Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ABSTRACT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.6. Đóng góp của luận văn

1.7. Kết cấu của luận văn

2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Lý thuyết về nợ xấu tại ngân hàng thương mại

2.2. Khái niệm về nợ xấu tại ngân hàng thương mại

2.3. Phân loại và cách thức đánh giá nợ xấu tại ngân hàng thương mại

2.4. Tác động của nợ xấu tại ngân hàng thương mại

2.4.1. Tác động của nợ xấu đến kinh tế thị trường

2.4.2. Tác động của nợ xấu đến ngân hàng thương mại

2.4.3. Tác động của nợ xấu đến khách hàng

2.5. Các nguyên nhân tạo ra nợ xấu tại các ngân hàng thương mại

2.5.1. Nguyên nhân từ các khía cạnh khách quan

2.5.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng thương mại

2.5.3. Nguyên nhân đến từ khách hàng đi vay

2.6. Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại

2.6.1. Đặc điểm cá nhân của khách hàng vay

2.6.2. Đặc điểm tài chính của khách hàng

2.6.3. Đặc điểm của khoản vay

2.7. Tình hình nghiên cứu

2.7.1. Các nghiên cứu nước ngoài

2.7.2. Các nghiên cứu trong nước

2.7.3. Thảo luận các nghiên cứu và xác định khoảng trống

3. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Quy trình nghiên cứu

3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

3.2.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu

3.2.2. Giả thuyết nghiên cứu

3.2.2.1. Giới tính khách hàng vay

3.2.2.2. Tình trạng hôn nhân của khách hàng vay

3.2.2.3. Thời gian kinh doanh

3.2.2.4. Thâm niên làm việc của khách hàng

3.2.2.5. Tài sản đảm bảo

3.2.2.6. Mục đích vay vốn

3.2.2.7. Lợi nhuận kinh doanh

3.2.2.8. Số tiền vay

3.2.2.9. Thời hạn vay

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Nghiên cứu định tính

3.3.2. Nghiên cứu định lượng

3.3.3. Quy mô mẫu

3.3.4. Dữ liệu nghiên cứu

3.3.5. Mô tả dữ liệu

3.3.6. Phương pháp xử lý dữ liệu

3.3.7. Thống kê mô tả

3.3.8. Xử lý mô hình hồi quy Binary logistic

3.3.8.1. Mô hình dạng tổng quát

3.3.8.2. Hệ số Odds

3.3.8.3. Dạng hàm dự báo hồi quy Binary Logistic

3.3.8.4. Các kiểm định trong mô hình hồi quy Binary logistic

4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giang

4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

4.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2023

4.2.1. Tình hình chung các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giang giai đoạn 2021-2023

4.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2023

4.2.2.1. Phân loại tín dụng theo đối tượng khách hàng

4.2.2.2. Phân loại tín dụng theo kỳ hạn

4.2.2.3. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu

4.3. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giang

4.3.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

4.3.2. Kết quả mô hình hồi quy Binary Logistic

4.3.3. Kết quả mô hình hồi quy Logic

4.3.4. Kiểm độ mức độ phù hợp của mô hình

4.3.5. Kiểm định mức độ giải thích của mô hình

4.3.6. Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình

4.3.7. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu

4.3.8. Thảo luận kết quả nghiên cứu

5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

5.1. Hàm ý quản trị

5.1.1. Đối với tài sản đảm bảo

5.1.2. Đối với mục đích sử dụng vốn vay

5.1.3. Đối với số tiền vay

5.1.4. Đối với điểm tín dụng

5.1.5. Đối với lãi suất vay

5.1.6. Đối với lợi nhuận kinh doanh

5.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

5.2.1. Hạn chế nghiên cứu

5.2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

I. Giới thiệu đề tài

Nợ xấu là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Tiền Giang, tỷ lệ nợ xấu đã tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu là cần thiết để tìm ra giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các yếu tố như giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian kinh doanh, thâm niên làm việc, tài sản đảm bảo, điểm tín dụng, mục đích vay vốn, lợi nhuận kinh doanh, số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất vay. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm giảm thiểu nợ xấu trong tương lai.

