Nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu

1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

1.5. Ý nghĩa đóng góp của đề tài

1.6. Kết cấu đề tài

2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính

2.3. Dấu hiệu cảnh báo quản trị rủi ro tín dụng

2.3.1. Quy mô nợ xấu tăng cao

2.3.2. Tốc độ tăng trƣởng quy mô tín dụng cao

2.3.3. Cơ cấu dƣ nợ tập trung tại một số nhóm khách hàng lớn

2.3.4. Quy trình tín dụng chƣa có sự tách bạch về chức năng tiếp thị khách hàng, quản lý rủi ro, và quản lý khoản vay

2.3.5. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ chƣa hiệu quả

3. CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại

3.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng

3.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng

3.1.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

3.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại

3.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

3.2.2. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

3.2.3. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng

3.2.4. Nhận diện rủi ro tín dụng

3.2.5. Đo lƣờng rủi ro tín dụng

3.2.6. Quản lý rủi ro tín dụng

3.2.7. Kiểm soát rủi ro tín dụng

3.2.8. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng

3.2.9. Tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng

3.2.9.1. Chỉ tiêu định lƣợng

3.2.9.2. Chỉ tiêu định tính

4. CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

4.1. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

4.1.1. Các sản phẩm tín dụng

4.1.2. Quy mô và tốc độ tăng trƣởng tín dụng

4.1.3. Cơ cấu tín dụng theo thời hạn

4.1.4. Cơ cấu tín dụng phân theo đối tƣợng cho vay

4.1.5. Cơ cấu tín dụng phân theo ngành nghề

4.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

4.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng

4.2.2. Đo lƣờng rủi ro tín dụng

4.2.3. Quản lý rủi ro tín dụng

4.2.4. Chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng

4.2.5. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng

4.2.6. Quản lý danh mục cho vay

4.2.7. Kiểm soát rủi ro tín dụng

4.2.8. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng

4.2.9. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận thực hiện quản trị rủi ro tín dụng

4.2.10. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

4.3. Những thành tựu và hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

4.3.1. Những kết quả đạt đƣợc

4.3.2. Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

4.4. Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

4.4.1. Nhân sự bộ phận quản trị rủi ro còn hạn chế

4.4.2. Hệ thống công nghệ thông tin chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của quản trị rủi ro tín dụng

4.4.3. Chƣa có sự quan tâm đúng mức đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng từ cấp lãnh đạo

5. CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

5.1. Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đến 2025

5.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam

5.2.1. Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý tín dụng hiện tại

5.2.2. Chú trọng đến công tác nhận diện rủi ro tín dụng

5.2.3. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS – Early Warning System)

5.2.4. Thay đổi quy trình chấm điểm định hạng khách hàng trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

5.2.5. Xây dựng chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng và khẩu vị rủi ro

5.2.6. Phân tách bộ phận quản lý khách hàng thành các bộ phận nhỏ thực hiện công việc chuyên môn

5.2.7. Thành lập các Văn phòng kiểm tra, giám sát tại từng khu vực kinh doanh

5.2.8. Đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nƣớc có liên quan

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MÔ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG

PHỤ LỤC 2: CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO SỚM VÀ KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC KINH TẾ

PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu về quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại BIDV, nơi có quy mô nợ xấu lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định mà còn bảo vệ lợi ích của khách hàng và cổ đông. Theo nghiên cứu, rủi ro tín dụng tại BIDV chủ yếu xuất phát từ quy trình cấp tín dụng chưa hoàn thiện và việc nhận diện rủi ro chưa được chú trọng đúng mức. Điều này dẫn đến việc ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiểm soát nợ xấu và duy trì chất lượng tín dụng. "Quản trị rủi ro tín dụng tốt giúp giảm thiểu tổn thất, gia tăng khả năng sinh lời" (Psillaki, Tsolas và Margaritis, 2010).

1.1. Tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng. BIDV, với vai trò là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, cần phải có những chiến lược quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả để bảo vệ tài sản và lợi nhuận. Việc này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất mà còn nâng cao uy tín và thương hiệu trong mắt khách hàng. "Rủi ro tín dụng là một phần cố hữu trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng" (Basel Committee on Banking Supervision, 2000).

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV cho thấy nhiều vấn đề cần được giải quyết. Quy trình cấp tín dụng hiện tại chưa có sự tách bạch rõ ràng giữa các chức năng, dẫn đến việc quản lý rủi ro không hiệu quả. Tình hình nợ xấu gia tăng, với quy mô nợ xấu lớn nhất trong hệ thống ngân hàng, đã đặt ra thách thức lớn cho BIDV. "Tỷ lệ nợ xấu của BIDV đạt 1.9%, nhưng quy mô nợ xấu lại lên tới 18,802 tỷ đồng". Điều này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng.

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV, bao gồm quy trình cấp tín dụng, nhận diện rủi ro và kiểm soát nội bộ. Việc thiếu sót trong các khâu này đã dẫn đến việc ngân hàng không thể kiểm soát tốt nợ xấu. "Hệ thống đo lường rủi ro tín dụng còn hạn chế" và "quy trình cấp tín dụng còn bất cập" là những vấn đề cần được khắc phục để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV.

III. Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, BIDV cần thực hiện một số giải pháp khả thi. Đầu tiên, ngân hàng cần chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý tín dụng hiện tại, chú trọng đến công tác nhận diện rủi ro tín dụng. Thứ hai, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) để phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu rủi ro. "Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý tín dụng hiện tại là cần thiết" để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng.

3.1. Đề xuất các giải pháp cụ thể

Các giải pháp cụ thể bao gồm thay đổi quy trình chấm điểm định hạng khách hàng, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng và khẩu vị rủi ro. Việc phân tách bộ phận quản lý khách hàng thành các bộ phận nhỏ thực hiện công việc chuyên môn cũng là một giải pháp quan trọng. "Đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nước có liên quan" cũng cần được thực hiện để tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV.

Luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV