Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Long An: Luận văn thạc sĩ

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

NỘI DUNG TÓM TẮT

ABSTRACT

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Đối tượng nghiên cứu

1.4. Phạm vi nghiên cứu

1.5. Câu hỏi nghiên cứu

1.6. Những đóng góp mới của luận văn

1.6.1. Đóng góp mới về phương diện khoa học

1.6.2. Đóng góp mới về phương diện thực tiễn

1.7. Phương pháp nghiên cứu

1.8. Tổng quan các công trình nghiên cứu

1.9. Kết cấu của luận văn

2. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại

2.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại

2.1.2. Chức năng cơ bản của Ngân hàng thương mại

2.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng

2.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán

2.1.2.3. Chức năng tạo tiền

2.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế

2.1.4. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại

2.2. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng

2.2.1. Tín dụng ngân hàng

2.2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

2.2.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

2.2.1.3. Nội dung hoạt động của tín dụng ngân hàng

2.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng

2.3. Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại

2.3.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.3.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng

2.3.1.2. Các loại rủi ro cơ bản của Ngân hàng thương mại

2.3.1.3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại

2.3.1.4. Tác động của rủi ro tín dụng

2.3.1.5. Đánh giá rủi ro tín dụng

2.3.1.5.1. Dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng

2.3.1.5.2. Đo lường rủi ro tín dụng

2.3.1.5.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro

2.3.1.5.4. Cách thức xử lý rủi ro tín dụng

2.3.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.3.2.1. Khái niệm và sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng

2.3.2.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II

2.3.2.3. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng

2.3.2.4. Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng tại một số NHTM

2.3.2.5. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng

2.3.2.5.1. Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng

2.3.2.5.2. Thực hiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng

2.3.2.5.3. Phân loại nợ

2.3.2.5.4. Dự phòng rủi ro và trích lập dự phòng rủi ro

3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

4. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN

4.1. Đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội tỉnh Long An

4.2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

4.2.2. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.2.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.2.4. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An giai đoạn 2016– 2018

4.3.1. Hoạt động huy động vốn

4.3.2. Hoạt động tín dụng

4.3.3. Hoạt động kinh doanh khác giai đoạn năm 2016–2018

4.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2016 – 2018

4.4. Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.4.1. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng và chính sách tín dụng

4.4.1.1. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng

4.4.1.2. Chính sách tín dụng

4.4.2. Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.4.2.1. Phòng quản lý nợ

4.4.2.2. Phòng khách hàng

4.5. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An giai đoạn 2016 – 2018

4.5.1. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn 2016 – 2018

4.5.2. Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.5.2.1. Kết quả đạt được trong quản trị RRTD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.5.2.2. Hạn chế trong quản trị RRTD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.5.2.3. Nguyên nhân của hạn chế trong quản trị RRTD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.5.3. Bài học được rút ra từ quản trị RRTD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An

4.6.1. Sự biến động khó dự đoán được của thị trường

4.6.2. Ngân hàng thiếu thông tin khi đưa ra quyết định cho vay

4.6.3. Năng lực chuyên môn và đạo đức của cán bộ tín dụng còn hạn chế

4.6.4. Chưa tuân thủ các quy trình, quy định và pháp luật nhà nước

4.6.5. Các nguyên nhân khác

5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

6. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG AN

6.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động kinh của Vietcombank Long An giai đoạn 2019 – 2021

6.1.1. Định hướng kinh doanh của Vietcombank Long An

6.1.2. Mục tiêu phát triển của Vietcombank Long An giai đoạn 2019 – 2021

6.1.2.1. Mục tiêu phát triển

6.1.2.2. Mục tiêu về tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng

6.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Long An

6.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng

6.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn

6.2.3. Tuân thủ quy trình tín dụng một cách tuyệt đối

6.2.4. Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng

6.2.5. Tăng cường giám sát trong khi giải ngân và kiểm tra sau cho vay

6.2.6. Tăng cường kiểm tra nội bộ

6.2.7. Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

6.2.8. Nhận diện và xác định rủi ro tín dụng một cách kịp thời, chính xác

6.2.9. Xử lý rủi ro tín dụng tích cực, có hiệu quả

6.2.10. Phân tán danh mục tín dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro

6.3. Kiến nghị đối với Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

6.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An

7. KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu về quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là một phần quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là tại Vietcombank Long An. Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thể trả nợ đúng hạn, ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự ổn định tài chính của ngân hàng. Để quản lý rủi ro này, ngân hàng cần áp dụng các phương pháp phân tích rủi ro, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và xây dựng chính sách tín dụng hợp lý. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu tổn thất mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Theo nghiên cứu, việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro tín dụng hiện đại như mô hình Basel II là cần thiết để cải thiện khả năng quản lý rủi ro tại Vietcombank.

1.1. Khái niệm và vai trò của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng mà một bên vay không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình theo các điều khoản đã thỏa thuận. Trong bối cảnh Vietcombank Long An, rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn đến uy tín của ngân hàng. Ngân hàng cần có các biện pháp để nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng một cách kịp thời. Việc này bao gồm việc phân tích thông tin tài chính của khách hàng, theo dõi tình hình kinh doanh và thị trường. Đánh giá rủi ro tín dụng chính xác sẽ giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay hợp lý, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Long An

Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Long An cho thấy ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Theo số liệu từ giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng có xu hướng gia tăng, cho thấy cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng đã thực hiện các chính sách tín dụng chặt chẽ hơn, tuy nhiên, việc thiếu thông tin và phân tích chưa đầy đủ về khách hàng vẫn là một vấn đề lớn. Để cải thiện tình hình, ngân hàng cần tăng cường công tác thẩm định và giám sát sau cho vay.

2.1. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng

Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Long An cho thấy ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp để kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, việc thiếu hụt thông tin và sự không đồng bộ trong quy trình thẩm định tín dụng đã dẫn đến một số quyết định cho vay không hợp lý. Ngân hàng cần cải thiện quy trình thu thập và phân tích thông tin khách hàng, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tín dụng. Việc này sẽ giúp ngân hàng nhận diện rủi ro một cách chính xác hơn và đưa ra các quyết định cho vay an toàn hơn.

III. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng

Để tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Long An, ngân hàng cần thực hiện một số giải pháp quan trọng. Đầu tiên, ngân hàng cần nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại trong phân tích dữ liệu. Thứ hai, việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ tín dụng là rất cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Cuối cùng, ngân hàng cần xây dựng một hệ thống giám sát và kiểm tra nội bộ chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tín dụng.

3.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng nhất để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả. Vietcombank Long An cần áp dụng các công nghệ mới trong việc thu thập và phân tích thông tin khách hàng. Việc sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tài chính của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần thường xuyên cập nhật các quy định và tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực tín dụng để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả trong hoạt động cho vay.

Luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank Long An