Quản Trị Rủi Ro Hoạt Động Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Rủi ro hoạt động (RRHĐ) trong ngân hàng là rủi ro tổn thất phát sinh từ các quy trình nội bộ không đầy đủ hoặc bị lỗi, con người và hệ thống hoặc từ các sự kiện bên ngoài. Nó bao gồm cả rủi ro pháp lý, nhưng loại trừ rủi ro chiến lược và rủi ro danh tiếng. Rủi ro hoạt động có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm lỗi của con người, lỗi hệ thống, gian lận, và các sự kiện bên ngoài như thiên tai hoặc tấn công mạng. Việc xác định và đánh giá đầy đủ các nguồn rủi ro này là bước đầu tiên trong quá trình QTRRHĐ hiệu quả. Rủi ro gian lận và rủi ro công nghệ ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường số hiện nay. Ngân hàng cần có các biện pháp phòng ngừa và phát hiện gian lận hiệu quả, cũng như đảm bảo an ninh và độ tin cậy của hệ thống công nghệ thông tin.

Đối với Eximbank, Quản trị rủi ro hoạt động không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là bảo vệ lợi nhuận, uy tín và sự phát triển bền vững. Những vụ việc liên quan đến RRHĐ trong quá khứ đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho ngân hàng. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh, Eximbank cần xây dựng một hệ thống QTRRHĐ hiệu quả để đối phó với các thách thức mới, như rủi ro công nghệ, rủi ro gian lận và rủi ro tuân thủ. Việc đầu tư vào Hệ thống quản trị rủi ro bài bản, bao gồm chính sách, quy trình và nguồn nhân lực, là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng của ngân hàng. Theo tài liệu, "Trong thời gian qua nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến RRHĐ của ngân hàng, gây thiệt hại không nhỏ đến lợi nhuận và vị thế của Eximbank".

Tại Eximbank, các loại RRHĐ phổ biến có thể bao gồm: (1) Rủi ro do con người: Sai sót, gian lận từ nhân viên. (2) Rủi ro do quy trình: Quy trình nghiệp vụ không hiệu quả, thiếu kiểm soát. (3) Rủi ro do công nghệ thông tin: Lỗi hệ thống, tấn công mạng. (4) Rủi ro do các yếu tố bên ngoài: Thay đổi chính sách, biến động thị trường. Việc xác định và phân loại các loại rủi ro này là bước quan trọng để xây dựng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Theo luận văn, Rủi ro do con người, Rủi ro do quy trình, Rủi ro do công nghệ thông tin và Rủi ro do các yếu tố bên ngoài là những nguyên nhân chính của RRHĐ.

Mức độ ảnh hưởng của RRHĐ đến hoạt động ngân hàng có thể rất lớn, từ tổn thất tài chính trực tiếp đến thiệt hại về uy tín và mất cơ hội kinh doanh. Việc Đánh giá rủi ro cần xem xét cả khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của từng loại rủi ro. Các ngân hàng cần xây dựng các kịch bản kiểm tra ứng suất (Stress testing) để đánh giá khả năng chống chịu của mình trước các tình huống rủi ro khác nhau. Việc Phòng ngừa rủi ro cũng cần tập trung vào các rủi ro có mức độ ảnh hưởng lớn nhất, như rủi ro gian lận và rủi ro công nghệ.

Việc thiết lập Chính sách quản trị rủi ro cần bắt đầu bằng việc xác định rõ mục tiêu, phạm vi và nguyên tắc của QTRRHĐ. Chính sách này cần quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân trong việc quản lý rủi ro, cũng như các quy trình và thủ tục cần thiết. Chính sách cũng cần xác định các ngưỡng rủi ro chấp nhận được và các biện pháp ứng phó khi vượt quá ngưỡng. Chính sách cần được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị và được xem xét, cập nhật định kỳ để đảm bảo tính phù hợp. Cần đảm bảo Tuân thủ quy định của NHNN và các chuẩn mực quốc tế.

Quy trình quản trị rủi ro cần bao gồm các bước sau: (1) Xác định rủi ro: Nhận diện các nguồn rủi ro tiềm ẩn. (2) Đánh giá rủi ro: Ước tính khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của rủi ro. (3) Đo lường rủi ro: Sử dụng các công cụ và phương pháp để định lượng rủi ro. (4) Kiểm soát rủi ro: Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro. (5) Giám sát rủi ro: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Quy trình cần được ghi chép đầy đủ và được thực hiện một cách nhất quán trong toàn bộ tổ chức. Phải đảm bảo liên tục Giám sát rủi ro để phát hiện sớm các vấn đề.

Big Data có thể cung cấp cho ngân hàng một lượng lớn thông tin về khách hàng, giao dịch và môi trường kinh doanh. Việc phân tích dữ liệu này có thể giúp ngân hàng phát hiện các mô hình rủi ro tiềm ẩn, dự báo các xu hướng rủi ro và đưa ra các quyết định QTRRHĐ tốt hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng Big Data cũng đòi hỏi ngân hàng phải có các công cụ và kỹ năng phân tích dữ liệu phù hợp, cũng như đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu. Cần chú trọng đến Rủi ro dữ liệu và các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

AI có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình QTRRHĐ, như xác minh giao dịch, kiểm tra tuân thủ và báo cáo rủi ro. AI cũng có thể giúp ngân hàng phát hiện gian lận một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Các thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu giao dịch và khách hàng để phát hiện các hành vi bất thường hoặc đáng ngờ. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đòi hỏi ngân hàng phải có các chuyên gia về AI và dữ liệu, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng của các thuật toán. Phải luôn theo dõi để phát hiện Hành vi gian lận kịp thời.

Xây dựng Văn hóa rủi ro đòi hỏi sự cam kết từ lãnh đạo cấp cao và sự tham gia của tất cả nhân viên. Cần tạo ra một môi trường mà nhân viên cảm thấy thoải mái khi báo cáo rủi ro và được khuyến khích tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu rủi ro. Cần tăng cường đào tạo về QTRRHĐ cho tất cả nhân viên và công nhận những đóng góp trong việc quản lý rủi ro. Điều quan trọng là phải xây dựng Văn hóa tuân thủ trong toàn tổ chức.

Đào tạo quản trị rủi ro là yếu tố then chốt để nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ. Các chương trình đào tạo cần bao gồm các kiến thức về các loại rủi ro, quy trình QTRRHĐ, công cụ đo lường rủi ro và các biện pháp kiểm soát rủi ro. Cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ QTRRHĐ và các khóa đào tạo cơ bản cho tất cả nhân viên. Cần đảm bảo cán bộ được trang bị kiến thức về Tuân thủ pháp luật và các quy định.

Rủi ro ESG đang ngày càng được quan tâm bởi các nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Các ngân hàng cần phải tích hợp các yếu tố ESG vào quy trình QTRRHĐ của mình, đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải có các chuyên gia về ESG và các công cụ đánh giá ESG phù hợp. Quản trị ESG giúp ngân hàng xây dựng hình ảnh tích cực và thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm.

Quản lý khủng hoảng là một phần quan trọng của QTRRHĐ. Các ngân hàng cần xây dựng các kế hoạch ứng phó với khủng hoảng để đối phó với các tình huống bất ngờ, như thiên tai, tấn công mạng hoặc khủng hoảng tài chính. Kế hoạch cần bao gồm các bước để bảo vệ nhân viên, khách hàng và tài sản, cũng như đảm bảo hoạt động liên tục. Kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và Kế hoạch phục hồi sau thảm họa (DRP) là những yếu tố không thể thiếu trong quản lý khủng hoảng.