Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP tại Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện.

• Tác giả: Trần Thị Thanh Trang
• Người hướng dẫn: TS. Vương Thị Hương Giang
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
• 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 1.5.1. Phương pháp nghiên cứu
• 1.5.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu
• 1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
• 1.7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
• 1.7.1. Ý nghĩa về mặt lí thuyết
• 1.7.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn
• 1.8. KẾT CẤU KHÓA LUẬN
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 2.1. Cơ sở lý luận về hiệu hoạt động kinh doanh quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP
• 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá HQHĐ kinh doanh của ngân hàng thương mại
• 2.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
• 2.3.1. Các công trình nghiên cứu trong nước
• 2.3.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.2. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
• 3.2.1. Mối quan hệ giữa RRTD và HQHĐ
• 3.2.2. Mối quan hệ giữa khả năng TK và HQHĐ
• 3.2.3. Mối quan hệ giữa QMNH và HQHĐ
• 3.2.4. Mối quan hệ giữa quy mô VCSH và HQHĐ
• 3.2.5. Mối quan hệ giữa TLNX và HQHĐ
• 3.2.6. Mối quan hệ giữa TTKT và HQHĐ
• 3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
• 3.3.1. Biến phụ thuộc
• 3.3.2. Biến độc lập
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
• 4.1.1. Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (2012-2022)
• 4.1.2. Lợi nhuận của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2022
• 4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.2.1. Thống kê mô tả
• 4.2.2. Phân tích ma trận tương quan
• 4.2.3. Kiểm tra đa cộng tuyến
• 4.2.4. Ước lượng mô hình GMM
• 4.2.5. Thảo luận kết quả
• 4.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1.1. Giảm tỷ lệ RRTD
• 5.1.2. Đối với quy mô VCSH
• 5.1.3. Tăng quy mô ngân hàng
• 5.1.4. Đảm bảo khả năng TK
• 5.1.5. Kiểm soát tốt các yếu tố vĩ mô
• 5.2. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU
• 5.3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
• 5.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Hiệu Quả Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại

Hiệu quả kinh doanh (HQHĐ) của ngân hàng thương mại là yếu tố then chốt để đánh giá khả năng tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các ngân hàng, cả trong và ngoài nước, đều hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, kết quả của quá trình hoạt động kinh doanh. Bài viết này tập trung vào phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ của ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 25 NHTM trong giai đoạn 2012-2022, áp dụng phương pháp GMM hai bước để phân tích. Kết quả cho thấy các nhân tố nhìn chung có tác động tích cực, trong đó rủi ro tín dụng (RRTD) và khả năng thanh khoản là hai yếu tố quan trọng nhất.

1.1. Tầm Quan Trọng Của Hiệu Quả Kinh Doanh NHTM

HQHĐ kinh doanh của ngân hàng thương mại là một chỉ số không thể thiếu để đánh giá khả năng hoạt động, duy trì và tồn tại, phát triển của NHTM trong thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các NHTM trong và ngoài nước hiện nay đều hoạt động dựa trên mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đó chính là kết quả của quá trình hoạt động của các NHTM. Do đó, việc đánh giá và cải thiện hiệu quả là cực kỳ quan trọng.

1.2. Phương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Ngân Hàng

Có nhiều phương pháp để đánh giá HQHĐ của ngân hàng thương mại, bao gồm phân tích các tỷ số tài chính (ROE, ROA, NIM, CIR), đánh giá chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro và áp dụng các mô hình kinh tế lượng như GMM để phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

II. Thách Thức Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Ngân Hàng

Việc đánh giá HQHĐ của ngân hàng thương mại gặp nhiều thách thức. Thứ nhất, các ngân hàng hoạt động trong môi trường kinh tế vĩ mô phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát và chính sách tiền tệ. Thứ hai, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản luôn là những mối đe dọa tiềm ẩn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận. Thứ ba, sự cạnh tranh ngân hàng ngày càng gia tăng, đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cuối cùng, việc thu thập và phân tích dữ liệu tài chính cũng đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng.

2.1. Ảnh Hưởng Của Môi Trường Kinh Tế Vĩ Mô

Môi trường kinh tế vĩ mô có tác động lớn đến HQHĐ của các ngân hàng. Lãi suất tăng có thể làm giảm nhu cầu vay vốn, trong khi lạm phát có thể làm tăng chi phí hoạt động. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng.

