Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Agribank Sơn Hà

MỞ ĐẦU

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Ngân hàng thương mại

1.1.2. Khái niệm ngân hàng thương mại

1.1.3. Chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại

1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng

1.2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ RRTD VÀ SỰ CẦN THIẾT

1.2.1. Khái niệm rủi ro

1.2.2. Khái niệm Rủi ro tín dụng của NHTM

1.2.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng

1.2.4. Những căn cứ chủ yếu để xác định rủi ro tín dụng

1.2.5. Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng

1.2.6. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng

1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

1.4. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1.4.1. Đặc trưng của tín dụng khách hàng cá nhân và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

1.4.2. Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI

2.1.1. Giới thiệu chung

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – CN HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI

2.2.1. Tình hình hoạt động cho vay đối với KHCN

2.2.2. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu

2.2.3. Rủi ro tín dụng trong các loại hình cho vay

2.2.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi trong thời gian qua

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – CN HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI

2.3.1. Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong cho vay tại Agribank – Chi nhánh Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi

2.3.2. Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân

2.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay

2.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng

2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CN HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 – 2020

3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI

3.1.1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2021

3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI

3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro

3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro

3.2.3. Hoàn thiện công tác cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng

3.2.4. Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Agribank Sơn Hà 55

Trong nền kinh tế cạnh tranh, cấp tín dụng là sản phẩm cốt lõi của ngân hàng. Thị trường ngân hàng Việt Nam đang tái cấu trúc, với sáp nhập và chuyển đổi, nên sự ổn định và an toàn của các tổ chức tín dụng được ưu tiên. Quản trị rủi ro tín dụng trở nên cần thiết để đảm bảo lợi nhuận và sự tồn tại của các NHTM. Các NHTM hiện nay chủ yếu tập trung vào hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng chưa cao. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn là vấn đề lớn. Do đó, quản trị rủi ro tín dụng được đặt lên hàng đầu để ổn định lợi nhuận. Trong giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ nợ xấu đã ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Agribank nói chung. Dưới sự nỗ lực của ngành ngân hàng, nhiều biện pháp giảm tổn thất nợ xấu đã được đưa ra, nhưng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh hội nhập, Agribank – CN huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đánh giá rằng cải thiện quản trị rủi ro tín dụng là rất quan trọng. Trụ sở chính của Agribank đã phát triển nhiều sản phẩm tín dụng đa dạng, nhưng đi kèm với nó là rủi ro lớn nếu không kiểm soát chặt chẽ. Do đó, mở rộng tín dụng cần đi liền với quản trị rủi ro. Xuất phát từ tính cấp thiết và tình hình thực tế tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi, nghiên cứu về chủ đề Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết.

1.1. Tầm Quan Trọng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Agribank

Trong bối cảnh cạnh tranh và tái cấu trúc ngành ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò then chốt để bảo vệ lợi nhuận và đảm bảo sự ổn định của các ngân hàng. Hoạt động tín dụng, mặc dù mang lại lợi nhuận cao, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, việc kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng là vô cùng quan trọng. "Việc quản trị rủi ro tín dụng là một công tác hết sức cần thiết ngay lúc này đối với các NHTM bởi đặc trƣng của hoạt động tín dụng chính là hoạt động mang lợi nhuận cao cho các ngân hàng nhƣng lại tiềm ẩn rủi ro phức tạp và khó lƣờng nhất."

1.2. Thực Trạng Nợ Xấu và Tác Động Đến Hoạt Động Ngân Hàng

Nợ xấu và nợ quá hạn vẫn là những vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng mà còn gây ra tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế. "Trong năm 2018-2020 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD nói chung và Agribank nói riêng làm ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng tín dụng của ngân hàng."

II. Cách Nhận Diện Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân 59

Mục tiêu nghiên cứu bao gồm việc nêu ra các vấn đề lý thuyết cơ bản về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM. Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN huyện Sơn Hà Quảng Ngãi trong 3 năm từ 2018-2020, chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế. Từ kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi để đạt hiệu quả và giảm thiểu tác hại, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng. Đối tượng nghiên cứu là nhận dạng, đo lường, phân tích các yếu tố gây ra rủi ro tín dụng và đề xuất các giải pháp hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi. Phạm vi nghiên cứu dựa trên lý luận và thực tiễn các yếu tố dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi trong giai đoạn 2018 - 2020.

