I. Giới thiệu và cơ sở lý luận
Luận văn thạc sĩ này tập trung vào quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý rủi ro và tín dụng doanh nghiệp, đồng thời phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Rủi ro tín dụng là vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ các nguồn thứ cấp như báo cáo tài chính, văn bản pháp lý và các công trình nghiên cứu liên quan.
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động tín dụng. Đối với ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính và duy trì uy tín. Các nguyên tắc cơ bản bao gồm nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. Nghiên cứu cũng đề cập đến các chuẩn mực quốc tế như Basel trong quản trị rủi ro tín dụng.
1.2. Đặc điểm của tín dụng doanh nghiệp
Tín dụng doanh nghiệp là một trong những hoạt động chính của ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự biến động của thị trường và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm môi trường kinh tế, chính sách quản lý của ngân hàng và đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp.
II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn
Nghiên cứu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn giai đoạn 2017-2019. Kết quả cho thấy, mặc dù ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý rủi ro, tỷ lệ nợ xấu vẫn có xu hướng tăng. Các chỉ tiêu đánh giá như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ xóa nợ ròng được sử dụng để đo lường hiệu quả quản trị rủi ro.
2.1. Tăng trưởng tín dụng và rủi ro liên quan
Trong giai đoạn nghiên cứu, tăng trưởng tín dụng tại chi nhánh Quy Nhơn đạt mức cao, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đi kèm với rủi ro gia tăng, đặc biệt là nợ quá hạn và nợ xấu. Các nguyên nhân chính bao gồm sự suy thoái kinh tế, quản lý tín dụng chưa hiệu quả và sự thiếu minh bạch trong thông tin tài chính của doanh nghiệp.
2.2. Đánh giá công tác quản trị rủi ro
Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Quy Nhơn được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu định tính và định lượng. Kết quả cho thấy, ngân hàng đã thực hiện tốt việc nhận diện và đo lường rủi ro, nhưng còn hạn chế trong kiểm soát và xử lý rủi ro. Các giải pháp hiện tại chưa đủ mạnh để ngăn chặn sự gia tăng nợ xấu.
III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. Các giải pháp tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý, áp dụng công nghệ hiện đại và tăng cường đào tạo nhân lực. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam để hỗ trợ chi nhánh trong việc quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
3.1. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý
Để hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần nâng cao năng lực quản lý thông qua việc áp dụng các mô hình quản lý rủi ro tiên tiến như Basel II và Basel III. Đồng thời, cần tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tín dụng.
3.2. Ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý rủi ro hiện đại sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả trong việc nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro. Các công cụ như phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng để dự đoán và ngăn chặn rủi ro tín dụng.
