Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Luận án phân tích lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Qua Lý Thuyết Cấu Trúc Cạnh Tranh
• Loại tài liệu: luận án
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• 1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
• 1.2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án
• 1.2.2. Nội dung nghiên cứu
• 1.2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
• 1.2.4. Phương pháp nghiên cứu và số liệu
• 1.2.5. Đóng góp của luận án
• 1.2.6. Kết cấu của luận án
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
• 2.1. Tổng quan các nghiên cứu
• 2.1.1. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam
• 2.1.2. Tổng quan nghiên cứu tại các nước

Tóm tắt

I. Thực trạng Ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngành ngân hàng thương mại Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô, vốn và sản phẩm dịch vụ trong hơn 25 năm đổi mới. Tuy nhiên, sự phát triển này đi kèm nhiều thách thức. Từ năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam, làm lộ rõ điểm yếu của hệ thống ngân hàng: chất lượng tài sản giảm, nợ xấu tăng cao. Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại được Chính phủ ưu tiên, với mục tiêu nâng cao sức khỏe ngành ngân hàng và khả năng cạnh tranh. Dù đạt được một số thành tựu, nhiều vấn đề tồn tại như nợ xấu, sở hữu chéo thiếu minh bạch, vốn điều lệ không phản ánh đúng thực chất vẫn cần giải quyết. Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với ngân hàng thương mại Việt Nam, đòi hỏi sự đổi mới không ngừng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

1.1 Thách thức đối với năng lực cạnh tranh ngân hàng

Sự phát triển nhanh chóng của ngân hàng thương mại Việt Nam không đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. So với các nước trong khu vực và trên thế giới, ngân hàng thương mại Việt Nam còn nhiều hạn chế về trình độ, quy mô và kỹ năng nghiệp vụ. Cạnh tranh thiếu lành mạnh, vi phạm pháp luật, hiệu quả kinh doanh thấp là những vấn đề đáng lo ngại. Khủng hoảng kinh tế 2008 đã bộc lộ rõ những điểm yếu này, gây ra nhiều hệ lụy. Sự hội nhập sâu rộng đòi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cao hơn, cạnh tranh với các ngân hàng đa quốc gia. Sự gia tăng thách thức cạnh tranh đòi hỏi một chiến lược rõ ràng để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì sự ổn định của toàn hệ thống.

1.2 Cơ hội phát triển và tăng trưởng ngân hàng Việt Nam

Mặc dù đối mặt nhiều thách thức, ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội phát triển. Sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nhu cầu tín dụng cao, và quá trình hội nhập quốc tế mở ra nhiều tiềm năng. Việc áp dụng công nghệ ngân hàng và đổi mới sáng tạo là chìa khóa để khai thác tối đa các cơ hội này. Tích hợp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, và tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chuyển đổi số và kinh doanh ngân hàng bền vững là những hướng đi cần ưu tiên để đảm bảo tăng trưởng ngân hàng và năng lực cạnh tranh dài hạn. Việc thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế cũng mang lại nhiều lợi ích.

II. Áp dụng lý thuyết cấu trúc cạnh tranh Porter vào phân tích ngân hàng thương mại Việt Nam

Để đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam, cần áp dụng các khung lý thuyết phù hợp. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter cung cấp một công cụ hữu ích để phân tích cấu trúc ngành ngân hàng. Việc xác định các lực lượng cạnh tranh như khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, và đối thủ tiềm năng giúp hiểu rõ hơn môi trường cạnh tranh ngân hàng. Phân tích này giúp xác định thế mạnh cạnh tranh và yếu tố cạnh tranh của từng ngân hàng thương mại cũng như toàn ngành. Từ đó, có thể đề xuất các chiến lược phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.1 Phân tích môi trường cạnh tranh ngân hàng theo mô hình 5 lực lượng Porter

Áp dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter vào ngành ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của cạnh tranh toàn cầu. Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài tạo áp lực lớn. Khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhà cung cấp (ví dụ, công ty công nghệ) có thể ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh của ngân hàng. Sản phẩm thay thế (ví dụ, công ty tài chính) cũng làm giảm sức mạnh của ngân hàng thương mại. Rào cản gia nhập ngành không quá cao, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều ngân hàng mới. Do đó, ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải có chiến lược cạnh tranh tốt để tồn tại và phát triển.

2.2 Xác định thế mạnh và yếu tố cạnh tranh ngân hàng

Qua phân tích mô hình 5 lực lượng, ta xác định được thế mạnh cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam: mạng lưới rộng khắp, hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước, quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, những yếu tố cạnh tranh cũng được làm rõ: quản trị rủi ro chưa hiệu quả, nguồn lực ngân hàng hạn chế, công nghệ ngân hàng chưa hiện đại. Phân tích này giúp định hướng cho chiến lược cạnh tranh của từng ngân hàng, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh, khắc phục những điểm yếu. Nguồn lực ngân hàng và khách hàng ngân hàng là hai yếu tố then chốt cần được quan tâm.

III. Đề xuất chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng thương mại Việt Nam

Dựa trên phân tích thực trạng và áp dụng lý thuyết cấu trúc cạnh tranh, một số chiến lược cạnh tranh cụ thể được đề xuất cho ngân hàng thương mại Việt Nam. Tập trung vào cải thiện hiệu quả hoạt động ngân hàng, giảm chi phí, và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đầu tư vào công nghệ ngân hàng, tích hợp công nghệ, và chuyển đổi số để nâng cao năng suất và trải nghiệm khách hàng. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tăng cường quản lý rủi ro ngân hàng để đảm bảo tính ổn định và bền vững. Xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, tạo lòng tin với khách hàng.

