Đặt vấn đề Hệ thống NHTM ngoài vai trò đã đƣợc biết là cung cấp vốn cho nền kinh tế, còn có vai trò là công cụ liên kết giữa doanh nghiệp và thị trƣờng. Hơn nữa, để các quốc gia điều tiết kinh tế vĩ mô hệ thống NHTM cùng các NHTMCP đóng vai trò then chốt. Trong đó theo NHNN Việt Nam (thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống các TCTD tại Việt Nam), tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của nhóm NHTMCP đạt 8.502 tỷ đồng và đạt mức tăng 11,86% so với năm trƣớc. Vốn điều lệ của nhóm này là 469.409 tỷ đồng và đạt mức tăng trƣởng 19,26% so với năm trƣớc.
Nhóm NHTMCP là nhóm có tổng tài sản và vốn điều lệ lớn nhất trong các loại hình TCTD ở Việt Nam năm 2022. Do đó, tình hình HĐKD của các NHTMCP luôn là chủ đề đáng quan tâm đối với ngành kinh tế tài chính, cần có những yếu tố nào để giúp HĐKD của các NHTMCP đạt hiệu quả cao nhằm giúp nền kinh tế tích cực phát triển. Tính cấp thiết của đề tài Tầm ảnh hƣởng và tầm quan trọng đến nền kinh tế của các NHTMCP là vô cùng lớn, hệ thống ngân hàng là lĩnh vực chủ đạo để đảm bảo nền kinh tế đƣợc vận hành một cách nhịp nhàng ở hầu hết các quốc gia. HĐNH tăng cƣờng năng lực sử dụng đồng vốn hiệu quả của nền kinh tế dựa vào chức năng huy động vốn và cấp tín dụng.
Các quốc gia sử dụng HĐNH là kênh chính để điều tiết lƣợng tiền lƣu thông, chính là để đảm bảo tính đủ không thiếu cũng không thừa của lƣợng tiền trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm 2020-2021 tình hình dịch bệnh đã gây ảnh hƣởng tiêu cực lên hệ thống ngân hàng, khiến cho các hoạt động dịch vụ của NHTM không đạt đƣợc mức phát triển nhƣ kỳ vọng. Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2020 (Tổng cục Thống kê), ngành tài chính - ngân hàng đóng góp 6,7% vào quy mô GDP toàn quốc, thấp hơn nhiều so mức 8,62% của năm 2019 do dịch 14 bệnh ảnh hƣởng xấu. Riêng hệ thống ngân hàng tăng trƣởng tín dụng năm 2020 đạt 10,14%, thấp hơn so với mức 12,14% của năm 2019.
Mảng tín dụng năm 2020 tăng khoảng 10,14% so với năm 2019, tuy nhiên trong 7 năm qua (2013-2020) đây vẫn là mức tăng trƣởng thấp nhất. Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2022 (Tổng cục Thống kê), ngành tài chính – ngân hàng đã hoạt động tích cực tuy nhiên tổng huy động vốn của các TCTD chỉ tăng 5,99% trong khi vào năm 2021 đạt mức tăng 7,73%; về tăng trƣởng tín dụng thì tăng 12,87% cao hơn mức tăng 12,53% của 2021. Tuy vậy, hoạt động của ngành này vẫn chỉ đứng thứ 6 trong các ngành có đóng góp đáng kể nhất vào quy mô GDP cả nƣớc năm 2022. Do vậy, ngành ngân hàng cần nổ lực nhiều hơn để khẳng định đƣợc vị thế cao trong nền kinh tế Việt Nam.
Bên cạnh đó, các NHTM trong nƣớc còn chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ giữa các NHTM khác mà còn cả những tổ chức tín dụng và các ngân hàng nƣớc ngoài với cùng mục tiêu tăng thị phần tín dụng và nâng cao khả năng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Sự cạnh tranh này ngày càng quyết liệt bắt buộc các NHTM cần có những giải pháp để không ngừng cải thiện và nâng cao HQHĐ của mình nhằm ứng phó và thích nghi trong bối cảnh môi trƣờng kinh tế đang có những biến động khó lƣờng trong và ngoài nƣớc. NHTMCP mặc dù có thách thức và khó khăn nhƣng cũng có những động lực thúc đẩy để tiếp tục phát triển. Nghiên cứu về yếu tố tác động đến HQHĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về cơ cấu ngành ngân hàng, giúp các ngân hàng xác định đƣợc những yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả HĐKD của mình từ đó có những giải pháp cải thiện HQHĐKD, đặc biệt là định hƣớng phát triển trong giai đoạn hậu Covid.
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động đến HQHĐKD của các NHTMCP nhƣng các nghiên cứu thực nghiệm lại có tính không đồng nhất về những yếu tố tác động đến HQHĐKD, đồng thời chiều tác động của chúng cũng có sự khác biệt. Thêm vào đó, các nghiên cứu đi trƣớc đã đƣợc thực hiện trong các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế nên sẽ có sự khác biệt về thực trạng từng thời kỳ. 15 Đồng thời, đề tài này mang tính thực tiễn cao và có thể ứng dụng vào thực tế, đảm bảo đƣợc tính ứng dụng của đề tài nghiên cứu. Từ những vấn đề nêu trên, đề tài "Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần tại Việt Nam" đƣợc thực hiện nhằm đƣa ra các khuyến nghị cải thiện HQHĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam trong tƣơng lai.
Mục tiêu nghiên cứu 1. Mục tiêu tổng quát Xác định và phân tích các yếu tố tác động đến HQHĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao HQHĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam. Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, xác định các yếu tố tác động đến HQHĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022. Thứ hai, do lƣờng mức độ tác động của các yếu tố trên đến HQHĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022.
Thứ ba, đƣa ra những khuyến nghị giúp nâng cao HQHĐKD của các NHTMCP ở Việt Nam. Câu hỏi nghiên cứu Để đạt đƣợc những mục tiêu trên, đề tài nghiên cứu cần phải giải quyết đƣợc những câu hỏi sau: Có những yếu tố nào tác động đến HQHĐKD của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022? Mức độ và chiều hƣớng tác động của các yếu tố đó đến HQHĐKD của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022 nhƣ thế nào? Các khuyến nghị chính sách nào nhằm nâng cao HQHĐKD của các NHTMCP ở Việt Nam? 16 1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu Khóa luận sẽ tập trung nghiên cứu 24 NHTMCP trong hệ thống NHTM Việt Nam. Thời gian nghiên cứu là giai đoạn từ 2012 – 2022. Giai đoạn này là giai đoạn chuyển mình và bứt phá của hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Theo NHNN, từ năm 2011, hệ thống ngân hàng đã từng bƣớc thực hiện “cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện” hiện đại hóa trong hệ thống tín dụng và tái cơ cấu kèm xử lý nợ xấu.
Đồng thời, các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam cũng nhanh chóng tiếp nhận và triển khai những xu hƣớng mới về ngân hàng số. Từ đó, internet banking, mobile banking và các dịch vụ ngân hàng số khác cũng đã ra đời và có chỗ đứng nhất định. Điều này dẫn dến xu hƣớng đổi mới trong mô hình kinh doanh ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam. Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu này sẽ sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: Bài khóa luận này sẽ sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng.
Cụ thể, kết hợp dữ liệu chéo và chuỗi thời gian thì phƣơng pháp phân tích dữ liệu bảng là phù hợp nhất với mục đích nghiên cứu. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu bảng giúp cung cấp nhiều thông tin và kết quả chính xác hơn so với chỉ phân tích chuỗi thời gian. Mô hình hồi quy dữ liệu bảng đƣợc phân tích bằng phần mềm STATA. Các mô hình hồi quy đƣợc áp dụng bao gồm mô hình hồi quy ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất (Pooled OLS), mô hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM).
Tiếp theo mô hình hồi quy phù hợp nhất đƣợc chọn, kiểm định mô hình đƣợc thực hiện để đảm bảo tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả. Nếu phát hiện khuyết tật trong mô hình, các kỹ thuật khắc phục khác nhau sẽ đƣợc sử dụng. 17 Khóa luận xây dựng mô hình nghiên cứu, bao gồm các biến phụ thuộc và độc lập, nguồn dữ liệu chính lấy từ báo cáo tài chính ngân hàng. Ngoài ra, dữ liệu còn đƣợc thu thập từ website http://finance.vn, http://cafef.vn, các website của các NHTMCP, trang thông tin của Bộ tài chính,….
Bên cạnh đó, để so sánh và đánh giá thiết thực các yếu tố tác động đến HQHDKD của các NHTMCP ở Việt Nam bằng cách sử dụng các phƣơng pháp tổng hợp, thống kê mô tả, phân tích, suy luận,… 1. Đóng góp của nghiên cứu Với đề tài khóa luận đang nghiên cứu, tác giả kỳ vọng sẽ đem lại đƣợc những đóng góp tích cực sau: Về mặt lý thuyết, bài viết trình bày lý luận cơ bản về HQHĐKD ngân hàng, đề cập đến các yếu tố tác động đến HQHĐKD của các NHTMCP và các tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ là bằng chứng thực nghiệm để một lần nữa xác định các yếu tố tác động đến HQHĐKD các NHTMCP. Đồng thời là cơ sở giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có thể điều chỉnh và cải thiện HĐKD của các NHTMCP tại Việt Nam trong tƣơng lai.
Đề tài khóa luận sẽ là nguồn tài liệu tham khảo đối với các độc giả quan tâm, nghiên cứu về NHTM. Bố cục của khóa luận Đề tài khoá luận nghiên cứu bao gồm 05 chƣơng với bố cục nhƣ sau: Chƣơng 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chƣơng 1 tác giả sẽ trình bày tổng quan về nghiên cứu bao gồm tính cấp thiết, mục tiêu, phƣơng pháp của nghiên cứu. Xác định rõ phạm vi và đối tƣợng trong nghiên cứu. Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết và lƣợc khảo các nghiên cứu có liên quan Chƣơng 2 các lý thuyết và lý luận cho khái niệm về HQHĐKD của NHTMCP đƣợc đƣa ra, cùng lý thuyết các yếu tố tác động đến nó.
Đồng thời tiến hành lƣợc 18 khảo các nghiên cứu trƣớc nhằm giúp tác giả tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu đề tài. Chƣơng 3: Mô hình nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3 xây dựng mô hình nghiên cứu, đặt ra giả thuyết về chiều tác động của mỗi yếu tố. Ngoài ra, tác giả cũng đƣa ra quy trình tiến hành nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp nghiên cứu. Chƣơng 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chƣơng 4 thực hiện theo các quy trình đã đƣa ra trong chƣơng 3.
Sau đó, trình bày các kết quả phân tích định lƣợng. Đồng thời nhận định kết quả có đƣợc trong quá trình phân tích trên.