Luận Văn Thạc Sĩ: Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

• Tác giả: Nguyễn Danh Lam
• Người hướng dẫn: TS. Phùng Việt Hà
• Trường học: Trường Đại Học Thương Mại
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM)
• 1.1.1. Khái niệm, bản chất của rủi ro tín dụng
• 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.1.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
• 1.1.4. Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng
• 1.1.5. Quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM theo chuẩn mực Basel II
• 1.1.5.1. Lượng hóa rủi ro
• 1.1.5.2. Nguyên tắc thị trường
• 1.1.5.3. Các qui định về quản trị rủi ro tín dụng của Basel II
• 1.1.6. Sự cần thiết phải đáp ứng Basel II để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại
• 1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II
• 1.1.7.1. Các yếu tố chủ quan
• 1.1.7.2. Các yếu tố khách quan
• 1.1.8. Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng QLRRTD theo Basel II
• 1.1.8.1. Tình hình ứng dụng Basel II tại các nước trên thế giới
• 1.1.8.2. Lộ trình áp dụng Basel II của các nước trên thế giới
• 1.1.8.3. Khủng hoảng tài chính Mỹ và bài học cho Việt Nam
• 1.1.8.4. Kinh nghiệm của NHTM Cổ phần Phương đông trong việc triển khai và áp dụng các quy định của Basel II trong quản lý rủi ro
• 1.1.8.5. Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam
• 1.1.9. Gắn quản trị rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro hoạt động
• 1.1.9.1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro lãi suất
• 1.1.9.1.1. Về quản trị rủi ro tín dụng
• 1.1.9.1.2. Về quản trị rủi ro lãi suất
• 2. CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
• 2.1. Lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của BIDV
• 2.2. Tổng quan về BIDV
• 2.3. Khái quát tình hình hoạt động của BIDV
• 2.4. Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV
• 2.4.1. Tổng quan Cơ sở pháp lý
• 2.4.2. Mô hình quản trị
• 2.4.3. Quy trình cấp tín dụng tại BIDV
• 2.4.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II
• 2.4.4.1. Kết quả đạt được
• 2.4.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu của Basel II
• 3.1.1. Định hướng của Nhà nước
• 3.1.2. Định hướng của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung
• 3.1.3. Định hướng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 3.2. Các giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo chuẩn mực Basel II
• 3.2.1. Nhóm các giải pháp về chiến lược, chính sách quản trị rủi ro tín dụng
• 3.2.2. Nhóm các giải pháp về công nghệ, thông tin
• 3.2.3. Nhóm các giải pháp về nhân lực
• 3.2.4. Nhóm các giải pháp về thị trường
• 3.2.5. Nhóm các giải pháp về tác nghiệp
• 3.2.6. Phân loại, thu hồi và xử lý nợ
• 3.2.7. Một số kiến nghị với Nhà nước, NHNN và BIDV
• 3.2.7.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
• 3.2.7.2. Kiến nghị với NHNN
• 3.2.7.3. Kiến nghị với BIDV
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng BIDV

Luận văn thạc sĩ này tập trung vào việc phân tích và đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV. Nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng quản trị rủi ro, đặc biệt là việc tuân thủ các chuẩn mực Basel II, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Quản trị rủi ro tín dụng là yếu tố then chốt giúp ngân hàng phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

1.1. Mục Tiêu Nghiên Cứu

Mục tiêu chung của luận văn thạc sĩ là đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Mục tiêu cụ thể bao gồm việc hệ thống hóa lý luận về quản trị rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng tại BIDV giai đoạn 2013-2016, và đưa ra các kiến nghị cải thiện.

1.2. Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu

Đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV, với phạm vi tập trung vào các hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro trong giai đoạn 2012-2016. Nghiên cứu sử dụng cả dữ liệu thứ cấp từ báo cáo thường niên và dữ liệu sơ cấp từ khảo sát thực tế.

II. Phân Tích Chi Tiết Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Phân tích chi tiết trong luận văn thạc sĩ tập trung vào việc đánh giá hệ thống quản lý rủi ro tại Ngân hàng BIDV. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù BIDV đã áp dụng các chuẩn mực Basel II, vẫn tồn tại những hạn chế trong việc đánh giá rủi ro và quy trình quản lý rủi ro. Các giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro, bao gồm việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng và cơ chế giám sát.

2.1. Hệ Thống Quản Lý Rủi Ro

Hệ thống quản lý rủi ro tại Ngân hàng BIDV được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Basel II, bao gồm việc lượng hóa rủi ro và đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn cần được cải thiện để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường tài chính.

2.2. Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng

Đánh giá rủi ro tín dụng là quá trình quan trọng trong quản trị rủi ro. Luận văn thạc sĩ chỉ ra rằng, BIDV cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng và cơ chế cảnh báo sớm để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Việc áp dụng các mô hình như 6C và Z-score cũng được đề xuất để nâng cao hiệu quả đánh giá.

III. Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Luận văn thạc sĩ đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV, bao gồm việc hoàn thiện chiến lược quản trị rủi ro, nâng cao công nghệ thông tin, và đào tạo nhân lực. Các giải pháp này nhằm đảm bảo rằng BIDV có thể đối phó hiệu quả với các rủi ro tài chính và rủi ro tín dụng trong tương lai.

3.1. Chiến Lược Quản Trị Rủi Ro

Chiến lược quản trị rủi ro cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Basel II, bao gồm việc phân loại rủi ro và xử lý nợ xấu. Luận văn thạc sĩ đề xuất việc tăng cường quản lý rủi ro lãi suất và quản lý rủi ro hoạt động để đảm bảo sự ổn định tài chính.

3.2. Công Nghệ Và Nhân Lực

Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại và đào tạo nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Luận văn thạc sĩ khuyến nghị BIDV đầu tư vào các hệ thống quản lý rủi ro tự động và đào tạo nhân viên về các kỹ năng quản lý rủi ro chuyên sâu.