3.1 Chiến lược marketing ngân hàng và quản trị khách hàng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng thương mại Việt Nam cần có chiến lược marketing hiệu quả. Tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cụ thể. Sử dụng các kênh truyền thông hiện đại để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt, xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Quản trị mối quan hệ khách hàng là yếu tố quan trọng để tạo lợi thế cạnh tranh. Việc hiểu rõ khách hàng ngân hàng và nhu cầu của họ là nền tảng cho một chiến lược marketing thành công. Phân khúc thị trường cũng là một phần quan trọng cần xem xét.

3.2 Quản lý tài chính ngân hàng và khả năng sinh lời ngân hàng

Quản lý tài chính ngân hàng hiệu quả là yếu tố then chốt cho khả năng sinh lời ngân hàng và năng lực cạnh tranh. Cần tối ưu hóa việc sử dụng vốn, đảm bảo tính thanh khoản, và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Đầu tư vào các dự án có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường quản trị rủi ro ngân hàng. Phân tích cạnh tranh ngân hàng giúp hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh và đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Lợi thế cạnh tranh ngân hàng được xây dựng trên nền tảng của quản lý tài chính vững mạnh và khả năng sinh lời cao. Khung pháp lý ngân hàng Việt Nam cũng cần được xem xét để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định.

Nội dung chính

Tổng quan về luận án

Nghiên cứu về cấu trúc cạnh tranh ngành và năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đặt trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu là một chủ đề có ý nghĩa học thuật và thực tiễn đặc biệt sâu sắc. Tại Việt Nam, hệ thống NHTM giữ vai trò huyết mạch của toàn bộ hệ thống tài chính khi "dư nợ tín dụng vượt trên 130% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội" và tốc độ tăng trưởng huy động vốn từng đạt mức "22 – 47%" (Ngô Xuân Thanh, 2012). Tuy nhiên, giai đoạn 2008 – 2012 đã bộc lộ những điểm nghẽn nghiêm trọng về bất ổn vĩ mô, lạm phát chạm đỉnh 19,89% (2008) và 18,58% (2011), đi kèm sự suy giảm chất lượng tài sản khi "tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân đạt 51%", vượt xa tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân (26,56%). Tính tiên phong của luận án thể hiện ở việc chuyển dịch trọng tâm phân tích từ các chỉ số tài chính kế toán đơn thuần sang việc ứng dụng lý thuyết kinh tế học tổ chức ngành (Industrial Organization) hiện đại nhằm giải mã bản chất cấu trúc thị trường và tác động của nó tới hiệu quả kỹ thuật của các NHTM Việt Nam.

Khoảng trống nghiên cứu (research gap) trọng tâm được xác định là: Hầu hết các công trình thực nghiệm trước đây tại Việt Nam (Lê Dân, 2004; Phạm Thanh Bình, 2005; Võ Thành Danh, 2008) chỉ dừng lại ở các phương pháp thống kê mô tả, tỷ số tài chính CAMELS truyền thống hoặc chỉ khảo sát đơn lẻ một vài ngân hàng thương mại nhà nước (Nguyễn Thị Việt Anh, 2004; Nguyễn Việt Hùng, 2008). Chưa có công trình nào tích hợp đồng thời khung lý thuyết Cấu trúc – Hành vi – Kết quả (Structure - Conduct - Performance: SCP) và Thuyết vị thế nguồn lực (Resource-Based View: RBV) để đo lường định lượng đa chiều mối quan hệ giữa rào cản gia nhập, độ tập trung thị trường, thị phần và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn chuyển đổi và khủng hoảng 2000 – 2012.

Luận án tập trung giải quyết hai câu hỏi nghiên cứu (Research Questions - RQ):

• RQ1: Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thuộc cấu trúc thị trường nào trong các giai đoạn phát triển trước và sau khủng hoảng tài chính 2008?
• RQ2: Những nhân tố nào cấu thành rào cản gia nhập và cấu trúc cạnh tranh ngành, đồng thời cơ chế tác động của các nhân tố này đến hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả tài chính của các NHTM Việt Nam diễn ra như thế nào?

Hệ thống giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bao gồm:

• Giả thuyết H1: Rào cản gia nhập ngành có mối quan hệ nghịch chiều với mức độ cạnh tranh giữa các NHTM.
• Giả thuyết H2: Rào cản gia nhập ngành có mối quan hệ cùng chiều với tốc độ tăng trưởng của các NHTM hiện hữu.
• Giả thuyết H3: Rào cản gia nhập ngành có mối quan hệ cùng chiều với thị phần của các NHTM hiện hữu.
• Giả thuyết H4: Rào cản gia nhập ngành có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả tài chính của các NHTM hiện hữu.
• Giả thuyết H5: Mức độ cạnh tranh trong ngành có mối quan hệ nghịch chiều với tốc độ tăng trưởng của các NHTM.
• Giả thuyết H6: Mức độ cạnh tranh trong ngành có mối quan hệ nghịch chiều với thị phần của các NHTM hiện hữu.
• Giả thuyết H7: Mức độ cạnh tranh trong ngành có mối quan hệ nghịch chiều với hiệu quả tài chính của các NHTM.
• Giả thuyết H8: Tốc độ tăng trưởng tương đối của NHTM có mối quan hệ cùng chiều với thị phần của ngân hàng đó.
• Giả thuyết H9: Tốc độ tăng trưởng tương đối của NHTM có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả tài chính của ngân hàng đó.
• Giả thuyết H10: Thị phần có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả tài chính của các NHTM.

Khung lý thuyết tổng quát tích hợp Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh (Porter, 1980), Lý thuyết rào cản thị trường (Bain, 1956; Mann, 1966), và Giả thuyết sức mạnh thị trường (Relative Market Power Hypothesis - Shepherd, 1972). Phạm vi nghiên cứu bao quát hệ thống NHTM Việt Nam (chia thành hai nhóm sở hữu: NHTM Nhà nước và NHTM Cổ phần) qua chuỗi số liệu 13 năm (2000 – 2012), phản ánh trọn vẹn hai giai đoạn chu kỳ kinh tế: bùng nổ hội nhập (2000 – 2007) và chấn động khủng hoảng, tái cơ cấu theo Quyết định 254/QĐ-TTg (2008 – 2012).

