng địa chính trị dựa trên số lượng bài báo đề cập đến các sự kiện liên quan đến chiến tranh, khủng bố và căng thẳng quốc tế. Chỉ số này cung cấp một công cụ định lượng để đánh giá tác động của các sự kiện địa chính trị đến các biến số kinh tế và tài chính.

2.2. Các Kênh Tác Động Rủi Ro Địa Chính Trị Đến Ngân Hàng

Rủi ro địa chính trị có thể tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thông qua nhiều kênh. Đầu tiên, sự bất ổn chính trị có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng, dẫn đến suy giảm đầu tư và tiêu dùng. Thứ hai, căng thẳng thương mại có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, các lệnh trừng phạt và hạn chế tài chính có thể gây khó khăn cho hoạt động của ngân hàng trên thị trường quốc tế. Phân tích các kênh này giúp hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của rủi ro địa chính trị.

III. Đánh Giá Tác Động Rủi Ro Địa Chính Trị Mô Hình Nghiên Cứu

Đề tài "Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam" được chọn để nghiên cứu, nhằm sử dụng triệt để những hiểu biết về tài chính ngân hàng, từ đó có những hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng. Mục đích của bài nghiên cứu này là xem xét tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam. Bài nghiên cứu này còn điều tra ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về đặc điểm ngân hàng (quy mô ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn, quy mô tín dụng, quy mô tiền gửi) và yếu tố vĩ mô (tăng trưởng kinh tế) đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mục tiêu là đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hỗ trợ các ngân hàng, nhà quản lý ứng phó với những tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động NHTM Việt Nam.

3.1. Phương Pháp GMM Ước Lượng Tác Động Động và Kiểm Soát Nội Sinh

Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một công cụ thống kê mạnh mẽ được sử dụng để ước lượng các mô hình kinh tế lượng có tính động và nội sinh. Trong bối cảnh nghiên cứu này, phương pháp GMM cho phép kiểm soát các yếu tố gây nhiễu và ước lượng chính xác hơn tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động ngân hàng.

3.2. Biến Kiểm Soát Yếu Tố Đặc Điểm Ngân Hàng và Kinh Tế Vĩ Mô

Ngoài rủi ro địa chính trị, mô hình nghiên cứu còn bao gồm các biến kiểm soát để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Các biến này bao gồm quy mô ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn, quy mô tín dụng, quy mô tiền gửi và tăng trưởng kinh tế. Việc kiểm soát các yếu tố này giúp cô lập và xác định chính xác hơn tác động của rủi ro địa chính trị.

IV. Kết Quả Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Rủi Ro Địa Chính Trị và Giải Pháp

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu phía trên thì cần phải trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau: Liệu có tồn tại tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam và nó tác động như thế nào? Yếu tố thuộc về đặc điểm ngân hàng và yếu tố vĩ mô ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam? Từ kết quả nghiên cứu có hàm ý chính sách nào nhằm ứng phó đối với tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam? Nghiên cứu tập trung vào 30 ngân hàng thương mại Việt Nam, được chia thành 26 ngân hàng thương mại cổ phần và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh trong giai đoạn 2012-2021.

4.1. Tác Động Rủi Ro Địa Chính Trị Đến Lợi Nhuận Ngân Hàng ROA ROE

Phân tích hồi quy sử dụng phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) cho thấy rủi ro địa chính trị có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam, được đo lường bằng các chỉ số như ROA (Return on Assets) và ROE (Return on Equity). Kết quả này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa môi trường chính trị và hiệu quả tài chính của ngân hàng.

4.2. Hàm Ý Chính Sách Quản Trị Rủi Ro và Ổn Định Hệ Thống Ngân Hàng

Dựa trên kết quả nghiên cứu, cần có các hàm ý chính sách cụ thể để giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam quản lý rủi ro địa chính trị một cách hiệu quả. Các chính sách này có thể bao gồm tăng cường năng lực phân tích và dự báo rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư, và xây dựng các kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cần có các biện pháp để ổn định hệ thống ngân hàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

V. Phân Tích Chi Tiết Rủi Ro Địa Chính Trị và Ngân Hàng QD

Khóa luận nghiên cứu tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam. Phạm vi thời gian nghiên cứu từ năm 2012 đến 2021. Bài luận tập trung nghiên cứu ba mươi (30) ngân hàng thương mại Việt Nam, được chia thành 26 ngân hàng thương mại và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh. Chương đầu tiên bao gồm các nội dung chính như lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp, phạm vi nghiên cứu và cấu trúc nghiên cứu của đề tài. Chương hai trình bày các nội dung như định nghĩa về rủi ro địa chính trị, hiệu quả hoạt động ngân hàng, đánh giá các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước, đồng thời phát triển các giả thuyết của nghiên cứu.

5.1. Tác Động Khác Biệt Rủi Ro Địa Chính Trị Với Ngân Hàng Nhà Nước

Nghiên cứu cũng xem xét tác động của rủi ro địa chính trị đến các NHTM nhà nước. Kết quả cho thấy, rủi ro địa chính trị tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại quốc doanh. Các ngân hàng quốc doanh có thể dễ bị tổn thương hơn do vai trò của họ trong việc thực hiện các chính sách của chính phủ và mối quan hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước.

