Chương 1: Những vấn dé co bản về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ nhánh Thành phố Vĩnh giai đoạn 2015 - 2019 Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ nhánh Thành phố Vinh. CHUONG 1: NHUNG VAN DE CO BAN VE QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TAI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Khái niệm hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu tái chiết khẩu công tụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, Bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng; Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác Đặc điểm của hoạt động tin dung Thứ nhất, chủ thể tham gia trong hoạt động tín dụng ngân hàng là ngân hàng, nhà nước, doanh nghiệp và hộ dân cư.
Thứ hai, tín dụng ngân hàng có thể thỏa mãn một cách tối đa nhu cầu về vốn của các chủ thể trong nền kinh tế vì nó có thể huy động nguồn vốn bằng tiền nhàn rỗi trong xã hội dưới nhiều hình thức và khói lượng lớn Thứ ba, tín dụng ngân hàng có thời hạn cho vay phong phú, có thể cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn do ngân hàng có thể điều chinh giữa các nguồn vốn với nhau để đáp ứng nhu cầu về thời hạn vay. Thứ tư, sự tìn tưởng đóng vai trò quan trọng. đến sự tồn tại và phát triển của hoạt động tín dụng ngân hàng. Tín dụng là quan hệ vay mượn, sử dụng vốn của lẫn nhau một cách tạm thời và dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tin tưởng.
Thứ năm, quá trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng độc lập tương đối với sự vận động và phát triển của quá trình tái sản xuất xã hội. Vai trò của hoạt động tín dụng ~ Vai trò đối với nền kinh tế. ~ Vai trò đối với khách hàng. ~ Vai trò đối với ngân hàng iv Phân loại hoạt động tín dụng.
~ Căn cứ vào mục đích vay vốn ~ Căn cứ vào thời hạn tín dụng ~ Căn cứ vào bảo đảm tín dụng ~ Căn cứ vào chủ thể vay vốn ~ Căn cứ vào ngành lĩnh vực kinh tế - Căn cứ vào loại tiền ~ Căn cứ vào thành phần kinh tế 1. Tổng quan về rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Khái niệm rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Rui ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Đặc điểm rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ~ Tính gián tiếp: ~ Tính đa dạng và phức tạp: ~ Tính tất yếu, luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tín dụng của ngân hàng. thương mại: Phân loại rải ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu.
Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng nói thành các loại khác nhau. ủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro danh mục là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những, hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành rủi ro nội tại Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại a. Nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay.
Thứ nhất, do năng lực quản lý và phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng, còn yếu kém. Thứ hai, do bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ ba, ngân hàng quá chú trọng về lợi nhuận, đặt mong muốn về lợi nhuận cao hơn các khoản cho vay lành mạnh, do đó rủi ro của khoản vay cảng cao. Các nguyên nhân bắt khả kháng: Thứ nhất do sự thay đỗi của môi trường tự nhiên.
Thứ hai, do sự biến động khá thất thường của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt kinh tế trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của các khách hàng. Thứ ba, hệ thông pháp lý còn chưa phủ hợp, thuận tiện, sự hoạt động không hiệu quả của cơ quan về tư pháp. Thứ tư, môi trường chính trị xã hội không ôn định, cắm vận kinh tế, chiến tranh xảy ra, dịch bệnh tràn lan. dẫn đến nền kinh tế phát triển sẽ bị kìm hãm, từ.
đó sẽ gây ra các RRTD đối với các ngân hàng. Thứ năm, các nhân tô thuộc về xã hội như thói quen, tập quán, truyền thống, trình độ văn hóa.của người dân. Nguyên nhân thuộc về phía chủ quan của người di vay Thứ nhất. do các rủi ro xuất phát trong hoạt động kinh doanh của các khách hàng.
Thứ hai, Khách hàng đi vay dùng vốn vay trái mục đích, đặc biệt không có sự thiện chí với ngân hàng. Thứ ba, Tình hình tài chính các khách hàng thiếu minh bạch và yếu kém. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong phạm vi mức rủi ro có thê chấp nhận .Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM. Quản trị rủi ro tín dụng giúp ngân hàng có thê đánh giá nguy cơ về tôn thất xảy ra và đưa ra quyết định cấp tín dụng đúng đắn, phát hiện nguy cơ sớm rủi ro từ các khách hàng hiện hữu, giảm thiêu tối đa tổn thất xảy ra.
