Luận án tiến sĩ về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Luận án tiến sĩ kinh tế phân tích giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, xây dựng cơ sở lý luận, kiểm chứng thực nghiệm, đóng

• Tác giả: Nguyễn Thùy Linh
• Người hướng dẫn: TS Hà Minh Sơn
• Trường học: Học viện Tài chính
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
• 1.2. Rủi ro tín dụng
• 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng
• 1.4. Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
• 1.4.1. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng
• 1.4.2. Ý nghĩa của nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM
• 1.4.3. Nội dung năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.4.4. Một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng
• 1.5. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng thương mại và bài học cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 1.5.1. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Citibank
• 1.5.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
• 1.5.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
• 1.5.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1. Khái quát tình hình hoạt động và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 2.2. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 2.2.1. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam thông qua các tiêu chí phản ánh năng lực QTRRTD
• 2.2.2. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo các yếu tố cấu thành khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
• 2.2.3. Sử dụng mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 2.2.4. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
• 2.2.4.1. Những kết quả đạt được
• 2.2.4.2. Những hạn chế
• 2.2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
• 2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030
• 3.1.1. Định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của ngân hàng Việt Nam đến năm 2030
• 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030
• 3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030
• 3.1.4. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030
• 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
• 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel II
• 3.2.2. Nâng cao năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường rủi ro tín dụng
• 3.2.3. Hoàn thiện tuyến phòng thủ cuối cùng (Kiểm soát nội bộ) trong mô hình 3 tuyến phòng thủ, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) nhằm nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng
• 3.2.4. Nâng cao năng lực xử lý rủi ro tín dụng, áp dụng công cụ phân tán rủi ro như chứng khoán hóa các khoản vay, các công cụ phái sinh, bảo hiểm tín dụng
• 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.2.6. Tăng cường năng lực xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học
• 3.2.6.1. Đối với Chính phủ
• 3.2.6.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
• 3.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Giới thiệu về quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Rủi ro tín dụng có thể gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng nếu không được quản lý hiệu quả. Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Việc này không chỉ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Theo nghiên cứu, năng lực quản trị rủi ro tín dụng bao gồm nhiều yếu tố như quy trình đánh giá rủi ro, khả năng phân tích và dự đoán rủi ro, cũng như việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại. Những yếu tố này cần được cải thiện liên tục để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng được định nghĩa là quá trình nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến khả năng không thanh toán của khách hàng. Quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn tạo ra môi trường tín dụng an toàn cho nền kinh tế. Việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo các chuyên gia, việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tiên tiến như mô hình Basel II sẽ giúp ngân hàng cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng một cách hiệu quả hơn.

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank

Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cho thấy một số thành tựu đáng kể, nhưng cũng tồn tại nhiều thách thức. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã giảm xuống mức 1,3% vào cuối năm 2019, cho thấy sự cải thiện trong quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro từ thị trường bất động sản và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro như hệ thống cảnh báo sớm và phân tích dữ liệu lớn là cần thiết để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Các chuyên gia khuyến nghị rằng ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực để cải thiện quy trình quản lý rủi ro.

2.1. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng

Đánh giá năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank cho thấy ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc nhận diện và đánh giá rủi ro. Các yếu tố như quy trình phê duyệt tín dụng và khả năng phân tích thông tin tín dụng cần được cải thiện. Việc áp dụng các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng một cách hiệu quả hơn.

III. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng

Để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, Vietinbank cần thực hiện một số giải pháp quan trọng. Đầu tiên, ngân hàng cần cải thiện quy trình phê duyệt tín dụng bằng cách áp dụng các công nghệ mới và hệ thống thông tin quản lý hiện đại. Thứ hai, việc đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro tín dụng là rất cần thiết để nâng cao nhận thức và kỹ năng. Cuối cùng, ngân hàng cần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tín dụng. Những giải pháp này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3.1. Định hướng và chiến lược phát triển

Định hướng phát triển của Vietinbank đến năm 2030 là nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng cần xây dựng một chiến lược dài hạn để cải thiện quy trình quản lý rủi ro, từ đó tạo ra một môi trường tín dụng an toàn và bền vững. Việc áp dụng các chuẩn mực Basel II và III sẽ giúp ngân hàng nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ------------------ NGUYỄN THÙY LINH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2020 luan an BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ------------------ NGUYỄN THÙY LINH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số : 9.01 Người hướng dẫn khoa học: 1. TS HÀ MINH SƠN 2. LÊ THỊ THÙY VÂN Hà Nội, 2020 luan an i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.

Tác giả Nguyễn Thùy Linh luan an ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN. i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. v DANH MỤC BẢNG BIỂU. vii DANH MỤC HÌNH VẼ.

1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại. Rủi ro tín dụng. Quản trị rủi ro tín dụng.

Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Ý nghĩa của nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Nội dung năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

Một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng thƣơng mại và bài học cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Citibank. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 73 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM.

Khái quát tình hình hoạt động và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 74 luan an iii 2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam thông qua các tiêu chí phản ánh năng lực QTRRTD. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo các yếu tố cấu thành khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

Sử dụng mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam. Những kết quả đạt được. Những hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế. 136 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2. 138 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM. Định hƣớng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam đến 2030.