2.2. Rủi Ro Tín Dụng Và Thanh Khoản Trong Ngân Hàng

Rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản là những thách thức lớn đối với các ngân hàng. Nợ xấu tăng cao có thể làm giảm lợi nhuận, trong khi thiếu hụt thanh khoản có thể dẫn đến khủng hoảng. Quản trị rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

III. Yếu Tố Nội Tại Ảnh Hưởng Hiệu Quả Kinh Doanh Ngân Hàng

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, HQHĐ của ngân hàng thương mại còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại, bao gồm chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro, nguồn nhân lực ngân hàng và công nghệ ngân hàng. Chất lượng tín dụng tốt giúp giảm thiểu nợ xấu, trong khi quản trị rủi ro hiệu quả giúp ngăn ngừa các tổn thất. Nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghệ ngân hàng hiện đại giúp nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

3.1. Tác Động Của Chất Lượng Tín Dụng Và Nợ Xấu

Chất lượng tín dụng là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HQHĐ. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cao cho thấy ngân hàng đang gặp vấn đề trong việc quản lý rủi ro tín dụng, dẫn đến giảm lợi nhuận và tăng chi phí dự phòng.

3.2. Quản Trị Rủi Ro và Tuân Thủ Basel II Basel III

Quản trị rủi ro hiệu quả, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Basel II và Basel III, giúp ngân hàng giảm thiểu các tổn thất tiềm ẩn và nâng cao uy tín trên thị trường. Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, bao gồm nhận diện, đo lường, kiểm soát và giám sát rủi ro.

3.3. Vai Trò Của Nguồn Nhân Lực Và Công Nghệ Ngân Hàng

Nguồn nhân lực ngân hàng chất lượng cao và công nghệ ngân hàng hiện đại giúp nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động. Các ngân hàng cần đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân lực, cũng như ứng dụng các công nghệ mới như chuyển đổi số ngân hàng để nâng cao khả năng cạnh tranh.

IV. Yếu Tố Bên Ngoài Tác Động Đến Ngân Hàng Thương Mại

Các yếu tố bên ngoài như môi trường kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, và cạnh tranh ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng thương mại. Một nền kinh tế ổn định với lãi suất và tỷ giá hối đoái được kiểm soát tốt tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Chính sách tiền tệ linh hoạt và sự cạnh tranh ngân hàng lành mạnh thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4.1. Tác Động Của Môi Trường Kinh Tế Vĩ Mô Đến Ngân Hàng

Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm các yếu tố như tăng trưởng GDP, lạm phát, thất nghiệp, và cán cân thương mại. Sự ổn định của kinh tế vĩ mô tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng hoạt động và giảm thiểu rủi ro.

4.2. Ảnh Hưởng Của Chính Sách Tiền Tệ Và Lãi Suất

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có tác động trực tiếp đến lãi suất, cung tiền, và tín dụng. Lãi suất thấp khuyến khích vay vốn và đầu tư, trong khi lãi suất cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.

4.3. Cạnh Tranh Ngân Hàng và Chuyển Đổi Số Ngân Hàng

Cạnh tranh ngân hàng ngày càng gay gắt, buộc các ngân hàng phải liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng ngân hàng. Chuyển đổi số ngân hàng là xu hướng tất yếu giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí.

V. Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu và Hàm Ý Chính Sách

Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng và khả năng thanh khoản là hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến HQHĐ của ngân hàng thương mại Việt Nam. Do đó, các ngân hàng cần tăng cường quản lý nợ, cải thiện chất lượng tín dụng, và đảm bảo khả năng thanh khoản. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần có các chính sách tiền tệ phù hợp để ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ sự phát triển của hệ thống ngân hàng.

5.1. Giải Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro Tín Dụng và Quản Lý Nợ

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, các ngân hàng cần tăng cường thẩm định tín dụng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, và có các biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả. Quản lý nợ hiệu quả giúp giảm thiểu tổn thất và nâng cao lợi nhuận.

5.2. Đảm Bảo Khả Năng Thanh Khoản Và Quản Lý Vốn

Các ngân hàng cần duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp, đa dạng hóa nguồn vốn, và có các biện pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Quản lý vốn hiệu quả giúp ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về vốn và đảm bảo sự ổn định.

5.3. Hàm Ý Chính Sách Cho Ngân Hàng Nhà Nước

Ngân hàng Nhà nước cần có các chính sách tiền tệ linh hoạt để ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Đồng thời, cần tăng cường giám sát hoạt động ngân hàng và có các biện pháp can thiệp kịp thời khi cần thiết.

VI. Kết Luận và Hướng Nghiên Cứu Hiệu Quả Ngân Hàng

Nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ của ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể giúp các nhà quản lý ngân hàng đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách tiền tệ phù hợp. Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc phân tích sâu hơn tác động của công nghệ ngân hàng và chuyển đổi số ngân hàng đến HQHĐ.