2.1. Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Thực Tế

Phân tích hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN huyện Sơn Hà Quảng Ngãi là bước quan trọng để xác định các điểm mạnh và yếu. "Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN huyện Sơn Hà Quảng Ngãi trong 3 năm từ 2018-2020, từ đó đƣa ra những mặt tích cực cũng nhƣ những mặt còn hạn chế của hoạt động này."

2.2. Đối Tượng và Phạm Vi Nghiên Cứu Rủi Ro Tín Dụng

Nghiên cứu tập trung vào việc nhận dạng, đo lường và phân tích các yếu tố gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Phạm vi nghiên cứu bao gồm cả lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2018-2020. "Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là nhận dạng, đo lƣờng, phân tích các nhân tố gây ra rủi ro tín dụng và đề ra các giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tín dụng đối với khách hàng cá nhân của Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi."

2.3. Mục Tiêu Nghiên Cứu Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Hiệu Quả

Từ kết quả phân tích, mục tiêu là đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi để đạt hiệu quả và giảm thiểu tác hại. "Từ kết quả phân tích nói trên, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi nhằm đạt hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những tác hại xấu do nó gây ra, góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng trƣớc quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và trong khu vực."

III. Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Agribank Sơn Hà 58

Các phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích định tính và định lượng để đo lường rủi ro tín dụng đối với một khoản tín dụng hay danh mục tín dụng. Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu cũng được sử dụng để làm sáng tỏ vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài hệ thống hóa rõ ràng các vấn đề cơ bản về tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các yếu tố gây ra rủi ro và thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi.

3.1. Sử Dụng Phương Pháp Phân Tích Định Tính và Định Lượng

Phân tích định tính và định lượng là công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng trong các khoản vay. "Phƣơng pháp phân tích định tính, định lƣợng để đo lƣờng rủi ro tín dụng đối với một khoản tín dụng hay với danh mục tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng."

3.2. Áp Dụng Phương Pháp Thống Kê và So Sánh Dữ Liệu

Thống kê và so sánh dữ liệu giúp làm rõ các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. "Phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu nhằm làm sáng tỏ vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi."

3.3. Hệ Thống Hóa Quy Trình Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Đề tài tập trung hệ thống hóa rõ ràng các vấn đề cơ bản về tín dụng cũng như các yếu tố gây ra rủi ro. "Những vấn đề cơ bản về tín dụng cũng nhƣ những rủi ro của tín dụng đƣợc hệ thống hóa rõ ràng nhƣ quy trình quản trị rủi ro tín dụng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHTM"

IV. Ứng Dụng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Agribank 57

Luận văn đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi, đặc biệt trong bối cảnh và điều kiện đặc thù. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại bao gồm vai trò trung gian tín dụng, chức năng tạo tiền, và chức năng trung gian thanh toán. Ngân hàng thương mại đóng vai trò là "cầu nối" giữa người thừa vốn và người cần vốn, tạo ra lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Các hoạt động của ngân hàng thương mại góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc đáp ứng nhu cầu vốn.

4.1. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Các giải pháp và kiến nghị được đưa ra nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi. "Luận văn đã đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong bối cảnh và điều kiện đặc thù riêng tại Agribank – CN Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi."

4.2. Vai Trò Trung Gian Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại

Ngân hàng thương mại đóng vai trò là "cầu nối" giữa người thừa vốn và người cần vốn, tạo ra lợi ích cho tất cả các bên tham gia. "Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thƣơng mại đóng vai trò là "cầu nối" giữa ngƣời dƣ thừa vốn và ngƣời có nhu cầu về vốn."

4.3. Chức Năng Tạo Tiền và Trung Gian Thanh Toán Của Ngân Hàng

Ngoài vai trò trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại còn thực hiện chức năng tạo tiền và trung gian thanh toán. "Chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại…là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán"

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Việt Nam