I. Giới thiệu và bối cảnh nghiên cứu
Luận văn tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bến Tre. Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2014-2018, sử dụng phương pháp định lượng với mô hình Binary Logistic để xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Mục tiêu chính là giúp ngân hàng kiểm soát và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.
1.1 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát của luận văn là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và mức độ tác động của chúng. Cụ thể, nghiên cứu nhằm tìm kiếm các nhân tố ảnh hưởng, đo lường mức độ tác động, và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bến Tre.
1.2 Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính bao gồm tổng hợp lý thuyết và phân tích thực trạng. Phương pháp định lượng sử dụng mô hình Binary Logistic để phân tích dữ liệu từ 300 hồ sơ khách hàng tại chi nhánh Bến Tre.
II. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng
Chương này trình bày các khái niệm và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Theo Ủy ban Basel, rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết. Nguyên nhân có thể xuất phát từ môi trường kinh tế, chính sách ngân hàng, hoặc từ phía khách hàng.
2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng được định nghĩa là tổn thất có thể xảy ra khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đây là rủi ro đặc thù trong hoạt động ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và an toàn tài chính của ngân hàng.
2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bao gồm: (1) Môi trường kinh tế bất ổn, (2) Chính sách tín dụng không phù hợp, (3) Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, và (4) Thiếu giám sát từ phía ngân hàng.
III. Phương pháp nghiên cứu và mô hình phân tích
Nghiên cứu sử dụng mô hình Binary Logistic để phân tích dữ liệu từ 300 hồ sơ khách hàng tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bến Tre. Các biến độc lập bao gồm xếp hạng tín dụng, trình độ, nghề nghiệp, mục đích vay, kinh nghiệm vay, và hình thức vay.
3.1 Mô hình Binary Logistic
Mô hình Binary Logistic được sử dụng để ước lượng tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy sáu nhân tố có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, bao gồm xếp hạng tín dụng, trình độ, nghề nghiệp, mục đích vay, kinh nghiệm vay, và hình thức vay.
3.2 Kiểm định mô hình
Các kiểm định về đa cộng tuyến, tự tương quan, và phương sai thay đổi được thực hiện để đảm bảo mô hình không có khuyết tật. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình phù hợp để giải thích các biến ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.
IV. Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như xếp hạng tín dụng, trình độ, và mục đích vay có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp như tăng cường giám sát, cải thiện quy trình thẩm định, và nâng cao trình độ cán bộ tín dụng.
4.1 Kết quả phân tích
Kết quả phân tích cho thấy xếp hạng tín dụng và trình độ khách hàng là hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Các yếu tố khác như nghề nghiệp và hình thức vay cũng có tác động đáng kể.
4.2 Khuyến nghị
Để kiểm soát rủi ro tín dụng, nghiên cứu đề xuất: (1) Tăng cường giám sát quy trình cho vay, (2) Cải thiện công tác thẩm định khách hàng, và (3) Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bến Tre.
