Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển việt nam

Khám phá luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro tín dụng trong các dự án vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tìm hiểu các giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Bành Lê Họa Mi
• Người hướng dẫn: TS. Cao Hào Thi
• Trường học: Đại học Bách Khoa
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2012
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CÁM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do hình thành đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Ý nghĩa thực tiễn
• 1.6. Bố cục của Luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
• 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển Việt Nam
• 2.2. Thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam
• 2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển

Tóm tắt

I. Giới thiệu về quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng mà một bên vay không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận. Việc quản lý tốt rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng bảo toàn vốn mà còn tạo ra sự ổn định cho hệ thống tài chính. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam có xu hướng gia tăng, điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có những chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng là rất cần thiết để có thể đưa ra các giải pháp quản trị phù hợp.

1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong các dự án vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Các yếu tố này bao gồm tình hình tài chính của bên vay, điều kiện kinh tế vĩ mô, và các chính sách tín dụng của ngân hàng. Việc phân tích các yếu tố này giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quát về các rủi ro có thể xảy ra và từ đó có những biện pháp phòng ngừa kịp thời. Ngoài ra, việc đánh giá rủi ro tín dụng cũng cần dựa trên các dữ liệu lịch sử và phân tích định lượng để đưa ra quyết định chính xác hơn.

II. Quy trình vay vốn và quản lý tín dụng

Quy trình vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam bao gồm nhiều bước từ việc tiếp nhận hồ sơ đến việc phê duyệt và giải ngân. Trong mỗi bước, ngân hàng cần thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo rằng các khoản vay được cấp phát cho những dự án có khả năng hoàn trả cao. Quản lý tín dụng không chỉ đơn thuần là việc đánh giá hồ sơ vay mà còn bao gồm việc theo dõi và đánh giá tình hình tài chính của bên vay trong suốt thời gian vay vốn. Việc này giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu của rủi ro tín dụng và có biện pháp ứng phó kịp thời.

2.1. Đánh giá hồ sơ vay

Đánh giá hồ sơ vay là bước đầu tiên trong quy trình vay vốn. Ngân hàng cần phải xem xét kỹ lưỡng các thông tin tài chính, khả năng sinh lời của dự án và uy tín của bên vay. Việc này không chỉ giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro tín dụng mà còn đảm bảo rằng các khoản vay được cấp phát cho những dự án có khả năng thành công cao. Theo các chuyên gia, việc áp dụng các phương pháp phân tích định lượng và định tính trong đánh giá hồ sơ vay sẽ giúp tăng cường hiệu quả của quy trình này.

III. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

Để hạn chế và ngăn ngừa rủi ro tín dụng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cần áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện kịp thời các dấu hiệu của rủi ro tín dụng. Điều này không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ vốn mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng nợ xấu. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần thường xuyên cập nhật và điều chỉnh các chính sách tín dụng để phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng thị trường.

3.1. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm

Hệ thống cảnh báo sớm là một công cụ hữu ích giúp ngân hàng phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn. Hệ thống này nên được xây dựng dựa trên các chỉ số tài chính, các yếu tố vĩ mô và lịch sử tín dụng của khách hàng. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro cũng sẽ giúp ngân hàng cải thiện khả năng phát hiện và ứng phó với rủi ro tín dụng. Các ngân hàng cần đầu tư vào phần mềm và hệ thống dữ liệu để thu thập và phân tích thông tin một cách hiệu quả.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam được công bố khoảng 3,4%, tuy nhiên theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, tỷ lệ thực tế có thể cao gấp 4 lần con số này. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều biến động sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trở nên cấp thiết, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu nợ xấu và nguy cơ mất vốn. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là một định chế tài chính quan trọng, chuyên thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Hoạt động cho vay các dự án đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của VDB, với tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5% tổng dư nợ, tuy nhiên nếu áp dụng chuẩn mực quốc tế, tỷ lệ nợ xấu thực tế có thể vượt mức này.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại hệ thống VDB, đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố này và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro phù hợp. Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi các dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại VDB, với dữ liệu thu thập từ các cán bộ tín dụng tại các chi nhánh trong hệ thống. Ý nghĩa của nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học cho lãnh đạo VDB trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời hỗ trợ cán bộ tín dụng trong công tác thẩm định và giám sát dự án, góp phần giảm thiểu nợ xấu và bảo toàn vốn.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro tín dụng, trong đó:

• Lý thuyết rủi ro tín dụng: Định nghĩa rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, ảnh hưởng đến sự bền vững của ngân hàng.
• Mô hình ma trận xác suất tác động (Probability Impacts Matrix): Ma trận này kết hợp xác suất xảy ra rủi ro và mức độ tác động của rủi ro để đánh giá điểm rủi ro, từ đó phân loại mức độ rủi ro thành cao, trung bình và thấp.
• Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: Là quy trình xác định, đánh giá và kiểm soát các yếu tố rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng, bao gồm các bước nhận diện rủi ro, đánh giá, xử lý và giám sát.

Các khái niệm chính bao gồm: rủi ro tín dụng, nợ xấu, dự án vay vốn tín dụng đầu tư, xác suất rủi ro, tác động rủi ro, điểm rủi ro.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn chính:

• Giai đoạn định tính: Thu thập ý kiến chuyên gia thông qua phiếu khảo sát về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Mẫu gồm 10 chuyên gia tín dụng có kinh nghiệm trên 10 năm tại các chi nhánh VDB. Phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả được tổng hợp để xác định các yếu tố chính và điều chỉnh nội dung khảo sát định lượng.

• Giai đoạn định lượng: Thu thập dữ liệu từ 100 cán bộ tín dụng đang công tác tại các chi nhánh VDB bằng phiếu khảo sát đánh giá xác suất xảy ra và tác động của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng. Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện, đảm bảo đa dạng về giới tính, độ tuổi và kinh nghiệm công tác. Dữ liệu được xử lý bằng cách tính điểm rủi ro (tích xác suất và tác động) theo ma trận xác suất tác động, từ đó phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố.

Thời gian nghiên cứu từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2012, tập trung vào các dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại hệ thống VDB trên toàn quốc.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Xác định 50 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng được phân thành 7 nhóm nguyên nhân: môi trường bên ngoài, bên trong doanh nghiệp, từ VDB, cơ chế chính sách, tài sản đảm bảo, thông tin bất cân xứng và các nguyên nhân khác.

2. 13 yếu tố có điểm rủi ro cao nhất thuộc vùng đỏ của ma trận xác suất tác động, bao gồm: lạm phát, lãi suất thị trường tăng, nguồn nguyên liệu không đáp ứng, năng lực quản lý doanh nghiệp kém, đạo đức khách hàng kém, đối tượng vay vốn tập trung, chậm ban hành quy trình nghiệp vụ, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, bỏ qua tiêu chuẩn thẩm định, cán bộ thiếu kinh nghiệm và đạo đức, giám sát khoản vay không đúng quy định, lãi suất cho vay thấp, quy trình bán tài sản phức tạp.

3. Phân tích theo giới tính và độ tuổi cho thấy cán bộ nam và nhóm tuổi trên 27 có xu hướng đánh giá mức độ rủi ro cao hơn, phản ánh sự khác biệt trong nhận thức và kinh nghiệm làm việc.

4. Tỷ lệ đồng thuận cao (trên 80%) giữa các chuyên gia và cán bộ tín dụng về các yếu tố rủi ro, khẳng định tính khách quan và thực tiễn của kết quả nghiên cứu.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố từ môi trường kinh tế vĩ mô như lạm phát và lãi suất thị trường có tác động lớn đến rủi ro tín dụng, phù hợp với các nghiên cứu quốc tế và trong nước. Yếu tố nội tại doanh nghiệp như năng lực quản lý và đạo đức cũng đóng vai trò quan trọng, phản ánh thực trạng quản trị doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Các yếu tố từ phía VDB như quy trình nghiệp vụ chưa hoàn thiện, cán bộ thiếu kinh nghiệm và đạo đức kém làm gia tăng rủi ro tín dụng, đồng thời cho thấy nhu cầu nâng cao năng lực quản trị rủi ro nội bộ.

Việc tập trung cho vay vào một số dự án hoặc khách hàng lớn làm tăng nguy cơ mất vốn, nhất là khi các dự án có quy mô lớn, thời gian thực hiện dài và tài sản đảm bảo không đủ giá trị. So sánh với các nghiên cứu trước đây, kết quả này củng cố quan điểm về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục cho vay và nâng cao chất lượng thẩm định.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ phân bố điểm rủi ro của các yếu tố, bảng xếp hạng 13 yếu tố quan trọng nhất và biểu đồ so sánh đánh giá theo nhóm giới tính, độ tuổi để minh họa sự khác biệt nhận thức.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện quy trình thẩm định và giám sát dự án: Ban lãnh đạo VDB cần ban hành sổ tay tín dụng, quy trình nghiệp vụ chi tiết, cập nhật thường xuyên để đảm bảo các bước thẩm định được thực hiện nghiêm ngặt, giảm thiểu bỏ sót rủi ro. Thời gian thực hiện: trong 6 tháng tới.

2. Nâng cao năng lực và đạo đức cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị rủi ro tín dụng, kỹ năng thẩm định và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng, đặc biệt là cán bộ mới và cán bộ tại các chi nhánh vùng sâu vùng xa. Thời gian: liên tục hàng năm, bắt đầu ngay từ quý 3 năm 2024.

3. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Áp dụng công nghệ thông tin để phát triển hệ thống cảnh báo dựa trên các chỉ số tài chính, tiến độ dự án và các yếu tố môi trường kinh tế nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Thời gian: triển khai trong 12 tháng.

4. Đa dạng hóa danh mục cho vay và kiểm soát tập trung tín dụng: Hạn chế cho vay tập trung vào một số khách hàng hoặc dự án lớn, tăng cường phân tích rủi ro danh mục và áp dụng các giới hạn tín dụng phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro mất vốn. Thời gian: áp dụng ngay trong kế hoạch tín dụng năm 2024.

5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý và hoàn thiện chính sách: Đề xuất Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh các chính sách liên quan đến tài sản đảm bảo, xử lý nợ xấu và lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển. Thời gian: kiến nghị trong quý 4 năm 2024.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Sử dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư phát triển.

2. Cán bộ tín dụng và thẩm định dự án: Áp dụng các kiến thức và giải pháp đề xuất để nâng cao chất lượng thẩm định, giám sát dự án, giảm thiểu rủi ro tín dụng trong thực tiễn.

3. Các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng: Tham khảo mô hình nghiên cứu, phương pháp khảo sát và kết quả phân tích để phát triển các nghiên cứu tiếp theo về quản trị rủi ro tín dụng.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và chính sách: Dựa trên các phát hiện để điều chỉnh chính sách tín dụng nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng đối với ngân hàng?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ đúng hạn, gây tổn thất cho ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng giúp ngân hàng bảo toàn vốn và duy trì hoạt động bền vững. Ví dụ, tỷ lệ nợ xấu cao có thể làm giảm khả năng cho vay mới và ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng.

2. Các yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam?
   Theo nghiên cứu, các yếu tố như lạm phát, lãi suất thị trường tăng, năng lực quản lý doanh nghiệp kém, tập trung cho vay vào một số dự án lớn và quy trình thẩm định chưa hoàn thiện là những nguyên nhân chính làm tăng rủi ro tín dụng.

3. Phương pháp ma trận xác suất tác động được áp dụng như thế nào trong nghiên cứu?
   Phương pháp này đánh giá rủi ro dựa trên xác suất xảy ra và mức độ tác động của từng yếu tố. Điểm rủi ro được tính bằng tích của hai chỉ số này, giúp phân loại mức độ rủi ro và ưu tiên xử lý các yếu tố có điểm cao.

4. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong các dự án vay vốn đầu tư?
   Ngân hàng cần hoàn thiện quy trình thẩm định, nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đa dạng hóa danh mục cho vay và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để xử lý nợ xấu hiệu quả.

5. Nghiên cứu này có thể áp dụng cho các ngân hàng thương mại khác không?
   Mặc dù tập trung vào Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các kết quả và giải pháp quản trị rủi ro tín dụng có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp để áp dụng cho các ngân hàng thương mại, nhất là trong bối cảnh thị trường tín dụng ngày càng phức tạp.

Kết luận

• Nghiên cứu đã xác định và đánh giá 50 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trong đó 13 yếu tố quan trọng nhất được phân loại theo ma trận xác suất tác động.
• Các yếu tố từ môi trường kinh tế vĩ mô, nội tại doanh nghiệp, quy trình nghiệp vụ và chính sách đều có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng.
• Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại VDB, góp phần giảm thiểu nợ xấu và bảo toàn vốn.
• Đề xuất các giải pháp cụ thể về hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và đa dạng hóa danh mục cho vay.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất, theo dõi hiệu quả và mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực tín dụng khác nhằm nâng cao toàn diện công tác quản trị rủi ro tại VDB.

Hành động ngay hôm nay để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam!

Trích đoạn nội dung tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BÀNH LÊ HỌA MI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 603405 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.Hồ Chí Minh, Tháng 7 năm 2012 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BÀNH LÊ HỌA MI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 603405 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.HCM, Tháng 7 năm 2012 ii CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: TS. CAO HÀO THI Cán bộ chấm điểm nhận xét 1: TS.

NGUYỄN THU HIỀN Cán bộ chấm điểm nhận xét 2: TS. NGUYỄN THIÊN PHÚ Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại Học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM ngày 07 tháng 8 năm 2012. Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: 1.

CAO HÀO THI 2. LÊ TRUNG CHƠN 3. NGUYỄN THUÝ QUỲNH LOAN 4. NGUYỄN THU HIỀN 5.

NGUYỄN THIÊN PHÚ Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn và Bộ môn quản lý chuyên ngành sau khi luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có). Cán bộ hƣớng dẫn Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn iii ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp.HCM, ngày tháng năm 2012 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ và tên học viên : Bành Lê Họa Mi Giới tính: Nữ Ngày, tháng năm sinh : 11/12/1978 Nơi sinh: Đà Lạt, Lâm Đồng Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (lớp tại Đà Lạt) Khoá : 2010 1- Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 2- Nhiệm vụ luận văn: - Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. - Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hƣởng.

- Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm hạn chế và ngăn ngừa rủi ro tín dụng, giúp giảm tình trạng nợ xấu và giảm nguy cơ mất vốn. 3- Ngày giao nhiệm vụ: 03/2/2012. 4- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05/7/2012. 5- Họ và tên cán bộ hƣớng dẫn: TS.CAO HÀO THI Nội dung và đề cƣơng Luận văn thạc sỹ đã đƣợc Hội đồng Chuyên ngành thông qua vào ngày …………….

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) TS.CAO HÀO THI iv LỜI CÁM ƠN Trƣớc hết tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và các thầy cô của Khoa Quản lý Công nghiệp đã quan tâm tạo điều kiện cho tôi đƣợc tham dự lớp học. Nhân đây tôi xin cám ơn các thầy cô của Khoa Quản lý Công nghiệp đã tận tình giảng dạy và cung cấp cho tôi những kiến thức rất bổ ích trong thời gian tham dự lớp học đồng thời đã gợi mở cho tôi nhiều kiến thức mới về mặt lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu hữu ích trong công việc. Để hoàn thành khóa học, tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và Ban Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng, các đồng nghiệp hiện đang công tác tại các Chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Điều đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp là tôi đã may mắn nhận đƣợc sự hƣớng dẫn nhiệt tình của TS.Cao Hào Thi, ngƣời rất tậm tâm trong việc hƣớng dẫn, cung cấp tài liệu thông qua những buổi trao đổi nghiêm túc, tỉ mỉ và những email phản hồi nhanh chóng.

Tôi luôn ghi nhớ về tấm lòng tận tâm và tác phong làm việc nghiêm túc của TS.Cao Hào Thi và xin cám ơn thầy rất nhiều. Ngƣời thực hiện luận văn Bành Lê Họa Mi v TÓM TẮT Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố này và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm hạn chế và ngăn ngừa rủi ro tín dụng, giúp giảm tình trạng nợ xấu và giảm nguy cơ mất vốn. Nghiên cứu này đƣợc tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng. Nghiên cứu định tính nhằm xác định các yếu tố có khả năng ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam, việc xác định các yếu tố này đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp chuyên gia thông qua việc trả lời phiếu khảo sát.

