Mở đầu Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương 4: Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Phần kết luận 8 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. Tổng quan các nghiên cứu 2. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam Với vai trò trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng đối với kinh tế một quốc gia.
Chính vì vậy, có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: nghiên cứu của Đặng Hữu Mẫn năm 2010 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, hay nghiên cứu cảu Bùi Tấn Định năm 2007 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO)”, hoặc nghiên cứu của Nguyễn Quỳnh Hoa (2007) về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” .Tuy nhiên các nghiên cứu trên chủ yếu dựa trên phương pháp mô tả số liệu từ đó đưa ra các nhận định về thực trạng năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều nghiên cứu về hoạt động của hệ thống ngân hàng và cấu trúc thị trường của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, còn nhiều nghiên cứu vẫn tiếp cận theo phương pháp truyền thống là nghiên cứu về mặt định tính như: nghiên cứu của Lê Dân (2004) [ 3 ], hay nghiên cứu của Hoàng Xuân Thành (2007), hoặc nghiên cứu của Phạm Thanh Bình (2005) [ 14 ]. Nội dung chủ yếu dựa vào các chỉ số tài chính và số liệu thống kê để phân tích về hoạt động của các ngân hàng rồi từ đó đưa ra các kiến nghị.
Hoặc bài viết của Võ Thành Danh “ Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” năm 2008 sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các chỉ số tài chính. Trong giai đoạn gần đây đã bắt đầu xuất hiện những công trình nghiên cứu về mặt định lượng dù không phải là nhiều như: Nguyễn Thị Việt Anh (2004) [10] đã nghiên cứu về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam bằng 9 phương pháp xác định hàm biên ngẫu nhiên và ước lượng hiệu quả kỹ thuật dưới dạng hàm chi phí Cobb - Douglas, tuy nhiên việc nghiên cứu chỉ áp dụng đối với một ngân hàng sẽ không phản ánh đầy đủ. Hay nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2008) [ 12 ] về các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của các ngân hàng thương mại đã sử dụng cách tiếp cận tham số và phi tham số trong việc đo lường hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đã sử dụng công cụ về mặt định lượng khá đầy đủ nhưng giai đoạn nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đang thời kỳ phát triển mạnh khi chưa chịu các biến cố kinh tế đặc biệt tác động vào. Hay nghiên cứu của Phạm Lê Thông (2011) thông qua việc sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên.
Nhìn chung, số lượng các nghiên cứu định lượng còn rất khiêm tốn, nếu có cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ sơ khai, đơn giản chưa phản ánh được hết mức độ phức tạp của vấn đề. Hạn chế chủ yếu mà các nghiên cứu này gặp phải đó là chưa định dạng đúng dạng hàm và nghiên cứu mới chỉ dừng lại đánh giá cho một số ít các ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu ngoài ngành có thể làm cơ sở để vận dụng linh hoạt trong nghiên cứu ngành ngân hàng có thể kể đến như: Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Minh (2004) đã sử dụng công cụ DEA khá mạnh mẽ trong việc ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 32 ngành sản xuất ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) thông qua sử dụng số liệu hỗn hợp. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận tham số, thường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF), và phương pháp tiếp cận phi tham số, thường là phân tích bao dữ liệu (DEA) với số liệu ở Hà nội và Tp.HCM trong giai đoạn 2000-2002.
Kết quả nghiên cứu đưa ra hiệu quả kỹ thuật của 2 thành phố lớn nhất nước ta chêch lệch nhau không đáng kể. Việc nâng cao tính hiệu quả của các ngành không kể tới qui mô lên tới 40%. Cách sử dụng phương pháp bao dữ liệu của tác giả đã chủ động trong việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng, tạo ra một cái nhìn đa chiều và kết quả phân tích trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này có bộ số liệu chỉ trong ba năm, nên việc dự đoán điều gì xảy ra với các ngành sản xuất của hai thành phố còn mang tính chủ quan, chưa bao quát hết xu hướng biến động của ngành trong dài hạn.
10 Như vậy có chỉ ra rằng, có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau về năng lực cạnh tranh và hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mặc dù trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn các nghiên cứu về mặt định lượng nhưng chủ yếu các nghiên cứu vẫn dựa trên phương pháp nghiên cứu truyền thống vì đây là cách nghiên cứu dê hiểu và dễ tính. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể về tác động của cấu trúc ngành tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam tại Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu tại các nước Đối với các nước trên thế giới, cũng có nhều tác giả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: Florin Maican “ Competitive conditions in the Swedish banking system Osmis Areda Habte” tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng cảu cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của trong hệ thống ngân hàng Thụy Điển giai đoạn 2003 – 2010.
Hay nghiên cứu của Filip Switala, Malgorzata Olszak và Iwona Kowalska (2013) về “ Competition in commercial banks in Poland – analysis of Panzar – Rosser H statistics” nghiên cứu phân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng Ba Lan. Hoặc nghiên cứu của Micheal Koetter(2013) “ Market structure and competition in German banking” đã phân tích cấu trúc thị trường của các ngân hàng ở Đức để đánh giá sức mạnh của thị trường. Các nghiên cứu tại các nước đã được vận dụng nghiên cứu về mặt định lượng từ rất lâu. Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối hay hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất ở các nước phát triển và đang phát triển được nhiều tác giả đề cập đến.
Nhiều tác giả đã sử dụng DEA để phân tích sâu về mức độ hiệu quả cũng như nguyên nhân dẫn đến sự phi hiệu quả của các doanh nghiệp như Pitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada và cộng sự (1997), Deyoung và Nolle (1996). Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có khá nhiều các phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn như Miller và Noulas (1996), Berger và Mester (2001). Kết quả nghiên cứu thu được từ khu vực này có 11 nhiều nét tương đồng dù các nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian và số liệu khác nhau. Điều này có thể lý giải bởi cơ chế hoạt động của các ngân hàng Bắc Mỹ có sự tương đồng; lợi nhuận ngân hàng không có nhiều biến động và ít cơ hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với các đối thủ khác.
Hay Alam (2001) và Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ trong những năm 1980. Tương tự như vậy, DEA cũng được sử dụng để rà soát hiệu quả trong lĩnh lực ngân hàng của cá quốc gia thuộc của Cộng đồng kinh tế châu Âu. Nhiều người cho rằng, việc đánh giá các ngân hàng ở châu Âu sẽ thu được mức chênh lệch hiệu quả rất lớn, lí do ở khác biệt cấu trúc và qui mô ngân hàng. Phân tích của Casu và Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua các năm, có một cải thiện nhỏ trong hiệu quả ngân hàng nhưng sự khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế của quốc gia khác nhau vẫn dẫn đến chênh lệch hiệu quả rất lớn.
al (2004) đã đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu nhất trong đánh giá rủi ro tín dụng. Trong nghiên cứu này, Paradi đã sử dụng số liệu năm trước khi phá sản của các công ty nộp đơn phá sản trong năm 1996 và năm 1997 ở Canada. Sofianopoulou (2012) đã sử dụng phương pháp DEA với các đầu ra bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi và các đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu quả của các NHTM Hy Lạp. Kale (2010) lại sử dụng 2 cách tiếp cận là cách tiếp cận sản xuất và cách tiếp cận lợi nhuận với cùng các biến đầu vào và chỉ khác nhau ở các biến đầu ra.
Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào việc xem xét hiệu suất của các NHTM thay đổi theo quy mô như thế nào khi sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quả quy mô của 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản và nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Nghiên cứu của Xiaoqing Fu và Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mô hình hàm hồi quy 2 bước để xác định ảnh hưởng của một số biến tới hiệu quả hoạt động của khu vực ngân hàng Trung Quốc. 12 Chen và Yeh (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Đài Loan và Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Hàn Quốc cũng sử dụng các phương pháp tương tự. Chen & Pan (2012) đã điều tra trên 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa trên các thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao dữ liệu.
Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu quả kĩ thuật CR-TE) tại mỗi ngân hàng kết hợp với chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại các NHTM thành 4 nhóm.