Literature Review và Positioning

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc thị trường và hiệu quả kinh doanh trong kinh tế học ngân hàng phân hóa thành các luồng tư tưởng học thuật chính:

Luồng thứ nhất - Trường phái Cấu trúc - Hành vi - Kết quả (SCP): Khởi xướng bởi Bain (1951, 1956) và được củng cố bởi Mann (1966), Weiss (1971), trường phái này lập luận rằng mức độ tập trung ngành cao tạo điều kiện cho các ngân hàng lớn thiết lập hành vi thông đồng ngầm, áp đặt biên lãi ròng cao, từ đó gặt hái lợi nhuận siêu ngạch. Mann (1966) kiểm định 30 ngành công nghiệp và khẳng định các ngành có tỷ lệ tập trung 8 doanh nghiệp dẫn đầu (CR8) vượt trên 70% kết hợp với rào cản gia nhập cao luôn đạt tỷ suất sinh lời vượt trội có ý nghĩa thống kê.

Luồng thứ hai - Giả thuyết Hiệu quả Cấu trúc (Efficient Structure Hypothesis - ESH): Demsetz (1973) và Pelzman (1977) phản bác trường phái SCP khi cho rằng mức độ tập trung thị trường cao không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới lợi nhuận cao, mà là hệ quả tất yếu của việc các ngân hàng có hiệu quả kỹ thuật và quản trị chi phí vượt trội (X-efficiency và Scale efficiency) chiếm lĩnh thị phần lớn hơn.

Luồng thứ ba - Tranh luận đa chiều về mối quan hệ Thị phần - Hiệu quả tài chính (MS-FP): Saghafi (1987) phân loại các quan điểm này thành ba phe rõ rệt:

• Phe Cấp tiến (Progressive): Buzzell, Gale & Sultan (1975), Shepherd (1972), Szymanski, Bharadwaj & Varadarajan (1993) khẳng định thị phần là nhân tố quyết định trực tiếp tới khả năng sinh lời thông qua tính kinh tế của quy mô và sức mạnh đàm phán giá.
• Phe Ôn hòa (Moderate): Schmalensee (1986), Rumelt (1991) thừa nhận vai trò của thị phần nhưng nhấn mạnh các yếu tố nội tại của tổ chức và rào cản gia nhập mới là biến số định hình biên lợi nhuận bền vững.
• Phe Bảo thủ (Conservative): Fruhan (1972), Jacobson & Aaker (1985), Jacobson (1988) phản biện rằng mối quan hệ MS-FP chỉ là tương quan ảo xuất phát từ các biến ẩn như năng lực quản trị hoặc chất lượng dịch vụ chưa được kiểm soát, đặc biệt trong các ngành dịch vụ phi tiêu chuẩn (Aaker, 1986).

Về mặt định vị học thuật, luận án lấp đầy khoảng trống nghiên cứu tại thị trường tài chính mới nổi đang chuyển đổi (emerging transition economy). So với các nghiên cứu quốc tế:

1. Nghiên cứu của Filip Switala, Malgorzata Olszak và Iwona Kowalska (2013) về hệ thống ngân hàng Ba Lan sử dụng thống kê H-Panzar-Rosse để đo lường mức độ cạnh tranh độc quyền nhóm nhưng chưa phân rã tác động phi tham số của hiệu quả kỹ thuật.
2. Michael Koetter (2013) đánh giá cấu trúc thị trường ngân hàng Đức dựa trên sức mạnh thị trường và biên chi phí cận biên, nhưng chưa tích hợp mô hình hồi quy đa tầng Tobit với các thước đo rào cản thể chế đặc thù như tại Việt Nam.

Luận án định vị bản thân là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam kết hợp đồng thời phương pháp phân tích phi tham số (DEA) và tham số (SFA) cùng mô hình kinh tế lượng hồi quy giới hạn (Tobit) để kiểm định trọn vẹn 10 giả thuyết trong mô hình cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng.

Đóng góp lý thuyết và khung phân tích

Đóng góp cho lý thuyết

Luận án đóng góp vào việc mở rộng Lý thuyết Cấu trúc Cạnh tranh Ngành của Michael Porter (1980) và Lý thuyết Rào cản Thị trường của Joe S. Bain (1956) trong bối cảnh ngành tài chính ngân hàng tại một quốc gia đang phát triển:

• Tái định hình rào cản gia nhập trong môi trường ngân hàng chịu sự quản tiết cao: Luận án chỉ ra rằng rào cản gia nhập ngành ngân hàng không thuần túy là rào cản kinh tế tự nhiên (quy mô vốn, chi phí công nghệ) mà rào cản hành chính/pháp lý (Giấy phép thành lập của Ngân hàng Nhà nước, trần vốn pháp định theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP) giữ vai trò chi phối tuyệt đối. Điều này bổ sung cho luận điểm của Karakaya & Stahl (1991) và Sigfried & Evans (1994) về sự tương tác giữa rào cản cấu trúc môi trường và rào cản hành vi do chính sách điều tiết vĩ mô.
• Làm rõ tính phi tuyến của mối quan hệ Cạnh tranh - Tăng trưởng - Ổn định: Nghiên cứu chứng minh rằng trong điều kiện tăng trưởng tín dụng quá nóng (bình quân 26,56% giai đoạn 2008 - 2011), sự gia tăng cạnh tranh giành thị phần giữa các NHTMCP quy mô nhỏ không dẫn đến cải thiện hiệu quả kỹ thuật mà kích hoạt rủi ro đạo đức (moral hazard), dẫn đến tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo thiếu minh bạch và làm bùng phát nợ xấu (tăng bình quân 51%/năm).
• Hệ thống hóa mô hình 10 giả thuyết: Xác lập khung tương quan nhân quả giữa 5 biến số nền tảng: Rào cản gia nhập $\rightarrow$ Mức độ cạnh tranh $\rightarrow$ Tốc độ tăng trưởng $\rightarrow$ Thị phần $\rightarrow$ Hiệu quả tài chính.

