Phát Hiện Gian Lận Trong Giao Dịch Tài Chính Sử Dụng Phương Pháp Học Máy

• Tác giả: Nguyen Thi My Lan
• Người hướng dẫn: Dr. Cao Thi Nhan
• Trường học: Vietnam National University Ho Chi Minh City
• Chuyên ngành: Information Systems
• Đề tài: Phát Hiện Gian Lận Trong Giao Dịch Tài Chính Sử Dụng Phương Pháp Học Máy
• Loại tài liệu: Thesis
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Ho Chi Minh City

• ACKNOWLEDGMENTS
• 1. CHƯƠNG 1: INTRODUCTION
• 1.1. Aims and Objectives
• 1.2. Languages, Tools and Libraries
• 2. CHƯƠNG 2: BACKGROUND
• 2.1. Fraudulent transaction definition
• 2.2. Fraud Detection Approach
• 2.3. Imbalanced dataset problems
• 2.4. Methods to solve the imbalanced problems
• 3. CHƯƠNG 3: MACHINE LEARNING FOR FRAUD DETECTION
• 3.1. Applying K Nearest Neighbor (KNN)
• 3.2. Advantages and disadvantages
• 3.3. Logistic Regression model
• 3.4. Apply Logistic Regression step-by-step
• 3.5. Support Vector Machine
• 3.6. Precision and Recall
• 3.7. Receiver Operating Characteristic Curve
• 3.8. Data Analytics Pipeline
• 3.9. Credit Card Dataset
• 4. CHƯƠNG 4
• 4.1. Synthetic Financial Datasets
• 4.2. Data Processing
• 5. CHƯƠNG 5: CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
• LIST OF FIGURES
• LIST OF TABLES
• LIST OF ABBREVIATIONS
• ABSTRACT

I. Tổng Quan Về Phát Hiện Gian Lận Trong Giao Dịch Tài Chính

Phát hiện gian lận trong giao dịch tài chính là một vấn đề nghiêm trọng trong ngành tài chính. Sự gia tăng của các giao dịch trực tuyến đã tạo ra nhiều cơ hội cho tội phạm tài chính. Việc áp dụng học máy trong phát hiện gian lận đã trở thành một xu hướng quan trọng. Các phương pháp học máy giúp phân tích dữ liệu lớn và phát hiện các mẫu gian lận một cách hiệu quả.

1.1. Định Nghĩa Gian Lận Tài Chính

Gian lận tài chính được định nghĩa là các giao dịch không được phép bởi chủ thẻ. Các giao dịch này có thể bao gồm thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc các giao dịch giả mạo. Việc hiểu rõ về gian lận tài chính là bước đầu tiên trong việc phát hiện và ngăn chặn.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Phát Hiện Gian Lận

Phát hiện gian lận không chỉ bảo vệ tài sản của khách hàng mà còn bảo vệ danh tiếng của các tổ chức tài chính. Việc phát hiện sớm các giao dịch gian lận giúp giảm thiểu thiệt hại và tăng cường an ninh tài chính.

II. Thách Thức Trong Phát Hiện Gian Lận Tài Chính

Một trong những thách thức lớn nhất trong phát hiện gian lận là sự mất cân bằng trong dữ liệu. Các giao dịch gian lận thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với các giao dịch hợp pháp. Điều này khiến cho các thuật toán học máy khó khăn trong việc nhận diện các mẫu gian lận.

2.1. Vấn Đề Dữ Liệu Mất Cân Bằng

Dữ liệu mất cân bằng xảy ra khi số lượng giao dịch gian lận rất ít so với giao dịch hợp pháp. Điều này dẫn đến việc các mô hình học máy thường thiên về dự đoán giao dịch hợp pháp, bỏ qua các giao dịch gian lận.

2.2. Khó Khăn Trong Việc Đánh Giá Hiệu Suất

Việc đánh giá hiệu suất của các mô hình phát hiện gian lận là một thách thức. Các chỉ số như độ chính xác có thể không phản ánh đúng khả năng phát hiện gian lận, do đó cần sử dụng các chỉ số khác như F1-score và độ nhạy.

III. Phương Pháp Học Máy Trong Phát Hiện Gian Lận

Các phương pháp học máy đã được áp dụng để phát hiện gian lận trong giao dịch tài chính. Những phương pháp này bao gồm học sâu, học có giám sát và học không giám sát. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

3.1. Học Có Giám Sát

Học có giám sát sử dụng dữ liệu đã được gán nhãn để huấn luyện mô hình. Các thuật toán như Hồi quy logistic và SVM thường được sử dụng để phát hiện gian lận.

3.2. Học Không Giám Sát

Học không giám sát không yêu cầu dữ liệu gán nhãn. Các thuật toán như K-means và phân cụm giúp phát hiện các mẫu gian lận mà không cần biết trước về chúng.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Học Máy Trong Phát Hiện Gian Lận

Việc áp dụng học máy trong phát hiện gian lận đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức tài chính đã sử dụng các mô hình học máy để giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh cho các giao dịch của họ.

4.1. Kết Quả Nghiên Cứu

Nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng các mô hình học máy có thể cải thiện đáng kể khả năng phát hiện gian lận. Các mô hình như KNN và SVM đã chứng minh hiệu quả trong việc phát hiện các giao dịch gian lận.

4.2. Ứng Dụng Trong Ngành Tài Chính

Nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính đã áp dụng các giải pháp học máy để phát hiện gian lận. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn nâng cao lòng tin của khách hàng.

V. Kết Luận Và Tương Lai Của Phát Hiện Gian Lận

Phát hiện gian lận trong giao dịch tài chính là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng. Với sự tiến bộ của công nghệ học máy, khả năng phát hiện gian lận sẽ ngày càng chính xác hơn. Tương lai của phát hiện gian lận sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện các thuật toán và áp dụng các công nghệ mới.

5.1. Xu Hướng Tương Lai

Các xu hướng như Big Data và AI sẽ tiếp tục định hình cách thức phát hiện gian lận. Việc tích hợp các công nghệ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận.

5.2. Tầm Quan Trọng Của Đổi Mới

Đổi mới trong công nghệ và phương pháp sẽ là chìa khóa để giải quyết các thách thức trong phát hiện gian lận. Các tổ chức cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để duy trì lợi thế cạnh tranh.