1.1 Lý do chọn đề tài

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có nợ xấu. Agribank Tiền Giang, với vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn, cần phải kiểm soát nợ xấu để duy trì hoạt động kinh doanh bền vững. Tình hình nợ xấu tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế địa phương. Do đó, việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu là rất cần thiết. Nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo ngân hàng trong việc xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng.

II. Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu

Nợ xấu tại ngân hàng thương mại được định nghĩa là các khoản vay không có khả năng thu hồi. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu, bao gồm đặc điểm cá nhân của khách hàng, tình hình tài chính và các yếu tố bên ngoài như chính sách kinh tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng nông nghiệp, đặc điểm của khách hàng vay vốn thường là nông hộ, điều này làm tăng rủi ro nợ xấu do sự biến động của thời tiết và giá cả nông sản. Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra các giải pháp cụ thể để quản lý nợ xấu hiệu quả hơn.

2.1 Các nghiên cứu trước đây

Nghiên cứu về nợ xấu đã được thực hiện rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam. Các tác giả như Ekinci và Poyraz (2019) đã chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố như tình hình tài chính của khách hàng, lãi suất vay và các chính sách tín dụng của ngân hàng. Tại Agribank Tiền Giang, nghiên cứu cũng cho thấy rằng các yếu tố như thời gian kinh doanh và tài sản đảm bảo có tác động đáng kể đến khả năng thanh toán của khách hàng. Việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đây sẽ tạo cơ sở lý thuyết vững chắc cho nghiên cứu hiện tại.

III. Mô hình và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy Logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Agribank Tiền Giang. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và hồ sơ vay của khách hàng trong giai đoạn 2021 - 2023. Mô hình sẽ xem xét các biến độc lập như giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian kinh doanh, thâm niên làm việc, tài sản đảm bảo và điểm tín dụng. Phương pháp này cho phép đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đến tỷ lệ nợ xấu, từ đó đưa ra các khuyến nghị quản trị phù hợp.

3.1 Quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu bắt đầu từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình hồi quy. Dữ liệu thứ cấp được lấy từ báo cáo tài chính của Agribank Tiền Giang trong giai đoạn 2021 - 2023, kết hợp với dữ liệu sơ cấp từ hồ sơ vay của khách hàng. Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu. Quy trình này đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu.

IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Agribank Tiền Giang bao gồm giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian kinh doanh, tài sản đảm bảo và điểm tín dụng. Trong đó, tài sản đảm bảo và điểm tín dụng có tác động mạnh nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, điều này đòi hỏi ngân hàng cần có các chính sách tín dụng linh hoạt và phù hợp hơn.

4.1 Thảo luận kết quả

Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý nợ xấu không chỉ phụ thuộc vào các chính sách tín dụng của ngân hàng mà còn bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của khách hàng. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, việc xem xét kỹ lưỡng tài sản đảm bảo và điểm tín dụng của khách hàng là rất quan trọng. Điều này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Các khuyến nghị từ nghiên cứu sẽ giúp Agribank Tiền Giang xây dựng chiến lược quản lý nợ xấu hiệu quả hơn trong tương lai.

V. Kết luận và hàm ý quản trị

Nghiên cứu đã xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Agribank Tiền Giang, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị cho lãnh đạo ngân hàng. Việc cải thiện chính sách tín dụng, nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng và tăng cường quản lý rủi ro là những giải pháp quan trọng để giảm thiểu nợ xấu. Nghiên cứu cũng đề xuất cần có các chương trình đào tạo cho nhân viên ngân hàng nhằm nâng cao năng lực quản lý tín dụng.

5.1 Hàm ý quản trị

Các hàm ý quản trị từ nghiên cứu chỉ ra rằng ngân hàng cần phải chú trọng đến việc đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng. Việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình hóa sẽ giúp ngân hàng đưa ra các quyết định chính xác hơn trong việc cấp tín dụng. Đồng thời, ngân hàng cũng cần phát triển các sản phẩm tín dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tiền Giang