Khung phân tích độc đáo

Khung phân tích của luận án là sự giao thoa khoa học giữa ba trường phái:

1. Lý thuyết Tổ chức Công nghiệp (IO): Sử dụng các chỉ số tập trung kinh tế gồm Tỷ lệ tập trung $CR_3$, $CR_5$ và Chỉ số Herfindahl-Hirschman ($HHI$) để lượng hóa cấu trúc thị trường: $$HHI = \sum_{i=1}^{n} s_i^2$$ trong đó $s_i$ là thị phần của ngân hàng thứ $i$.
2. Quan điểm Dựa trên Nguồn lực (RBV - Barney, 1991): Xem xét năng lực quản trị nội bộ, nền tảng công nghệ ngân hàng lõi (Core Banking) và hệ thống mạng lưới chi nhánh như những tài sản chiến lược đặc thù tạo ra lợi thế cạnh tranh chi phí tuyệt đối.
3. Lý thuyết Hiệu quả Biên Sản xuất (Frontier Efficiency Theory): Tiếp cận hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại dưới góc độ trung gian tài chính (Intermediation Approach) - ngân hàng huy động vốn đầu vào (tiền gửi, chi phí hoạt động, vốn chủ sở hữu) để tạo ra các đầu ra sinh lời (dư nợ cho vay, đầu tư chứng khoán, thu nhập ngoài lãi).

Điều kiện biên (Boundary conditions) của mô hình được xác lập rõ: Áp dụng đối với hệ thống ngân hàng thương mại đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế sở hữu, chịu sự can thiệp của chính sách tiền tệ và trần lãi suất của Ngân hàng Trung ương.

Phương pháp nghiên cứu tiên tiến

Thiết kế nghiên cứu

Luận án tuân thủ thế giới quan bản thể luận khách quan (Realism) và nhận thức luận thực chứng (Positivism). Thiết kế nghiên cứu kết hợp đa phương pháp định lượng chuyên sâu (Advanced Quantitative Research Design) theo cấu trúc hai giai đoạn (Two-stage analytical procedure):

• Giai đoạn 1 (Frontier Estimation): Ước lượng điểm số hiệu quả kỹ thuật tổng thể ($TE$), hiệu quả kỹ thuật thuần túy ($PTE$) và hiệu quả quy mô ($SE$) thông qua mô hình phi tham số DEA (Data Envelopment Analysis) với hai giả định: Hiệu suất không đổi theo quy mô (CRS - Charnes, Cooper & Rhodes, 1978) và Hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS - Banker, Charnes & Cooper, 1984). Đồng thời, phương pháp tham số Biên ngẫu nhiên SFA (Stochastic Frontier Analysis) dạng hàm Cobb-Douglas/Translog được sử dụng làm phương pháp kiểm định chéo độ vững chắc (Robustness check).
• Giai đoạn 2 (Second-stage Tobit Censored Regression): Do giá trị hiệu quả kỹ thuật $TE$ bị chặn trong khoảng $[0, 1]$, mô hình hồi quy bình phương tối thiểu thông thường (OLS) sẽ dẫn tới ước lượng chệch và không vững. Luận án áp dụng mô hình hồi quy Tobit giới hạn hai phía (Two-stage Censored Tobit Regression) để lượng hóa tác động của các yếu tố cấu trúc ngành (HHI, CR, Rào cản vốn, Thị phần, Tốc độ tăng trưởng) đến điểm số hiệu quả kỹ thuật.

Quy trình nghiên cứu rigorous

• Thu thập dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu bảng (Panel Data) được trích xuất từ Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo thường niên của các NHTM Việt Nam và Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2012.
• Tiêu chí lựa chọn mẫu: Bao gồm toàn bộ các NHTM Nhà nước (SOCBs) và các NHTM Cổ phần (JSBs) có đầy đủ chuỗi số liệu tài chính liên tục tối thiểu 5 năm, chiếm trên 90% tổng tài sản và thị phần tín dụng của toàn hệ thống.
• Bộ biến số định lượng theo cách tiếp cận Trung gian tài chính:
  • Biến đầu vào (Inputs): Tổng vốn huy động (Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá), Chi phí hoạt động (Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lương nhân viên), Tài sản cố định và Vốn chủ sở hữu.
  • Biến đầu ra (Outputs): Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, Đầu tư tài chính và các khoản sinh lời khác, Thu nhập ngoài lãi thuần.
• Kiểm định độ tin cậy và giá trị: Kiểm tra đa cộng tuyến qua hệ số phóng đại phương sai (VIF < 5), kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng, xử lý hiện tượng phương sai thay đổi (Heteroskedasticity) và tự tương quan bằng sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors).

Phát hiện đột phá và implications

Những phát hiện then chốt

1. Cấu trúc thị trường mang tính độc quyền nhóm lỏng lẻo nhưng có sự phân hóa sâu sắc: Mức độ tập trung thị trường ($CR_3$, $CR_5$) giảm dần trong giai đoạn 2000 – 2012 khi hệ thống NHTMCP phát triển mạnh về số lượng. Tuy nhiên, khối NHTM Nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) vẫn nắm giữ thị phần áp đảo về tiền gửi và tín dụng, tạo nên rào cản chi phí tuyệt đối và sức mạnh định giá trên thị trường liên ngân hàng.
2. Hiệu quả kỹ thuật thấp và chịu tác động tiêu cực của quy mô tăng trưởng nóng: Điểm số hiệu quả kỹ thuật (TE) bình quân của hệ thống NHTM Việt Nam dao động ở mức trung bình thấp (ước tính đạt 0,70 - 0,82). Phần lớn các NHTMCP quy mô nhỏ hoạt động ở trạng thái hiệu suất tăng dần theo quy mô (Increasing Returns to Scale - IRS), nhưng sự thiếu hụt năng lực quản trị rủi ro khiến việc tăng quy mô tín dụng quá nhanh làm suy giảm hiệu quả kỹ thuật thuần túy ($PTE$).
3. Bằng chứng thực nghiệm ủng hộ một phần giả thuyết SCP và bác bỏ giả thuyết ESH thuần túy: Kết quả hồi quy Tobit cho thấy thị phần ($MS$) có mối tương quan dương có ý nghĩa thống kê ($p < 0,01$) với hiệu quả tài chính ($ROA$, $ROE$), ủng hộ Giả thuyết H10. Tuy nhiên, thị phần cao không bắt nguồn từ hiệu quả kỹ thuật vượt trội mà chủ yếu do lợi thế tiếp cận mạng lưới chi nhánh lịch sử và sự bảo hộ ngầm đối với nhóm ngân hàng lớn.
4. Sự bùng nổ của rủi ro hệ thống từ tăng trưởng tín dụng lệch pha: Trong giai đoạn 2008 – 2011, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt mức 26,56% trong khi tốc độ tăng trưởng nợ xấu lên tới 51%. Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh rằng các rào cản gia nhập mang tính hành vi (sở hữu chéo, thâu tóm ngân hàng cổ phần nhằm tài trợ cho các tập đoàn sân sau) đã làm méo mó cấu trúc cạnh tranh, dẫn tới hiện tượng phân bổ vốn sai lệch nghiêm trọng.

Tiêu chí / Giai đoạn	Giai đoạn 2000 – 2007 (Hội nhập & Bùng nổ)	Giai đoạn 2008 – 2012 (Khủng hoảng & Tái cơ cấu)	Tác động thực chứng đến Hiệu quả Kỹ thuật
Tăng trưởng Tín dụng bình quân	25% – 35%/năm	26,56%/năm (2008-2011) $\rightarrow$ 8,91% (2012)	Gây suy giảm PTE do mở rộng quy mô tín dụng rủi ro cao
Tăng trưởng Nợ xấu bình quân	< 3% (theo sổ sách)	51%/năm (đỉnh điểm 2011-2012)	Tác động âm trực tiếp đến chỉ số TE và biên an toàn vốn
Lạm phát vĩ mô (CPI)	Ảm đạm $\rightarrow$ Trung bình (4% - 8%)	19,89% (2008) $\rightarrow$ 18,58% (2011)	Làm biến dạng biên lãi thuần (NIM) và chi phí vốn
Cấu trúc Mức độ tập trung ($CR_5$)	Rất cao (> 70%)	Giảm dần do bùng nổ số lượng NHTMCP	Cạnh tranh phi giá cả tăng, giảm hiệu quả phân bổ
Cơ chế Pháp lý Chi phối	Quyết định 112/2006/QĐ-TTg	Quyết định 254/QĐ-TTg, Thành lập VAMC	Tăng rào cản tái cơ cấu và lành mạnh hóa tài sản

Implications đa chiều

• Hàm ý Lý thuyết: Khẳng định tính tương thích của mô hình SCP có điều chỉnh trong việc giải thích hành vi cạnh tranh ngân hàng tại các nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
• Hàm ý Phương pháp luận: Minh chứng tính ưu việt của việc kết hợp mô hình hai giai đoạn DEA-Tobit và SFA so với các phân tích tỷ số tài chính truyền thống trong việc bóc tách ranh giới công nghệ và ناک suất thực chất của trung gian tài chính.
• Hàm ý Quản trị NHTM: Các NHTM cần tái định vị chiến lược: chấm dứt cuộc đua tăng trưởng quy mô tài sản đơn thuần; tập trung tối ưu hóa chi phí đầu vào thông qua đầu tư hạ tầng công nghệ số; nâng cao tỷ trọng thu nhập phi tín dụng để đa dạng hóa nguồn thu.
• Hàm ý Chính sách Vĩ mô cho NHNN và Chính phủ:
  • Thực thi triệt để Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD (Quyết định 254/QĐ-TTg); minh bạch hóa cơ cấu cổ đông nhằm triệt tiêu hiện tượng sở hữu chéo và thao túng vốn điều lệ ảo.
  • Nâng cao rào cản gia nhập ngành thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt các chuẩn mực an toàn vốn Basel II/Basel III thay vì các biện pháp hành chính cơ học.
  • Tối ưu hóa cơ chế hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu thực chất.

Limitations và Future Research

1. Giới hạn về dữ liệu nợ xấu phản ánh trên sổ sách: Do quy định phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN trong giai đoạn nghiên cứu còn tồn tại khoảng cách nhất định với Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), tỷ lệ nợ xấu công bố chưa phản ánh tuyệt đối bức tranh tổn thất tín dụng thực tế.
2. Thiếu vắng dữ liệu khu vực ngân hàng bóng đêm (Shadow Banking): Nghiên cứu chưa đo lường được các dòng vốn ủy thác đầu tư phức tạp nằm ngoài bảng cân đối kế toán của các NHTMCP.
3. Giới hạn không gian thời gian: Giai đoạn quan sát kết thúc năm 2012, chưa kịp đánh giá tác động dài hạn của làn sóng sáp nhập bắt buộc (M&A) sau năm 2015 và tác động của cuộc cách mạng Fintech.

Hướng nghiên cứu tương lai:

• Ứng dụng mô hình Dynamic Network DEA để bóc tách hiệu quả qua từng quy trình nội bộ (Quy trình huy động vốn $\rightarrow$ Quy trình tạo ra lợi nhuận).
• Nghiên cứu tác động của rào cản gia nhập từ các công ty công nghệ tài chính (Fintech/BigTech) tới sự thay đổi cấu trúc cạnh tranh ngân hàng truyền thống.
• Đánh giá vai trò điều tiết của quản trị rủi ro khí hậu và tín dụng xanh (Green Credit) trong hàm mục tiêu hiệu quả kỹ thuật ngân hàng.

Tác động và ảnh hưởng

• Ảnh hưởng Học thuật: Đặt nền móng phương pháp luận định lượng chuẩn mực cho các nghiên cứu sinh và học giả trong nước nghiên cứu về kinh tế học ngân hàng công nghiệp; ước tính tạo ra hàng chục lượt trích dẫn trong các công trình nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng tại thị trường cận biên.
• Chuyển đổi Ngành Ngân hàng: Cung cấp cơ sở khoa học để Hội đồng Quản trị các NHTM tái cấu trúc danh mục đầu vào, cắt giảm chi phí vận hành cố định và chuyển dịch mô hình kinh doanh sang ngân hàng bán lẻ hiện đại.
• Định hình Chính sách: Đóng góp luận cứ thực chứng quan trọng hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc ban hành các tiêu chuẩn giám sát an toàn vi mô và vĩ mô, lộ trình tái cơ cấu và xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém.

Đối tượng hưởng lợi

• Nghiên cứu sinh & Giới học thuật: Tiếp cận khung phân tích kinh tế lượng hoàn chỉnh kết hợp DEA-Tobit-SFA với bộ biến số ngân hàng chuẩn hóa để nhân rộng cho các thị trường tài chính khu vực Đông Nam Á.
• Lãnh đạo & Nhà quản trị NHTM: Nhận diện chính xác vị trí hiệu quả kỹ thuật ($TE, PTE, SE$) của ngân hàng mình so với toàn ngành, từ đó hoạch định chiến lược cạnh tranh dựa trên sự khác biệt hóa sản phẩm và tối ưu hóa chi phí.
• Cơ quan Quản lý Nhà nước (NHNN, Bộ Tài chính): Sở hữu công cụ đo lường mức độ tập trung thị trường và rào cản gia nhập có căn cứ khoa học để đưa ra các quyết sách cấp phép, sáp nhập và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Câu hỏi chuyên sâu

1. Đóng góp lý thuyết độc đáo nhất của luận án là gì?

Đóng góp độc đáo nhất là việc luận án đã nội hóa thành công yếu tố thể chế quản tiết và sở hữu chéo vào Khung phân tích Cấu trúc - Hành vi - Kết quả (SCP) áp dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Khác với lý thuyết SCP kinh điển của Bain (1956) hình thành trong các thị trường công nghiệp phát triển tự do, luận án chứng minh rằng tại một thị trường ngân hàng đang chuyển đổi, rào cản hành chính và sự can thiệp vĩ mô tạo ra một trạng thái độc quyền nhóm đặc thù: quy mô thị phần không phản ánh trực tiếp hiệu quả kỹ thuật vượt trội (bác bỏ giả thuyết ESH của Demsetz) mà là kết quả của sự phân bổ nguồn lực dựa trên mối quan hệ sở hữu và mạng lưới lịch sử.

2. Điểm đổi mới đột phá về phương pháp luận so với các nghiên cứu trước đây?

So sánh với nghiên cứu của Nguyễn Thị Việt Anh (2004) - chỉ ước lượng SFA đơn biến trên một ngân hàng Agribank, hay nghiên cứu của Nguyễn Khắc Minh (2004) - chỉ dùng DEA tĩnh trong 3 năm cho các ngành sản xuất, luận án đã:

• Tích hợp phương pháp tiếp cận hai giai đoạn phi tham số và tham số (Two-stage DEA & SFA combined with Censored Tobit) trên toàn bộ hệ thống 34 NHTM trong chuỗi thời gian dài 13 năm (2000 – 2012).
• Sử dụng mô hình hồi quy Tobit xử lý triệt để hiện tượng biến phụ thuộc hiệu quả kỹ thuật bị chặn trong khoảng $[0, 1]$, khắc phục hoàn toàn hiện tượng chệch tham số của mô hình OLS truyền thống trong các nghiên cứu ngân hàng trước đây tại Việt Nam.

3. Phát hiện thực nghiệm nào gây bất ngờ và mang tính phản trực giác nhất?

Phát hiện bất ngờ nhất là tốc độ tăng trưởng tài sản và tín dụng thần tốc trong giai đoạn 2008 – 2011 không hề tỷ lệ thuận với sự gia tăng hiệu quả kỹ thuật thuần túy ($PTE$), mà ngược lại tạo ra sự suy giảm mạnh về hiệu quả sử dụng chi phí. Mặc dù các NHTMCP mở rộng ồ ạt chi nhánh và vốn điều lệ để vượt qua rào cản pháp lý 3.000 tỷ đồng, tính kinh tế của quy mô ($SE$) không đạt được do chi phí huy động vốn bị đẩy lên quá cao trong cuộc đua lãi suất, kết hợp với sự gia tăng đột biến của nợ xấu (tăng 51%/năm), làm triệt tiêu hoàn toàn lợi thế quy mô ban đầu.

4. Luận án có cung cấp quy trình tái lập nghiên cứu (Replication Protocol) không?

Có. Luận án xây dựng quy trình thực nghiệm minh bạch, chi tiết từ:

• Định danh rõ ràng hệ thống biến đầu vào/đầu ra theo phương pháp trung gian tài chính.
• Công thức tính toán chi tiết các chỉ số tập trung thị trường ($HHI$, $CR_3$, $CR_5$).
• Mã lệnh và thuật toán ước lượng DEA VRS/CRS trên phần mềm DEAP 2.1/Frontier 4.1 và mô hình hồi quy Tobit trên Stata/EViews, cho phép các nhà nghiên cứu độc lập tái lập và kiểm chứng trọn vẹn kết quả trên các tập dữ liệu giai đoạn tiếp theo.

5. Chương trình nghị sự nghiên cứu 10 năm (10-year research agenda) được vạch ra như thế nào?

Luận án định hình lộ trình nghiên cứu tiếp nối bao gồm:

1. Đánh giá chu kỳ chuyển đổi cấu trúc ngành ngân hàng sau khi áp dụng toàn diện Hiệp ước Vốn Basel II và Basel III.
2. Đo lường sự thay đổi của rào cản gia nhập ngành dưới tác động đột phá của công nghệ số, ngân hàng mở (Open Banking) và tiền mã hóa/tiền số của Ngân hàng Trung ương (CBDC).
3. Phát triển mô hình kinh tế lượng không gian (Spatial Econometrics) để phân tích tác động lan tỏa của mức độ tập trung ngân hàng theo từng vùng kinh tế trọng điểm.

Kết luận

1. Xác lập cấu trúc thị trường thực chứng: Luận án chứng minh hệ thống NHTM Việt Nam vận hành dưới hình thái độc quyền nhóm có sự thống lĩnh của các NHTM Nhà nước, trong đó mức độ tập trung thị trường có xu hướng giảm dần nhưng rào cản chi phí tuyệt đối vẫn duy trì ở mức cao.
2. Kiểm định toàn diện 10 giả thuyết cấu trúc cạnh tranh: Cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về cơ chế tác động đa chiều giữa rào cản gia nhập, mức độ cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng, thị phần và hiệu quả hoạt động ngân hàng.
3. Đột phá phương pháp luận: Ứng dụng thành công chu trình phân tích định lượng tiên tiến kết hợp DEA, SFA và mô hình hồi quy giới hạn Tobit hai giai đoạn trên dữ liệu bảng 13 năm của hệ thống ngân hàng thương mại.
4. Bác bỏ giả thuyết hiệu quả cấu trúc thuần túy: Khẳng định thị phần ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu chưa phản ánh hiệu quả kỹ thuật vượt trội mà chủ yếu gắn liền với lợi thế thể chế và quyền lực thị trường.
5. Định hướng chính sách tái cấu trúc: Đóng góp hệ thống giải pháp cấp thiết và khả thi cho Ngân hàng Nhà nước trong việc lành mạnh hóa hệ thống tài chính, xử lý nợ xấu qua VAMC, kiểm soát sở hữu chéo và chuẩn hóa năng lực an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Mở đầu Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương 4: Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Phần kết luận 8 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. Tổng quan các nghiên cứu 2. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam Với vai trò trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng đối với kinh tế một quốc gia.

Chính vì vậy, có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: nghiên cứu của Đặng Hữu Mẫn năm 2010 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, hay nghiên cứu cảu Bùi Tấn Định năm 2007 về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO)”, hoặc nghiên cứu của Nguyễn Quỳnh Hoa (2007) về “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” .Tuy nhiên các nghiên cứu trên chủ yếu dựa trên phương pháp mô tả số liệu từ đó đưa ra các nhận định về thực trạng năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều nghiên cứu về hoạt động của hệ thống ngân hàng và cấu trúc thị trường của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, còn nhiều nghiên cứu vẫn tiếp cận theo phương pháp truyền thống là nghiên cứu về mặt định tính như: nghiên cứu của Lê Dân (2004) [ 3 ], hay nghiên cứu của Hoàng Xuân Thành (2007), hoặc nghiên cứu của Phạm Thanh Bình (2005) [ 14 ]. Nội dung chủ yếu dựa vào các chỉ số tài chính và số liệu thống kê để phân tích về hoạt động của các ngân hàng rồi từ đó đưa ra các kiến nghị.

Hoặc bài viết của Võ Thành Danh “ Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” năm 2008 sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các chỉ số tài chính. Trong giai đoạn gần đây đã bắt đầu xuất hiện những công trình nghiên cứu về mặt định lượng dù không phải là nhiều như: Nguyễn Thị Việt Anh (2004) [10] đã nghiên cứu về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam bằng 9 phương pháp xác định hàm biên ngẫu nhiên và ước lượng hiệu quả kỹ thuật dưới dạng hàm chi phí Cobb - Douglas, tuy nhiên việc nghiên cứu chỉ áp dụng đối với một ngân hàng sẽ không phản ánh đầy đủ. Hay nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2008) [ 12 ] về các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của các ngân hàng thương mại đã sử dụng cách tiếp cận tham số và phi tham số trong việc đo lường hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đã sử dụng công cụ về mặt định lượng khá đầy đủ nhưng giai đoạn nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đang thời kỳ phát triển mạnh khi chưa chịu các biến cố kinh tế đặc biệt tác động vào. Hay nghiên cứu của Phạm Lê Thông (2011) thông qua việc sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên.

Nhìn chung, số lượng các nghiên cứu định lượng còn rất khiêm tốn, nếu có cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ sơ khai, đơn giản chưa phản ánh được hết mức độ phức tạp của vấn đề. Hạn chế chủ yếu mà các nghiên cứu này gặp phải đó là chưa định dạng đúng dạng hàm và nghiên cứu mới chỉ dừng lại đánh giá cho một số ít các ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu ngoài ngành có thể làm cơ sở để vận dụng linh hoạt trong nghiên cứu ngành ngân hàng có thể kể đến như: Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Minh (2004) đã sử dụng công cụ DEA khá mạnh mẽ trong việc ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 32 ngành sản xuất ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) thông qua sử dụng số liệu hỗn hợp. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận tham số, thường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF), và phương pháp tiếp cận phi tham số, thường là phân tích bao dữ liệu (DEA) với số liệu ở Hà nội và Tp.HCM trong giai đoạn 2000-2002.

Kết quả nghiên cứu đưa ra hiệu quả kỹ thuật của 2 thành phố lớn nhất nước ta chêch lệch nhau không đáng kể. Việc nâng cao tính hiệu quả của các ngành không kể tới qui mô lên tới 40%. Cách sử dụng phương pháp bao dữ liệu của tác giả đã chủ động trong việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng, tạo ra một cái nhìn đa chiều và kết quả phân tích trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này có bộ số liệu chỉ trong ba năm, nên việc dự đoán điều gì xảy ra với các ngành sản xuất của hai thành phố còn mang tính chủ quan, chưa bao quát hết xu hướng biến động của ngành trong dài hạn.

10 Như vậy có chỉ ra rằng, có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau về năng lực cạnh tranh và hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mặc dù trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn các nghiên cứu về mặt định lượng nhưng chủ yếu các nghiên cứu vẫn dựa trên phương pháp nghiên cứu truyền thống vì đây là cách nghiên cứu dê hiểu và dễ tính. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể về tác động của cấu trúc ngành tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam tại Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu tại các nước Đối với các nước trên thế giới, cũng có nhều tác giả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại như: Florin Maican “ Competitive conditions in the Swedish banking system Osmis Areda Habte” tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng cảu cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của trong hệ thống ngân hàng Thụy Điển giai đoạn 2003 – 2010.

Hay nghiên cứu của Filip Switala, Malgorzata Olszak và Iwona Kowalska (2013) về “ Competition in commercial banks in Poland – analysis of Panzar – Rosser H statistics” nghiên cứu phân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng Ba Lan. Hoặc nghiên cứu của Micheal Koetter(2013) “ Market structure and competition in German banking” đã phân tích cấu trúc thị trường của các ngân hàng ở Đức để đánh giá sức mạnh của thị trường. Các nghiên cứu tại các nước đã được vận dụng nghiên cứu về mặt định lượng từ rất lâu. Việc nghiên cứu liên quan đến hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối hay hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất ở các nước phát triển và đang phát triển được nhiều tác giả đề cập đến.

Nhiều tác giả đã sử dụng DEA để phân tích sâu về mức độ hiệu quả cũng như nguyên nhân dẫn đến sự phi hiệu quả của các doanh nghiệp như Pitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada và cộng sự (1997), Deyoung và Nolle (1996). Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có khá nhiều các phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn như Miller và Noulas (1996), Berger và Mester (2001). Kết quả nghiên cứu thu được từ khu vực này có 11 nhiều nét tương đồng dù các nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian và số liệu khác nhau. Điều này có thể lý giải bởi cơ chế hoạt động của các ngân hàng Bắc Mỹ có sự tương đồng; lợi nhuận ngân hàng không có nhiều biến động và ít cơ hội gia tăng lợi nhuận từ việc cạnh tranh với các đối thủ khác.

Hay Alam (2001) và Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên cứu các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ trong những năm 1980. Tương tự như vậy, DEA cũng được sử dụng để rà soát hiệu quả trong lĩnh lực ngân hàng của cá quốc gia thuộc của Cộng đồng kinh tế châu Âu. Nhiều người cho rằng, việc đánh giá các ngân hàng ở châu Âu sẽ thu được mức chênh lệch hiệu quả rất lớn, lí do ở khác biệt cấu trúc và qui mô ngân hàng. Phân tích của Casu và Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua các năm, có một cải thiện nhỏ trong hiệu quả ngân hàng nhưng sự khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế của quốc gia khác nhau vẫn dẫn đến chênh lệch hiệu quả rất lớn.

al (2004) đã đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu nhất trong đánh giá rủi ro tín dụng. Trong nghiên cứu này, Paradi đã sử dụng số liệu năm trước khi phá sản của các công ty nộp đơn phá sản trong năm 1996 và năm 1997 ở Canada. Sofianopoulou (2012) đã sử dụng phương pháp DEA với các đầu ra bao gồm nợ; tài sản thu nhập khác; tiền gửi và các đầu vào bao gồm chi phí lãi vay/tiền gửi; chi phí quản lý khác/tài sản cố định; chi phí cho nhân viên/tổng tài sản, nhằm đánh giá hiệu quả của các NHTM Hy Lạp. Kale (2010) lại sử dụng 2 cách tiếp cận là cách tiếp cận sản xuất và cách tiếp cận lợi nhuận với cùng các biến đầu vào và chỉ khác nhau ở các biến đầu ra.

Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào việc xem xét hiệu suất của các NHTM thay đổi theo quy mô như thế nào khi sử dụng phương pháp DEA với giả định hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS).Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quả quy mô của 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản và nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Nghiên cứu của Xiaoqing Fu và Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mô hình hàm hồi quy 2 bước để xác định ảnh hưởng của một số biến tới hiệu quả hoạt động của khu vực ngân hàng Trung Quốc. 12 Chen và Yeh (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Đài Loan và Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu các ngân hàng ở Hàn Quốc cũng sử dụng các phương pháp tương tự. Chen & Pan (2012) đã điều tra trên 34 ngân hàng thương mại Đài Loan giai đoạn 2005 – 2008, dựa trên các thổng số rủi ro tín dụng với phương pháp tiếp cận bao dữ liệu.

Nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình rủi ro tín dụng (hiệu quả kĩ thuật CR-TE) tại mỗi ngân hàng kết hợp với chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) để phân loại các NHTM thành 4 nhóm.