Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Rủi Ro Hoạt Động Trong Ngân Hàng Việt Nam

Rủi ro hoạt động trong ngân hàng là nguy cơ tổn thất do quy trình nội bộ yếu kém, lỗi từ con người, sự cố hệ thống hoặc các yếu tố bên ngoài. Theo Basel II, định nghĩa này bao gồm cả rủi ro pháp lý, nhưng loại trừ rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín. Các yếu tố cốt lõi gây ra rủi ro hoạt động bao gồm: quy trình nghiệp vụ, con người, hệ thống công nghệ và các sự kiện bên ngoài. Việc hiểu rõ bản chất và phạm vi của rủi ro hoạt động là bước đầu tiên để xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả. Ví dụ, gian lận nội bộ và lỗi hệ thống có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng cho ngân hàng. SSC định nghĩa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là khả năng một hành động hoặc sự kiện nào đó có thể đem đến những kết quả bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập hay nguồn vốn của tổ chức.

Các loại rủi ro hoạt động rất đa dạng, bao gồm: gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài, sai sót trong quy trình nghiệp vụ, lỗi hệ thống công nghệ thông tin, rủi ro về nhân sự (ví dụ: năng lực yếu kém, vi phạm đạo đức nghề nghiệp), rủi ro pháp lý (ví dụ: vi phạm quy định, tranh chấp hợp đồng) và rủi ro về cơ sở vật chất (ví dụ: hỏa hoạn, thiên tai). Mỗi loại rủi ro đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khác nhau. Quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả cần phải nhận diện, đánh giá và kiểm soát từng loại rủi ro một cách có hệ thống. Ví dụ, đối với rủi ro gian lận, ngân hàng cần tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và đào tạo nhân viên về đạo đức nghề nghiệp.

Theo nghiên cứu của luận văn Đào Thị Hải Hiền, về cơ chế, chính sách QTRRHĐ, nhiều ngân hàng còn hạn chế trong việc xây dựng quy trình chuẩn hóa và cập nhật theo thông lệ quốc tế.

Theo luận văn, về cơ cấu tổ chức QTRRHĐ, còn nhiều chồng chéo và thiếu rõ ràng về trách nhiệm, gây ra xung đột lợi ích.

Đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro tại nhiều ngân hàng còn thiếu kinh nghiệm và chuyên môn sâu về quản trị rủi ro hoạt động. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý rủi ro chưa được chú trọng đúng mức. Để nâng cao năng lực quản lý rủi ro, cần tăng cường đào tạo chuyên sâu về các phương pháp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro, đồng thời khuyến khích cán bộ tham gia các khóa học và chứng chỉ quốc tế về quản trị rủi ro.

Theo luận văn, giải pháp quan trọng là Về cơ chế chính sách QTRRHĐ, cần hoàn thiện các quy định nội bộ và xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro định kỳ.

Luận văn nhấn mạnh cần về cơ cấu tổ chức QLRRHĐ, thành lập bộ phận độc lập và xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ.

Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị rủi ro hoạt động cho cán bộ ngân hàng. Mời các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm về quản trị rủi ro. Khuyến khích cán bộ tham gia các khóa học và chứng chỉ quốc tế về quản trị rủi ro (ví dụ: FRM, PRM). Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho cán bộ quản lý rủi ro, tạo động lực để họ gắn bó lâu dài với ngân hàng.

AI có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu giao dịch và phát hiện các mẫu bất thường có thể là dấu hiệu của gian lận. Các hệ thống AI có thể học hỏi từ các trường hợp gian lận đã xảy ra trong quá khứ và dự đoán các trường hợp gian lận có thể xảy ra trong tương lai. Điều này giúp ngân hàng chủ động ngăn chặn gian lận và giảm thiểu tổn thất tài chính.

Học máy có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng chính xác hơn. Các mô hình này có thể phân tích các yếu tố như lịch sử tín dụng, thu nhập, và tài sản của khách hàng để dự đoán khả năng trả nợ. Điều này giúp ngân hàng đưa ra các quyết định cho vay thông minh hơn và giảm thiểu rủi ro nợ xấu.

Nhận thức về rủi ro là nền tảng của văn hóa rủi ro. Khi cán bộ ngân hàng hiểu rõ về các loại rủi ro và tác động của chúng, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định và quy trình quản lý rủi ro. Cần tổ chức các buổi đào tạo và hội thảo về rủi ro để nâng cao nhận thức cho cán bộ.

Cần xây dựng kênh thông tin hiệu quả để cán bộ có thể báo cáo các vấn đề rủi ro một cách dễ dàng và an toàn. Đảm bảo rằng những người báo cáo rủi ro sẽ không bị trừng phạt hoặc phân biệt đối xử. Xử lý kịp thời các thông tin rủi ro được báo cáo và đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp.

Việc hợp tác với các ngân hàng và tổ chức quốc tế có kinh nghiệm trong quản trị rủi ro sẽ giúp ngân hàng Việt Nam học hỏi các phương pháp và kỹ thuật tiên tiến. Tham gia các diễn đàn và hội thảo quốc tế về quản trị rủi ro để cập nhật thông tin và chia sẻ kinh nghiệm.

Quản trị rủi ro là một lĩnh vực liên tục phát triển. Ngân hàng cần theo dõi và đánh giá các phương pháp quản trị rủi ro mới nhất để áp dụng vào thực tế hoạt động của mình. Cần khuyến khích cán bộ quản lý rủi ro tham gia các khóa đào tạo và chứng chỉ chuyên ngành để nâng cao kiến thức và kỹ năng.