Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Hộ Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình

• Tác giả: Hồ Đức Nghĩa
• Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Hương Lan
• Trường học: Đại học Huế
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Hộ Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Huế

• LỜI CAM ĐOAN
• TÓM LƯỢC LUẬN VĂN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng thương mại
• 1.2. Tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp
• 1.3. Rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp
• 1.4. Quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng thương mại
• 1.5. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại
• 1.6. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại
• 1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại
• 1.8. Kinh nghiệm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp ở một số ngân hàng thương mại điển hình
• 1.8.1. Kinh nghiệm của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
• 1.8.2. Kinh nghiệm của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
• 1.8.3. Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HÓA, BẮC QUẢNG BÌNH
• 2.1. Giới thiệu về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động và tình hình nhân sự của chi nhánh
• 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
• 2.3. Tình hình triển khai tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
• 2.3.1. Số hộ sản xuất nông nghiệp vay vốn
• 2.3.2. Quy mô dư nợ tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
• 2.3.3. Cơ cấu dư nợ tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
• 2.4. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình giai đoạn 2019-2021
• 2.4.1. Công tác nhận diện rủi ro tín dụng
• 2.4.2. Công tác đo lường rủi ro tín dụng
• 2.4.3. Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng
• 2.4.4. Công tác xử lý tổn thất do rủi ro tín dụng
• 2.5. Kết quả quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp
• 2.5.1. Đánh giá của các bên liên quan về công tác quản trị tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình
• 2.5.1.1. Đánh giá của cán bộ ngân hàng
• 2.5.1.2. Đánh giá của hộ sản xuất nông nghiệp liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng
• 2.5.2. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình
• 2.5.2.1. Kết quả đạt được
• 2.5.2.2. Nguyên nhân hạn chế
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HÓA, BẮC QUẢNG BÌNH
• 3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình đến năm 2025
• 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình đến năm 2025
• 3.2.1. Tăng cường công tác giám sát sau vay vốn
• 3.2.2. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ
• 3.2.3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ tín dụng ngân hàng
• 3.2.4. Tổ chức và khai thác tốt nguồn thông tin tín dụng
• KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
• 2. Kiến nghị với Hội sở chính
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Nông Nghiệp Tại Minh Hóa

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, khu vực hộ sản xuất nông nghiệp (HSXNN) đóng vai trò then chốt. Để phát triển và hiện đại hóa, họ cần nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng Thương mại (NHTM). Agribank, với vai trò chủ lực, cung cấp vốn cho nông nghiệp, nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ cho vay nền kinh tế. Tuy nhiên, cho vay nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng nông nghiệp, đặc biệt liên quan đến yếu tố tự nhiên và năng lực sản xuất của hộ nông dân. Do đó, quản trị rủi ro tín dụng trở nên cực kỳ quan trọng. Tín dụng Agribank đã có mặt tại 100% các xã, thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn mới.

1.1. Vai Trò của Tín Dụng Nông Nghiệp Agribank tại Minh Hóa

Agribank Minh Hóa đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cho hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Nguồn vốn này giúp bà con đầu tư vào sản xuất, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng, đòi hỏi ngân hàng phải có các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả. Các chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp Minh Hóa.

1.2. Thực Trạng Sản Xuất Nông Nghiệp và Nhu Cầu Vốn Tín Dụng

Sản xuất nông nghiệp tại Minh Hóa phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, và tập quán canh tác. Nhu cầu vốn tín dụng của hộ nông dân rất đa dạng, từ mua sắm vật tư nông nghiệp, đầu tư máy móc, đến mở rộng quy mô sản xuất. Phân tích tín dụng hộ nông dân kỹ lưỡng là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

II. Thách Thức Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Nông Nghiệp Tại Agribank

Giai đoạn 2018-2020, Agribank Minh Hóa mở rộng tín dụng cho HSXNN, dư nợ tăng trưởng bình quân 20%/năm. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng kéo theo phức tạp trong quản trị rủi ro. Đại dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm khả năng trả nợ của hộ nông dân và tăng tỷ lệ nợ xấu nông nghiệp. Do đó, cần thiết tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Agribank Minh Hóa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến động khó lường.

