Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Bằng Mô Hình DEA

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp và mô hình nghiên cứu

1.6. Kết cấu của luận văn

1.7. Ý nghĩa của đề tài

2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU

2.1. Tổng quan về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.1.1. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

2.1.2. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM

2.1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan

2.1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan

2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.2.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ tiêu tài chính

2.2.1.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro trong hoạt động của ngân hàng

2.2.1.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi

2.2.1.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng kinh doanh

2.2.2. Đánh giá hiệu quả bằng phương pháp phân tích hiệu quả biên

2.2.2.1. Phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis - SFA) - Tiếp cận tham số

2.2.2.2. Phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) - Tiếp cận phi tham số

2.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.2.3.1. Mục tiêu của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.2.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.2.4. Phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA)

2.2.4.1. Giới thiệu tổng quát về mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA)

2.2.4.2. Các mô hình DEA

2.2.4.2.1. Mô hình DEA với hiệu quả không đổi theo quy mô CRS

2.2.4.2.2. Mô hình DEA với hiệu quả thay đổi theo quy mô VRS

2.2.4.3. Các độ đo hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả phân bổ (AE) và hiệu quả chi phí (CE) hay hiệu quả kinh tế

2.2.4.4. Chỉ số Malmquist và đo lường thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp

2.3. Lược khảo các nghiên cứu liên quan

2.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới

2.3.2. Các nghiên cứu trong nước

3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

3.1. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.1.1. Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.1.2. Năng lực tài chính

3.1.3. Năng lực công nghệ

3.1.4. Nguồn nhân lực

3.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.2.1. Các hoạt động kinh doanh chính

3.2.1.1. Hoạt động huy động vốn

3.2.1.2. Hoạt động cấp tín dụng

3.2.1.3. Hoạt động thanh toán

3.2.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam

4. CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

4.1. Giới thiệu sơ lược về phương pháp nghiên cứu

4.2. Quy trình nghiên cứu

4.2.1. Chọn lựa các DMUs

4.2.2. Chọn biến đầu vào và đầu ra

4.2.3. Kiểm tra mối tương quan giữa các biến trong mô hình

4.2.4. Áp dụng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA)

4.3. Kết quả nghiên cứu

4.3.1. Hiệu quả kỹ thuật mô hình DEACRS

4.3.2. Hiệu quả kỹ thuật mô hình DEAVRS

4.3.3. Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô

4.3.4. Ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp TFP

5. CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

5.1. Một số kết luận

5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

5.2.1. Đối với các NHTM

5.2.1.1. Tăng hiệu quả quy mô

5.2.1.2. Cải thiện hiệu quả kỹ thuật thuần

5.2.2. Đối với NHNN

5.2.2.1. NHNN cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM một cách toàn diện

5.2.2.2. Dựa vào kết quả nghiên cứu về hiệu quả quy mô của toàn bộ hệ thống NHTM để có những chính sách hiệu quả

5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

I. Tổng Quan Về Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Ngân Hàng

Hiệu quả trong kinh tế được hiểu là mối tương quan giữa đầu vào các yếu tố khan hiếm với đầu ra hàng hóa và dịch vụ. Nó xem xét tài nguyên được thị trường phân phối tốt như thế nào. Hiệu quả là mức độ thành công của doanh nghiệp trong việc phân bổ đầu vào và đầu ra, nhằm đáp ứng một mục tiêu nhất định. Nguồn lực đầu vào gồm vốn, lao động, kỹ thuật. Đầu ra là sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận. Theo Farrell (1957), hiệu quả có hai dạng: hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ. Hiệu quả phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực có giới hạn, cho biết kết quả kinh doanh thông qua quan hệ so sánh giữa kết quả và chi phí.

1.1. Tìm hiểu về Hiệu Quả Kỹ Thuật Ngân Hàng

Hiệu quả kỹ thuật là sự chuyển hóa các đầu vào vật lý thành các đầu ra với cách làm tốt nhất. Nó có thể được đánh giá về khả năng tối đa hóa đầu ra trong điều kiện đầu vào cho trước hoặc tối thiểu hóa tổng đầu vào để sản xuất một lượng đầu ra nhất định. Hiệu quả kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần.

1.2. Đánh Giá Hiệu Quả Phân Bổ Trong Ngân Hàng

Khi có nhiều lựa chọn thay thế giữa các yếu tố đầu vào, một đơn vị được gọi là đạt hiệu quả phân bổ khi tìm được cách thức kết hợp các đầu vào để sản xuất một đầu ra cho trước với chi phí thấp nhất. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động cần xem xét hiệu quả phân bổ.

II. Phương Pháp DEA Đánh Giá Hiệu Quả Ngân Hàng

Phương pháp phân tích DEA là một công cụ hiệu quả để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng. Nó được xây dựng trên đường biên sản xuất hiệu quả, dựa trên số liệu thực tế, nên có độ tin cậy cao. Đề tài hệ thống hóa lịch sử phát triển của phương pháp DEA và những công trình nghiên cứu chất lượng về phương pháp này. DEA (Data Envelopment Analysis) là một phương pháp tiếp cận phi tham số. Luận văn này đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTMCP dựa trên tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế.

2.1. Tổng Quan về Mô Hình DEA Trong Ngân Hàng

Mô hình DEA được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Nó cho phép so sánh hiệu quả giữa các đơn vị ra quyết định (DMUs), trong trường hợp này là các ngân hàng Việt Nam. Mô hình DEA có khả năng xử lý nhiều đầu vào và đầu ra cùng lúc.

2.2. Ưu Điểm Của Phân Tích DEA Trong Đánh Giá Ngân Hàng

Phân tích DEA không yêu cầu giả định về hàm sản xuất, điều này rất quan trọng khi đánh giá hiệu quả của các ngân hàng có quy trình hoạt động phức tạp. Phân tích DEA có thể xác định các ngân hàng hoạt động hiệu quả và không hiệu quả.

2.3. Các Hạn Chế Của DEA trong việc Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động

Phân tích DEA nhạy cảm với các giá trị ngoại lệ và có thể không phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động thực tế nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác. Bên cạnh đó, phân tích DEA chỉ đánh giá hiệu quả tương đối so với các ngân hàng khác trong mẫu.

III. Thực Trạng Hiệu Quả Hoạt Động NHTM Cổ Phần Tại VN

Giai đoạn 2009 – 2015, hệ thống ngân hàng Việt Nam có mức độ đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Các NHTM không chỉ là kênh dẫn vốn quan trọng mà còn góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, ngành ngân hàng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là hiệu quả hoạt động và nợ xấu. Để duy trì tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững, vai trò của năng suất trong hoạt động ngân hàng càng trở nên quan trọng. Việc xem xét kết quả kinh doanh ngân hàng là vô cùng quan trọng.

3.1. Mạng Lưới Và Năng Lực Tài Chính NHTM Việt Nam

NHTM có mạng lưới rộng khắp cả nước. Năng lực tài chính của các NHTM không ngừng được củng cố và nâng cao. Năng lực công nghệ và nguồn nhân lực cũng được đầu tư phát triển. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

3.2. Các Hoạt Động Kinh Doanh Chính Của NHTM Cổ Phần

Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM cổ phần bao gồm: huy động vốn, cấp tín dụng, và thanh toán. Hiệu quả của các hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động chung của ngân hàng. Cần chú trọng quản trị ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động.

IV. Ứng Dụng Mô Hình DEA Đánh Giá Hiệu Quả NHTMCP VN

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng bằng phương pháp phân tích bao dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTMCP Việt Nam. Phương pháp định tính sử dụng thống kê thông qua thu thập dữ liệu từ các báo cáo thường niên của NHNN và các NHTMCP ở Việt Nam thời kỳ 2009-2015. Đồng thời luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh để hệ thống lý thuyết về HQHĐ của NHTMCP và cách đánh giá HQHĐ bằng mô hình phân tích bao dữ liệu DEA.

4.1. Lựa Chọn Biến Đầu Vào và Biến Đầu Ra Trong Mô Hình DEA

Việc lựa chọn biến đầu vào DEA ngân hàng và biến đầu ra DEA ngân hàng là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình DEA. Các biến này phải phản ánh đúng các hoạt động và kết quả của các ngân hàng.

4.2. Phân Tích Hiệu Quả Kỹ Thuật Theo Mô Hình DEA CRS và DEA VRS

Hiệu quả kỹ thuật được phân tích theo cả mô hình CCR (CRS) và mô hình BCC (VRS). So sánh kết quả giữa hai mô hình giúp xác định ảnh hưởng của quy mô đến hiệu quả hoạt động.

4.3. Ước Lượng Năng Suất Ngân Hàng Bằng Chỉ Số Malmquist

Chỉ số Malmquist được sử dụng để ước lượng năng suất ngân hàng và đo lường thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Chỉ số này cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động theo thời gian. Việc đo lường hiệu quả hoạt động giúp các ngân hàng đưa ra quyết định quản trị ngân hàng phù hợp.

V. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động NHTMCP VN

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, cần có các giải pháp đồng bộ từ cả phía NHTM và NHNN. Các NHTM cần tập trung vào tăng hiệu quả quy mô và cải thiện hiệu quả kỹ thuật thuần. NHNN cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM một cách toàn diện và dựa vào kết quả nghiên cứu về hiệu quả quy mô để có những chính sách hiệu quả.

5.1. Giải Pháp Tăng Hiệu Quả Quy Mô Cho NHTM Cổ Phần

Để tăng hiệu quả quy mô, các NHTM cổ phần cần xem xét lại cơ cấu tổ chức và hoạt động, tối ưu hóa quy trình làm việc và mở rộng thị phần. Cần cải thiện năng suất ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5.2. Cải Thiện Hiệu Quả Kỹ Thuật Thuần Trong NHTM Cổ Phần

Để cải thiện hiệu quả kỹ thuật thuần, các NHTM cổ phần cần đầu tư vào công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên và áp dụng các phương pháp quản trị ngân hàng tiên tiến. Cần chú trọng cải thiện hiệu quả ngân hàng.

5.3. Vai Trò Của NHNN Trong Đánh Giá và Cải Thiện HQHĐ

NHNN cần có những chính sách và quy định phù hợp để tạo điều kiện cho các NHTM cổ phần phát triển bền vững. NHNN cần tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM. Dựa vào kết quả đánh giá hiệu quả, NHNN có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Qua Mô Hình DEA