5.2. Giải Pháp Nâng Cao Khả Năng Ứng Phó Ngân Hàng Nhà Nước

Để nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro địa chính trị, các ngân hàng quốc doanh cần tăng cường tính độc lập trong hoạt động kinh doanh, cải thiện quản trị rủi ro, và đa dạng hóa nguồn vốn. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cần có các chính sách hỗ trợ đặc biệt để giúp các ngân hàng quốc doanh vượt qua các khó khăn do rủi ro địa chính trị gây ra.

VI. Kết Luận và Hướng Nghiên Cứu Tác Động Địa Chính Trị

Chương tiếp theo trình bày cụ thể phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu, mô tả chi tiết mô hình hồi quy được sử dụng để nghiên cứu, giải thích các biến cũng như cách tính toán và kỳ vọng về dấu của các biến. Chương này sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu từ chương trước bao gồm: thống kê mô tả mẫu nghiên cứu, phân tích tương quan mô hình, chạy mô hình hồi quy theo phương pháp System GMM và trình bày kết quả từ thực hiện các mô hình. Cuối cùng, kết luận của bài nghiên cứu dựa trên kết quả đạt được để đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng của các NHTM.

6.1. Tóm Tắt Kết Quả Nghiên Cứu và Đóng Góp Thực Tiễn

Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý ngân hàng, nhà hoạch định chính sách, và các nhà đầu tư. Nghiên cứu cũng mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo về quản trị rủi ro trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

6.2. Hạn Chế Nghiên Cứu và Đề Xuất Hướng Phát Triển Tiếp Theo

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế. Ví dụ, phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong giai đoạn 2012-2021. Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi thời gian, sử dụng các phương pháp đo lường rủi ro địa chính trị khác nhau, và xem xét tác động của rủi ro địa chính trị đến các khía cạnh khác của hoạt động ngân hàng, như quản trị rủi ro và đổi mới công nghệ.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ---------- NGUYỄN TRẦN NGUYÊN NHỰT TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VƢƠNG THỊ HƢƠNG GIANG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.

HỒ CHÍ MINH ---------- Họ và tên sinh viên: NGUYỄN TRẦN NGUYÊN NHỰT Mã số sinh viên: 050607190377 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE15 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VƢƠNG THỊ HƢƠNG GIANG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Mục đích của luận văn này là phân tích tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của 30 Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam bằng cách sử dụng phƣơng pháp GMM. Kết quả thu đƣợc cho thấy, hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chịu ảnh hƣởng tích cực và có ý nghĩa thống kê bởi rủi ro địa chính trị, quy mô ngân hàng, quy mô tín dụng.

Ngƣợc lại, cơ cấu nguồn vốn, quy mô cho vay, tăng trƣởng kinh tế lại ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam và có ý nghĩa thống kê. Thêm vào đó, rủi ro địa chính trị tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đã đƣa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam. Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Rủi ro địa chính trị, Hiệu quả hoạt động.

ii ABSTRACT The purpose of this thesis is to analyze the impact of geopolitical risk on the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam using the GMM method. The study aims to measure the impact of geopolitical risk on the operational effectiveness of 30 commercial banks in Vietnam. The results obtained show that the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam is positively and statistically significantly affected by geopolitical risk, bank size, and credit size. In contrast, capital structure, loan size, and economic growth have a negative and statistically significant impact on the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam.

Additionally, geopolitical risk has a negative impact on the operational effectiveness of state-owned commercial banks. Based on the research findings, the author proposes some recommendations to improve the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam. Keywords: Commercial banks, Geopolitical risk, Operational effectiveness. iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận.

Tác giả Nguyễn Trần Nguyên Nhựt iv LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy, Cô và Trƣờng Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong bốn năm vừa qua không chỉ trang bị, truyền đạt những kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng mà đó còn là những bài học về cách sống, văn hóa ứng xử tận tâm đến từ Quý Thầy, Cô. Và đặc biệt trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp dƣới sự hƣớng dẫn nhiệt tình của Cô Vƣơng Thị Hƣơng Giang đã định hƣớng cho em phát triển đề tài, cũng nhƣ đã tận tình hỗ trợ, hƣớng dẫn và góp ý để bài luận đƣợc hoàn thành tốt nhất. Đồng thời, em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, ngƣời thân đã luôn bên cạnh, hỗ trợ và động viên để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp.

Cuối cùng em xin chúc Quý Thầy, Cô trƣờng Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh luôn đƣợc nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn đào tạo ra những thế hệ sinh viên tài năng và nhiệt huyết. Tác giả Nguyễn Trần Nguyên Nhựt v MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN. i LỜI CAM ĐOAN.

iii LỜI CẢM ƠN. iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. viii DANH MỤC BẢNG. ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ.

x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Bố cục nghiên cứu .4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 5 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY. Tổng quan về rủi ro địa chính trị.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại. Các chỉ tiêu đo lƣờng hiệu quả hoạt động. Đánh giá văn học thực nghiệm. Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.

Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thƣơng mại quốc doanh. Tác động của quy mô ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Tác động của quy mô tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.

Tác động của quy mô tiền gửi đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Tác động của tăng trƣởng kinh tế đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại .17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2. 19 CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Nguồn thu thập dữ liệu.

Mô hình nghiên cứu đề xuất. Giả thuyết nghiên cứu:. Mô hình ƣớc lƣợng sử dụng. Quy trình nghiên cứu .26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3.

28 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ. Thống kê mô tả dữ liệu. Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại (ROA, ROE). Rủi ro địa chính trị (GPR):.

Quy mô ngân hàng (SIZE). Cơ cấu nguồn vốn (CAP). Quy mô tín dụng (LOAN):. Quy mô tiền gửi (DEPOSIT):.

Tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP):. Phân tích tƣơng quan. Hồi quy GMM. Kết quả hồi quy mô hình GMM theo ROA, ROE.

Kết quả hồi quy mô hình GMM với biến tƣơng tác DUMGPR theo ROA, ROE. Thảo luận kết quả nghiên cứu .39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4. 44 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH. Đối với các ngân hàng.

Đối với các nhà hoạch định chính sách. Hạn chế của nghiên cứu. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo.52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 5. 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO.

xi PHỤ LỤC. xvii viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CAP Cơ cấu tài sản DEPOSIT Quy mô tiền gửi FEM Mô hình tác động cố định (Fixed Effect Model) FGLS Feasible Generalized Least Squared GDP Tăng trƣởng kinh tế GMM Phƣơng pháp hồi quy/ƣớc lƣợng (Generalized Method of Moments) GPR Rủi ro địa chính trị HQHĐ Hiệu quả hoạt động IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) KH Khách hàng LOAN Quy mô tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại REM Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model) ROA Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản ROE Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu SIZE Quy mô ngân hàng TMCP Thƣơng mại cổ phần ix DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Nguồn dữ liệu của biến. Kỳ vọng dấu các biến.

Kết quả thống kê mô tả. Ma trận tƣơng quan giữa các biến. Kết quả ƣớc lƣợng với phƣơng pháp GMM theo ROA, ROE. Kiểm định mô hình GMM.

Kết quả ƣớc lƣợng GMM với biến tƣơng tác DUMGPR. Kiểm định mô hình GMM. 38 x DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4. Rủi ro địa chính trị từ năm 2012-2021.

Quy mô của các NHTM. Cơ cấu nguồn vốn của các NHTM. Quy mô tín dụng của các NHTM. Quy mô tiền gửi của các NHTM.

Tốc độ tăng trƣởng kinh tế. 34 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chƣơng này sẽ trình bày những gì tổng quan nhất về bài nghiên cứu. Nó bao gồm tính cấp thiết, lý do cần phải thực hiện đề tài này, mục đích mà bài nghiên cứu này hƣớng đến và thực hiện, các câu hỏi cần đƣợc trả lời khi giải quyết vấn đề nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi đƣợc nghiên cứu và cuối cùng là cấu trúc nghiên cứu. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa các cá nhân hoặc tổ chức đang dƣ thừa vốn với những ngƣời cần tài trợ về vốn, có chức năng là kênh cung ứng vốn chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Douglas (2008) cho rằng hệ thống ngân hàng hoạt động nhƣ một trái tim và là nguồn huyết mạch của bất kỳ nền kinh tế nào. Một ngân hàng thƣơng mại hoạt động hiệu quả sẽ có nền tảng tài chính vững mạnh, tăng cƣờng khả năng chống chọi với bất kỳ cuộc suy thoái hoặc khó khăn nào. Tính ổn định này còn mang lại sự tin cậy cho khách hàng cũng nhƣ giúp ngƣời đi vay có thể tiếp cận vốn dễ dàng hơn, thúc đẩy hoạt động trơn tru của dòng vốn luân chuyển trong nền kinh tế. Ngƣợc lại, một ngân hàng thƣơng mại hoạt động kém hiệu quả sẽ làm suy giảm niềm tin của ngƣời dân và doanh nghiệp, gây bất ổn cho hệ thống tài chính, tệ hơn là khiến các ngân hàng đổ vỡ.

Theo đó, Quoc Trung (2021) cũng lập luận sự sụp đổ của các ngân hàng sẽ dẫn đến đóng băng khoản tiền gửi của khách hàng, phá hủy các mối quan hệ cho vay và hạn mức cấp tín dụng của công ty bị suy giảm, thêm vào đó là hiệu ứng domino, gây rủi ro hệ thống cho toàn bộ ngành ngân hàng. Vì lẽ đó, việc thƣờng xuyên theo dõi và duy trì hiệu quả hoạt động của các ngân hàng là rất quan trọng. Bài luận văn này đƣợc thực hiện trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị tại một số quốc gia và khu vực đang ngày một leo thang, nhƣ sự tách rời công nghệ Mỹ - Trung; các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn; và nổi bật nhất là xung đột 2 giữa Nga và Ukraine làm xáo trộn nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vật chất, thị trƣờng tài chính, hòa bình quốc tế và hệ thống an ninh (Legrenzi và cộng sự, 2022).