2.1. Ảnh Hưởng của Covid 19 và Thiên Tai Đến Khả Năng Trả Nợ

Đại dịch Covid-19 và các đợt thiên tai, lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại Minh Hóa. Gián đoạn chuỗi cung ứng, khó khăn trong tiêu thụ nông sản, và mất mát mùa màng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và khả năng trả nợ của hộ sản xuất nông nghiệp. Biến động giá nông sản cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét.

2.2. Gia Tăng Nợ Xấu Nông Nghiệp và Áp Lực Lên Agribank Minh Hóa

Tình hình kinh tế khó khăn và thiên tai liên tiếp đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu nông nghiệp tại Agribank Minh Hóa. Điều này tạo ra áp lực lớn lên hoạt động của ngân hàng, đòi hỏi phải có các biện pháp giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng kịp thời và hiệu quả. Quản lý tài sản đảm bảo nông nghiệp cũng trở nên quan trọng hơn.

2.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng và nguyên nhân nợ xấu

Việc đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan và chủ quan đến tình hình nợ xấu là vô cùng quan trọng. Các yếu tố khách quan bao gồm thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường, trong khi các yếu tố chủ quan liên quan đến năng lực quản lý của hộ sản xuất và công tác thẩm định của Agribank

III. Giải Pháp Tăng Cường Giám Sát Sau Vay Vốn Tại Agribank Minh Hóa

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, cần tăng cường giám sát sau vay vốn. Hoạt động này giúp ngân hàng nắm bắt tình hình sử dụng vốn, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, và có biện pháp can thiệp kịp thời. Quy trình cho vay Agribank cần được rà soát và hoàn thiện, đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả. Hỗ trợ tín dụng nông nghiệp cũng cần đi kèm với tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ thị trường cho hộ sản xuất nông nghiệp.

3.1. Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Thực Địa

Cần tăng cường tần suất và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực địa, đặc biệt đối với các khoản vay có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cán bộ tín dụng cần trực tiếp đến thăm và đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của hộ nông dân, cũng như kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích.

3.2. Xây Dựng Hệ Thống Cảnh Báo Sớm Rủi Ro Tín Dụng

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, dựa trên các chỉ số tài chính, phi tài chính, và thông tin thị trường. Hệ thống này giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, như chậm trả nợ, giảm doanh thu, hoặc thay đổi kế hoạch sản xuất, kinh doanh, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

3.3 Tái cấu trúc nợ cho HSXNN gặp khó khăn

Agribank Minh Hóa cần chủ động rà soát và đánh giá tình hình của các HSXNN đang gặp khó khăn trong việc trả nợ do ảnh hưởng của thiên tai hoặc dịch bệnh. Trên cơ sở đó, ngân hàng có thể xem xét tái cơ cấu nợ nông nghiệp, gia hạn thời gian trả nợ, hoặc giảm lãi suất để giúp bà con vượt qua khó khăn.

IV. Hoàn Thiện Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Tín Dụng Agribank Minh Hóa

Năng lực của cán bộ tín dụng (CBTD) đóng vai trò then chốt trong quản trị rủi ro. Cần nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thẩm định, và khả năng phân tích tín dụng hộ nông dân cho CBTD. Đào tạo về nông nghiệp công nghệ cao Minh Hóa và các mô hình sản xuất hiệu quả cũng rất quan trọng. CBTD cần hiểu rõ đặc điểm kinh tế nông nghiệp Minh Hóa để đưa ra quyết định cho vay chính xác.

4.1. Đào Tạo Chuyên Sâu Về Thẩm Định Tín Dụng Nông Nghiệp

Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm định tín dụng nông nghiệp, tập trung vào các kỹ năng phân tích báo cáo tài chính của hộ nông dân, đánh giá khả năng trả nợ, và định giá tài sản đảm bảo. Cần cập nhật thường xuyên các kiến thức mới về chính sách tín dụng nông nghiệp Agribank.

4.2. Tăng Cường Kỹ Năng Giao Tiếp và Tư Vấn Cho Hộ Nông Dân

CBTD cần được trang bị kỹ năng giao tiếp và tư vấn hiệu quả, giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hộ nông dân. Cần lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp, và hỗ trợ bà con trong quá trình sử dụng vốn vay.

4.3. Chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm soát rủi ro tín dụng

Cần tạo điều kiện để các CBTD có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả. Các buổi hội thảo, tọa đàm, hoặc các chuyến đi thực tế đến các địa phương có mô hình quản trị rủi ro tốt sẽ rất hữu ích.

V. Ứng Dụng Tổ Chức và Khai Thác Tốt Nguồn Thông Tin Tín Dụng

Thông tin tín dụng chính xác và đầy đủ là yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro tín dụng. Cần xây dựng hệ thống thu thập và xử lý thông tin tín dụng hiệu quả, bao gồm thông tin về lịch sử tín dụng, tình hình tài chính, và các yếu tố khác liên quan đến khả năng trả nợ của hộ sản xuất nông nghiệp. Cần liên kết với các tổ chức, hiệp hội nông nghiệp để thu thập thông tin thị trường và biến động giá nông sản.

5.1. Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Khách Hàng Đầy Đủ và Cập Nhật

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ và cập nhật, bao gồm thông tin về nhân thân, lịch sử tín dụng, tình hình tài chính, và các yếu tố khác liên quan đến khả năng trả nợ. Cần có quy trình thu thập và cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo tính chính xác và tin cậy.

5.2. Liên Kết Với Các Tổ Chức Hiệp Hội Nông Nghiệp

Liên kết với các tổ chức, hiệp hội nông nghiệp để thu thập thông tin thị trường, biến động giá nông sản, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thông tin này giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn rủi ro tín dụng và đưa ra quyết định cho vay phù hợp.

5.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin tín dụng sẽ giúp Agribank Minh Hóa nâng cao hiệu quả hoạt động. Các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) có thể giúp ngân hàng lưu trữ, phân tích và khai thác thông tin một cách hiệu quả hơn.

VI. Kết Luận Tương Lai Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Nông Nghiệp Bền Vững

Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là yếu tố then chốt để Agribank Minh Hóa phát triển bền vững trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp. Cần tiếp tục hoàn thiện các giải pháp, nâng cao năng lực cán bộ, và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp bền vững cũng là hướng đi quan trọng để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

6.1. Định Hướng Phát Triển Tín Dụng Nông Nghiệp Bền Vững

Agribank Minh Hóa cần xây dựng chiến lược phát triển tín dụng nông nghiệp bền vững, tập trung vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp bền vững, và các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Cần ưu tiên các dự án có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và bảo vệ môi trường.

6.2. Kiến Nghị với Ngân hàng Nhà nước và Hội sở chính

Đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Hội sở chính Agribank có các chính sách tín dụng nông nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank Minh Hóa trong việc cung cấp vốn cho hộ sản xuất nông nghiệp. Cần có các chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, hộ sản xuất nông nghiệp (HSXNN) giữ vai trò then chốt trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) năm 2020, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, đồng thời Agribank chiếm 40% thị phần cho vay nông nghiệp nông thôn toàn hệ thống ngân hàng. Tín dụng đối với HSXNN là nguồn vốn quan trọng giúp các hộ mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị và tham gia vào các quan hệ kinh tế khác. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng này tiềm ẩn nhiều rủi ro do đặc thù ngành nông nghiệp như tính thời vụ, phụ thuộc vào thiên nhiên và trình độ sản xuất của hộ nông dân.

Tại Chi nhánh Agribank huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình, dư nợ tín dụng cho HSXNN tăng trưởng bình quân 20%/năm trong giai đoạn 2018-2020. Đại dịch Covid-19 và thiên tai đã làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu, gây áp lực lớn lên công tác quản trị rủi ro tín dụng (RRTD). Do đó, nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quản trị RRTD đối với HSXNN tại Agribank Minh Hóa trong giai đoạn 2019-2021, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị RRTD đến năm 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tín dụng nông nghiệp, đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, tập trung vào các nội dung chính: nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý tổn thất do RRTD đối với HSXNN.

• Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại (NHTM): Là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn và tài sản giữa NHTM và khách hàng trong thời hạn nhất định với nghĩa vụ hoàn trả vốn gốc và lãi đúng hạn.
• Khái niệm HSXNN: Đơn vị kinh tế tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.
• Rủi ro tín dụng (RRTD): Khả năng khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, gây tổn thất cho ngân hàng.
• Quản trị RRTD: Quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro nhằm hạn chế tổn thất và đảm bảo an toàn vốn.
• Phương pháp đo lường RRTD: Áp dụng phương pháp 6C (Character, Capacity, Cash Flow, Collateral, Conditions) và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn Basel II, bao gồm các tham số PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tỷ lệ mất vốn dự kiến), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ).
• Kiểm soát RRTD: Thực hiện trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo tuân thủ quy trình, giám sát sử dụng vốn và thu hồi nợ.
• Xử lý tổn thất: Bao gồm trích lập dự phòng, cơ cấu lại nợ, phát mại tài sản đảm bảo và xóa nợ.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp dữ liệu thứ cấp và sơ cấp:

• Dữ liệu thứ cấp: Bao gồm các giáo trình, công trình nghiên cứu, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và tín dụng HSXNN của Agribank Minh Hóa giai đoạn 2019-2021.
• Dữ liệu sơ cấp: Thu thập qua khảo sát 21 cán bộ ngân hàng liên quan trực tiếp đến quản trị RRTD và 137 HSXNN vay vốn tại Chi nhánh, sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá các nội dung quản trị RRTD.
• Phương pháp phân tích: Thống kê mô tả để mô tả đặc điểm mẫu và đánh giá các nội dung quản trị RRTD; phương pháp so sánh để phân tích các chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo và thu nhập từ tín dụng HSXNN qua các năm.

Thời gian khảo sát diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, phạm vi nghiên cứu tập trung tại Agribank Chi nhánh huyện Minh Hóa, Bắc Quảng Bình.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng dư nợ tín dụng HSXNN: Dư nợ tín dụng HSXNN tại Agribank Minh Hóa tăng trưởng bình quân 20%/năm trong giai đoạn 2019-2021, đạt 636 tỷ đồng năm 2021, đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

2. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu: Tỷ lệ nợ quá hạn HSXNN dao động quanh mức 3%, gần sát ngưỡng tối đa theo Basel II, trong khi tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%, cho thấy rủi ro tín dụng vẫn còn tiềm ẩn nhưng được kiểm soát tương đối hiệu quả.

3. Tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo: Khoảng 70-75% dư nợ tín dụng HSXNN được bảo đảm bằng tài sản, góp phần giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

4. Đánh giá công tác quản trị RRTD: Khảo sát 21 cán bộ ngân hàng cho thấy công tác nhận diện và đo lường RRTD được đánh giá ở mức trung bình khá (trung bình khoảng 3,8/5), kiểm soát RRTD trước và trong khi cho vay được thực hiện chặt chẽ hơn so với kiểm soát sau cho vay (trung bình 3,5/5). Đánh giá của 137 HSXNN cho thấy mức độ hài lòng về sản phẩm tín dụng và cán bộ tín dụng đạt trung bình 4/5, tuy nhiên giám sát sau vay còn hạn chế.

Thảo luận kết quả

Sự gia tăng dư nợ tín dụng HSXNN phản ánh nỗ lực mở rộng tín dụng của Agribank Minh Hóa nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn gần ngưỡng 3% cho thấy rủi ro tín dụng vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai và dịch bệnh ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của HSXNN. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% là kết quả tích cực, tương đồng với kinh nghiệm của các chi nhánh ngân hàng thương mại khác trong khu vực.

Tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo cao giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra, đồng thời thể hiện sự thận trọng trong chính sách cho vay. Tuy nhiên, hạn chế trong kiểm soát sau cho vay và giám sát sử dụng vốn vay là nguyên nhân chính dẫn đến một số khoản vay có dấu hiệu rủi ro tăng lên.

