Nghiên cứu quản trị thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án

1.2.2. Các nghiên cứu trên thế giới

1.2.3. Các nghiên cứu trong nước

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018

2.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.3. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.4. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018

2.5. Thực trạng thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018

2.6. Thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018

2.7. Một số đặc điểm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có tác động đến quản trị thanh khoản

2.8. Chiến lược quản trị thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.9. Chính sách quản trị thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.10. Cơ chế điều hòa thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.11. Tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.12. Quy trình quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.13. Đánh giá thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018

2.13.1. Những kết quả đạt được

2.13.1.1. Về chiến lược quản trị thanh khoản

2.13.1.2. Về chính sách quản trị thanh khoản

2.13.1.3. Về mô hình cơ cấu tổ chức quản trị thanh khoản

2.13.1.4. Về quy trình quản trị thanh khoản

2.13.2. Những hạn chế

2.13.2.1. Về chiến lược quản trị thanh khoản

2.13.2.2. Về chính sách quản trị thanh khoản

2.13.2.3. Về tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản

2.13.2.4. Về quy trình quản trị thanh khoản

2.13.3. Nguyên nhân của những hạn chế

2.13.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.13.3.2. Nguyên nhân chủ quan

3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

3.1. Định hướng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025

3.2. Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2025

3.3. Cơ hội, thách thức đối với quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian tới

3.3.1. Thách thức

3.4. Giải pháp hoàn thiện quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

3.4.1. Tái cơ cấu bộ máy quản trị thanh khoản

3.4.2. Tổ chức thực hiện cơ chế quản lý vốn tập trung

3.4.3. Sắp xếp và kiện toàn nhân sự phù hợp với tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản

3.4.4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị thanh khoản

3.4.5. Hoàn thiện các công cụ quản trị thanh khoản

3.4.5.1. Sử dụng công cụ stress testing

3.4.5.2. Sử dụng công cụ phái sinh

3.4.5.3. Hoàn thiện hệ thống công cụ hạn mức thanh khoản

3.4.6. Thiết lập và duy trì các mối quan hệ trên thị trường

3.4.7. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản

3.4.8. Cải tiến phương pháp đo lường thanh khoản

3.4.9. Nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh khoản

3.4.10. Nâng cao hiệu quả giám sát và báo cáo thanh khoản

3.4.11. Nâng cao hiệu quả giám sát thanh khoản

3.4.12. Hoàn thiện hệ thống báo cáo thanh khoản

3.4.13. Nâng cao công tác dự báo kinh tế vĩ mô

3.4.14. Nâng cao chất lượng tín dụng

3.4.15. Nâng cao vị thế, uy tín của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

3.4.16. Tăng vốn chủ sở hữu đảm bảo đủ vốn theo quy định của NHNN

3.4.17. Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng

3.4.18. Gia tăng nguồn vốn huy động trung, dài hạn

3.5. Một số kiến nghị

3.5.1. Kiến nghị đối với Chính Phủ, các Bộ, ngành liên quan

3.5.1.1. Tạo lập môi trường kinh tế, chính trị và xã hội ổn định

3.5.1.2. Hoàn thiện, phát triển và lành mạnh hóa thị trường tài chính

3.5.1.3. Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

3.5.1.4. Phát triển thị trường mua - bán nợ để xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại

3.5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

3.5.2.1. Nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ

3.5.2.2. Hoàn thiện khung pháp lý quản trị thanh khoản ngân hàng thương mại

3.5.2.3. Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại

3.5.2.4. Tăng cường giám sát và xử lý vi phạm về tuân thủ chế độ thông tin báo cáo của ngân hàng thương mại

3.5.2.5. Thận trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Quản trị tài chính ngân hàng và thanh khoản ngân hàng nông nghiệp

Phần này khảo sát quản trị tài chính ngân hàng nói chung, đặt nền tảng lý thuyết cho việc phân tích thanh khoản ngân hàng nông nghiệp. Nó sẽ làm rõ khái niệm thanh khoản ngân hàng thương mại, các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản, và vai trò của quản trị rủi ro thanh khoản. Luận điểm chính xoay quanh sự cần thiết của quản trị thanh khoản trong bối cảnh kinh doanh ngân hàng, đặc biệt nhấn mạnh đến tính hệ thống và rủi ro lây lan của khủng hoảng. Các nghiên cứu quốc tế về phân tích thanh khoản, mô hình quản trị thanh khoản, và các chỉ số đo lường thanh khoản (tỷ lệ tài sản thanh khoản/tổng tài sản, tỷ lệ cho vay/tổng tài sản, v.v.) sẽ được trình bày. Việc so sánh quản trị thanh khoản giữa các ngân hàng cũng được xem xét để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và bài học kinh nghiệm.

1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của thanh khoản ngân hàng

Khái niệm thanh khoản ngân hàng thương mại được định nghĩa rõ ràng. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, tính chất biến động cao của nguồn vốn huy động, và mối quan hệ giữa các hoạt động cho vay và đầu tư với thanh khoản được phân tích. Các trường hợp điển hình về khủng hoảng ngân hàng toàn cầu (Continental Illinois, Northern Rock, Washington Mutual) được sử dụng để minh họa hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu thanh khoản. Vai trò của chính sách tiền tệ và thị trường liên ngân hàng trong việc quản lý thanh khoản được nhấn mạnh. Rủi ro thanh khoản ngân hàng được phân tích chi tiết, bao gồm cả rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Cuối cùng, sự cần thiết của quản lý rủi ro thanh khoản và tầm quan trọng của quản trị thanh khoản trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng được khẳng định.

1.2 Quản trị rủi ro thanh khoản và các công cụ quản lý

Phần này tập trung vào khái niệm quản trị thanh khoản, bao gồm chiến lược quản trị thanh khoản, chính sách tiền tệ và thanh khoản, cơ chế điều hòa thanh khoản, và tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản. Các công cụ quản trị thanh khoản như stress testing, công cụ phái sinh, và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản được phân tích. Basel III và thanh khoản cũng được đề cập đến, nhấn mạnh đến các quy định quốc tế về tỷ lệ bảo đảm thanh khoản (LCR) và tỷ lệ tài trợ ổn định ròng (NSFR). Chỉ số thanh khoản được sử dụng để đo lường và đánh giá hiệu quả của quản trị thanh khoản. Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng được sử dụng để đánh giá tình hình thanh khoản của ngân hàng.

II. Thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank

Phần này tập trung phân tích thực trạng thanh khoản ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Agribank. Hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2013-2018 được xem xét, bao gồm nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp, tín dụng ngân hàng nông nghiệp, và nợ xấu ngân hàng. Phân tích thanh khoản Agribank dựa trên các chỉ số thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn, và tỷ lệ khả năng chi trả. Các hạn chế trong quản trị thanh khoản Agribank được xác định, bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được sử dụng để đánh giá cấu trúc tài sản - nợ của Agribank và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thanh khoản.

2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh và cấu trúc vốn của Agribank

Phần này trình bày khái quát hoạt động kinh doanh Agribank trong giai đoạn nghiên cứu. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank, tổ chức bộ máy Agribank, và thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank (quy mô vốn huy động, cơ cấu vốn huy động, quy mô tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu, v.v.) được phân tích. Nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp và cơ cấu nguồn vốn Agribank được xem xét kỹ lưỡng. Đặc điểm kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, khác biệt so với các ngân hàng thương mại khác, được làm rõ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và các chỉ số khác liên quan đến sức khỏe tài chính của Agribank được phân tích để đánh giá khả năng thanh khoản.

2.2 Đánh giá thực trạng quản trị thanh khoản tại Agribank

Phần này đánh giá thực trạng quản trị thanh khoản Agribank. Chiến lược quản trị thanh khoản Agribank, chính sách quản trị thanh khoản Agribank, cơ chế điều hòa thanh khoản Agribank, và tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản Agribank được phân tích chi tiết. Quy trình quản trị thanh khoản Agribank được đánh giá, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong quản trị thanh khoản Agribank được liệt kê cụ thể. Các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những hạn chế này cũng được đề cập. Phân tích báo cáo tài chính Agribank được sử dụng để hỗ trợ phân tích.

III. Giải pháp hoàn thiện quản trị thanh khoản tại Agribank

Phần này đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị thanh khoản Agribank. Định hướng quản trị thanh khoản Agribank giai đoạn 2019-2025 được đề xuất dựa trên xu hướng quản trị thanh khoản toàn cầu và bối cảnh kinh tế Việt Nam. Cơ hội và thách thức đối với quản trị thanh khoản Agribank trong tương lai được phân tích. Các giải pháp cụ thể bao gồm: tái cấu trúc bộ máy quản trị thanh khoản, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hoàn thiện các công cụ quản trị thanh khoản, nâng cao hiệu quả giám sát và báo cáo, nâng cao chất lượng tín dụng, và tăng cường vốn chủ sở hữu. Kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ ngành liên quan, và Ngân hàng Nhà nước cũng được đưa ra.

3.1 Định hướng và thách thức đối với quản trị thanh khoản Agribank

Phần này trình bày định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2025 và định hướng quản trị thanh khoản Agribank trong giai đoạn này. Cơ hội và thách thức đối với quản trị thanh khoản Agribank được phân tích dựa trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, và sự cạnh tranh trong ngành ngân hàng. Ứng dụng công nghệ trong quản trị thanh khoản cũng được đề cập đến. Thích ứng quản trị thanh khoản với sự phát triển của công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế được nhấn mạnh.

3.2 Giải pháp cụ thể và kiến nghị

Phần này đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện quản trị thanh khoản Agribank. Các giải pháp tập trung vào việc tái cấu trúc bộ máy quản trị thanh khoản, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn, sắp xếp và kiện toàn nhân sự, hoàn thiện hệ thống công cụ hạn mức thanh khoản, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, cải tiến phương pháp đo lường thanh khoản, nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh khoản, và hoàn thiện hệ thống báo cáo thanh khoản. Kiến nghị đối với Chính phủ (tạo lập môi trường kinh tế ổn định, phát triển thị trường tài chính lành mạnh) và Ngân hàng Nhà nước (nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, hoàn thiện khung pháp lý) cũng được đưa ra nhằm hỗ trợ Agribank trong việc quản lý nợ xấu và tăng cường giám sát.

Luận án tiến sĩ về quản trị thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam