I. Tổng quan về Quản trị rủi ro thanh khoản tại TCB
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh biến đổi, các ngân hàng thương mại cần chú trọng duy trì thanh khoản để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa khả năng sinh lời. Quản trị rủi ro thanh khoản trở thành vấn đề trọng yếu, bởi một ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ nhanh chóng phá sản và ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Ngành ngân hàng Việt Nam đã chứng kiến nhiều sự kiện căng thẳng về thanh khoản, như tại Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2003, Ngân hàng TMCP Ninh Bình và Ngân hàng TMCP Phương Nam năm 2005, hay Ngân hàng TMCP Sài Gòn vào tháng 10/2022. Sự thiếu hụt thanh khoản của một ngân hàng có thể gây hiệu ứng dây chuyền, đe dọa hệ thống ngân hàng. Vì vậy, quản lý rủi ro thanh khoản là quan trọng và cấp bách.
1.1. Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro thanh khoản tại TCB
Đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), một trong những ngân hàng hàng đầu, việc duy trì khả năng thanh khoản và nâng cao công tác quản trị thanh khoản là rất quan trọng. Mặc dù Techcombank luôn quan tâm cải thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản, hệ thống này vẫn chưa hoàn toàn đạt các tiêu chuẩn quốc tế và còn nhiều hạn chế. Việc quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Thực tế, Techcombank đang theo đuổi chiến lược kinh doanh 5 năm, một trong những mục tiêu là thúc đẩy tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn), khiến CASA chiếm hơn 50% tổng lượng tiền huy động. Đây là một chiến lược giúp tăng trưởng lợi nhuận nhưng tiềm ẩn nguy cơ về thanh khoản.
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Quản trị rủi ro
Luận văn này nhằm đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này. Nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, đồng thời đưa ra các kiến nghị phù hợp tới các đơn vị liên quan trong và ngoài ngân hàng.
II. Thách thức từ Rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP
Hiện nay, tại Việt Nam, đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM đã được nhiều tác giả khai thác, trong đó có một vài công trình nghiên cứu đã được đăng đàn trên các tạp chí khoa học uy tín. Các bài nghiên cứu này đã khái quát lên bức tranh tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản và thực trạng quản trị rủi ro này tại các ngân hàng thương mại. Các bài nghiên cứu này chủ yếu thuộc về các nhóm nội dung như dưới đây: Về quản trị rủi ro thanh khoản của từng ngân hàng đơn lẻ và quản trị rủi ro thanh khoản của cả hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
2.1. Nghiên cứu về Quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV
Nguyễn Thị Thu Hằng (2015) thực hiện nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho giai đoạn 2012 – 2014 qua việc hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại. Đi sâu vào nội dung, tác giả tập trung đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV, từ đó đưa ra được những kết quả trong quá trình quản trị rủi thanh khoản của ngân hàng. Dựa trên những kết quả đưa ra, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản cho BIDV trong giai đoạn nghiên cứu.
2.2. Thực trạng về Quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank
Nguyễn Hải Long và Nguyễn Minh Phương (2017) đã nêu lên thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank qua các chỉ tiêu định tính và định lượng. Từ đó, bài nghiên cứu đưa ra các đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng này, đề cao những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế trong mô hình quản trị rủi ro của Ngân hàng. Qua đó, bài nghiên cứu nêu lên được nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank và mạnh dạn đưa ra các giải pháp cho các tồn đọng này.
III. Giải pháp phòng ngừa Rủi ro thanh khoản hiệu quả cho TCB
Để phòng ngừa rủi ro thanh khoản, các ngân hàng cần có giải pháp hiệu quả, bao gồm: Tăng cường dự trữ thanh khoản, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng chi trả và tăng cường uy tín trên thị trường tài chính.
3.1. Tăng cường dự trữ thanh khoản cho Ngân hàng TMCP
Dự trữ thanh khoản là yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng trong các tình huống khẩn cấp. Các ngân hàng cần duy trì một lượng dự trữ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng và các nghĩa vụ thanh toán khác. Dự trữ thanh khoản có thể bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao và các công cụ tài chính khác.
3.2. Đa dạng hóa nguồn vốn giúp phòng ngừa Rủi ro thanh khoản
Việc phụ thuộc vào một nguồn vốn duy nhất có thể làm tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Do đó, các ngân hàng cần đa dạng hóa nguồn vốn của mình bằng cách huy động từ nhiều kênh khác nhau, bao gồm tiền gửi của khách hàng, vay từ các ngân hàng khác và phát hành trái phiếu.
3.3. Nâng cao năng lực Quản lý rủi ro trong NHTM
Năng lực quản lý rủi ro là yếu tố then chốt để phòng ngừa rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm việc xác định, đo lường, kiểm soát và giám sát rủi ro thanh khoản. Hệ thống quản lý rủi ro cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong môi trường kinh doanh và quy định pháp luật.
IV. Ứng dụng Stress test trong Quản trị rủi ro thanh khoản
Stress test là công cụ quan trọng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc. Áp dụng Stress test trong quản trị rủi ro thanh khoản giúp ngân hàng xác định các điểm yếu và xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Stress test cần được thực hiện định kỳ và bao gồm các kịch bản khác nhau để đảm bảo tính toàn diện.
4.1. Xác định các kịch bản Stress test phù hợp
Việc xác định các kịch bản Stress test phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đánh giá. Các kịch bản cần phản ánh những rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng có thể phải đối mặt, bao gồm suy thoái kinh tế, biến động lãi suất và các sự kiện bất ngờ khác.
4.2. Phân tích kết quả Stress test và xây dựng kế hoạch
Sau khi thực hiện Stress test, ngân hàng cần phân tích kết quả để xác định các điểm yếu và xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Kế hoạch ứng phó cần bao gồm các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng trong các tình huống khẩn cấp.
V. Techcombank tuân thủ Basel III về Quản trị rủi ro
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Basel III giúp Techcombank nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và tăng cường uy tín trên thị trường quốc tế. Basel III đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về vốn, thanh khoản và quản lý rủi ro, giúp ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.
5.1. Tăng cường vốn tự có để tuân thủ Basel III
Vốn tự có là yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các rủi ro. Basel III yêu cầu các ngân hàng phải duy trì một tỷ lệ vốn tự có tối thiểu để đảm bảo an toàn hoạt động.
5.2. Quản lý thanh khoản theo tiêu chuẩn Basel III
Basel III đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về quản lý thanh khoản, bao gồm tỷ lệ LCR (Liquidity Coverage Ratio) và tỷ lệ NSFR (Net Stable Funding Ratio). Các ngân hàng cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo khả năng chi trả trong các tình huống khẩn cấp.
VI. Tương lai Quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
Trong tương lai, Quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cao để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và quy định pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ và các phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến sẽ giúp Techcombank hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.
6.1. Ứng dụng công nghệ trong Quản trị rủi ro thanh khoản
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình hóa để dự báo nhu cầu thanh khoản và quản lý rủi ro tốt hơn.
6.2. Phát triển nguồn nhân lực Quản trị rủi ro thanh khoản
Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng cần đầu tư vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.