Mô hình quản trị rải ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ~ Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung vi ~ Mô hình quản trị rủi ro tín dung phan tan dung quản trị rải ro tín dụng tại ngân hàng thương mại ~ Nhận biết rủi ro tín dụng. ~ Đo lường rủi ro tin dụng ~ Kiểm soát rủi ro tín dụng - Xử lý rủi ro tín dụng Các tiêu chí đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM ~ Tỷ lệ nợ quá hạn ~ Tỷ lệ nợ xấu - Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ. ~ Tỷ lệ quy DPRR/Nợ có khả năng mắt vốn Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng cường quản trị rải ro tím dụng tại NHTM Các nhân tổ chủ quan ~ Tổ chức bộ máy, quy trình tín dụng của NHTM. ~ Năng lực thẩm định và giám sát tín dụng của cơ quan quản lý hoạt động tín dụng của NHTM.
- Công nghệ của NHTM. ~ Chất lượng nhân sự của NHTM Các nhân tố khách quan ~ Mỗi trường kinh tế - xã hội ~ Môi trường pháp lý ~ Sự cạnh tranh từ các NHTM khác. ~ Khách hàng vay vốn 1. Kinh nghiệm của một số NHTM và bài học cho VietinBank - CN TP.
Vinh VietcomBank HD Bank Bài học kinh nghiệm cho VietinBank CN TP Vinh vii CHUONG 2: THUC TRANG QUAN TRI RUI RO TÍN DỤNG TAI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM CHI NHANH TP VINHGIAI DOAN 2015 - 2019 2. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh TP Vinh Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cỗ phần Công thương Việt Nam - Chỉ nhánh TP Vinh VietinBank chỉ nhánh TP Vinh tiền thân là chỉ nhánh Bến Thủy, được tách ra từ một chỉ nhánh cấp 2 trực thuộc chỉ nhánh Nghệ An năm 1995. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, VietinBank chỉ nhánh TP Vinh tự hào đã khẳng định vi tri, tam vóc và thương hiệu VietinBank trên địa bàn Cơ chế chính sách tín dụng và quản trị rải ro tín dụng Cơ chế chính sách tín dụng Cơ chế chính sách về quản trị rủi ro tín dụng Kết quả hoạt động kinh doanh chính của Vietinbank Chỉ nhánh TP Vĩnh giai đoạn 2015 -2019 Tình hình hoạt động huy động vốn: Đề thực hiện nhiệm vụ cho vay Ngân hàng luôn tìm phương hướng thích hợp cho công tác huy động của mình nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong các thành phần kinh tế để có thể sử dụng nguồn vốn huy động này có hiệu quả nhất Tình hình hoạt động tín dụng:Hoạt động tín dụng là hoạt động chiếm chủ yếu và là lĩnh vực tạo ra nhiều lợi nhuận nhất nhưng cũng là lĩnh vực xảy ra rủi ro cao nhất trong hoạt động ngân hàng. Tình hình các mặt hoạt động khác:Ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm về tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế,.
Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Những năm qua, giai đoạn 2015-2019 mặc. dù tình hình nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng gặp nhiều viii khó khăn tuy nhiên các chỉ tiêu kinh doanh đề ra gần như hoàn thành và lợi nhuận các năm của Chi nhánh đều đạt được mức tốt, liên tục tăng trưởng. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cỗ phần Công thương Việt Nam chỉ nhánh TP Vinh Tỷ lệ nợ xấu Nhìn chung, trong giai đoạn 2015 - 2019, tỷ lệ nợ xấu của Vieinbank TP. Vinh đạt tỷ lệ trong hạn mức cho phép là dưới 3%, tuy nhiên lại có xu hướng tăng.
Tỳ lệ nợ quá hạn Trong giai đoạn 2015 -2019 nợ quá hạn của Vietinbank TP Vinh tăng dần qua các năm. Một phần do tổng dư nợ tăng, một phần do nợ nhóm 2 tăng dần qua các năm. Mức trích lập dự phòng rủi ro qua các năm 2015-2019 Trích lập dự phòng là điều kiện bắt buộc đối với các TCTD nhằm đối phó với rủi ro một cách chủ động. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cỗ phần Công thương Việt Nam chỉ nhánh TP Vĩnh giai đoạn 2015 - 2019.
Cơ cấu bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Chỉ nhánh TP Vinh a. Co cầu bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) b.