I. Giới thiệu nghiên cứu
Luận văn tập trung vào việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp tại BIDV Ninh Thuận. Mục tiêu chính là đánh giá mức độ tác động của các yếu tố này và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, cụ thể là mô hình hồi quy Logistic, với dữ liệu từ 270 hồ sơ vay vốn của 90 doanh nghiệp từ năm 2015 đến 2017.
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, việc đánh giá chính xác khả năng trả nợ của doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nợ xấu gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tại BIDV Ninh Thuận, dư nợ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, và việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là yêu cầu cấp thiết.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp, đánh giá mức độ tác động của các yếu tố này, và đề xuất các giải pháp giúp BIDV Ninh Thuận nâng cao hiệu quả quản lý nợ và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
II. Mô hình lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm
Luận văn dựa trên các mô hình lý thuyết về đánh giá tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây đã chỉ ra rằng khả năng tài chính, dòng tiền, và mục đích sử dụng vốn là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
2.1. Khái niệm nợ vay và khả năng trả nợ
Nợ vay là khoản tiền mà doanh nghiệp nhận từ ngân hàng để sử dụng vào mục đích kinh doanh, với cam kết hoàn trả cả gốc và lãi. Khả năng trả nợ phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản nợ đúng hạn, dựa trên các chỉ số tài chính như dòng tiền, lợi nhuận, và vốn lưu động.
2.2. Vai trò của đánh giá khả năng trả nợ
Việc đánh giá chính xác khả năng trả nợ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, việc này giúp ngân hàng xác định được các khách hàng có khả năng tài chính ổn định, từ đó đưa ra quyết định cấp tín dụng phù hợp.
III. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với mô hình hồi quy Logistic để phân tích dữ liệu từ 270 hồ sơ vay vốn của 90 doanh nghiệp tại BIDV Ninh Thuận. Các biến số được đưa vào mô hình bao gồm tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, lãi suất vay, và đòn bẩy tài chính.
3.1. Mô hình hồi quy Logistic
Mô hình hồi quy Logistic được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và khả năng trả nợ đúng hạn. Kết quả cho thấy 10 yếu tố có tác động đáng kể, trong đó 6 yếu tố có mối quan hệ đồng biến và 4 yếu tố có mối quan hệ nghịch biến.
3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu được thu thập từ 270 hồ sơ vay vốn của 90 doanh nghiệp tại BIDV Ninh Thuận từ năm 2015 đến 2017. Các biến số được chọn lọc dựa trên các nghiên cứu trước đây và thực tiễn hoạt động tín dụng của ngân hàng.
IV. Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, và vốn lưu động ròng là những yếu tố có tác động tích cực đến khả năng trả nợ đúng hạn. Ngược lại, lãi suất vay, số tiền vay, và đòn bẩy tài chính có tác động tiêu cực.
4.1. Yếu tố ảnh hưởng tích cực
Các yếu tố như ROE, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, và vốn lưu động ròng giúp doanh nghiệp duy trì khả năng tài chính ổn định, từ đó tăng khả năng trả nợ đúng hạn.
4.2. Yếu tố ảnh hưởng tiêu cực
Lãi suất vay cao, số tiền vay lớn, và đòn bẩy tài chính quá mức làm tăng áp lực tài chính lên doanh nghiệp, dẫn đến giảm khả năng trả nợ đúng hạn.
V. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng chính đến khả năng trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp tại BIDV Ninh Thuận. Dựa trên kết quả, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
5.1. Khuyến nghị cho BIDV Ninh Thuận
Ngân hàng cần tập trung vào việc đánh giá chính xác khả năng tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là dòng tiền và lợi nhuận. Đồng thời, cần điều chỉnh lãi suất vay và số tiền vay phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.
5.2. Hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu chỉ tập trung vào các yếu tố vi mô mà chưa xem xét đến các yếu tố vĩ mô như tình hình kinh tế chung hoặc chính sách của Chính phủ, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
