Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Dầu thô là nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược, đóng vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng toàn cầu và đóng góp nguồn thu ngân sách đáng kể cho nhiều quốc gia. Việt Nam sở hữu trữ lượng dầu thô đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, mang lại lợi thế tự nhiên trong hoạt động thăm dò và khai thác. Từ khi bắt đầu khai thác thương mại, kim ngạch xuất khẩu dầu thô luôn duy trì tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đứng cạnh các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày và thủy sản. Nguồn thu ngoại tệ từ dầu thô giữ vị trí xung yếu đối với nền kinh tế nhập siêu, hỗ trợ thanh toán quốc tế, thanh toán nợ nước ngoài của Chính phủ, đồng thời góp phần bình ổn tỷ giá hối đoái và điều tiết vĩ mô.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2009 – 2018, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Kim ngạch xuất khẩu từng đạt mức 8,21 tỷ USD vào năm 2012 nhưng đã sụt giảm mạnh xuống còn hơn 2 tỷ USD vào năm 2018. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng xăng dầu và chế phẩm dầu khí lại tăng từ 647 triệu USD năm 2012 lên 2,74 tỷ USD năm 2018. Song song đó, sản lượng khai thác tại các mỏ truyền thống suy giảm sau thời gian dài khai thác, Nhà máy lọc dầu Dung Quất gia tăng công suất sử dụng dầu thô nội địa, năng lực kỹ thuật thăm dò tầng sâu còn hạn chế, sự thiếu hụt nhân lực chuyên môn cao cùng những thách thức về tranh chấp tại Biển Đông và yêu cầu bảo vệ môi trường đã tác động trực tiếp đến kết quả xuất khẩu.

Trước bối cảnh đó, đề tài "Nghiên cứu biến động giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018" được sinh viên Nguyễn Thục Linh thực hiện nhằm hệ thống hóa và lượng hóa toàn diện bức tranh xuất khẩu mặt hàng này.

Nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề được xác định gồm ba nội dung chính:

  1. Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2018 về mặt quy mô, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu thị trường.
  2. Phân tích định lượng sự biến động của giá trị xuất khẩu dầu thô dưới sự tác động của ba biến số kinh tế vĩ mô: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Lạm phát (INF).
  3. Phân tích xu hướng biến động theo thời gian, tính toán các chỉ số thời vụ theo quý và thực hiện dự đoán giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong hai năm 2019 và 2020.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu về nội dung chỉ tập trung vào mặt hàng dầu thô (dầu mỏ, dầu lửa thô dạng gốc), không bao gồm khí đốt (gas) hay các sản phẩm xăng dầu đã qua chế biến. Phạm vi không gian là toàn bộ thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đến 8 đối tác thương mại trọng điểm (Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan). Phạm vi thời gian nghiên cứu bao quát chuỗi dữ liệu 10 năm từ năm 2009 đến năm 2018, kèm số liệu quý để phân tích yếu tố mùa vụ và chu kỳ.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp

Chuyên đề xây dựng nền tảng lý luận dựa trên các quy định pháp luật và các công trình nghiên cứu kinh tế học quốc tế và trong nước:

  • Khái niệm xuất khẩu hàng hóa được xác định theo Điều 28, Khoản 1, Luật Thương mại năm 2005 của Việt Nam, gắn với định nghĩa thương mại quốc tế nhằm tối ưu hóa lợi thế so sánh trong phân công lao động quốc tế (Ngô Thị Mỹ, 2016).
  • Đặc tính hóa - lý của dầu thô và vai trò kinh tế của ngành dầu khí được kế thừa từ công trình của Trần Hoài Thanh (2012).
  • Mối quan hệ giữa xuất khẩu và các biến số vĩ mô được tổng hợp từ các nghiên cứu thực nghiệm: quan hệ FDI - xuất khẩu của Omega Simon Heliso (2014) và Phạm Thị Hoàng Anh & Lê Hà Thu (2014); tác động của GDP và đầu tư tới xuất khẩu của Mahmoud Abolpour & Mofrad Faulty (2012), Athar Iqbal và cộng sự; tác động của lạm phát tới giá trị xuất khẩu ròng theo tài liệu của Michael Edgmand, Ronald Moowaw và Kent Olson (1996).

Dữ liệu thứ cấp được thu thập chính thức từ Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê (GSO), cơ sở dữ liệu của Tổng cục Hải quan, dữ liệu GDP hiện hành của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và dữ liệu FDI, lạm phát, kim ngạch theo quý của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các phương pháp định lượng thống kê được vận dụng trong nghiên cứu bao gồm:

  • Phương pháp thống kê mô tả: Tổng hợp, lập bảng số liệu, vẽ đồ thị phân bổ tỷ trọng cơ cấu thị trường và biểu diễn diễn biến kim ngạch qua các năm.
  • Phương pháp phân tích dãy số thời gian: Tính toán các chỉ tiêu biến động gồm lượng tăng (giảm) tuyệt đối ($ \Delta y $), tốc độ phát triển ($ T $), tốc độ tăng giảm ($ A $), giá trị tuyệt đối của 1% tăng giảm ($ g $), lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân và tốc độ phát triển bình quân qua 10 năm.
  • Phương pháp xây dựng hàm xu thế và phân tích thời vụ: Khảo sát 5 dạng hàm xu thế trên SPSS (Tuyến tính - Linear, Hyperbol - Inverse, Parabol - Quadratic, Bậc ba - Cubic, Hàm mũ - Compound) dựa trên sai số chuẩn (Std. Error of the Estimate) và mức ý nghĩa thống kê ($p$-value). Phân tích chỉ số thời vụ theo quý ($I_i$) thông qua cả hai phương pháp: mô hình cộng và mô hình nhân.
  • Phương pháp phân tích hồi quy đa biến: Thiết lập mô hình hồi quy Log - tuyến tính (Log-log) để đo lường độ co giãn của giá trị xuất khẩu dầu thô đối với GDP, FDI và INF:

$$\ln(\text{EXP}_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{FDI}_i) + \beta_2 \ln(\text{GDP}_i) + \beta_3 \ln(\text{INF}_i) + u_i$$

Mô hình được kiểm định độ phù hợp tổng thể thông qua phân tích phương sai ANOVA ($F$-test), kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy ($t$-test), kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến qua hệ số phóng đại phương sai (VIF) và kiểm định phương sai sai số không đổi thông qua hàm hồi quy phụ $\ln(e_i^2) = b_0 + b_1 \ln(Z_i)$.

  • Phương pháp dự đoán thống kê: Ứng dụng mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian ARIMA (kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu gốc, sai phân bậc 1) kết hợp phương pháp dự báo dựa trên hàm xu thế nhân với chỉ số thời vụ theo quý cho giai đoạn 2019 – 2020.

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Những vấn đề chung về xuất khẩu dầu thô Việt Nam giai đoạn 2009 - 2018

Chương 1 hệ thống hóa cơ sở lý luận về dầu mỏ, hoạt động thương mại quốc tế và vai trò của mặt hàng dầu thô đối với nền kinh tế mở. Tác giả làm rõ bản chất kinh tế của dầu thô như một loại hàng hóa chiến lược mang lại nguồn ngoại tệ lớn, phục vụ tái đầu tư cơ sở hạ tầng và cân đối cán cân thanh toán quốc gia.

Chương này trình bày chi tiết bản chất của các biến số kinh tế vĩ mô được đưa vào mô hình nghiên cứu:

  • Chỉ tiêu giá trị xuất khẩu dầu thô ($\text{EXP}$) là chỉ tiêu tuyệt đối thời kỳ được đo lường theo tháng, quý và năm.
  • Tổng sản phẩm quốc nội ($\text{GDP}$) tính theo giá hiện hành từ World Bank.
  • Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ($\text{FDI}$) và tỷ lệ lạm phát ($\text{INF}$) lấy từ IMF.

Đồng thời, chương 1 thiết lập khung phương pháp luận thống kê ứng dụng, giới thiệu chi tiết các công thức toán - thống kê của phương pháp dãy số thời gian, quy trình xây dựng các mô hình dự báo thống kê ngắn hạn, cấu trúc hàm hồi quy Log-tuyến tính và các bước kiểm định chẩn đoán mô hình trên phần mềm SPSS.

Chương 2: Phân tích biến động giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018

Chương 2 tập trung vào tính toán thực nghiệm, xử lý dữ liệu và trình bày kết quả phân tích định lượng qua 5 khía cạnh chính:

1. Biến động quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu

Năm Sản lượng xuất khẩu (nghìn tấn) Trị giá xuất khẩu (triệu USD)
2009 19.501 5.671
2010 17.967 7.373
2011 16.442 8.312
2012 15.062 8.488
2013 13.752 10.357
2014 13.373 6.195
2015 8.072 5.024
2016 8.240 7.241
2017 9.251 8.212
2018 8.406 7.236

Tổng giá trị xuất khẩu dầu thô giai đoạn 2009 – 2018 đạt 74.109 triệu USD, trung bình mỗi năm đạt 7.410,9 triệu USD. Mức tăng tuyệt đối bình quân mỗi năm là 173,89 triệu USD, tương ứng tốc độ phát triển bình quân đạt 102,74%/năm (1,0274 lần). Kim ngạch năm 2018 đạt 1,276 lần so với năm 2009.

Năm 2013 ghi nhận mức kim ngạch kỷ lục với 10.357 triệu USD (tăng 82,63% so với 2009) do giá dầu thế giới đạt đỉnh 147,27 USD/thùng vào tháng 7/2013 dưới tác động đầu cơ tài chính. Năm 2014 và 2015, kim ngạch giảm mạnh xuống đáy 5.024 triệu USD năm 2015 (giảm 40,19% năm 2014 và tiếp tục giảm 18,9% năm 2015) do khủng hoảng giá dầu toàn cầu rơi xuống ngưỡng 30 USD/thùng. Giai đoạn 2016 – 2018, kim ngạch phục hồi dần dù sản lượng khai thác có xu hướng thu hẹp; năm 2018 giá xuất khẩu bình quân đạt 566,4 USD/tấn, tăng 36,4%.

2. Biến động cơ cấu thị trường xuất khẩu

Thị trường Đặc điểm biến động tỷ trọng giai đoạn 2009 – 2018
Úc Thị trường lớn nhất, chiếm trung bình 29,33% tổng giá trị xuất khẩu. Đạt đỉnh năm 2011 với 37,82%; giảm còn 19,27% năm 2016; phục hồi đạt 20,41% (2017) và 22,62% (2018).
Nhật Bản Thị trường nhập khẩu lớn thứ hai do nhu cầu năng lượng cao; tỷ trọng tăng từ 6,03% (2009) lên 20,62% (2018). Năm 2018 dầu thô chiếm 15,3% tổng kim ngạch Việt Nam xuất sang Nhật Bản.
Trung Quốc Chiếm tỷ trọng cao nhất năm 2009 với 27,63%. Giảm trong giai đoạn 2011 – 2015; tăng lại 14,69% năm 2016 và giảm dần xuống 12,57% (2017), 9,19% (2018).
Singapore Chiếm 21,64% năm 2010; từ năm 2016 sụt giảm mạnh, năm 2017 còn 2,62% và năm 2018 là 4,47%.
Malaysia Duy trì tăng trưởng ổn định, đạt tỷ trọng cao nhất năm 2015 với 16,36%; năm 2018 đạt 12,59%.
Hoa Kỳ Kim ngạch tương đối ổn định; đạt mức cao nhất năm 2011 với 12,47%, thấp nhất năm 2017 với 4,41%.
Hàn Quốc Tăng trưởng mạnh từ năm 2012; đạt tỷ trọng 11,41% (2015), 13,59% (2016) và duy trì 9,96% năm 2018.
Thái Lan & Indonesia Thái Lan biến động nhẹ, đạt đột biến 6,38% năm 2014 và 4,59% năm 2018. Indonesia sụt giảm mạnh từ 8,03% năm 2011 xuống 0,66% năm 2018.

3. Phân tích tác động của các nhân tố vĩ mô

Phương trình hồi quy Log-tuyến tính ước lượng trên SPSS cho kết quả:

$$\ln(\text{EXP}_i) = -2{,}211 + 0{,}653 \ln(\text{GDP}_i) - 0{,}299 \ln(\text{FDI}_i) + 0{,}211 \ln(\text{INF}_i)$$

  • Hệ số xác định đa biến $R^2 = 0{,}684$: 68,4% sự biến động của giá trị xuất khẩu dầu thô được giải thích bởi sự thay đổi đồng thời của GDP, FDI và lạm phát.
  • Hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê ($p$-value < 0,05). Khi GDP tăng 1%, giá trị xuất khẩu dầu thô tăng 0,653%. Khi lạm phát tăng 1%, giá trị xuất khẩu tăng 0,211%. Khi FDI tăng 1%, giá trị xuất khẩu dầu thô giảm 0,299% (nguyên nhân do các doanh nghiệp FDI tăng nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu nguyên liệu theo chuỗi cung ứng quốc tế thay vì xuất khẩu dầu thô trực tiếp).
  • Kiểm định phương sai sai số không đổi qua mô hình phụ $\ln(e^2)$ theo $\ln(Z)$ cho mức ý nghĩa $\text{Sig.} > 0{,}05$; các chỉ số VIF cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng.

4. Phân tích hàm xu thế và tính thời vụ

  • Đánh giá các dạng hàm xu thế: Hàm Cubic có sai số chuẩn nhỏ nhất ($\text{SE} = 1.467{,}001$) nhưng các hệ số hồi quy không đạt ý nghĩa thống kê ($\text{Sig.} > 0{,}05$). Hàm mũ (Compound) được chọn làm mô hình tối ưu với toàn bộ hệ số có ý nghĩa thống kê ($p$-value < 0,1).
  • Phân tích biến động thời vụ theo quý: Giá trị xuất khẩu thường có xu hướng tăng vào Quý II và Quý III, giảm vào Quý I và Quý IV. Trong đó, Quý III tăng cao nhất (+6,6% tương ứng tăng 141,784 triệu USD theo mô hình nhân/cộng), Quý I giảm sâu nhất (-6,0% tương ứng giảm 121,613 triệu USD) do chu kỳ mở rộng sản xuất của các nước đối tác vào giữa năm.

5. Kết quả dự đoán giá trị xuất khẩu năm 2019 – 2020

  • Chuỗi dữ liệu quý không dừng được đưa về chuỗi dừng sau khi lấy sai phân bậc 1 ($d=1$) để chạy mô hình ARIMA.
  • Mô hình kết hợp hàm xu thế và chỉ số thời vụ theo mô hình nhân có sai số chuẩn nhỏ hơn mô hình cộng ($\text{SE} = 398{,}625$).
  • Dự báo giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam năm 2019 đạt 10.293,16 triệu USD và năm 2020 đạt 14.059,83 triệu USD.

Kết quả và đóng góp

Nghiên cứu đã đưa ra các kết quả định lượng cụ thể:

  • Xác lập bức tranh toàn diện về quy mô xuất khẩu dầu thô giai đoạn 2009 – 2018 với tổng kim ngạch 74.109 triệu USD, chỉ rõ sự phân kỳ giữa sản lượng khai thác (giảm từ 19.501 nghìn tấn năm 2009 xuống 8.406 nghìn tấn năm 2018) và biến động kim ngạch do phụ thuộc vào giá dầu thế giới.
  • Xác định mức độ ảnh hưởng của các biến số vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế trong nước (GDP) có tác động thúc đẩy mạnh nhất đến xuất khẩu dầu thô (hệ số co giãn 0,653), trong khi FDI thể hiện mối quan hệ nghịch biến (-0,299) do đặc thù chuỗi cung ứng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Phát hiện quy luật mùa vụ của dòng chảy thương mại dầu thô Việt Nam: Đạt đỉnh vào Quý III hàng năm và chạm đáy vào Quý I.
  • Đưa ra các dự báo định lượng cho năm 2019 (10.293,16 triệu USD) và năm 2020 (14.059,83 triệu USD) bằng phương pháp kết hợp xu thế và mùa vụ.

Các kiến nghị được tác giả đề xuất bao gồm:

  • Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế dẫn truyền vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp FDI tham gia vào các khâu công nghệ cao, chế biến sâu và thăm dò khai thác nhằm gia tăng giá trị nội địa.
  • Xây dựng chiến lược đa dạng hóa thị trường đối tác quốc tế, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và WTO để giảm thiểu rủi ro biến động giá toàn cầu.
  • Thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngành dầu khí đầu tư đổi mới công nghệ kỹ thuật khai thác tầng sâu, nâng cao năng suất lọc - hóa dầu để tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên trong nước.

Đóng góp của khóa luận thể hiện ở việc kết hợp đồng thời ba công cụ thống kê ứng dụng (Dãy số thời gian, Hồi quy đa biến và Dự báo ARIMA/Mùa vụ) trên cùng một chuỗi dữ liệu thực tế 10 năm của ngành dầu khí Việt Nam.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

Khóa luận còn một số hạn chế gắn liền với phạm vi và dữ liệu:

  • Mô hình hồi quy vĩ mô chỉ mới xem xét 3 biến độc lập (GDP, FDI, lạm phát), chưa tích hợp các biến số tài chính - thương mại quốc tế quan trọng khác như thuế quan, biến động tỷ giá hối đoái thực tế, chi phí vận tải biển và giá dầu thô Brent/WTI thế giới.
  • Dữ liệu nghiên cứu dừng lại ở năm 2018, quy mô mẫu theo năm ($n=10$) còn hạn chế đối với các kiểm định chuỗi thời gian dài hạn.

Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng mô hình phân tích chuỗi thời gian đa biến (như VAR hoặc VECM), bổ sung các biến ngoại sinh về giá năng lượng thế giới và khảo sát đồng thời cả hai phân khúc xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu sản phẩm xăng dầu tinh chế.

Giá trị tham khảo

Khóa luận là tài liệu tham khảo hữu ích cho:

  • Sinh viên, học viên các ngành Thống kê kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại và Kinh doanh quốc tế đang thực hiện các đề tài nghiên cứu về biến động thương mại xuất nhập khẩu và phân tích chuỗi thời gian.
  • Các nhà nghiên cứu và phân tích chính sách thương mại năng lượng cần tham khảo phương pháp luận kết hợp giữa hàm xu thế, chỉ số mùa vụ và mô hình dự báo ARIMA trên phần mềm SPSS.
  • Cán bộ quản lý thị trường dầu khí tham khảo các dữ liệu lịch sử về cơ cấu phân bổ 8 thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2018.

Câu hỏi thường gặp

1. Thị trường nào nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2018?
Thị trường Úc là đối tác xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu, chiếm tỷ trọng trung bình 29,33% tổng giá trị xuất khẩu, từng đạt đỉnh 37,82% vào năm 2011.

2. Năm nào ghi nhận kim ngạch xuất khẩu dầu thô cao nhất và thấp nhất trong 10 năm nghiên cứu?
Kim ngạch xuất khẩu cao nhất đạt được vào năm 2013 với giá trị 10.357 triệu USD (nhờ giá dầu thế giới đạt đỉnh 147,27 USD/thùng). Kim ngạch thấp nhất là năm 2015 với 5.024 triệu USD do giá dầu toàn cầu rơi xuống ngưỡng 30 USD/thùng.

3. Tại sao giá trị xuất khẩu dầu thô lại có mối quan hệ nghịch biến với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)?
Hệ số hồi quy cho thấy khi FDI tăng 1% thì giá trị xuất khẩu dầu thô giảm 0,299%. Điều này được giải thích là do các doanh nghiệp FDI hoạt động theo chuỗi sản xuất quốc tế, có nhu cầu sử dụng và nhập khẩu nguyên liệu từ chuỗi nội bộ, đồng thời gia tăng tiêu thụ sản phẩm dầu khí trong nước thay vì xuất khẩu thô.

4. Xu hướng biến động thời vụ của giá trị xuất khẩu dầu thô diễn ra như thế nào giữa các quý?
Giá trị xuất khẩu thường có xu hướng tăng trong Quý II và Quý III (Quý III tăng mạnh nhất với +6,6%), giảm trong Quý I và Quý IV (Quý I giảm sâu nhất với -6,0%) do tính chu kỳ trong hoạt động mở rộng sản xuất của các quốc gia nhập khẩu vào giữa năm.

5. Kết quả dự đoán kim ngạch xuất khẩu dầu thô Việt Nam năm 2019 và 2020 bằng mô hình kết hợp xu thế và mùa vụ là bao nhiêu?
Kết quả dự báo theo mô hình nhân cho thấy kim ngạch xuất khẩu dầu thô ước đạt 10.293,16 triệu USD vào năm 2019 và 14.059,83 triệu USD vào năm 2020.

Kết luận

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của tác giả Nguyễn Thục Linh đã hoàn thành việc lượng hóa biến động kim ngạch xuất khẩu dầu thô Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 thông qua hệ thống phương pháp thống kê chặt chẽ. Công trình đã làm rõ tính không ổn định của kim ngạch xuất khẩu trước các cú sốc giá dầu toàn cầu, sự chuyển dịch cơ cấu qua 8 thị trường trọng điểm và tác động đa chiều của các nhân tố vĩ mô GDP, FDI, lạm phát. Các kết quả phân tích xu thế, chỉ số mùa vụ và dự báo ARIMA giai đoạn 2019 – 2020 cung cấp nguồn luận cứ khoa học thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu thương mại năng lượng.