Định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của ngân hàng Việt Nam đến năm 2030 .2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030. Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel II. 147 luan an iv 3. Nâng cao năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường rủi ro tín dụng. Hoàn thiện tuyến phòng thủ cuối cùng (Kiểm soát nội bộ) trong mô hình 3 tuyến phòng thủ, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) nhằm nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng.

Nâng cao năng lực xử lý rủi ro tín dụng, áp dụng công cụ phân tán rủi ro như chứng khoán hóa các khoản vay, các công cụ phái sinh, bảo hiểm tín dụng 165 3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường năng lực xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học. Đối với Chính phủ.

Đối với Ngân hàng Nhà nước. 190 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 199 luan an v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt AIRB Phương pháp tiếp cận nội bộ nâng cao theo Basel II AMC Công ty quản lý tài sản của ngân hàng thương mại BASEL Bộ quy định ngân hàng (Basel I,II,II) do Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) ban hành (gọi tắt là chuẩn mực Basel) BĐH Ban điều hành CAR Tỷ lệ vốn tối thiểu CIC Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia CNTT Công nghệ thông tin COSO Ủy ban tư vấn - Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ CSDL Cơ sở dữ liệu DATC Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam DMTD Danh mục tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro EAD Dư nợ tại thời điểm không trả được nợ EDF Xác suất vỡ nợ kỳ vọng của khoản vay/khách hàng EL Tổn thất dự kiến EWS Hệ thống cảnh báo sớm FIRB Phương pháp tiếp cận nội bộ cơ bản theo Basel II GAP Khoảng chênh lệch HCS Hệ thống đánh giá sức khỏe hoạt động của Ngân hàng Ấn Độ HĐQT Hội đồng quản trị ICAAP Quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ IRB Phương pháp tiếp cận nội bộ theo Basel II KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KSNB Kiểm soát nội bộ KSRRTD KIểm soát rủi ro tín dụng KTNB Kiểm toán nội bộ LGD Tổn thất của ngân hàng khi người vay không trả được nợ LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế MAS Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNG Ngân hàng nước ngoài NHTM Ngân hàng thương mại luan an vi NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương PD Xác xuất không trả được nợ QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng RW Trọng số rủi ro RWA Tài sản “Có” điều chỉnh rủi ro SA Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn theo Basel II SRP Quy trình đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát TCTD Tổ chức tín dụng TTTD Thông tin tín dụng TD Tín dụng Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TGĐ Tổng giám đốc TSBĐ Tài sản đảm bảo TTGSNH Thanh tra giám sát ngân hàng UBS Ngân hàng Toàn Cầu Thụy Sỹ UL Tổn thất ngoài dự kiến VAMC Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VaR Giá trị tại rủi ro tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng luan an vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các quy trình quản trị rủi ro tín dụng .2 Tỷ trọng LGD đối với các khoản phải đòi có TSBĐ theo Basel II (F-IRB).3: Khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng đề xuất .4: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Citibank .5: Bảng phân loại nợ của Citibank .6: Một số chỉ tiêu phản ánh KQKD của Vietinbank giai đoạn 2016 - 2019 .7: Tuyên bố khẩu vị rủi ro 2018 Vietinbank .8: Các chỉ tiêu và hạn mức khẩu vị rủi ro tín dụng Vietinbank 2018. 9: Một số chỉ tiêu phản ánh KQKD Agribank 2015 - 2019 .1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank giai đoạn 2014 -2019 .2: Hoạt động Huy động vốn của Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 .3: Tổng dư nợ TD của toàn hệ thống Techcombank giai đoạn 2014 -2019 .4: Tỷ lệ nợ quá hạn Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 .5: Tỷ lệ nợ xấu Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 .6: Hệ số an toàn vốn tối thiểu Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 .7: Thu nhập lãi thuần Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 .8: Lợi nhuận ròng trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Techcombank.

9: Tỷ suất ROA, ROE của Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 .10: Bảng xếp hạng KHDN tương ứng với xác suất không trả được nợ.11: Thang điểmTechcombank áp dụng với các hạng tín dụng. 12: Phân loại nợ tại Techcombank. 13: Phân loại nợ theo tiêu thức định tính ở Techcombank .14: Trích lập dự phòng rủi ro cho vay KH .15: Hệ số Cronbach’s Alpha các biến độc lập. 16: Hệ số Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc.

17: Kiểm định KMO lần 1 các biến độc lập. 18: Kiểm định KMO lần 2 các biến độc lập .19: Kết quả phân tích phương sai trích các biến độc lập. 118 luan an viii Bảng 2.20: Ma trận hệ số tương quan Rotated Component Matrix. 21: Kiểm định KMO biến phụ thuộc .22: Bảng hệ số Communalities .23: Kết quả phân tích phương sai trích biến phụ thuộc .24: Thống kê mô tả các biến hồi quy.

25: Độ phù hợp của mô hình. 26: Phân tích phương sai .27: Kiểm tra đa cộng tuyến .28: Phân tích hồi quy .29: Tổng hợp xu hướng tác động của các yếu tố cấu thành năng lực QTRRTD (từ kết quả mô hình) .30: Kết quả kiểm định ANOVA Biến A.31: Kết quả kiểm định ANOVA Biến B.32: Kết quả kiểm định ANOVA Biến C.33: Kết quả kiểm định ANOVA Biến D.34: Kết quả kiểm định ANOVA Biến E.35: Kết quả kiểm định ANOVA Biến F.