Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Quy Nhơn

• Tác giả: Lương Ngọc Khánh Trình
• Người hướng dẫn: TS. Đặng Thị Thanh Loan
• Trường học: Đại học Quy Nhơn
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Bình Định

• MỞ ĐẦU
• Lý do chọn đề tài
• Mục tiêu nghiên cứu
• Mục tiêu chung
• Mục tiêu cụ thể
• Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu
• Phạm vi nghiên cứu
• Phương pháp nghiên cứu đề tài
• Phương pháp thu thập thông tin
• Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin
• Phương pháp phân tích thông tin
• Ý nghĩa đề tài nghiên cứu
• Kết cấu của đề tài
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Khái quát rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng thương mại
• 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
• 1.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
• 1.1.3. Đặc điểm của tín dụng
• 1.1.4. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng TM
• 1.1.5. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.1.5.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 1.1.5.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.1.5.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
• 1.1.5.4. Tác động của rủi ro tín dụng
• 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.2. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng thương mại
• 1.2.3. Các nguyên tắc chung trong quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.4.1. Nhận biết rủi ro tín dụng
• 1.2.4.2. Đo lường và phân tích rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
• 1.2.4.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp
• 1.2.4.4. Tài trợ và xử lý rủi ro tín dụng
• 1.2.5. Chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng
• 1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.6.1. Đánh giá theo các chỉ tiêu định tính
• 1.2.6.2. Đánh giá theo các chỉ tiêu định lượng
• 1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.7.1. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng
• 1.2.7.2. Các nhân tố bên trong ngân hàng
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN
• 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.1.2. Chức năng - nhiệm vụ
• 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực
• 2.2. Quy trình tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 2.3.1. Hoạt động huy động vốn
• 2.3.2. Hoạt động tín dụng
• 2.3.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng
• 2.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
• 2.4. Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 2.4.1. Tăng trưởng tín dụng
• 2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng
• 2.5. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 2.5.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng
• 2.5.2. Đo lường và lượng hóa rủi ro tín dụng
• 2.5.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
• 2.5.4. Tài trợ và xử lý rủi ro tín dụng
• 2.6. Đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 2.6.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
• 2.6.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng doanh nghiệp
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN
• 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 3.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 3.3. Định hướng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 3.4. Các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
• 3.4.1. Giải pháp hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tín dụng
• 3.4.2. Giải pháp đo lường và lượng hóa rủi ro tín dụng
• 3.4.3. Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng
• 3.4.4. Giải pháp về tài trợ và xử lý rủi ro tín dụng
• 3.4.5. Các giải pháp khác
• 3.4.5.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ tín dụng
• 3.4.5.2. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ ngân hàng
• 3.5. Một số kiến nghị
• 3.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
• 3.5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu và cơ sở lý luận

Luận văn thạc sĩ này tập trung vào quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý rủi ro và tín dụng doanh nghiệp, đồng thời phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Rủi ro tín dụng là vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ các nguồn thứ cấp như báo cáo tài chính, văn bản pháp lý và các công trình nghiên cứu liên quan.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động tín dụng. Đối với ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính và duy trì uy tín. Các nguyên tắc cơ bản bao gồm nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Nghiên cứu cũng đề cập đến các chuẩn mực quốc tế như Basel trong quản trị rủi ro tín dụng.

1.2. Đặc điểm của tín dụng doanh nghiệp

Tín dụng doanh nghiệp là một trong những hoạt động chính của ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự biến động của thị trường và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm môi trường kinh tế, chính sách quản lý của ngân hàng và đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp.

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn

Nghiên cứu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn giai đoạn 2017-2019. Kết quả cho thấy, mặc dù ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý rủi ro, tỷ lệ nợ xấu vẫn có xu hướng tăng. Các chỉ tiêu đánh giá như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ xóa nợ ròng được sử dụng để đo lường hiệu quả quản trị rủi ro.

2.1. Tăng trưởng tín dụng và rủi ro liên quan

Trong giai đoạn nghiên cứu, tăng trưởng tín dụng tại chi nhánh Quy Nhơn đạt mức cao, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đi kèm với rủi ro gia tăng, đặc biệt là nợ quá hạn và nợ xấu. Các nguyên nhân chính bao gồm sự suy thoái kinh tế, quản lý tín dụng chưa hiệu quả và sự thiếu minh bạch trong thông tin tài chính của doanh nghiệp.

2.2. Đánh giá công tác quản trị rủi ro

Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Quy Nhơn được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu định tính và định lượng. Kết quả cho thấy, ngân hàng đã thực hiện tốt việc nhận diện và đo lường rủi ro, nhưng còn hạn chế trong kiểm soát và xử lý rủi ro. Các giải pháp hiện tại chưa đủ mạnh để ngăn chặn sự gia tăng nợ xấu.

III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. Các giải pháp tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý, áp dụng công nghệ hiện đại và tăng cường đào tạo nhân lực. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam để hỗ trợ chi nhánh trong việc quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

3.1. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý

Để hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần nâng cao năng lực quản lý thông qua việc áp dụng các mô hình quản lý rủi ro tiên tiến như Basel II và Basel III. Đồng thời, cần tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tín dụng.

3.2. Ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý rủi ro hiện đại sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả trong việc nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro. Các công cụ như phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng để dự đoán và ngăn chặn rủi ro tín dụng.