I. Giới thiệu đề tài
Nợ xấu là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Tiền Giang, tỷ lệ nợ xấu đã tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu là cần thiết để tìm ra giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các yếu tố như giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian kinh doanh, thâm niên làm việc, tài sản đảm bảo, điểm tín dụng, mục đích vay vốn, lợi nhuận kinh doanh, số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất vay. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm giảm thiểu nợ xấu trong tương lai.
1.1 Lý do chọn đề tài
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có nợ xấu. Agribank Tiền Giang, với vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn, cần phải kiểm soát nợ xấu để duy trì hoạt động kinh doanh bền vững. Tình hình nợ xấu tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế địa phương. Do đó, việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu là rất cần thiết. Nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo ngân hàng trong việc xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng.
II. Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu
Nợ xấu tại ngân hàng thương mại được định nghĩa là các khoản vay không có khả năng thu hồi. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu, bao gồm đặc điểm cá nhân của khách hàng, tình hình tài chính và các yếu tố bên ngoài như chính sách kinh tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng nông nghiệp, đặc điểm của khách hàng vay vốn thường là nông hộ, điều này làm tăng rủi ro nợ xấu do sự biến động của thời tiết và giá cả nông sản. Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra các giải pháp cụ thể để quản lý nợ xấu hiệu quả hơn.
2.1 Các nghiên cứu trước đây
Nghiên cứu về nợ xấu đã được thực hiện rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam. Các tác giả như Ekinci và Poyraz (2019) đã chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố như tình hình tài chính của khách hàng, lãi suất vay và các chính sách tín dụng của ngân hàng. Tại Agribank Tiền Giang, nghiên cứu cũng cho thấy rằng các yếu tố như thời gian kinh doanh và tài sản đảm bảo có tác động đáng kể đến khả năng thanh toán của khách hàng. Việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đây sẽ tạo cơ sở lý thuyết vững chắc cho nghiên cứu hiện tại.
III. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy Logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Agribank Tiền Giang. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và hồ sơ vay của khách hàng trong giai đoạn 2021 - 2023. Mô hình sẽ xem xét các biến độc lập như giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian kinh doanh, thâm niên làm việc, tài sản đảm bảo và điểm tín dụng. Phương pháp này cho phép đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đến tỷ lệ nợ xấu, từ đó đưa ra các khuyến nghị quản trị phù hợp.
3.1 Quy trình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu bắt đầu từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình hồi quy. Dữ liệu thứ cấp được lấy từ báo cáo tài chính của Agribank Tiền Giang trong giai đoạn 2021 - 2023, kết hợp với dữ liệu sơ cấp từ hồ sơ vay của khách hàng. Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu. Quy trình này đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu.
IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Agribank Tiền Giang bao gồm giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian kinh doanh, tài sản đảm bảo và điểm tín dụng. Trong đó, tài sản đảm bảo và điểm tín dụng có tác động mạnh nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, điều này đòi hỏi ngân hàng cần có các chính sách tín dụng linh hoạt và phù hợp hơn.
4.1 Thảo luận kết quả
Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý nợ xấu không chỉ phụ thuộc vào các chính sách tín dụng của ngân hàng mà còn bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của khách hàng. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, việc xem xét kỹ lưỡng tài sản đảm bảo và điểm tín dụng của khách hàng là rất quan trọng. Điều này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Các khuyến nghị từ nghiên cứu sẽ giúp Agribank Tiền Giang xây dựng chiến lược quản lý nợ xấu hiệu quả hơn trong tương lai.
V. Kết luận và hàm ý quản trị
Nghiên cứu đã xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Agribank Tiền Giang, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị cho lãnh đạo ngân hàng. Việc cải thiện chính sách tín dụng, nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng và tăng cường quản lý rủi ro là những giải pháp quan trọng để giảm thiểu nợ xấu. Nghiên cứu cũng đề xuất cần có các chương trình đào tạo cho nhân viên ngân hàng nhằm nâng cao năng lực quản lý tín dụng.
5.1 Hàm ý quản trị
Các hàm ý quản trị từ nghiên cứu chỉ ra rằng ngân hàng cần phải chú trọng đến việc đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng. Việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình hóa sẽ giúp ngân hàng đưa ra các quyết định chính xác hơn trong việc cấp tín dụng. Đồng thời, ngân hàng cũng cần phát triển các sản phẩm tín dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động.