6.1. Tóm Tắt Các Nhân Tố Chính Ảnh Hưởng Đến NHTM

Các nhân tố chính ảnh hưởng đến HQHĐ của ngân hàng thương mại bao gồm rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản, môi trường kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, cạnh tranh ngân hàng, chất lượng tín dụng, và quản trị rủi ro.

6.2. Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo Về Công Nghệ Ngân Hàng

Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc phân tích sâu hơn tác động của công nghệ ngân hàng và chuyển đổi số ngân hàng đến HQHĐ. Các nghiên cứu này có thể sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu lớn để đánh giá hiệu quả của các công nghệ mới.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 7 34 02 01 TRẦN THỊ THANH TRANG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 7 34 02 01 Họ và tên sinh viên: Trần Thị Thanh Trang Mã số sinh viên: 050607190559 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE15 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VƢƠNG THỊ HƢƠNG GIANG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TÓM TẮT HQHĐ kinh doanh bấy lâu nay đã trở thành một yếu tố không thể thiếu để đánh giá khả năng hoạt động duy trì và tồn tại, phát triển của NHTM trong thị trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Các NHTM trong và ngoài nƣớc hiện nay đều hoạt động dựa trên mục tiêu tăng trƣởng lợi nhuận đó chính là kết quả của quá trình hoạt động của các NHTM. Bài nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến HQHĐ của NHTM tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi kiến nghị một số ý kiến của cá nhân và các biện pháp thực tiễn mới, các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách là những ngƣời đang quản trị các NHTM. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 25 NHTM tại Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến 2022.

Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp GMM hai bƣớc (phƣơng pháp tổng quát hóa hai bƣớc của khoảnh khắc) để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy về cơ bản, các nhân tố ảnh hƣởng đến HQHĐ của các NHTM Việt Nam có tác động tích cực. Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy RRTD và khả năng TK là hai yếu tố quan trọng có tác động mạnh, và quyết định đến HQHĐ của NHTM. Từ khóa: HQHĐ, lợi nhuận, RRTD, khả năng thanh khoản, GMM, Việt Nam.

ABSTRACT Business performance has become an important criterion to assess the existence of a bank in an increasingly competitive international environment. Commercial banks and other units in the economy operate towards the goal. profit, which is the result i of the business process. This article studies the factors affecting the business performance of commercial banks in Vietnam.

In addition, we offer some new practical solutions, with policy implications for policymakers and recommendations for managers for administrators. The study uses data from the financial statements of 25 banks in Vietnam over a 10-year period from 2012 to 2022. The study applies the least squares method based on two-step GMM (two-step generalization method of the moment) for data analysis. Research results show that basically, the factors affecting the performance of Vietnamese commercial banks have a positive impact.

Moreover, the results also show that credit risk and liquidity are important factors determining the profitability of commercial banks. Keywords: Performance, profitability, credit risk, liquidity, GMM, Vietnam. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng báo cáo khóa luận tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu của riêng tôi, đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS. Vƣơng Thị Hƣơng Giang, đảm bảo tính trung thực về nội dung báo cáo.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này ii Tác giả Trần Thị Thanh Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc bài khóa luận này, trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn đến các quý thầy/cô trong khoa Đoàn - Hệ Chất lƣợng cao trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM đã ân cần dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt khoảng thời gian học tập tại trƣờng. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Vƣơng Thị Hƣơng Giang đã luôn tận tình hƣớng dẫn, động viên, hỗ trợ kịp thời và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu để em có thể hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất. Do kiến thức còn hạn hẹp, nên qua quá trình hoàn thiện đề tài này em không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận đƣợc những đóng góp, iii ý kiến của quý thầy/cô để nâng cao kiến thức của em trong lĩnh vực này tốt hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy/cô dồi dào sức khỏe và gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy. MỤC LỤC TÓM TẮT. i LỜI CAM ĐOAN. ii LỜI CẢM ƠN.

iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. viii iv DANH MỤC BẢNG. ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. Mục tiêu tổng quát. Mục tiêu cụ thể.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Đối tƣợng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu.

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Phƣơng pháp nghiên cứu. Quy trình thực hiện nghiên cứu. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.

ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI. Ý nghĩa về mặt lí thuyết. Ý nghĩa về mặt thực tiễn. KẾT CẤU KHÓA LUẬN.

4 TÓM TẮT CHƢƠNG 1. CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. Cơ sở lý luận về hiệu hoạt động kinh doanh quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP. Các chỉ tiêu đánh giá HQHĐ kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc. Các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc. 15 TÓM TẮT CHƢƠNG 2.

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU. Mối quan hệ giữa RRTD và HQHĐ.

Mối quan hệ giữa khả năng TK và HQHĐ. Mối quan hệ giữa QMNH và HQHĐ. Mối quan hệ giữa quy mô VCSH và HQHĐ. Mối quan hệ giữa TLNX và HQHĐ.

Mối quan hệ giữa TTKT và HQHĐ. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. Biến phụ thuộc. Biến độc lập.

29 TÓM TẮT CHƢƠNG 3. CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 34 4. Hệ thống ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam (2012-2022).

Lợi nhuận của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012- 2022 34 vi 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Thống kê mô tả. Phân tích ma trận tƣơng quan.

Kiểm tra đa cộng tuyến. Ƣớc lƣợng mô hình GMM. Thảo luận kết quả. 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4.

CHƢƠNG 5: HÀM Ý CHÍNH SÁCH. HÀM Ý CHÍNH SÁCH. Giảm tỷ lệ RRTD. Đối với quy mô VCSH.

Tăng quy mô ngân hàng. Đảm bảo khả năng TK. Kiểm soát tốt các yếu tố vĩ mô. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU.

HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 5. 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO NƢỚC NGOÀI. 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƢỚC.

60 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải CRISK Rủi ro tín dụng EQUITY Quy mô vốn chủ sở hữu EUFC Hiệu quả sử dụng vốn FEM Mô hình tác động ngẫu nhiên GMM Phƣơng pháp hồi quy tổng quát của thời điểm HQHĐ Hiệu quả hoạt động LDR Khả năng thanh khoản MQ Chất lƣợng quản trị NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần REM Mô hình tác động cố định ROA Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu TSSL Tỷ suất sinh lời viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tóm tắt các nghiên cứu trƣớc. Các nhân tố dự kiến. Tóm tắt các biến phụ thuộc và độc lập. Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu.

Ma trận hệ số giữa ROA và các biến phụ thuộc. Ma trận tƣơng quan giữa ROE và các biến phụ thuộc. Đa cộng tuyến VIF. Kết quả mô hình GMM đối với ROA (mô hình 1).

Kết quả mô hình GMM đối với ROE (mô hình 2). Kết quả nghiên cứu mô hình 1. Kết quả nghiên cứu mô hình 2. 49 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.

Quy trình nghiên cứu. Các nhân tố tác động đến ROA, ROE. Tăng trƣởng ROA. Tăng trƣởng ROE.

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Với thời đại có xu hƣớng ngày càng phát triển nhƣ hiện nay, đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các NHTM. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nƣớc trở nên gay gắt hơn về thị trƣờng và các sản phẩm dịch vụ. Trƣớc những xu hƣớng cận kề đó, đòi hỏi các hệ thống ngân hàng Việt Nam có những bƣớc tiến và đổi mới sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Muốn hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển theo hƣớng mở rộng về quy mô lẫn chiều sâu để thích nghi với bối cảnh mới. Tại Việt Nam, các Ngân hàng TMCP ngày càng tăng về số lƣợng, theo đó vấn đề chất lƣợng của các ngân hàng là vấn đề đặc biệt đƣợc quan tâm. Trong nền thị trƣờng kinh tế chƣa hoàn hảo, các nhà đầu tƣ và những ngƣời đang có giao dịch với các ngân hàng TMCP phải đối mặt với các rủi ro thậm chí thua lỗ trầm trọng, phá sản làm ảnh hƣởng đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại - các trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết khu vực tiết kiệm và đầu tƣ của nền kinh tế. Đối mặt với rủi ro và thông tin không minh bạch để nhận diện chính xác các nhân tố ảnh hƣởng đến HQHĐ của các NHTM tại Việt Nam.

Để có những quyết sách và giải pháp đúng đắn trong quá trình nâng cao chất lƣợng hoạt động của NHTM. HQHĐ kinh doanh luôn là vấn đề cấp bách đƣợc quan tâm bởi đó là thƣớc đo chính xác nhất về chất lƣợng của một ngân hàng. Các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của ngân hàng nhƣ đổi mới thể chế tài chính, chính sách quản lí, năng lực cạnh tranh, yếu tố quy mô, cũng nhƣ sự thay đổi của các chỉ số liên quan đến yếu tố vĩ mô đặt ra câu hỏi những yếu tố này sẽ tác động nhƣ thế nào đến chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng TMCP? Trong những năm gần đây mặc dù đã có khá nhiều đề tài nghiên cứu hội thảo về các nhân tố làm ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng nói chung nhƣng đây vẫn là một chủ đề mới và hấp dẫn nên không ngừng đƣợc các nhà nghiên cứu khai thác.