Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

• Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
• Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hiệp Thương
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
• Đề tài: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Cá Nhân Tại Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

• LỜI CẢM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu của đề tài
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Kết cấu của luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
• 2.1. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân
• 2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng cá nhân
• 2.3. Đặc điểm rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân
• 2.4. Khả năng tài chính của người vay tín dụng cá nhân
• 2.5. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân
• 2.6. Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân
• 2.6.1. Các yếu tố vĩ mô
• 2.6.2. Các yếu tố vi mô
• 2.7. Một số nghiên cứu về các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng
• 2.7.1. Các nghiên cứu trên thế giới
• 2.7.2. Các nghiên cứu trong nước
• 2.8. Mô hình đo lường tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân
• 2.9. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu
• 3.2. Thiết kế nghiên cứu
• 3.3. Nghiên cứu định tính
• 3.4. Nghiên cứu định lượng
• 3.5. Nghiên cứu chính thức
• 3.6. Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi
• 3.7. Nội dung bảng câu hỏi
• 3.8. Kỹ thuật đánh giá thang đo
• 3.9. Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA
• 3.10. Kỹ thuật phân tích hồi quy
• 3.11. Phân tích tương quan
• 3.12. Kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu
• 3.13. Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể độc lập (Independent Samples T-test)
• 3.14. Kỹ thuật thống kê mô tả, tần số
• 3.15. Tóm tắt chương 3
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
• 4.2. Kết quả nghiên cứu thực tế
• 4.3. Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha
• 4.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA
• 4.4.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến độc lập tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân
• 4.4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân
• 4.5. Phân tích hồi quy
• 4.6. Kiểm định các thang đo của mô hình
• 4.7. Kiểm định giả thuyết về hệ số tương quan tuyến tính
• 4.8. Phương sai của phần dư không đổi
• 4.9. Kết quả kiểm định lại giả thuyết
• 4.10. Tóm tắt chương 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 5.1. Hàm ý cho yếu tố tài sản đảm bảo nợ vay
• 5.2. Hàm ý cho yếu tố ngành nghề kinh doanh
• 5.3. Hàm ý cho yếu tố kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
• 5.4. Hàm ý cho yếu tố kinh nghiệm của khách hàng vay
• 5.5. Hàm ý cho yếu tố sử dụng vốn của khách hàng vay
• 5.6. Hàm ý cho yếu tố khả năng tài chính của người vay
• 5.7. Hàm ý cho yếu tố kiểm tra giám sát nợ vay
• 5.8. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.8.1. Hạn chế của đề tài
• 5.8.2. Nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY SPSS

I. Giới thiệu tổng quan

Nghiên cứu này tập trung vào rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề tài nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong việc cung cấp tín dụng tiêu dùng và hỗ trợ khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng luôn là thách thức lớn, đòi hỏi các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ.

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu cho vay cá nhân tăng cao, kéo theo rủi ro tín dụng gia tăng. Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cần có chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để duy trì hoạt động ổn định. Nghiên cứu này cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghiên cứu cũng đề xuất giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu tổn thất tài chính.

II. Cơ sở lý luận

Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết. Trong cho vay cá nhân, rủi ro tín dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng tài chính, tài sản đảm bảo, và kinh nghiệm của khách hàng. Thẩm định tín dụng và quản lý rủi ro là các công cụ quan trọng giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất.

2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là sự không chắc chắn trong việc thu hồi nợ từ khách hàng. Theo Hiệp ước Basel, rủi ro tín dụng liên quan đến khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và lợi nhuận của ngân hàng.

2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Các yếu tố chính bao gồm khả năng tài chính của khách hàng, tài sản đảm bảo, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, và quy trình thẩm định tín dụng. Việc đánh giá chính xác các yếu tố này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả cho vay cá nhân.

III. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ vay và khảo sát ý kiến của cán bộ tín dụng tại Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm SPSS để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro tín dụng.

3.1. Nghiên cứu định tính

Phương pháp này tập trung vào phân tích lý thuyết và các nghiên cứu trước đây về rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân. Kết quả giúp xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank.

3.2. Nghiên cứu định lượng

Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ vay và khảo sát ý kiến của cán bộ tín dụng. Phân tích dữ liệu bằng SPSS giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như khả năng tài chính, tài sản đảm bảo, và kinh nghiệm của khách hàng đến rủi ro tín dụng.

IV. Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu ảnh hưởng bởi 7 yếu tố chính: ngành nghề kinh doanh, sử dụng vốn, khả năng tài chính, kinh nghiệm của khách hàng, tài sản đảm bảo, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, và kiểm tra giám sát nợ vay.

4.1. Phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy khả năng tài chính và tài sản đảm bảo là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến rủi ro tín dụng.

4.2. Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng. Kết quả chỉ ra rằng kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và kiểm tra giám sát nợ vay có tác động đáng kể đến việc giảm thiểu rủi ro tín dụng.

V. Kết luận và kiến nghị

Nghiên cứu kết luận rằng rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Agribank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, nâng cao kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, và tăng cường kiểm tra giám sát nợ vay.

5.1. Hàm ý quản lý

Ngân hàng cần tập trung vào việc cải thiện quy trình thẩm định tín dụng và nâng cao kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả cho vay cá nhân.

5.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của các giải pháp quản lý rủi ro đã được đề xuất. Điều này giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện hơn về rủi ro tín dụng và các biện pháp quản lý hiệu quả.