So sánh với các nghiên cứu trong ngành, kết quả cho thấy Agribank Minh Hóa đã áp dụng các phương pháp quản trị RRTD theo chuẩn Basel II, tuy nhiên cần nâng cao năng lực cán bộ và hoàn thiện quy trình kiểm soát sau cho vay để giảm thiểu rủi ro. Việc sử dụng biểu đồ thể hiện tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu qua các năm sẽ giúp minh họa rõ xu hướng và mức độ rủi ro tín dụng HSXNN.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường công tác giám sát sau vay vốn: Thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ, định kỳ kiểm tra việc sử dụng vốn vay của HSXNN nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, giảm thiểu nợ xấu. Thời gian thực hiện: ngay trong năm 2023; Chủ thể: Ban quản lý tín dụng và cán bộ tín dụng.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị rủi ro tín dụng, kỹ năng thẩm định và giám sát HSXNN, đồng thời áp dụng cơ chế thưởng phạt rõ ràng để thúc đẩy trách nhiệm. Thời gian: 2023-2024; Chủ thể: Ban nhân sự và đào tạo.

3. Hoàn thiện quy trình tín dụng: Rà soát, cập nhật và chuẩn hóa quy trình cho vay, đặc biệt là các bước kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế. Thời gian: 2023; Chủ thể: Ban kiểm soát nội bộ và Ban pháp chế.

4. Tăng cường khai thác và sử dụng thông tin tín dụng: Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng đầy đủ, chính xác, kết nối với các cơ quan tín dụng quốc gia để hỗ trợ đánh giá khách hàng và dự báo rủi ro. Thời gian: 2023-2025; Chủ thể: Ban công nghệ thông tin và Ban quản lý rủi ro.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ tín dụng ngân hàng: Nghiên cứu giúp nâng cao hiểu biết về quản trị rủi ro tín dụng đối với HSXNN, cải thiện kỹ năng thẩm định và giám sát khoản vay.

2. Quản lý ngân hàng và lãnh đạo chi nhánh: Cung cấp cơ sở dữ liệu và phân tích thực trạng để xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: Tài liệu tham khảo về lý thuyết và thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và chính sách: Hỗ trợ đánh giá hiệu quả các chính sách tín dụng nông nghiệp, từ đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp.

Câu hỏi thường gặp

1. Quản trị rủi ro tín dụng đối với HSXNN là gì?
   Là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh trong hoạt động cấp tín dụng cho hộ sản xuất nông nghiệp nhằm hạn chế tổn thất và đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng.

2. Tại sao tín dụng HSXNN có rủi ro cao hơn các đối tượng khác?
   Do đặc thù ngành nông nghiệp như tính thời vụ, phụ thuộc vào thiên nhiên, quy mô vay nhỏ, chi phí quản lý cao và khả năng quản lý sản xuất hạn chế của HSXNN.

3. Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng nào được áp dụng phổ biến?
   Phương pháp 6C và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn Basel II, sử dụng các tham số PD, LGD và EAD để đánh giá mức độ rủi ro.

4. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng đối với HSXNN?
   Bao gồm quan điểm rủi ro của ngân hàng, thông tin tín dụng, quy trình tín dụng, năng lực nhân sự, cơ sở vật chất công nghệ, cũng như các yếu tố khách quan như trình độ HSXNN, môi trường kinh tế, pháp lý và tự nhiên.

5. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với HSXNN?
   Thông qua việc xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp, thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng, tăng cường kiểm soát sau cho vay, nâng cao năng lực cán bộ và sử dụng hiệu quả thông tin tín dụng.

Kết luận

• Luận văn đã đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với HSXNN tại Agribank Minh Hóa trong giai đoạn 2019-2021, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trong công tác nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro.
• Dư nợ tín dụng HSXNN tăng trưởng ổn định với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%, tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn gần ngưỡng 3% cảnh báo rủi ro tiềm ẩn.
• Các giải pháp đề xuất tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ, hoàn thiện quy trình tín dụng, tăng cường giám sát sau vay và khai thác thông tin tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro.
• Nghiên cứu có thể được tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát và áp dụng các mô hình phân tích định lượng nâng cao để dự báo rủi ro chính xác hơn.
• Khuyến khích các đơn vị ngân hàng thương mại áp dụng các kết quả nghiên cứu để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với HSXNN, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

---

Luận văn là tài liệu tham khảo quý giá cho các cán bộ ngân hàng, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp.