Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

• Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Nhung
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại
• 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước
• 1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài
• 1.4. Khoảng trống nghiên cứu
• 1.5. Cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại
• 1.6. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại
• 2. CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. Thiết kế nghiên cứu
• 2.2. Nội dung nghiên cứu
• 2.3. Quy trình nghiên cứu
• 2.4. Phương pháp nghiên cứu
• 2.5. Câu hỏi nghiên cứu. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu
• 2.6. Tổng hợp và phân tích thông tin, dữ liệu
• 2.7. Phương pháp tính toán, so sánh
• 2.8. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
• 3. CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 – 2022
• 3.1. Tổng quan về Ngân hàng Techcombank
• 3.2. Quá trình hình thành và phát triển của Techcombank
• 3.3. Mô hình quản trị của Techcombank
• 3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank trong giai đoạn từ 2018 – 2022
• 3.5. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 3.6. Tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 3.7. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 3.8. Kết quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 3.9. Đánh giá công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 3.9.1. Những điểm đã đạt được
• 3.9.2. Hạn chế và nguyên nhân
• 4. CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
• 4.1. Định hướng phát triển của Techcombank đến năm 2025
• 4.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Techcombank trong giai đoạn 5 năm đến 2025
• 4.3. Định hướng phát triển kinh doanh của Techcombank
• 4.4. Định hướng phát triển quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 4.5. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank
• 4.5.1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quy trình nghiệp vụ về quản trị rủi ro thanh khoản
• 4.5.2. Đa dạng hóa hoạt động huy động vốn, tăng tính ổn định cho nguồn vốn
• 4.5.3. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo nhu cầu thanh khoản
• 4.5.4. Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ ngân hàng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản
• 4.5.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị thanh khoản
• 4.5.6. Cải thiện, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ
• 4.6. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước (NHNN)
• 4.6.1. Xây dựng cơ chế tái cấp vốn/ tái chiết khấu hợp lý hơn để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại
• 4.6.2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các NHTM
• 4.6.3. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ công tác quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM
• 4.6.4. Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc các ngân hàng không tuân thủ các quy định này
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về Quản trị rủi ro thanh khoản tại TCB

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh biến đổi, các ngân hàng thương mại cần chú trọng duy trì thanh khoản để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa khả năng sinh lời. Quản trị rủi ro thanh khoản trở thành vấn đề trọng yếu, bởi một ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ nhanh chóng phá sản và ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Ngành ngân hàng Việt Nam đã chứng kiến nhiều sự kiện căng thẳng về thanh khoản, như tại Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2003, Ngân hàng TMCP Ninh Bình và Ngân hàng TMCP Phương Nam năm 2005, hay Ngân hàng TMCP Sài Gòn vào tháng 10/2022. Sự thiếu hụt thanh khoản của một ngân hàng có thể gây hiệu ứng dây chuyền, đe dọa hệ thống ngân hàng. Vì vậy, quản lý rủi ro thanh khoản là quan trọng và cấp bách.

1.1. Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro thanh khoản tại TCB

Đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), một trong những ngân hàng hàng đầu, việc duy trì khả năng thanh khoản và nâng cao công tác quản trị thanh khoản là rất quan trọng. Mặc dù Techcombank luôn quan tâm cải thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản, hệ thống này vẫn chưa hoàn toàn đạt các tiêu chuẩn quốc tế và còn nhiều hạn chế. Việc quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Thực tế, Techcombank đang theo đuổi chiến lược kinh doanh 5 năm, một trong những mục tiêu là thúc đẩy tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn), khiến CASA chiếm hơn 50% tổng lượng tiền huy động. Đây là một chiến lược giúp tăng trưởng lợi nhuận nhưng tiềm ẩn nguy cơ về thanh khoản.

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Quản trị rủi ro

Luận văn này nhằm đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này. Nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, đồng thời đưa ra các kiến nghị phù hợp tới các đơn vị liên quan trong và ngoài ngân hàng.

II. Thách thức từ Rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP

Hiện nay, tại Việt Nam, đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM đã được nhiều tác giả khai thác, trong đó có một vài công trình nghiên cứu đã được đăng đàn trên các tạp chí khoa học uy tín. Các bài nghiên cứu này đã khái quát lên bức tranh tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản và thực trạng quản trị rủi ro này tại các ngân hàng thương mại. Các bài nghiên cứu này chủ yếu thuộc về các nhóm nội dung như dưới đây: Về quản trị rủi ro thanh khoản của từng ngân hàng đơn lẻ và quản trị rủi ro thanh khoản của cả hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

2.1. Nghiên cứu về Quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV

Nguyễn Thị Thu Hằng (2015) thực hiện nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho giai đoạn 2012 – 2014 qua việc hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thương mại. Đi sâu vào nội dung, tác giả tập trung đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV, từ đó đưa ra được những kết quả trong quá trình quản trị rủi thanh khoản của ngân hàng. Dựa trên những kết quả đưa ra, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản cho BIDV trong giai đoạn nghiên cứu.

2.2. Thực trạng về Quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank

Nguyễn Hải Long và Nguyễn Minh Phương (2017) đã nêu lên thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank qua các chỉ tiêu định tính và định lượng. Từ đó, bài nghiên cứu đưa ra các đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng này, đề cao những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế trong mô hình quản trị rủi ro của Ngân hàng. Qua đó, bài nghiên cứu nêu lên được nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Agribank và mạnh dạn đưa ra các giải pháp cho các tồn đọng này.

III. Giải pháp phòng ngừa Rủi ro thanh khoản hiệu quả cho TCB

Để phòng ngừa rủi ro thanh khoản, các ngân hàng cần có giải pháp hiệu quả, bao gồm: Tăng cường dự trữ thanh khoản, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng chi trả và tăng cường uy tín trên thị trường tài chính.

3.1. Tăng cường dự trữ thanh khoản cho Ngân hàng TMCP

Dự trữ thanh khoản là yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng trong các tình huống khẩn cấp. Các ngân hàng cần duy trì một lượng dự trữ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng và các nghĩa vụ thanh toán khác. Dự trữ thanh khoản có thể bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao và các công cụ tài chính khác.

3.2. Đa dạng hóa nguồn vốn giúp phòng ngừa Rủi ro thanh khoản

Việc phụ thuộc vào một nguồn vốn duy nhất có thể làm tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Do đó, các ngân hàng cần đa dạng hóa nguồn vốn của mình bằng cách huy động từ nhiều kênh khác nhau, bao gồm tiền gửi của khách hàng, vay từ các ngân hàng khác và phát hành trái phiếu.

3.3. Nâng cao năng lực Quản lý rủi ro trong NHTM

Năng lực quản lý rủi ro là yếu tố then chốt để phòng ngừa rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm việc xác định, đo lường, kiểm soát và giám sát rủi ro thanh khoản. Hệ thống quản lý rủi ro cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong môi trường kinh doanh và quy định pháp luật.

IV. Ứng dụng Stress test trong Quản trị rủi ro thanh khoản

Stress test là công cụ quan trọng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc. Áp dụng Stress test trong quản trị rủi ro thanh khoản giúp ngân hàng xác định các điểm yếu và xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Stress test cần được thực hiện định kỳ và bao gồm các kịch bản khác nhau để đảm bảo tính toàn diện.

4.1. Xác định các kịch bản Stress test phù hợp

Việc xác định các kịch bản Stress test phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đánh giá. Các kịch bản cần phản ánh những rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng có thể phải đối mặt, bao gồm suy thoái kinh tế, biến động lãi suất và các sự kiện bất ngờ khác.

4.2. Phân tích kết quả Stress test và xây dựng kế hoạch

Sau khi thực hiện Stress test, ngân hàng cần phân tích kết quả để xác định các điểm yếu và xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Kế hoạch ứng phó cần bao gồm các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo khả năng chi trả của ngân hàng trong các tình huống khẩn cấp.

V. Techcombank tuân thủ Basel III về Quản trị rủi ro

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Basel III giúp Techcombank nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và tăng cường uy tín trên thị trường quốc tế. Basel III đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về vốn, thanh khoản và quản lý rủi ro, giúp ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.

5.1. Tăng cường vốn tự có để tuân thủ Basel III

Vốn tự có là yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các rủi ro. Basel III yêu cầu các ngân hàng phải duy trì một tỷ lệ vốn tự có tối thiểu để đảm bảo an toàn hoạt động.

5.2. Quản lý thanh khoản theo tiêu chuẩn Basel III

Basel III đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về quản lý thanh khoản, bao gồm tỷ lệ LCR (Liquidity Coverage Ratio) và tỷ lệ NSFR (Net Stable Funding Ratio). Các ngân hàng cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo khả năng chi trả trong các tình huống khẩn cấp.