Nghiên cứu định lƣợng nhằm trả lời câu hỏi những yếu tố nào ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam và trong các yếu tố đó thì những yếu tố nào là quan trọng. Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực hiện bằng cách phỏng vấn các cán bộ tín dụng hiện đang công tác tại các Chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông qua việc trả lời phiếu khảo sát. Mô hình nghiên cứu là mô hình ma trận xác suất tác động. Kết quả nghiên cứu đã xác định đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đánh giá đƣợc mức độ quan trọng của các yếu tố này, liệt kê 13 yếu tố quan trọng nhất và đề xuất giải pháp phù hợp.

Kết quả nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. vi ABSTRACT The purpose of this paper is determining factors which affect to the credit risks of investment projects being borrowed investment credit at Vietnam Development Bank, assessing the importance of these factors and suggesting solutions of risk management for credit activities of Vietnam Development Bank to limit and prevent credit risks as well as reduce bad-debt status and capital-loss ability. The dissertation is executed through two periods: qualitative research and quantitative research. Qualitative research determines factors which can affect to the credit risks in Vietnam Development Bank, the expert method has been used for determining these factors by questionnaires.

Quantitative research answer the question: what factors affect to the credit risks and what is the most important factors. Quantitative research is done by interviewing credit officers who are working at branches of Vietnam Development Bank through questionnaires. The Probability Impacts Matrix has been used for researching. The dissertation result determined the factors which can affect to the credit risks of investment projects being borrowed investment credit at Vietnam Development Bank, assessed the important level of each factor.

The 13 factors which are most important have been selected for suggesting solutions. The dissertation result can be a document which used to reference in risk management for credit activities of Vietnam Development Bank. vii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Bành Lê Họa Mi. Là học viên của Lớp Cao học ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2010 tại Lâm Đồng.

Mã số học viên: 10800883. Cam đoan đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. CAO HÀO THI Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại Học Bách Khoa, ĐHQG Tp.

HCM ngày 07 tháng 8 năm 2012. Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chƣa đƣợc công bố toàn bộ nội dung này bất kỳ ở đâu, các số liệu, các nguồn trích dẫn trong Luận án đƣợc chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2012 Tác giả Bành Lê Họa Mi viii MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN. v LỜI CAM ĐOAN .vii MỤC LỤC .viii DANH MỤC CÁC BẢNG.

xi DANH MỤC CÁC HÌNH .xii CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU. Lý do hình thành đề tài. Mục tiêu nghiên cứu.

Câu hỏi nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu. Ý nghĩa thực tiễn. Bố cục của Luận văn.

Tổng quan về Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Phát triển.

Sự khác biệt giữa hoạt động của Ngân hàng Phát triển và các Ngân hàng thƣơng mại hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động cho vay các dự án đầu tƣ của Ngân hàng Phát triển. Các thuật ngữ và định nghĩa. Rủi ro và quản trị rủi ro.

Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tổng quan các nghiên cứu đã thực hiện. Các yếu tố gây ra rủi ro tín dụng.

Mô hình nghiên cứu. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Thiết kế nghiên cứu. Giai đoạn định tính.

Giai đoạn định lƣợng. Đối tƣợng nghiên cứu và đối tƣợng khảo sát. Phƣơng pháp và công cụ thu thập thông tin. Phƣơng pháp thực hiện.

Thiết kế Phiếu khảo sát. Phiếu khảo sát trong giai đoạn định tính. Phiếu khảo sát trong giai đoạn định lƣợng. Xử lý thông tin.

Xử lý thông tin thu thập trong giai đoạn khảo sát định tính. Xử lý thông tin thu thập trong giai đoạn khảo sát định lƣợng. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Kết quả giai đoạn khảo sát định tính.

Thông tin về giai đoạn khảo sát định tính. Tổng hợp kết quả giai đoạn khảo sát định tính. Điều chỉnh nội dung khảo sát định lƣợng thông qua kết quả giai đoạn khảo sát định tính. Kết quả giai đoạn khảo sát định lƣợng.

Thông tin tổng quát về giai đoạn khảo sát định lƣợng. Phân tích kết quả khảo sát định lƣợng. Phân tích kết quả khảo sát tổng thể. Phân tích kết quả khảo sát theo giới tính.

Phân tích kết quả khảo sát theo độ tuổi. Các kết quả chính. Kiến nghị với Chính phủ. Kiến nghị với Ngân hàng Phát triển .