Luận văn nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương tp hcm

Chuyên khảo kinh tế phân tích Luận văn cải thiện kết quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương tp, đánh giá các khía cạnh quan trọng, đề xuất hướng

• Tác giả: Đoàn Huy Hoàng
• Người hướng dẫn: PGS. Trần Hoàng Ngân
• Trường học: Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Tài Chính-Ngân Hàng
• Đề tài: Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương TP.HCM
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2010
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
• 1.1. Một số vấn đề chung về rủi ro tín dụng
• 1.2. Khái niệm về rủi ro tín dụng
• 1.3. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng
• 1.5. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
• 1.6. Liên hệ với các loại rủi ro khác
• 1.7. Quản lý rủi ro tín dụng
• 1.8. Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng
• 1.9. Thực hiện quản lý rủi ro tín dụng
• 1.10. Xác định rủi ro
• 1.11. Mô hình hóa rủi ro tín dụng
• 1.11.1. Mô hình định tính
• 1.11.2. Mô hình định lượng
• 1.12. Đánh giá rủi ro
• 1.12.1. Dự đoán khả năng rủi ro của một khoản tín dụng sẽ được cấp
• 1.12.2. Dự đoán khả năng rủi ro của một khoản tiền vay đã giải ngân
• 1.13. Các chỉ số thường được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng
• 1.14. Tham khảo kinh nghiệm quản lý rủi ro ở một số quốc gia
• 1.15. Bảng biện pháp trích lập dự phòng
• 1.16. Bảng tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng
• 1.17. Bảng biện pháp đặt ra các hạn mức cho vay
• 1.18. Bảng biện pháp kiểm tra, giám sát
• 1.19. Bảng quản trò hệ thống thông tin
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CN TP.
• 2.1. Đôi nét về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
• 2.2. Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TP.
• 2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại VCBHCM
• 2.4. Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay vốn của VCBHCM
• 2.4.1. Tình hình huy động vốn tại VCBHCM
• 2.4.2. Tình hình cho vay tại VCBHCM
• 2.5. Phân tích dư nợ tín dụng theo kỳ hạn nợ
• 2.6. Phân tích theo đối tượng KH
• 2.7. Phân tích chất lượng tín dụng của VCBHCM
• 2.8. Đánh giá về rủi ro tín dụng tại VCBHCM
• 2.9. Sơ lược chức năng nhiệm vụ của phòng tín dụng VCBHCM
• 2.10. Về nguyên tắc hoạt động tín dụng của VCBHCM
• 2.11. Về các loại hình và sản phẩm tín dụng tại VCBHCM
• 2.12. Một số vấn đề mang tính kỹ thuật khác trong hoạt động tín dụng của VCBHCM
• 2.13. Phân tích rủi ro tín dụng tại VCBHCM
• 2.14. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại VCBHCM
• 2.15. Đánh giá về công tác quản lý rủi ro tín dụng của VCBHCM
• 2.16. Những kết quả đạt được
• 2.17. Những hạn chế
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCBHCM
• 3.1. Định hướng chiến lược phát triển
• 3.1.1. Chiến lược của VCB
• 3.1.2. Nội dung chiến lược
• 3.1.3. Mục tiêu cụ thể
• 3.1.4. Giải pháp thực hiện
• 3.1.5. Chiến lược của VCBHCM
• 3.2. Các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng
• 3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô
• 3.2.1.1. Nâng cao chất lượng điều hành vĩ mô tiền tệ, tín dụng
• 3.2.1.2. Tăng cường hoạt động thanh tra giám sát và đánh giá an toàn đối với Hệ thống NH
• 3.2.1.3. Xây dựng, hoàn thiện các định chế và các công cụ bảo hiểm tín dụng
• 3.2.1.4. Tiếp tục hoàn thiện môi trường, hành lang pháp lý
• 3.2.2. Nhóm giải pháp vi mô
• 3.2.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách tín dụng
• 3.2.2.2. Nhóm giải pháp về qui trình tín dụng
• 3.2.2.3. Xây dựng chiến lược, chính sách KH
• 3.2.2.4. Xây dựng hợp đồng tín dụng theo hướng nâng cao hiệu quả QLRR
• 3.2.2.5. Nhóm giải pháp về tổ chức, thu thập và xử lý thông tin
• 3.2.2.6. Giải pháp liên kết đồng bộ các TCTD
• 3.2.2.7. Nhóm giải pháp kiểm soát, nắm bắt và xử lý rủi ro
• 3.2.2.8. Cách thức xử lý nội có vấn đề
• 3.2.2.9. Tăng cường và kiên toàn hoạt động kiểm soát - kiểm toán nội bộ
• 3.3. Một số giải pháp khác
• 3.4. Một số kiến nghị
• 3.4.1. Kiến nghị với NHNN
• 3.4.2. Kiến nghị với Chính phủ và các Ngành liên quan
• 3.4.3. Kiến nghị với VCB
• PHẦN KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC SỐ 01
• PHỤ LỤC SỐ 02
• PHỤ LỤC SỐ 03

Tóm tắt

I. Tổng Quan Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank TP

Rủi ro tín dụng là một phần không thể thiếu trong hoạt động của ngân hàng Vietcombank. Theo định nghĩa chung, rủi ro tín dụng phát sinh khi Vietcombank không thể thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi từ khoản vay, hoặc khách hàng thanh toán trễ hạn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự ổn định tài chính của Vietcombank TP.HCM. Vì vậy, việc nhận diện, đo lường và quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro cần được xây dựng dựa trên việc phân tích kỹ lưỡng các yếu tố có thể tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng, cũng như các điều kiện kinh tế vĩ mô. Theo tài liệu, "nếu tất cả các khoản đầu tư của NH được thanh toán đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn thì NH không chịu bất cứ rủi ro tín dụng nào".

1.1. Phân Loại Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank Các Dạng Phổ Biến

Việc phân loại rủi ro tín dụng giúp Vietcombank TP.HCM có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về các loại rủi ro khác nhau mà ngân hàng có thể gặp phải. Rủi ro tín dụng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, như theo thời hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), theo nguồn gốc hình thành (từ phía ngân hàng hoặc từ phía khách hàng), hoặc theo loại hình cho vay (cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp, cho vay bất động sản). Mỗi loại rủi ro đòi hỏi các biện pháp quản lý và phòng ngừa riêng biệt. Ví dụ, rủi ro từ phía khách hàng có thể xuất phát từ đạo đức kinh doanh không tốt hoặc năng lực tài chính yếu kém.

1.2. Nguyên Nhân Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Yếu Tố Quan Trọng

Rủi ro tín dụng phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể từ phía khách hàng vay vốn, từ chính ngân hàng, hoặc từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và pháp lý. Từ phía khách hàng, nguyên nhân có thể là do năng lực quản lý yếu kém, biến động kinh doanh, hoặc các yếu tố bất khả kháng như thiên tai. Từ phía ngân hàng, nguyên nhân có thể là do chính sách tín dụng lỏng lẻo, quy trình thẩm định chưa chặt chẽ, hoặc thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, suy thoái kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

II. Thách Thức Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank TP

Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là một thách thức lớn đối với Vietcombank TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động và cạnh tranh gay gắt. Các thách thức bao gồm việc thu thập và phân tích thông tin khách hàng chính xác, xây dựng quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ, kiểm soát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, và xử lý nợ xấu kịp thời. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần đối mặt với những rủi ro từ môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và các yếu tố kinh tế vĩ mô khó lường. Việc đánh giá không khách quan đối với tài sản thế chấp cũng là một vấn đề cần được giải quyết.

2.1. Thực Trạng Nợ Xấu Vietcombank Phân Tích Chi Tiết

Tình hình nợ xấu là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của Vietcombank. Việc phân tích chi tiết cơ cấu nợ xấu, nguyên nhân phát sinh, và các biện pháp xử lý nợ xấu đã được áp dụng sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng rủi ro tín dụng. Các biện pháp xử lý nợ xấu bao gồm bán nợ, cơ cấu lại nợ, hoặc khởi kiện ra tòa. Việc kiểm soát và giảm thiểu nợ xấu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Vietcombank.

2.2. Đánh Giá Quy Trình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Hiện Tại

Việc đánh giá quy trình quản lý rủi ro tín dụng hiện tại của Vietcombank cần được thực hiện một cách khách quan và toàn diện. Đánh giá cần tập trung vào các khâu quan trọng như thẩm định tín dụng, phê duyệt tín dụng, giải ngân, kiểm soát sau vay, và xử lý nợ xấu. Điểm mạnh và điểm yếu của quy trình cần được xác định rõ ràng để có thể đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả. Việc tuân thủ các nguyên tắc tín dụng thận trọng cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.

2.3. Nguyên Nhân Dẫn Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Vietcombank TP.HCM

Rủi ro tín dụng tại Vietcombank TP.HCM xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan có thể bao gồm năng lực thẩm định yếu kém, thiếu thông tin, giám sát lỏng lẻo sau khi cho vay, hay thậm chí là hành vi sai phạm của cán bộ. Nguyên nhân khách quan có thể đến từ các biến động kinh tế vĩ mô, chính sách thay đổi, hay rủi ro từ phía khách hàng vay.

III. Cách Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, Vietcombank TP.HCM cần áp dụng một loạt các biện pháp đồng bộ, từ việc hoàn thiện chính sách tín dụng, quy trình thẩm định, đến việc tăng cường kiểm soát và xử lý nợ xấu. Cần có sự kết hợp giữa các giải pháp vĩ mô (từ phía Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ) và các giải pháp vi mô (từ chính Vietcombank).

3.1. Giải Pháp Về Chính Sách Tín Dụng Cập Nhật và Hoàn Thiện

Chính sách tín dụng cần được cập nhật và hoàn thiện thường xuyên để phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường. Chính sách cần quy định rõ ràng về đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, lãi suất, thời hạn vay, và các biện pháp đảm bảo tiền vay. Cần có sự phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro khác nhau để áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp.

3.2. Cải Tiến Quy Trình Thẩm Định Tín Dụng Nâng Cao Chất Lượng

Quy trình thẩm định tín dụng cần được cải tiến để nâng cao chất lượng và tính chính xác. Cần áp dụng các công cụ phân tích tài chính hiện đại, thu thập thông tin đầy đủ và chính xác về khách hàng, và đánh giá rủi ro một cách khách quan. Cần có sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình thẩm định.

3.3. Tăng Cường Kiểm Soát Sau Vay Đảm Bảo Sử Dụng Vốn Đúng Mục Đích

Việc kiểm soát sau vay là vô cùng quan trọng để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích và khả năng trả nợ của khách hàng được duy trì. Cần thực hiện kiểm tra định kỳ, yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo tài chính, và theo dõi các biến động trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Cần có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro.

IV. Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tiên Tiến Vietcombank

Việc áp dụng các mô hình quản lý rủi ro tín dụng tiên tiến sẽ giúp Vietcombank TP.HCM nâng cao khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro. Các mô hình này có thể dựa trên các phương pháp định lượng (như sử dụng các chỉ số tài chính, mô hình thống kê) hoặc các phương pháp định tính (như đánh giá hồ sơ tín dụng, phỏng vấn khách hàng).

4.1. Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Lý Rủi Ro Xu Hướng Hiện Đại

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng là một xu hướng tất yếu trong thời đại số. Các hệ thống phần mềm quản lý rủi ro có thể giúp ngân hàng tự động hóa các quy trình, thu thập và phân tích dữ liệu, và đưa ra các cảnh báo sớm về rủi ro. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) cũng đang được nghiên cứu và ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng.

4.2. Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Nâng Cao Kỹ Năng Quản Lý Rủi Ro

Đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực là một yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng. Cán bộ tín dụng cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về phân tích tài chính, đánh giá rủi ro, và quản lý nợ xấu. Cần có các chương trình đào tạo thường xuyên và cập nhật để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

V. Ứng Dụng Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Thực Tế

Nghiên cứu thực tế về việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Vietcombank TP.HCM sẽ cung cấp những bằng chứng cụ thể về hiệu quả của các biện pháp này. Nghiên cứu có thể tập trung vào việc đánh giá tác động của các biện pháp quản lý rủi ro đến tỷ lệ nợ xấu, lợi nhuận, và sự ổn định tài chính của ngân hàng.

5.1. So Sánh Với Các Ngân Hàng Khác Học Hỏi Kinh Nghiệm

Việc so sánh với các ngân hàng khác trong và ngoài nước sẽ giúp Vietcombank TP.HCM học hỏi kinh nghiệm và tìm ra các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn. Cần nghiên cứu các best practices và áp dụng chúng một cách phù hợp với điều kiện thực tế của Vietcombank.

5.2. Phân Tích Ưu Điểm và Nhược Điểm Điều Chỉnh và Cải Thiện

Việc phân tích ưu điểm và nhược điểm của các biện pháp quản lý rủi ro đã áp dụng sẽ giúp Vietcombank TP.HCM điều chỉnh và cải thiện quy trình quản lý rủi ro một cách liên tục. Cần có sự theo dõi và đánh giá thường xuyên để đảm bảo các biện pháp quản lý rủi ro luôn hiệu quả và phù hợp.

VI. Tương Lai Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank TP

Tương lai của quản lý rủi ro tín dụng tại Vietcombank TP.HCM sẽ phụ thuộc vào khả năng của ngân hàng trong việc thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế và công nghệ. Việc tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, và hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng.

6.1. Dự Báo Xu Hướng Rủi Ro Tín Dụng Chuẩn Bị và Phòng Ngừa

Việc dự báo xu hướng rủi ro tín dụng sẽ giúp Vietcombank TP.HCM chủ động chuẩn bị và phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Cần theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô, các biến động của thị trường, và các thông tin về khách hàng để có thể đưa ra các dự báo chính xác.

6.2. Phát Triển Các Sản Phẩm Tín Dụng Mới Đa Dạng Hóa và An Toàn

Việc phát triển các sản phẩm tín dụng mới cần được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo sự đa dạng hóa và an toàn. Cần nghiên cứu thị trường, đánh giá rủi ro, và xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế. Tại Việt Nam, tín dụng ngân hàng chiếm khoảng 70-80% lợi nhuận của các NHTM, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng là nguy cơ không thu hồi được nợ gốc và lãi đúng hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của các tổ chức tín dụng (TCTD). Nghiên cứu này tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCBHCM) trong giai đoạn 2005-2009.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng, đánh giá và nhận diện các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng tại VCBHCM, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn và bền vững của ngân hàng. Phạm vi nghiên cứu bao gồm nghiệp vụ tín dụng, rủi ro tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại VCBHCM trong 5 năm từ 2005 đến 2009.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời góp phần tăng cường sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gay gắt.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên hai khung lý thuyết chính về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng:

1. Lý thuyết về rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng được hiểu là nguy cơ tổ chức tín dụng không thu hồi được nợ gốc và lãi đúng hạn do khách hàng vay không thực hiện đúng cam kết. Rủi ro này có tính gián tiếp, đa dạng và phức tạp, bao gồm các loại rủi ro như rủi ro đạo đức, rủi ro tài chính yếu kém, rủi ro biến động kinh doanh, rủi ro từ phía người điều hành, rủi ro khách quan và rủi ro từ chính sách nhà nước.

2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng: Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận thức, đánh giá, đo lường và kiểm soát rủi ro nhằm hạn chế tổn thất. Các nội dung cơ bản gồm xác định và phân loại rủi ro, đo lường và đánh giá rủi ro, thực hiện các biện pháp hạn chế và xử lý rủi ro. Mô hình định tính (6C: Character, Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control) và mô hình định lượng (mô hình điểm Z, mô hình điểm tín dụng, mô hình VAR) được áp dụng để đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng.

Các khái niệm chuyên ngành quan trọng bao gồm: tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ trọng nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, và các nguyên tắc tín dụng thận trọng.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng kết hợp khảo sát thực tế và phương pháp chuyên gia:

• Nguồn dữ liệu: Số liệu tài chính, báo cáo hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của VCBHCM giai đoạn 2005-2009; các văn bản pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tài liệu chuyên ngành liên quan.

• Phương pháp phân tích: Phân tích số liệu thống kê về huy động vốn, dư nợ cho vay, phân loại nợ, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng; áp dụng mô hình định tính và định lượng để đánh giá rủi ro tín dụng; thu thập ý kiến chuyên gia qua các cuộc họp, hội thảo nhằm hoàn thiện giải pháp quản lý rủi ro.

• Cỡ mẫu và chọn mẫu: Dữ liệu toàn bộ hoạt động tín dụng của VCBHCM trong 5 năm nghiên cứu; ý kiến chuyên gia được lấy từ các cán bộ quản lý tín dụng và phòng quản lý rủi ro của ngân hàng.

• Timeline nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2010, tập trung phân tích dữ liệu giai đoạn 2005-2009, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng huy động vốn và dư nợ cho vay ổn định: Tổng huy động vốn tại VCBHCM tăng từ khoảng 23.000 tỷ đồng năm 2005 lên hơn 25.000 tỷ đồng năm 2009, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 12,7%. Dư nợ cho vay cũng tăng từ 14.855 tỷ đồng năm 2005 lên 21.855 tỷ đồng năm 2009, tương đương mức tăng 30% so với năm 2008, cho thấy hoạt động tín dụng phát triển ổn định.

2. Cơ cấu dư nợ cho vay chưa linh hoạt: Phân tích theo đối tượng khách hàng cho thấy dư nợ chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp nhà nước (chiếm tỷ trọng cao nhất), trong khi cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân còn hạn chế. Điều này tiềm ẩn rủi ro do doanh nghiệp nhà nước thường có tỷ lệ nợ xấu cao hơn.

3. Chất lượng tín dụng được cải thiện nhưng nợ xấu vẫn tồn tại: Tỷ lệ nợ xấu giảm dần từ 3% năm 2006 xuống còn 2,4% năm 2009, tuy nhiên vẫn còn tồn tại các khoản nợ có khả năng mất vốn chiếm khoảng 1,5-2% tổng dư nợ. Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng chưa thực hiện đầy đủ theo quy định mới, có thể làm tăng tỷ lệ nợ xấu thực tế.

4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng chủ yếu từ khách hàng và môi trường kinh tế: Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, vay vượt quá khả năng trả nợ, hoặc vay nhiều tổ chức tín dụng dẫn đến khó kiểm soát dòng tiền. Môi trường kinh tế biến động, chính sách pháp luật chưa hoàn thiện cũng góp phần làm tăng rủi ro tín dụng.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu cho thấy VCBHCM đã duy trì được tốc độ tăng trưởng tín dụng ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đồng thời cải thiện chất lượng tín dụng thông qua việc giảm tỷ lệ nợ xấu. Tuy nhiên, cơ cấu dư nợ tập trung nhiều vào doanh nghiệp nhà nước và các khoản vay trung, dài hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro cao do đặc thù hoạt động và khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này.

So sánh với các nghiên cứu trong ngành, việc áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiện đại như mô hình điểm tín dụng và VAR còn hạn chế, chủ yếu vẫn dựa vào mô hình định tính truyền thống. Điều này ảnh hưởng đến khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro một cách chính xác.

Việc chưa thực hiện đầy đủ các quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng theo Điều 7 Quyết định 493/2005/NHNN làm giảm tính minh bạch và khả năng phản ánh đúng thực trạng rủi ro tín dụng. Biểu đồ phân loại nợ theo nhóm và tỷ lệ trích lập dự phòng sẽ minh họa rõ hơn sự biến động chất lượng tín dụng qua các năm.

Những nguyên nhân từ phía khách hàng như sử dụng vốn sai mục đích, năng lực quản lý yếu kém, cùng với yếu tố khách quan như biến động kinh tế, chính sách pháp luật chưa hoàn thiện, đòi hỏi VCBHCM cần có chiến lược quản lý rủi ro toàn diện và linh hoạt hơn.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách tín dụng linh hoạt

   • Động từ hành động: Xây dựng, hoàn thiện
   • Target metric: Giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 2% trong 2 năm tới
   • Timeline: 12-24 tháng
   • Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo VCBHCM phối hợp với phòng quản lý rủi ro và phòng tín dụng

2. Áp dụng mô hình đánh giá rủi ro tín dụng hiện đại

   • Động từ hành động: Áp dụng, triển khai
   • Target metric: Tăng độ chính xác trong phân loại khách hàng rủi ro lên 90%
   • Timeline: 6-12 tháng
   • Chủ thể thực hiện: Phòng phân tích rủi ro, phòng công nghệ thông tin

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi sau cho vay

   • Động từ hành động: Tăng cường, giám sát
   • Target metric: Giảm tỷ lệ sử dụng vốn sai mục đích dưới 5%
   • Timeline: Liên tục, đánh giá hàng quý
   • Chủ thể thực hiện: Phòng kiểm tra nội bộ, phòng tín dụng

4. Đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm tín dụng

   • Động từ hành động: Đa dạng hóa, phát triển
   • Target metric: Tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ lên 30% trong 3 năm
   • Timeline: 24-36 tháng
   • Chủ thể thực hiện: Ban chiến lược, phòng kinh doanh

5. Nâng cao năng lực nhân sự và đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro tín dụng

   • Động từ hành động: Đào tạo, nâng cao
   • Target metric: 100% cán bộ tín dụng được đào tạo chuyên sâu trong 1 năm
   • Timeline: 12 tháng
   • Chủ thể thực hiện: Phòng nhân sự, phòng đào tạo

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ quản lý tín dụng tại các ngân hàng thương mại

   • Lợi ích: Hiểu rõ các nguyên nhân và biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, áp dụng vào thực tiễn quản lý tín dụng.
   • Use case: Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù khách hàng và thị trường.

2. Chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng

   • Lợi ích: Cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam, làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo.
   • Use case: Phát triển mô hình đánh giá rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

   • Lợi ích: Hiểu rõ thực trạng và các khó khăn trong quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM, từ đó hoàn thiện chính sách, quy định quản lý.
   • Use case: Xây dựng khung pháp lý và hướng dẫn quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả.

4. Doanh nghiệp và khách hàng vay vốn ngân hàng

   • Lợi ích: Nắm bắt các yêu cầu và tiêu chí đánh giá tín dụng của ngân hàng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay.
   • Use case: Chuẩn bị hồ sơ vay vốn đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro của ngân hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng đối với ngân hàng?
   Rủi ro tín dụng là nguy cơ khách hàng không trả được nợ gốc và lãi đúng hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và sự tồn tại của ngân hàng. Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả giúp ngân hàng hạn chế tổn thất và duy trì hoạt động bền vững.

2. Các nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng tại VCBHCM là gì?
   Nguyên nhân chủ yếu gồm khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, năng lực tài chính yếu kém, vay vượt quá khả năng trả nợ, cùng với biến động kinh tế và chính sách pháp luật chưa hoàn thiện.

3. Mô hình 6C trong đánh giá tín dụng gồm những yếu tố nào?
   Mô hình 6C bao gồm: Character (tính cách), Capacity (năng lực), Cash (thu nhập), Collateral (tài sản thế chấp), Conditions (điều kiện), Control (kiểm soát). Đây là các tiêu chí để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

4. Tỷ lệ nợ xấu tại VCBHCM trong giai đoạn nghiên cứu như thế nào?
   Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3% năm 2006 xuống còn 2,4% năm 2009, tuy nhiên vẫn còn tồn tại các khoản nợ có khả năng mất vốn chiếm khoảng 1,5-2% tổng dư nợ.

5. Giải pháp nào được đề xuất để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng?
   Các giải pháp bao gồm xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt, áp dụng mô hình đánh giá rủi ro hiện đại, tăng cường kiểm tra giám sát sau cho vay, đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và sản phẩm tín dụng, nâng cao năng lực nhân sự.

Kết luận

• Rủi ro tín dụng là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của ngân hàng thương mại, đặc biệt tại VCBHCM trong giai đoạn 2005-2009.
• VCBHCM đã duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định và cải thiện chất lượng tín dụng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại rủi ro do cơ cấu khách hàng và quản lý chưa hoàn thiện.
• Nguyên nhân rủi ro chủ yếu xuất phát từ khách hàng vay vốn, môi trường kinh tế và chính sách quản lý chưa đồng bộ.
• Việc áp dụng các mô hình đánh giá rủi ro hiện đại và tăng cường kiểm soát sau cho vay là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.
• Các giải pháp đề xuất cần được triển khai trong 1-3 năm tới nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của VCBHCM.

Call-to-action: Các nhà quản lý ngân hàng và chuyên gia tài chính nên áp dụng các kết quả nghiên cứu này để hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và cập nhật các mô hình quản lý rủi ro phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường tài chính.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1 : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ RỦI RO TÍN DUÏNG VAØ QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG. Chương 2 : THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI VCBHCM. Chương 3 : MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI VCBHCM. 4 Chöông 1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ RUÛI RO TÍN DUÏNG VAØ QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG 1.

Moät soá vaán ñeà chung ruûi ro tín duïng. Khaùi niệm về rủi ro tín duïng : Coù nhieàu khaùi nieäm veà ruûi ro tín duïng. Song tieáp caän moät caùch ñôn giaûn vaø deã hieåu nhaát, coù theå hieåu ruûi ro tín duïng ñoù laø ruûi ro khi NH khoâng thu hoài ñöôïc nôï goác vaø laõi ñaày ñuû cuûa khoaûn vay hay vieäc KH thanh toaùn nôï goác vaø laõi khoâng ñuùng haïn. Noùi moät caùch khaùc laø ngöôøi vay (KH) ñaõ khoâng thöïc hieän ñuùng cam keát vay voán theo hôïp ñoàng tín duïng, khoâng tuaân thuû theo nguyeân taéc hoaøn traû khi ñaùo haïn.

Ñaây laø loaïi ruûi ro gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng tín duïng cuûa NH. Theo ñoù neáu taát caû caùc khoaûn ñaàu tö cuûa NH ñöôïc thanh toaùn ñaày ñuû caû nôï goác vaø laõi ñuùng haïn thì NH khoâng chòu baát cöù ruûi ro tín duïng naøo. Trong tröôøng hôïp ngöôøi vay phaù saûn, thì vieäc thu hoài nôï goác vaø laõi tín duïng ñaày ñuû laø khoâng chaéc chaén vaø do ñoù NH coù theå gaëp ruûi ro tín duïng. Phaân loaïi ruûi ro tín duïng : Vieäc phaân loaïi ruûi ro tín duïng coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù ruûi ro vaø naâng cao chaát löôïng tín duïng.

Vì vaäy caàn thieát phaûi xem xeùt, phaân tích caùc loaïi ruûi ro tín duïng moät caùch nghieâm tuùc. Trong thöïc tieãn hoaït ñoäng tín duïng, ruûi ro tín duïng bieåu hieän thaønh nhieàu loaïi khaùc nhau. Vì vaäy tuøy muïc tieâu nghieân cöùu ngöôøi ta chia ra caùc loaïi ruûi ro tín duïng. Coù nhieàu caùch thöùc phaân loaïi ruûi ro tín duïng.

Chung nhaát ruûi ro tín duïng coù theå ñöôïc phaân loaïi nhö sau : - Theo cô caáu caùc loaïi hình ruûi ro : ruûi ro tín duïng ñöôïc phaân loaïi theo khoaûn cho vay ngaén haïn, trung vaø daøi haïn hay khoaûn cho vay hôïp voán. 5 - Theo nguoàn goác hình thaønh : * Ruûi ro töø phía ngöôøi cho vay (caùc TCTD). + Ruûi ro ôû khaâu chính saùch : Do nhöõng loûng leûo baát caäp trong chính saùch, qui trình tín duïng hoaëc do NH quaù chuù troïng ñeán lôïi nhuaän tröôùc maét. + Ruûi ro ôû khaâu nghieân cöùu theo doõi, quaûn lyù vaø xöû lyù ruûi ro : Do thieáu kinh nghieäm ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng trong neàn kinh teá thò tröôøng, töø ñoù chöa coù caùc bieän phaùp phoøng ngöøa, phaân taùn ruûi ro thích hôïp, chöa theo doõi quaûn lyù ruûi ro thaät söï höõu hieäu.

+ Ruûi ro ôû khaâu thoâng tin : Do thieáu nhöõng thoâng tin veà kinh teá, veà KH vaø caùc thoâng tin khaùc coù lieân quan khaùc ñeán hoaït ñoäng tín duïng. + Ruûi ro ôû khaâu nhaân löïc : Do trình ñoä caùn boä nhaân vieân tín duïng khoâng (hoaëc chöa) ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaân tích, ñaùnh giaù ruûi ro, khoâng bao quaùt ñöôïc heát caùc ñieåm yeáu trong hoà sô tín duïng, keå caû nhöõng sai soùt veà phaùp lyù hoaëc do caùn boä thoùai hoùa bieán chaát, coá yù laøm traùi, khoâng chaáp haønh ñuùng chính saùch, cheá ñoä… tieáp tay, ñoàng loõa vôùi keû gian ñeå löøa ñaûo, chieám ñoaït tieàn vaø taøi saûn NH. + Ruûi ro ôû coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt : coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt trong töøng NH ñoái vôùi nghieäp vuï tín duïng coøn yeáu, chöa thöôøng xuyeân… neân nhöõng sai soùt xaûy ra khoâng ñöôïc phaùt hieän, xöû lyù kòp thôøi daãn ñeán toàn ñoïng keùo daøi, hoaëc taùi dieãn… thaäm chí nhöõng vi phaïm, sai soùt vaãn laäp ñi laäp laïi. * Ruûi ro töø phía ngöôøi vay (KH) : + Ruûi ro veà ñaïo ñöùc (chuû quan) : xaûy ra khi khoâng thieän chí traû nôï (duø coù ñuû khaû naêng) hay coù yù ñònh thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng môø aùm, khoâng toát (xeùt theo quan ñieåm cuûa ngöôøi NH laø KH söû duïng voán vay sai muïc ñích).

6 + Ruûi ro do khaû naêng taøi chính yeáu keùm (chuû quan) : khi tyû leä voán töï coù/toång nguoàn voán thaáp, voán vay/voán töï coù lôùn, doanh soá hoaït ñoäng/voán töï coù thaáp. + Ruûi ro do bieán ñoäng kinh doanh (chuû quan) : khi KH khoâng theo kòp nhöõng thay ñoåi veà cheá ñoä chính saùch, khoâng thích öùng ñöôïc vôùi söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng veà caû chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö giaù thaønh, maãu maõ, dòch vuï hay chieán löôïc tuyeân truyeàn quaûng caùo saûn phaåm… + Ruûi ro töø phía ngöôøi ñieàu haønh (chuû quan) : vò trí, moái quan heä vôùi caùc ñoái taùc khaùc? thò tröôøng nhö theá naøo, coù teân tuoåi hay khoâng? thuoäc loaïi lôùn, nhoû, hay trung bình? chaát löôïng, soá löôïng saûn phaåm baùn ra thò tröôøng theá naøo? chieám bao nhieâu % thò phaàn treân thò tröôøng?… + Ruûi ro baát khaû khaùng (khaùch quan) : töø thieân tai nhö ñoäng ñaát, baõo luït…hay caùc taùc nhaân khaùc nhö hoûa hoaïn, dòch beänh… - Phaân loaïi khaùc : + Ruûi ro töø khaâu quaûn lyù, kieåm soaùt cuûa NHNN : NHNN vôùi tö caùch laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc NHTM ban haønh caùc cô cheá, qui cheá veà hoaït ñoäng tín duïng NH, nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho hoaït ñoäng tín duïng trong neàn kinh teá thò tröôøng. Tuy nhieân, vieäc söûa ñoåi, boå sung hay ban haønh môùi caùc cheá ñoä veà an toaøn voán, trích quyõ döï phoøng buø ñaép ruûi ro, taøi saûn theá chaáp, qui ñònh thanh tra kieåm soaùt, coâng taùc thoâng tin tín duïng… coøn chöa kòp thôøi vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thöïc tieãn. + Ruûi ro phaùt sinh töø cheá ñoä chính saùch cuûa Nhaø Nöôùc : ñaây cuõng laø moät taùc nhaân gaây ra ruûi ro trong tröôøng hôïp coù söï thay ñoåi veà chính trò, chính saùch, cheá ñoä, luaät phaùp cuûa Nhaø Nöôùc hoaëc thay ñoåi ñòa giôùi haønh chính cuûa caùc ñòa phöông.

Ngoaøi ra, ruûi ro tín duïng coøn coù theå phaùt sinh do söï thieáu ñoàng boä trong vieäc höôùng daãn thöïc thi giöõa caùc ban ngaønh Chính phuû. 7 + Ruûi ro Quoác gia : xaûy ra khi NH ñaàu tö tín duïng sang moät nöôùc khaùc, hoaëc ñaàu tö cho DN nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. + Ruûi ro moâi tröôøng : xaûy ra khi khoaûn vay chöa tính ñeán hoaëc chöa tính heát caùc yeáu toá veà baûo veä moâi tröôøng laøm phaùt sinh caùc chi phí laøm aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán lôïi nhuaän thu ñöôïc cuûa döï aùn. + Ruûi ro khaùc : do söï ñaùnh giaù khoâng khaùch quan, chính xaùc cuûa cô quan coâng chöùng ñoái vôùi taøi saûn theá chaáp hay do vieäc cho vay bò aùp ñaët cuûa caáp treân… 1.

Nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng : Vôùi moät TCTD, ruûi ro tín duïng xuaát phaùt töø 03 nguyeân nhaân cô baûn : - Nguyeân nhaân töø phía KH vay voán; - Nguyeân nhaân töø chính NH; - Nguyeân nhaân töø neàn Kinh teá vó moâ : moâi tröôøng kinh teá, phaùp lyù. Thöïc ra, ñeå truyeàn taûi moät caùch raønh maïch, deã tieáp caän hôn veà ruûi ro tín duïng, trong phaàn 1. (Phaân loaïi) Luaän vaên ñaõ loàng gheùp nhöõng nguyeân nhaân cuï theå daãn ñeán loaïi ruûi ro ñaëc tröng ñoù. Tuy nhieân cuõng coù theå caäp nhaät theâm moät soá nguyeân nhaân nöõa (ñaëc bieät vôùi caùc DN) nhö sau : * Töø phía KH.

- Naêng löïc quaûn lyù coøn haïn cheá : coù theå luùc laäp ra caùc phöông aùn kinh doanh DN ñaõ khoâng tính heát nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, do ñoù ñaõ bò thua loã vaø daãn ñeán khoâng traû ñöôïc nôï cho VCBHCM. Vaán ñeà naøy thöôøng xaûy ra ñoái vôùi caùc DN môùi thaønh laäp. Maáy naêm gaàn ñaây, moät soá DN khi vay voán VCBHCM baèng ngoaïi teä ñeå thöïc hieän ñaàu tö trong nöôùc ñaõ bò loã haøng chuïc tyû ñoàng vaø laøm maát caùc cô hoäi kinh doanh khaùc chæ vì cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä, noùi caùch khaùc laø do laïm phaùt quaù lôùn cuûa ñoàng noäi teä. - Ruûi ro töø phía KH laø nguyeân nhaân chuû yeáu daãn ñeán ruûi ro tín duïng trong HÑKD cuûa TCTD, vieäc phoøng traùnh raát khoù khaên vaø phöùc taïp.

Tuy nhieân nguyeân nhaân 8 naøy coù theå naém baét vaø ñoái phoù ñöôïc neáu NH thöïc hieän toát vieäc giaùm saùt, kieåm tra vaø quaûn lyù KH tröôùc, trong vaø sau khi giaûi ngaân. Ñoàng thôøi phaûi xaây döïng ñöôïc chính saùch KH, chính saùch tín duïng hôïp lyù vaø ñoàng boä; qua ñoù NH seõ ngaên ngöøa ñöôïc ruûi ro tín duïng trong quaù trình kieåm tra cho vay. (1) Söï lôi loûng trong quaù trình giaùm saùt sau khi cho vay neân khoâng phaùt hieän kòp thôøi hieän töôïng söû duïng voán vay khoâng ñuùng muïc ñích. (2) NH khoâng coù ñuû thoâng tin veà caùc soá lieäu thoáng keâ, chæ tieâu ñeå phaân tích vaø ñaùnh giaù KH… daãn ñeán vieäc xaùc ñònh sai hieäu quaû cuûa phöông aùn xin vay, hoaëc xaùc ñònh thôøi haïn cho vay vaø traû nôï khoâng phuø hôïp.

(3) Chaïy theo soá löôïng (chæ tieâu dö nôï Keá hoaïch) maø sao laõng coi troïng chaát löôïng khoaûn vay, laïc quan vaø tin töôûng vaøo söï thaønh coâng cuûa phöông aùn kinh doanh moät caùch thaùi quaù. * Töø phía moâi tröôøng vó moâ. Laø taùc nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng baát khaû khaùng, ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa NH trong moät thôøi ñieåm (khoâng gian, thôøi gian höõu haïn) nhaát ñònh. - Coù theå xuaát phaùt töø moâi tröôøng kinh teá : neáu taêng tröôûng laønh maïnh, tieàm naêng saûn xuaát vaø tieâu duøng cuûa xaõ hoäi coøn lôùn thì HÑKD coøn coù ñieàu kieän toát ñeå phaùt trieån vaø ngöôïc laïi, khi neàn kinh teá coù laïm phaùt khaù cao (taêng voït) seõ laøm ñoàng tieàn noäi ñòa bò maát giaù, saûn xuaát kinh doanh trong nöôùc trôû neân khoù khaên… khaû naêng thu hoài voán tín duïng giaûm ñi ñaùng lo ngaïi.

- Coù theå xuaát phaùt töø goùc ñoä cuûa moâi tröôøng phaùp lyù : nhaân toá naøy raát quan troïng, laøm taêng khaû naêng phaùt sinh ruûi ro tín duïng; cuõng laø nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro trong saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc DN, taïo ra caùc khoaûn nôï quaù haïn. Nguyeân nhaân khaùch quan daãn tôùi ruûi ro tín duïng khoù phoøng traùnh nhaát, thaäm chí laø baát khaû khaùng. Tuy nhieân khoù khoâng coù nghóa laø khoâng theå, neáu döï ñoaùn (nhaän 9 ñònh tröôùc) ñuùng höôùng vaø thöïc thi chính saùch phaân taùn ruûi ro hôïp lyù thì cuõng coù theå giaûm bôùt toån thaát; maëc duø toån thaát töø ruûi ro tín duïng do nguyeân nhaân khaùch quan thöôøng chieám tyû troïng khoâng lôùn. Ñaëc ñieåm cuûa ruûi ro tín duïng : Nghieân cöùu nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa ruûi ro tín duïng coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi vieäc xaùc ñònh, ño löôøng, phoøng ngöøa, haïn cheá vaø kieåm soaùt noù.