VI. Tương lai Quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank

Trong tương lai, Quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cao để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và quy định pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ và các phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến sẽ giúp Techcombank hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.

6.1. Ứng dụng công nghệ trong Quản trị rủi ro thanh khoản

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình hóa để dự báo nhu cầu thanh khoản và quản lý rủi ro tốt hơn.

6.2. Phát triển nguồn nhân lực Quản trị rủi ro thanh khoản

Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản. Các ngân hàng cần đầu tư vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và môi trường kinh doanh biến động không lường, quản trị rủi ro thanh khoản trở thành một vấn đề trọng yếu đối với các ngân hàng thương mại. Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), tổng tài sản của ngân hàng đạt khoảng 699 nghìn tỷ đồng vào năm 2022, tăng 22,9% so với năm trước, đồng thời lợi nhuận trước thuế đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, việc duy trì khả năng thanh khoản ổn định trong khi tối ưu hóa lợi nhuận vẫn là thách thức lớn. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank trong giai đoạn 2018-2022, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, với dữ liệu thu thập từ các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính đã kiểm toán và các văn bản pháp luật liên quan. Ý nghĩa nghiên cứu được thể hiện qua việc cung cấp cái nhìn toàn diện về công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, góp phần nâng cao tính ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết về rủi ro thanh khoản và mô hình quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại. Khái niệm thanh khoản được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn mà không gây thiệt hại lớn. Rủi ro thanh khoản là nguy cơ ngân hàng không thể thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đúng hạn hoặc phải chịu chi phí cao để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Ba khái niệm trọng tâm được sử dụng gồm: (1) Tính thanh khoản của tài sản, (2) Mất cân đối kỳ hạn giữa tài sản và nợ phải trả, và (3) Khẩu vị rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Mô hình quản trị rủi ro thanh khoản bao gồm các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu thanh khoản nội bộ và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu chính được thu thập từ các báo cáo nội bộ của Techcombank như báo cáo rủi ro thanh khoản của Ủy ban quản trị rủi ro (BRC), Hội đồng thanh khoản (ERC), các quy trình, quy định nội bộ, cùng với các báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 2018-2022 và các văn bản pháp luật như Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, Basel I, II, III. Phương pháp phân tích dữ liệu chủ yếu là định lượng, sử dụng phần mềm Excel để lập bảng số liệu, vẽ đồ thị và phân tích so sánh các chỉ tiêu thanh khoản qua các năm. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm toàn bộ dữ liệu tài chính và báo cáo quản trị của Techcombank trong giai đoạn 2018-2022. Phương pháp chọn mẫu là toàn bộ dữ liệu thứ cấp có sẵn, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Timeline nghiên cứu kéo dài từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023, bao gồm các bước thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày của Techcombank duy trì ổn định trên mức 100% trong giai đoạn 2018-2022, cho thấy ngân hàng có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. Cụ thể, tỷ lệ này đạt khoảng 120% vào năm 2022, vượt ngưỡng cảnh báo nội bộ là 90%.

2. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) dao động trong khoảng 80-85% trong giai đoạn nghiên cứu, thấp hơn mức trần 90% do Ngân hàng Nhà nước quy định, phản ánh sự cân đối hợp lý giữa nguồn vốn huy động và cho vay.

3. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn có xu hướng giảm từ 45% năm 2018 xuống còn khoảng 38% năm 2022, cho thấy Techcombank đã cải thiện cơ cấu nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro thanh khoản do mất cân đối kỳ hạn.

4. Tỷ lệ mua trái phiếu chính phủ trên tổng tài sản nợ duy trì ở mức khoảng 10-12%, giúp ngân hàng có nguồn tài sản có tính thanh khoản cao để ứng phó với các biến động thanh khoản bất thường.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính giúp Techcombank duy trì thanh khoản ổn định là nhờ chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lên trên 50% tổng lượng tiền huy động, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dự báo nhu cầu thanh khoản. So với một số ngân hàng thương mại khác trong nước, Techcombank có tỷ lệ LDR thấp hơn trung bình ngành khoảng 5%, thể hiện sự thận trọng trong quản trị rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn còn hạn chế trong việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ quản lý thanh khoản và cần tăng cường kiểm soát nội bộ để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn. Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ đường thể hiện xu hướng các chỉ tiêu thanh khoản qua các năm, cùng bảng so sánh tỷ lệ thực tế với các ngưỡng cảnh báo và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị và quy trình nghiệp vụ: Cần rà soát, cập nhật các quy định nội bộ về quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn hoạt động của Techcombank. Chủ thể thực hiện là Ban quản trị rủi ro, hoàn thành trong vòng 12 tháng tới.

2. Đa dạng hóa hoạt động huy động vốn, tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA): Tăng cường các chương trình ưu đãi, dịch vụ tiện ích nhằm thu hút khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, mục tiêu đạt CASA trên 55% tổng huy động trong 2 năm tới. Phòng kinh doanh và marketing chịu trách nhiệm triển khai.

3. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo nhu cầu thanh khoản: Áp dụng các mô hình dự báo hiện đại, tích hợp dữ liệu lớn để dự báo chính xác hơn nhu cầu thanh khoản trong các kịch bản khác nhau. Ban quản lý rủi ro phối hợp với phòng công nghệ thông tin thực hiện trong 18 tháng.

4. Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ quản trị rủi ro thanh khoản, đồng thời thiết lập các chỉ tiêu cảnh báo sớm và quy trình xử lý kịp thời. Ban kiểm soát nội bộ và phòng nhân sự phối hợp thực hiện trong 12 tháng.

5. Cải thiện, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ: Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý thanh khoản tự động, tích hợp dữ liệu thời gian thực để nâng cao khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường. Ban công nghệ thông tin chủ trì, hoàn thành trong 24 tháng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại: Giúp hiểu rõ hơn về các chỉ tiêu thanh khoản, quy trình quản trị rủi ro thanh khoản và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị.

2. Cán bộ chuyên trách quản trị rủi ro thanh khoản: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các công cụ, phương pháp đo lường và kiểm soát rủi ro thanh khoản, hỗ trợ công tác thực tiễn.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại một ngân hàng lớn của Việt Nam.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hỗ trợ đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, từ đó xây dựng chính sách, quy định phù hợp.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro thanh khoản là gì và tại sao nó quan trọng với ngân hàng?
   Rủi ro thanh khoản là nguy cơ ngân hàng không thể đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán đúng hạn hoặc phải chịu chi phí cao để huy động vốn. Đây là rủi ro trọng yếu vì có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán và ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn hệ thống ngân hàng.

2. Các chỉ tiêu thanh khoản nào được sử dụng để đánh giá quản trị rủi ro thanh khoản?
   Các chỉ tiêu phổ biến gồm tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tỷ lệ mua trái phiếu chính phủ trên tổng tài sản nợ, và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR).

3. Techcombank đã áp dụng những giải pháp nào để nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản?
   Ngân hàng đã đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn, cải thiện dự báo nhu cầu thanh khoản, nâng cao kiểm soát nội bộ và đầu tư hiện đại hóa công nghệ quản lý thanh khoản.

4. Tại sao tỷ lệ LDR thấp hơn mức trần quy định lại là dấu hiệu tích cực?
   Tỷ lệ LDR thấp hơn mức trần cho thấy ngân hàng có nguồn vốn huy động đủ để đáp ứng nhu cầu cho vay, giảm thiểu rủi ro mất cân đối nguồn vốn và tăng khả năng ứng phó với các biến động thanh khoản.

5. Làm thế nào để ngân hàng dự báo chính xác nhu cầu thanh khoản?
   Ngân hàng sử dụng các mô hình dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử, phân tích dòng tiền, kịch bản thị trường và áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu thanh khoản trong các điều kiện khác nhau.

Kết luận

• Luận văn đã đánh giá toàn diện thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank giai đoạn 2018-2022, chỉ ra các điểm mạnh và hạn chế trong công tác quản trị.
• Các chỉ tiêu thanh khoản chính của Techcombank đều duy trì ở mức an toàn, phản ánh hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tương đối tốt.
• Một số hạn chế về công nghệ quản lý và kiểm soát nội bộ cần được cải thiện để nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro thanh khoản trong tương lai.
• Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản, bao gồm hoàn thiện quy trình, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao dự báo và hiện đại hóa công nghệ.
• Khuyến nghị các bước tiếp theo là triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 1-2 năm tới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu cập nhật để phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách quản lý.

Call-to-action: Các nhà quản lý và chuyên gia tài chính ngân hàng nên áp dụng các kết quả nghiên cứu này để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam.