Luận án tiến sĩ về quản trị thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Khái niệm thanh khoản ngân hàng thương mại được định nghĩa rõ ràng. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, tính chất biến động cao của nguồn vốn huy động, và mối quan hệ giữa các hoạt động cho vay và đầu tư với thanh khoản được phân tích. Các trường hợp điển hình về khủng hoảng ngân hàng toàn cầu (Continental Illinois, Northern Rock, Washington Mutual) được sử dụng để minh họa hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu thanh khoản. Vai trò của chính sách tiền tệ và thị trường liên ngân hàng trong việc quản lý thanh khoản được nhấn mạnh. Rủi ro thanh khoản ngân hàng được phân tích chi tiết, bao gồm cả rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Cuối cùng, sự cần thiết của quản lý rủi ro thanh khoản và tầm quan trọng của quản trị thanh khoản trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng được khẳng định.

Phần này tập trung vào khái niệm quản trị thanh khoản, bao gồm chiến lược quản trị thanh khoản, chính sách tiền tệ và thanh khoản, cơ chế điều hòa thanh khoản, và tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản. Các công cụ quản trị thanh khoản như stress testing, công cụ phái sinh, và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản được phân tích. Basel III và thanh khoản cũng được đề cập đến, nhấn mạnh đến các quy định quốc tế về tỷ lệ bảo đảm thanh khoản (LCR) và tỷ lệ tài trợ ổn định ròng (NSFR). Chỉ số thanh khoản được sử dụng để đo lường và đánh giá hiệu quả của quản trị thanh khoản. Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng được sử dụng để đánh giá tình hình thanh khoản của ngân hàng.

Phần này trình bày khái quát hoạt động kinh doanh Agribank trong giai đoạn nghiên cứu. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank, tổ chức bộ máy Agribank, và thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank (quy mô vốn huy động, cơ cấu vốn huy động, quy mô tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu, v.v.) được phân tích. Nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp và cơ cấu nguồn vốn Agribank được xem xét kỹ lưỡng. Đặc điểm kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, khác biệt so với các ngân hàng thương mại khác, được làm rõ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và các chỉ số khác liên quan đến sức khỏe tài chính của Agribank được phân tích để đánh giá khả năng thanh khoản.

Phần này đánh giá thực trạng quản trị thanh khoản Agribank. Chiến lược quản trị thanh khoản Agribank, chính sách quản trị thanh khoản Agribank, cơ chế điều hòa thanh khoản Agribank, và tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản Agribank được phân tích chi tiết. Quy trình quản trị thanh khoản Agribank được đánh giá, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong quản trị thanh khoản Agribank được liệt kê cụ thể. Các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những hạn chế này cũng được đề cập. Phân tích báo cáo tài chính Agribank được sử dụng để hỗ trợ phân tích.

Phần này trình bày định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2025 và định hướng quản trị thanh khoản Agribank trong giai đoạn này. Cơ hội và thách thức đối với quản trị thanh khoản Agribank được phân tích dựa trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, và sự cạnh tranh trong ngành ngân hàng. Ứng dụng công nghệ trong quản trị thanh khoản cũng được đề cập đến. Thích ứng quản trị thanh khoản với sự phát triển của công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế được nhấn mạnh.

Phần này đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện quản trị thanh khoản Agribank. Các giải pháp tập trung vào việc tái cấu trúc bộ máy quản trị thanh khoản, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn, sắp xếp và kiện toàn nhân sự, hoàn thiện hệ thống công cụ hạn mức thanh khoản, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, cải tiến phương pháp đo lường thanh khoản, nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh khoản, và hoàn thiện hệ thống báo cáo thanh khoản. Kiến nghị đối với Chính phủ (tạo lập môi trường kinh tế ổn định, phát triển thị trường tài chính lành mạnh) và Ngân hàng Nhà nước (nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, hoàn thiện khung pháp lý) cũng được đưa ra nhằm hỗ trợ Agribank trong việc quản lý nợ xấu và tăng cường giám sát.