Dự Đoán Giá Cổ Phiếu Bằng Thuật Toán Học Máy Tại Việt Nam

• Tác giả: Nguyen Thu Huyen
• Người hướng dẫn: Dr. Nguyen Doan Dong
• Trường học: Vietnam National University, Hanoi International School
• Chuyên ngành: Business Data Analytics
• Đề tài: Dự Đoán Giá Cổ Phiếu Bằng Thuật Toán Học Máy
• Loại tài liệu: Graduation Project
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Hanoi

• ACKNOWLEDGMEMTS
• DECLARATION
• SUMMARIZATION
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES
• LIST OF ABBREVIATIONS
• TABLE OF CONTENTS
• 1. OBJECTIVES OF THE STUDY
• 2. SUBJECT AND SCOPE OF RESEARCH
• 3. SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE
• 4. THESIS LAYOUT
• 5. CHAPTER 1: AN OVERVIEW OF THE RESEARCH FIELD OF STOCK PRICE PREDICTION PROBLEM
• 1.1. STATEMENT OF PREDICTION PROBLEM AND OBJECTIVES, OBJECTS, SCOPE OF RESEARCH AS WELL AS METHODS TO ACHIEVE THE MOST OPTIMAL RESULTS
• 1.2. BACKGROUND KNOWLEDGE OF MACHINE LEARNING (ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, BACK PROPAGATION TECHNIQUES), AND TRAINED DEEP LEARNING MODELS (LSTM, TRANSFORMER)
• 1.3. OVERVIEW OF STOCK MARKET PREDICTIONS, AS WELL AS RESEARCH APPROACHES AND PROPOSALS
• 1.4. PROPOSED MODEL AND DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE TRANSFORMER MODEL TO PREDICT STOCK PRICES
• 1.5. METHODS TO ASSESS HOW WELL THE SUGGESTED MODEL WORKS
• 1.6. PRESENTING EXPERIMENTS, DATA PREPROCESSING STEPS, MODEL TRAINING, MODEL EVALUATION METHODS AND COMPARING THE TESTED RESULTS OF EACH MODEL
• 1.7. COMMENTS ON THE INSTALLED MODELS AND SELECTION OF THE OPTIMAL MODEL TO VISUALIZE THE RESULTS
• 1.8. SUMMARY OF THE MAIN IDEAS OF THE THESIS, ANALYSIS OF THE PROS AND CONS OF THE TRAINED MODELS, AND PROPOSAL OF AN APPROPRIATE MODEL FOR THE PROBLEM OF PREDICTING STOCK PRICES AND POSSIBLE SOLUTIONS FOR FUTURE WORK
• 2. CHAPTER 2: THEORETICAL BACKGROUND
• 2.1. BASIC ISSUES ABOUT STOCKS
• 2.2. STOCK CONCEPT
• 2.3. SECURITIES CLASSIFICATION
• 2.3.1. Shares
• 2.3.1.1. Common stock
• 2.3.1.2. Preference shares
• 2.3.2. Bonds
• 2.3.2.1. Bearer bonds
• 2.3.2.2. Registered bonds
• 2.3.2.3. Government bonds
• 2.3.2.4. Construction bonds
• 2.3.2.5. Corporate bonds
• 2.3.3. Investment fund certificates
• 2.3.3.1. Mutual investment fund
• 2.3.3.2. Private investment fund
• 2.3.3.3. Open-ended investment fund
• 2.3.3.4. Stock investment fund
• 2.3.3.5. Bond investment fund
• 2.3.3.6. Mixed investment fund
• 2.3.4. Other types of securities (derivatives)
• 2.4. OVERVIEW OF THE STOCK MARKET
• 2.5. MACHINE LEARNING AND THE STOCK MARKET
• 2.6. DEEP LEARNING AND THE STOCK MARKET
• 2.6.1. Recurrent neural network (RNN)
• 2.6.2. Long-short term memory neural network (LSTM)
• 2.7. STOCK PRICE PREDICTION
• 3. CHAPTER 3: PROPOSED METHODS
• 3.1. OVERVIEW OF THE PROPOSED METHODS
• 3.2. CHARACTERISTICS OF THE PROPOSED MODEL
• 3.3. BUILD AN APPLICATION THAT VISUALIZES RESULTS

I. Tổng Quan Về Dự Đoán Giá Cổ Phiếu Bằng Thuật Toán Học Máy

Dự đoán giá cổ phiếu là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong tài chính, đặc biệt tại Việt Nam. Sự phát triển của công nghệ và dữ liệu lớn đã mở ra cơ hội mới cho việc áp dụng thuật toán học máy trong việc dự đoán giá cổ phiếu. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc sử dụng các mô hình học sâu để cải thiện độ chính xác trong dự đoán giá cổ phiếu, từ đó giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn.

1.1. Khái Niệm Dự Đoán Giá Cổ Phiếu

Dự đoán giá cổ phiếu là quá trình ước lượng giá trị tương lai của cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố thị trường. Việc này không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro trong đầu tư.

1.2. Vai Trò Của Thuật Toán Học Máy Trong Tài Chính

Thuật toán học máy đã trở thành công cụ quan trọng trong việc phân tích dữ liệu tài chính. Chúng giúp phát hiện các mẫu và xu hướng trong dữ liệu, từ đó cải thiện khả năng dự đoán giá cổ phiếu.

II. Thách Thức Trong Dự Đoán Giá Cổ Phiếu Tại Việt Nam

Mặc dù có nhiều tiềm năng, việc dự đoán giá cổ phiếu tại Việt Nam vẫn gặp phải nhiều thách thức. Các yếu tố như biến động kinh tế, chính sách tài chính và tâm lý thị trường đều ảnh hưởng đến độ chính xác của các mô hình dự đoán. Việc thiếu dữ liệu chất lượng cao cũng là một rào cản lớn.

2.1. Biến Động Kinh Tế Ảnh Hưởng Đến Dự Đoán

Sự biến động của nền kinh tế Việt Nam có thể gây ra những thay đổi đột ngột trong giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư cần phải theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế vĩ mô để điều chỉnh dự đoán của mình.

2.2. Thiếu Dữ Liệu Chất Lượng Cao

Việc thiếu dữ liệu lịch sử và dữ liệu chính xác về các cổ phiếu có thể làm giảm độ tin cậy của các mô hình dự đoán. Cần có các nguồn dữ liệu đáng tin cậy để cải thiện kết quả dự đoán.

III. Phương Pháp Dự Đoán Giá Cổ Phiếu Bằng Học Máy

Nghiên cứu này áp dụng các phương pháp học máy hiện đại, bao gồm mô hình học sâu như LSTM và Transformer, để dự đoán giá cổ phiếu. Các mô hình này cho phép xử lý và phân tích dữ liệu lớn một cách hiệu quả, từ đó cải thiện độ chính xác trong dự đoán.

3.1. Mô Hình LSTM Trong Dự Đoán Giá Cổ Phiếu

Mô hình LSTM (Long Short-Term Memory) là một trong những phương pháp phổ biến trong dự đoán chuỗi thời gian. Nó có khả năng ghi nhớ thông tin lâu dài, giúp cải thiện độ chính xác trong dự đoán giá cổ phiếu.

3.2. Mô Hình Transformer Và Ứng Dụng Của Nó

Mô hình Transformer đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tài chính. Với khả năng xử lý dữ liệu song song, mô hình này giúp tăng tốc độ và độ chính xác trong dự đoán giá cổ phiếu.

IV. Kết Quả Nghiên Cứu Về Dự Đoán Giá Cổ Phiếu

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình Transformer có khả năng dự đoán giá cổ phiếu tốt hơn so với các mô hình truyền thống như ANN và SVR. Các chỉ số đánh giá như RMSE và MAPE cho thấy mô hình này đạt được độ chính xác cao trong việc dự đoán giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại Việt Nam.

4.1. Đánh Giá Hiệu Suất Mô Hình

Mô hình Transformer đã cho kết quả tốt hơn so với các mô hình khác trong việc dự đoán giá cổ phiếu. Các chỉ số như R-square cho thấy mô hình này có khả năng giải thích biến động giá cổ phiếu một cách hiệu quả.

4.2. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Mô Hình

Mô hình dự đoán giá cổ phiếu không chỉ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác mà còn có thể được áp dụng trong việc phát triển các ứng dụng tài chính thông minh.

V. Kết Luận Và Tương Lai Của Dự Đoán Giá Cổ Phiếu

Dự đoán giá cổ phiếu bằng thuật toán học máy đang trở thành xu hướng quan trọng trong ngành tài chính. Nghiên cứu này mở ra hướng đi mới cho việc áp dụng công nghệ trong dự đoán giá cổ phiếu tại Việt Nam. Tương lai của lĩnh vực này hứa hẹn sẽ có nhiều cải tiến và ứng dụng thực tiễn hơn.

5.1. Xu Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc áp dụng các mô hình học máy trong dự đoán giá cổ phiếu sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Các nhà nghiên cứu cần tiếp tục cải tiến mô hình để đạt được độ chính xác cao hơn.

5.2. Tầm Quan Trọng Của Dữ Liệu Trong Dự Đoán

Dữ liệu chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định trong việc cải thiện độ chính xác của các mô hình dự đoán. Cần có các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và phong phú để hỗ trợ nghiên cứu trong tương lai.