Phân Tích Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội

TRANG BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.6. Kết cấu luận văn

2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.3. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN

2.4. Các mô hình nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.4.1. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO

2.4.2. Mô hình hồi quy Logit

3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

3.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quân Đội

3.2. Quá trình hình thành và phát triển

3.3. Chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh

3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

3.5. Thực trạng hoạt động cho vay và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội

3.5.1. Dư nợ KHCN theo thời gian vay vốn

3.5.2. Dư nợ KHCN theo mục đích vay vốn

3.5.3. Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ

3.5.4. Phân tích rủi ro tín dụng theo sản phẩm cho vay

3.6. Thực trạng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội

3.6.1. Thông tin để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN

3.6.2. Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN tại MB

3.6.2.1. Phương pháp đánh giá dựa trên định hướng của chỉ đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng và các chính sách tín dụng từng thời kỳ

3.6.2.2. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

3.6.3. Nhận định về các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN tại MB

3.6.3.1. Mặt thành công

3.6.3.2. Mặt hạn chế

4. CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGIT KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI MB

4.1. Mô hình nghiên cứu

4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình nghiên cứu

4.3. Lựa chọn mô hình Logit

4.4. Phương pháp xây dựng mô hình nghiên cứu

4.4.1. Biến phụ thuộc

4.4.2. Biến độc lập

4.4.3. Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu

4.5. Dữ liệu nghiên cứu

4.5.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu

4.5.2. Thống kê mô tả dữ liệu

4.6. Kết quả nghiên cứu

4.6.1. Kết quả chạy mô hình

4.6.2. Các tiêu chí đo lường mức độ phù hợp và chính xác của mô hình

4.6.3. Đánh giá kết quả và mô hình hồi quy

5. CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

5.1. Định hướng chiến lược phát triển hoạt động cho vay KHCN tại MB

5.2. Giải pháp đối với các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại ngân hàng TMCP Quân Đội

5.2.1. Đối với nhóm tác động cùng chiều

5.2.2. Đối với nhóm tác động ngược chiều

5.3. Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng TMCP Quân Đội

5.3.1. Đối với nguồn nhân lực

5.3.2. Đối với chính sách tín dụng và hệ thống công văn

5.3.3. Đối với Ngân hàng nhà nước

5.3.4. Đối với Chính phủ

LỜI KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

I. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) trở thành một vấn đề quan trọng. Việc đánh giá khả năng trả nợ không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Nợ xấu gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thẩm định khả năng trả nợ chưa được chú trọng. Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu tại MB đã tăng từ 1,36% lên 1,62% trong năm 2015. Điều này cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngân hàng.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được định nghĩa là khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản vay. Theo Hiệp ước Basel II, khách hàng không có khả năng trả nợ khi không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc có nợ xấu quá hạn trên 90 ngày. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, bao gồm độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập và tình trạng hôn nhân. Những yếu tố này có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến khả năng trả nợ của khách hàng. Việc hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng này sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình thẩm định và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

2.1 Định nghĩa khả năng trả nợ

Khả năng trả nợ được hiểu là việc khách hàng có khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản vay. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu được phân loại thành nhiều nhóm, trong đó nhóm 3, 4, 5 được xem là không có khả năng trả nợ. Việc đánh giá khả năng trả nợ cần dựa trên các tiêu chí cụ thể để xác định khách hàng có khả năng thanh toán hay không.

2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố như giới tính, tuổi tác, thu nhập và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Ví dụ, nghiên cứu của Norhaziah Nawai cho thấy độ tuổi và thu nhập có tác động tích cực đến khả năng trả nợ. Tương tự, nghiên cứu của Vương Quân Hoàng cũng chỉ ra rằng thu nhập hàng tháng và giá trị tài sản có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng. Những phát hiện này cung cấp cơ sở cho việc xây dựng các mô hình thẩm định tín dụng hiệu quả hơn.

III. Thực trạng khả năng trả nợ tại ngân hàng TMCP Quân Đội

Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có những bước tiến trong việc phát triển tín dụng cá nhân. Tuy nhiên, thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vẫn còn nhiều thách thức. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng lên, nhưng tỷ lệ nợ xấu cũng gia tăng. Việc đánh giá khả năng trả nợ hiện tại chủ yếu dựa vào cảm tính của cán bộ thẩm định, dẫn đến rủi ro tín dụng cao. Cần có những phương pháp đánh giá chính xác hơn để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả cho vay.

3.1 Thực trạng hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Quân Đội đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ trọng dư nợ cho khách hàng cá nhân chiếm gần 21% tổng dư nợ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ 1,36% lên 1,62%, cho thấy sự cần thiết phải cải thiện quy trình thẩm định và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

3.2 Đánh giá khả năng trả nợ

Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội hiện tại còn nhiều hạn chế. Các phương pháp thẩm định chưa đầy đủ và chính xác, dẫn đến việc không phát hiện kịp thời các rủi ro tín dụng. Cần thiết phải áp dụng các mô hình đánh giá hiện đại hơn để nâng cao chất lượng thẩm định và giảm thiểu rủi ro nợ xấu.

IV. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ

Để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, ngân hàng TMCP Quân Đội cần triển khai các giải pháp đồng bộ. Đầu tiên, cần cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, áp dụng các mô hình đánh giá hiện đại như mô hình Logit. Thứ hai, cần tăng cường đào tạo cho cán bộ thẩm định để nâng cao năng lực đánh giá. Cuối cùng, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác để hỗ trợ việc ra quyết định cho vay.

4.1 Cải thiện quy trình thẩm định

Cải thiện quy trình thẩm định tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Ngân hàng cần áp dụng các mô hình đánh giá hiện đại như mô hình Logit để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về khả năng trả nợ của khách hàng. Việc này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả cho vay.

4.2 Đào tạo cán bộ thẩm định

Đào tạo cán bộ thẩm định là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng thẩm định. Cán bộ cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Việc này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao uy tín và thương hiệu của ngân hàng trong mắt khách hàng.

Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội